Abacuquant Portfolio

Trinta e nove mercados foram pesquisados para este Expert Advisor. Vinte e dois foram rejeitados. Onze foram aprovados.

O AbacuQuant Portfolio opera os onze que passaram: três pares principais de moedas, o cruzamento euro-iene, o ouro e seis índices de ações que acompanham o dia de negociação de Tóquio e Sydney a Londres, Frankfurt e Nova York. Um único gráfico H1. Setenta e uma configurações independentes. Um motor de risco que mede a conta inteira, não uma operação de cada vez.

Todos os mercados passaram pelo mesmo processo de pesquisa, e esse processo descartou a maior parte do que avaliou. Essa proporção é a primeira coisa que vale a pena saber sobre este produto. Um processo que rejeita mais do que aceita não foi feito para produzir um backtest atraente. Foi feito para deixar de fora o que não se sustenta.

O que você recebe

• Onze presets validados, prontos para usar. EURUSD, USDJPY, AUDUSD, EURJPY, XAUUSD, Dow Jones (WS30), Nasdaq 100 (NDX), Nikkei 225 (NI225), Australia 200 (AUS200), Euro Stoxx 50 (STOXX50E) e FTSE 100 (UK100). Não é necessária nenhuma otimização antes do uso.
• Um único gráfico para tudo. Anexe o EA a um único gráfico H1. Ele gerencia todos os mercados que você ativar.
• Risco medido no nível da conta. Cada posição é dimensionada a partir da distância do seu próprio stop, e três limites globais controlam o risco aberto total, o uso de margem e o drawdown de equity de todos os mercados em conjunto.
• Sem martingale, sem grid, sem preço médio, sem lógica de recuperação. Cada posição é aberta com stop loss e take profit já incluídos na ordem.
• Uma estrutura de pesquisa completa. O modo manual oferece o mesmo motor para criar e testar suas próprias configurações.

Os mercados que não passaram

As rejeições fazem parte do produto, porque mostram o que o procedimento de aceitação realmente faz.

• S&P 500. Passou na triagem estatística e depois falhou no teste com ticks reais. Sua taxa de acerto mal superou o próprio ponto de equilíbrio (t = 0,53).
• Petróleo bruto. Mostrou a maior concordância entre o período de seleção e o período posterior de todos os mercados da pesquisa (correlação de ranking +0,60) e, mesmo assim, falhou no teste com ticks reais com margem negativa. Um histórico bonito não foi suficiente.
• DAX, CAC 40 e IBEX 35. Os três falharam no teste com ticks reais (t = 0,34, -0,85 e 0,16).
• AUDJPY. Ficou 0,004 abaixo do limite de correlação. Foi rejeitado mesmo assim. O limite não é ajustado para deixar um mercado entrar.
• USDCAD, USDCHF, NZDUSD, GBPJPY, prata e gás natural. Rejeitados na triagem estatística ou com ticks reais.
• Dez ações individuais dos EUA, entre elas Apple, Microsoft, Visa e Coca-Cola. Em todos os casos, ordenar as configurações pelos resultados passados não previu de forma confiável os resultados posteriores, e em vários apontou na direção contrária. Foram rejeitadas antes de qualquer preset ser construído.

Todo mercado rejeitado que chegou à etapa de ticks reais continua dentro do código como preset, desativado e identificado, para que você possa abri-lo no Testador de Estratégia e ver por que falhou.

Outros seis mercados estão no código, mas desativados enquanto sua validação é concluída. Cinco ações dos EUA (Boeing, Chevron, Exxon Mobil, Home Depot e Disney) passaram na primeira etapa e aguardam o teste com ticks reais. O GBPUSD passou no teste com ticks reais com margem ampla, mas com 18 perdas, abaixo das 40 que o procedimento exige, por isso continua desativado até que um preset reconstruído atenda a esse padrão. Cada um só será adicionado como preset validado se passar.

Os onze mercados aceitos

O procedimento de aceitação tem três condições, medidas em um teste isolado de cada preset com dados de ticks reais. As operações perdedoras devem fechar no stop em pelo menos 95% das vezes, para que o stop tenha sido realmente testado. A taxa de acerto deve ficar acima do ponto de equilíbrio implícito no próprio stop e alvo, com uma margem improvável de ser acaso (t igual ou maior que 2). E o resultado deve se apoiar em pelo menos 40 perdas observadas, porque um histórico construído sobre um punhado de perdas não está medido, está adivinhado. Os onze presets cumprem as três condições exatamente na versão incluída no EA.

