Abacuquant Portfolio

AbacuQuant Portfolio: Expert Advisor de múltiplas configurações

Até 48 configurações independentes. Múltiplos instrumentos. Um único gráfico. Gestão de risco em nível de conta.

Expert Advisor para MetaTrader 5 capaz de operar EURUSD, GBPUSD, USDJPY e AUDUSD a partir de um único gráfico H1. Inclui presets validados e um modo manual completo. Não utiliza Martingale, Grid, averaging down nem sistemas de recuperação de perdas.

Cada configuração possui sua própria janela de negociação, combinação de estratégias, períodos de indicadores e Stop Loss/Take Profit baseados em ATR. O motor de risco, porém, avalia a exposição total de todas as configurações e instrumentos gerenciados.

A estrutura de risco é importante

Os presets validados utilizam um Stop Loss médio de aproximadamente 5.8 ATR e um Take Profit médio de 1.1 ATR. Isso produz uma distribuição específica:

• Taxa histórica de acerto próxima de 95%.
• Ganhos individuais relativamente pequenos.
• Algumas perdas individuais podem ser aproximadamente 5 vezes maiores que um ganho típico.

Com essa estrutura, o ponto de equilíbrio teórico, antes dos custos, está em torno de 84% de operações vencedoras. As perdas fazem parte do sistema: são encerradas no Stop Loss e não são recuperadas aumentando posições.

Se você procura um EA sem perdas visíveis, este produto não é para você. O objetivo é controlar a exposição e tornar o comportamento do risco transparente.

O que ele NÃO faz

• Sem Martingale: o lote não aumenta após uma perda.
• Sem Grid: não adiciona posições para recuperar perdas.
• Sem averaging down: não adiciona posições a operações perdedoras.
• Sem recuperação: não existe sequência automática para recuperar perdas anteriores.
• Sem operações sem Stop Loss: SL e TP são enviados com a entrada.
• Sem repainting: os sinais utilizam somente candles fechados.

Presets validados

• EURUSD: 8 configurações.
• GBPUSD: 6 configurações.
• USDJPY: 4 configurações.
• AUDUSD: 5 configurações.

EURUSD vem ativado por padrão. Os demais instrumentos ficam desativados e podem ser ativados individualmente ou como portfólio.

Cada configuração combina order-flow imbalance, Fibonacci breaks, candlestick patterns, support and resistance, Bollinger Bands, RSI, moving averages, MACD, ADX e Stochastic. O importante não é apenas quais indicadores são utilizados, mas como são combinados e quantos sinais precisam concordar.

Resultados out-of-sample

Os quatro instrumentos superaram independentemente o mesmo critério de aceitação.

Portfólio combinado

Os quatro presets juntos obtiveram t = 7.60 em 1.540 operações, com 158 operações perdedoras e drawdown máximo de 10.34%.

Com base nos resultados forward, seriam necessárias aproximadamente 19 perdas adicionais para eliminar o resultado do EURUSD, 16 para o GBPUSD e cerca de 90 perdas adicionais para o portfólio combinado.

O motor de risco também limita a exposição conjunta. O EURUSD passou de 521 para 492 operações e o USDJPY de 315 para 278 quando executados dentro do portfólio, porque algumas entradas foram recusadas quando o orçamento de risco já estava sendo utilizado.

Condições de validação

• Broker: Darwinex, GMT+2 no inverno / GMT+3 no verão.
• Período: 1º de janeiro de 2020 – 3 de agosto de 2026.
• Modelagem: Every tick based on real ticks.
• Capital: 100.000.
• Horário: offset de inverno 2, correspondente ao servidor utilizado.

Os resultados dependem do broker e da configuração correta do horário.

Presets experimentais

XAUUSD e GBPJPY ficam desativados por padrão e NÃO são presets validados.

Gold: 7 configurações, margem forward +1.08, t = 1.00, DD 5.63%. Apenas 2.5 perdas adicionais eliminariam o resultado forward. Não é considerado estatisticamente validado.