A margem indica quanto a taxa de acerto ficou acima da sua própria linha de equilíbrio, em pontos percentuais. O t expressa essa margem em erros-padrão. A tabela vai do maior t ao mais próximo do limite. O ouro, o Nasdaq e o cruzamento euro-iene passaram com menos folga, e aparecem assim em vez de serem diluídos na média dos demais.

(*) Para o Nikkei 225, a corretora de validação forneceu ticks reais para cerca de metade do histórico do teste. O Testador de Estratégia modelou o restante.

Por que onze mercados em vez de um

Uma única estratégia em um único mercado passa a maior parte do tempo esperando, e quando esse mercado muda de comportamento, tudo o que ela mantém aberto muda junto. Este portfólio distribui suas decisões entre classes de ativos e ao longo do dia de negociação: índices asiáticos durante as sessões de Tóquio e Sydney, índices e moedas europeus durante Londres e Frankfurt, índices dos EUA até a tarde de Nova York, com o ouro e os pares principais entre eles. Os períodos de perda de mercados diferentes nem sempre chegam ao mesmo tempo.

Os onze presets foram executados juntos em uma única conta, com as configurações padrão, no período mais recente da pesquisa, de maio de 2024 a julho de 2026, no Testador de Estratégia com ticks reais:

• 3.849 operações, 79% fechadas com lucro, 790 perdas.
• Fator de lucro 1,38.
• 24 de 27 meses do calendário terminaram positivos.
• Os onze mercados contribuíram positivamente, e nenhum mercado isolado contribuiu com mais de 14% do resultado.
• A maior queda a partir de um pico de equity foi de 6,3%, e o pior mês do calendário foi de -4,6%.

Estes são resultados do Testador de Estratégia sobre dados históricos, não resultados de negociação real. As perdas crescem com o nível de risco: uma execução anterior do portfólio com 2% por operação, quatro vezes o padrão, caiu 22% a partir do seu pico de equity.

Como uma operação é decidida

1. A configuração precisa estar ativa. Cada uma opera somente dentro da sua própria janela, definida ao minuto.
2. O candle precisa estar fechado. Os sinais usam apenas barras H1 concluídas, de modo que a lógica se comporta da mesma forma no Testador de Estratégia e na negociação real.
3. Vários sinais precisam concordar. Cada configuração combina componentes como desequilíbrio do fluxo de ordens, rompimentos de Fibonacci, padrões de candles, suporte e resistência, Bandas de Bollinger, RSI, médias móveis, MACD, ADX e Estocástico, com seu próprio limite de concordância. Um único indicador nunca abre uma operação.
4. O stop vem primeiro. A distância do stop é definida pela volatilidade atual (ATR), e o tamanho da posição é calculado a partir dessa distância para que o valor em risco corresponda à sua configuração. Um stop mais largo gera uma posição menor.
5. A conta é verificada. Antes de enviar uma ordem, o EA verifica o risco aberto total, o uso de margem e o drawdown de equity em todos os mercados. Qualquer um deles pode recusar a operação, e uma recusa é tratada como um resultado aceitável.
6. A proteção vai junto com a ordem. O stop loss e o take profit fazem parte da instrução de abertura, não são adicionados depois. Se a conexão cair, a proteção já está no servidor da corretora.
7. Nada tenta recuperar uma perda. Sem posições adicionais, sem stops movidos, sem reentradas para recuperar.

Controle de risco, camada por camada

• Por operação. O tamanho segue a distância do stop e o seu percentual de risco, 0,5% por padrão, usando as especificações de contrato da própria corretora. Se o saldo dobra, as posições dobram; se cai pela metade, caem pela metade.
• Por configuração. Cada configuração tem sua própria janela de negociação e seu próprio limite de posições abertas.
• Por conta. Três limites globais, todos definidos em 30% por padrão: o risco aberto total caso todos os stops fossem atingidos ao mesmo tempo, a margem comprometida e a queda a partir do pico de equity, que fecha tudo quando é atingida. Um limite de 10 posições abertas se aplica a todo o portfólio. Esses limites são medidos em todos os mercados e gráficos que o EA gerencia, portanto operar onze mercados não multiplica por onze a exposição permitida.
• A realidade da corretora. Quando o lote mínimo da corretora arriscaria mais do que a sua configuração, o EA detecta isso, informa o saldo de que aquela configuração precisa e, com SkipTradeIfMinLotExceedsRisk ativado, recusa a operação em vez de ultrapassar o seu limite.

As configurações de um mesmo mercado são independentes entre si, então às vezes duas delas mantêm posições na mesma direção. Esse comportamento está incluído em todos os resultados de teste citados aqui, e os limites globais restringem o total.

Entenda a troca

Os presets usam stops baseados em volatilidade que costumam ser mais largos do que os alvos. Isso produz uma distribuição específica de operações: uma alta proporção de operações vencedoras, ganhos individualmente pequenos e perdas maiores. Quão maiores depende do mercado.

• Na maioria dos mercados, uma configuração precisa acertar aproximadamente de 50% a 80% das operações para empatar, de modo que uma perda típica equivale a um a quatro ganhos típicos.
• O EURUSD, o preset mais antigo, usa stops muito largos com alvos próximos em várias configurações. Sua taxa de acerto de equilíbrio passa de 90%, e uma perda pode equivaler a dez ou mais ganhos típicos. Elas passam porque sua taxa de acerto é proporcionalmente maior.
• No teste combinado, a perda média foi cerca de 2,8 vezes o ganho médio.

Você verá essas perdas. Elas fazem parte do projeto, não são um defeito, e já estão incluídas em todos os números desta descrição. Se o seu objetivo é uma curva de equity sem perdas visíveis, este não é esse tipo de sistema.

O que este EA não faz

• Sem martingale. O tamanho da posição nunca aumenta após uma perda.
• Sem grid. Posições perdedoras não são seguidas de posições adicionais.
• Sem preço médio.
• Nenhuma operação sem stop loss.
• Sem repintura. As decisões usam apenas barras concluídas.

Como os presets foram construídos e testados

1. Busca. Para cada mercado, uma otimização genética com cerca de 100.000 a 340.000 conjuntos de parâmetros em H1, usando de janeiro de 2020 a maio de 2024 para a seleção e de maio de 2024 a agosto de 2026 como segundo período.
2. Triagem estatística. Antes de construir qualquer coisa, a pesquisa verificou se ordenar as configurações pelo primeiro período prevê o segundo. Os mercados em que isso não acontece (ratio abaixo de 1 ou correlação de ranking abaixo de +0,10) foram rejeitados nesta etapa, independentemente de como estavam seus melhores resultados.
3. Filtro de geometria. Configurações cuja taxa de acerto de equilíbrio passa de 80% foram excluídas (85% para o ouro e o AUDUSD). O EURUSD é anterior a este filtro.
4. Janelas sem sobreposição. Dentro de cada mercado, as configurações foram escolhidas para que suas janelas de negociação não se sobreponham.
5. Teste isolado com ticks reais. Cada preset sozinho, com "Every tick based on real ticks", frente às três condições de aceitação.
6. Teste combinado do portfólio. Todos os presets aceitos juntos em uma única conta, com as configurações padrão e os limites globais de risco ativos.

Uma questão de método, dita com clareza: o segundo período também foi usado como requisito de consistência na escolha das configurações, então seus números descrevem consistência e não um teste às cegas. As verificações mais fortes são que um mesmo processo de pesquisa foi aplicado a trinta e nove mercados e rejeitou vinte e dois deles, e que o mesmo motor está em operação na conta de dinheiro real do próprio desenvolvedor desde agosto de 2026.

Modo manual e critério personalizado

Os presets validados são uma forma de usar o motor. O modo manual expõe a mesma estrutura: quais componentes estão ativos, quantos precisam concordar, a janela de negociação ao minuto, os períodos dos indicadores, a direção permitida, o máximo de posições, stop e alvo baseados em ATR e o método de dimensionamento (por risco, lote fixo ou proporcional). Escolher o seu próprio dimensionamento muda o método, não os limites de segurança.