GBPJPY: 6 configurações. Seleção: margem −0.33, t = −0.43. Forward: +2.99, t = 3.82, mas com apenas cerca de 10 perdas, abaixo do mínimo exigido.

Eles são incluídos para pesquisa. Se posteriormente atenderem aos critérios, poderão se tornar presets validados por meio de uma atualização gratuita.

Novos instrumentos validados serão adicionados sem custo enquanto sua assinatura estiver ativa.

Como o EA decide entrar

1. A configuração deve estar dentro do seu horário de negociação.
2. O sinal é avaliado somente em um candle H1 fechado.
3. O número exigido de sinais deve estar de acordo.
4. O tamanho da posição é calculado com base na distância do Stop Loss e no risco selecionado.
5. São verificados risco aberto, deposit load e equity drawdown.
6. SL e TP são enviados junto com a ordem.
7. Nenhuma sequência de recuperação é iniciada após uma perda.

Modo manual

Além dos presets, você pode criar suas próprias configurações: estratégias, número de sinais necessários, horários, períodos, direção, número máximo de posições e SL/TP baseados em ATR.

O sizing pode ser:

• Risk based: calcula o lote de acordo com o SL e o percentual de risco.
• Fixed lot: utiliza um lote fixo.
• Proportional: escala o lote proporcionalmente ao saldo.

Os volumes mínimo e máximo do broker, o volume step e os limites específicos do símbolo são respeitados.

Otimização personalizada

O EA inclui o critério Custom max para o Strategy Tester. As configurações não são classificadas apenas pelo lucro líquido. O sistema avalia quanto a taxa de acerto supera o break-even implícito do SL/TP e pode excluir resultados com poucas perdas.

Isso ajuda a evitar configurações que parecem excelentes simplesmente porque um Stop Loss amplo foi atingido poucas vezes.

Gestão de risco

Com Risk based sizing, um Stop Loss mais amplo produz uma posição menor. Durante a validação, com risco de 0.5%, as entradas de EURUSD utilizaram entre 0.12 e 3.07 lotes por 100.000, com média aproximada de 0.90 lote.

O EA também considera o lote mínimo do broker. Se o lote mínimo implicar um risco superior ao configurado, SkipTradeIfMinLotExceedsRisk pode impedir a operação.

Proteções globais

• Total open risk: perda potencial se todos os SL abertos forem atingidos.
• Deposit load: limite sobre a margem utilizada.
• Equity drawdown: queda máxima permitida desde o maior nível histórico de equity.

Essas proteções são calculadas sobre todas as configurações e instrumentos gerenciados, e não separadamente.

Funciona em contas pequenas?

Sim. O portfólio completo foi testado com 500 unidades, incluindo os presets experimentais. O margin level nunca caiu abaixo de 259%. Em aproximadamente 2.300 operações out-of-sample, o drawdown máximo foi de 10.3% no balance e 14.4% no equity, com 91% das operações vencedoras.

Mas existe uma limitação importante: abaixo de aproximadamente 2.500 unidades, o lote mínimo do broker pode impedir que o risco real corresponda exatamente ao percentual configurado.

No teste de 500 unidades, uma perda típica representou aproximadamente 1.0% do balance contra 0.5% configurado. Isso é uma limitação do volume mínimo do broker, não uma função de recuperação do EA.

Cent Accounts

Uma Cent Account pode oferecer maior granularidade de posição. Por exemplo, 100 USD podem ser exibidos como 10.000 unidades. O capital real não muda; muda apenas a granularidade do volume.

Uma Cent Account não multiplica os retornos. Ela pode ajudar o tamanho da posição a se aproximar melhor do risco selecionado. Verifique as condições do seu broker e utilize primeiro uma conta demo.

Não ative os presets experimentais em contas pequenas. No teste de 500 unidades, o pior trade dos quatro presets validados representou aproximadamente 3%, enquanto Gold chegou a 9.9% em uma única operação.

Horário do broker

AutoGmtOffset fica desativado por padrão. A configuração padrão utiliza GMT+2 como offset de inverno e aplica o ajuste sazonal correspondente.

Se seu broker utilizar outro horário de inverno, configure-o antes de utilizar os presets. O EA mostra no Experts o offset detectado, utilizado e o ajuste final aplicado.

Um horário incorreto pode deslocar as janelas de negociação e produzir resultados diferentes dos obtidos na validação.

Compatibilidade

O EA detecta automaticamente símbolos como EURUSD, EURUSD.pro ou mEURUSD e permite mapeamento manual quando necessário. Os Magic Numbers são gerados por instrumento e os conflitos são verificados na inicialização.

Como os presets foram validados

1. Validação estatística: a taxa de acerto deve superar o break-even com margem suficiente, medida por t-statistic out-of-sample.
2. Perdas suficientes: resultados com poucas perdas são rejeitados mesmo que pareçam excelentes.
3. Validação do Stop Loss: as operações perdedoras devem ser encerradas principalmente no SL.

Dois instrumentos não atenderam aos critérios e foram excluídos do conjunto validado. O mesmo padrão será aplicado a futuros instrumentos.

Instalação

1. Coloque o EA em um gráfico H1.
2. Ative os presets ou configurações desejadas.
3. Configure o risco e verifique o horário do broker no Experts.

O log mostra configurações ativas, horários, SL/TP, saldo necessário, ajuste de horário e símbolos reconhecidos. O painel do gráfico mostra o estado do sistema.

Teste antes de comprar

Utilize a Demo gratuita no Strategy Tester do MetaTrader 5. Para reproduzir as condições de validação, utilize H1 e Every tick based on real ticks.

Analise diretamente as operações: SL/TP, evolução do lote, limites de risco, distribuição de ganhos e perdas e períodos sem operações.

Observe especialmente as perdas. A taxa histórica de acerto é alta, mas algumas perdas podem ser muito maiores que os ganhos individuais.

É melhor descobrir se essa distribuição de risco é adequada para você no Strategy Tester antes de utilizar dinheiro real.

Suporte do desenvolvedor

A assinatura inclui suporte direto do desenvolvedor.

• Suporte em inglês e espanhol.
• Ajuda com instalação, broker, símbolos e VPS.
• Interpretação do Experts log.
• Ajuda na configuração do risco.
• Resposta direta quando uma configuração não for adequada à sua conta.

As atualizações estão incluídas. Novos instrumentos que passarem pela validação serão adicionados sem custo enquanto a assinatura estiver ativa.

Requisitos

• MetaTrader 5.
• Conta Hedging necessária para os presets multi-configuração. Em contas Netting, posições do mesmo símbolo são consolidadas e as configurações não podem ser mantidas independentemente.
• Gráfico H1.
• Broker com os instrumentos e condições adequados. Spread baixo é recomendado.
• VPS recomendado, mas não obrigatório.

Tamanho aproximado da conta

USDJPY: ~2.100  |  EURUSD: ~2.500  |  AUDUSD: ~2.500  |  GBPUSD: ~4.200

Para os quatro juntos, aproximadamente 4.200 oferece uma margem adequada. Abaixo disso, o lote mínimo pode aumentar o risco real. O EA mostra o saldo necessário para cada configuração.

Limitações importantes

• Não é um sistema de "instalar e esquecer". As condições de mercado mudam e os presets podem precisar de reavaliação.
• Não opera continuamente. Cada configuração possui sua própria janela de negociação.
• Stops amplos exigem mais capital para um sizing adequado.
• As perdas individuais podem ser muito maiores que os ganhos.
• Todos os resultados correspondem a dados históricos, período, broker e configuração de horário específicos.
• Backtests não garantem resultados futuros.

Trading envolve risco de perda de capital. Utilize apenas fundos cuja perda você possa suportar. Avalie sempre o EA com as condições reais de broker e conta que pretende utilizar.

O AbacuQuant Portfolio foi desenvolvido para permitir que você analise seu comportamento antes de confiar capital real ao sistema. Utilize o Strategy Tester para revisar operações, drawdowns e o comportamento de cada configuração.