O EA também inclui um critério de otimização personalizado. Ele não ordena por lucro líquido. Mede quanto a taxa de acerto fica acima do ponto de equilíbrio implícito no stop e no alvo, e rejeita resultados apoiados em poucas perdas. Um stop muito distante com um alvo muito próximo pode produzir uma curva suave simplesmente porque o stop raramente foi atingido dentro da janela de teste. Este critério foi criado para levar essas configurações para o fim da lista. Selecione Custom max no Testador de Estratégia para usá-lo.

Tamanho da conta

Toda corretora impõe um lote mínimo. Em uma conta pequena, esse mínimo pode arriscar mais do que o seu percentual pede. Medido a partir das execuções de validação com os 0,5% padrão, o dimensionamento funciona corretamente a partir de aproximadamente:

• Apenas os três pares principais: cerca de 3.000.
• Somando o ouro, o EURJPY e os índices exceto o Nikkei: cerca de 8.000.
• Todos os onze mercados: cerca de 20.000. O Nikkei é o mercado limitante por causa do seu passo de lote maior na corretora de validação.

Abaixo desses níveis o EA continua operando, mas o risco real por operação pode ultrapassar a sua configuração. O EA informa ao iniciar o saldo de que cada configuração precisa, e a demonstração gratuita mostra isso antes de você alugar. Contas cent, quando disponíveis, permitem um dimensionamento mais fino em saldos pequenos sem alterar nenhuma configuração.

Requisitos e instalação

• MetaTrader 5 e uma conta hedging. Os presets mantêm posições independentes no mesmo instrumento, cada uma com seu próprio stop. Uma conta netting as agrupa, e os presets não se comportarão como foram validados.
• Um gráfico H1. Um único gráfico gerencia todos os mercados ativados.
• Uma corretora que ofereça os mercados que você ativar. Os nomes dos índices variam entre corretoras; o EA reconhece automaticamente os nomes comuns e aceita mapeamento explícito de símbolos.
• Horário do servidor da corretora. A validação usou GMT+2 no inverno e GMT+3 no verão. Se a sua corretora for diferente, informe o fuso de inverno dela nos parâmetros de entrada. O fuso e o ajuste resultante são exibidos no log Experts ao iniciar.
• Recomenda-se um VPS para operação contínua.

A instalação tem três passos: anexar o EA a um gráfico H1, escolher os mercados e o risco, e conferir a linha de horário do servidor no log Experts. Se algo estiver errado, o EA informa em linguagem clara em vez de falhar em silêncio. Um painel no gráfico mostra o status em tempo real.

Teste antes de alugar

Baixe a demonstração gratuita e execute-a no Testador de Estratégia do MetaTrader 5 em H1 com "Every tick based on real ticks". Defina o depósito no valor que você realmente pretende operar. Você pode examinar cada operação: onde ficam os stops e os alvos, como o tamanho muda com a distância do stop, como os limites globais recusam entradas e como as perdas aparecem ao lado dos ganhos.

Preste atenção especial às operações perdedoras. Se essa distribuição não combina com o risco que você está disposto a aceitar, é melhor descobrir isso no Testador de Estratégia do que com dinheiro real.

Incluído no seu aluguel

• Suporte direto do desenvolvedor em inglês e espanhol pelas mensagens do MQL5 e pela seção de comentários.
• Ajuda com a instalação, a configuração da corretora, o mapeamento de símbolos, o horário do servidor e as configurações de risco.
• Uma resposta clara quando uma configuração não é adequada para a sua conta ou corretora.
• Todas as atualizações enquanto o seu aluguel estiver ativo, incluindo novos mercados que passarem pelo mesmo procedimento de aceitação.

Limitações, com honestidade

• Este não é um produto para configurar e esquecer. Os mercados mudam, e os presets são revisados como parte das atualizações.
• A negociação não é contínua. As configurações atuam apenas dentro das suas janelas, então períodos sem operações são normais.
• Os contratos de índices variam mais entre corretoras do que os pares de moedas, em tamanho de contrato, passo de lote e horário de negociação. Verifique os presets de índices na sua corretora usando a demonstração antes de operá-los.
• Cada número aqui foi medido em dados históricos, em uma corretora e com uma configuração de horário. Ele descreve o que aconteceu, não o que vai acontecer.
• Nenhum Expert Advisor pode garantir lucro ou eliminar o risco de perda.

A negociação envolve risco de perda. Use apenas capital que você pode perder e avalie o EA com a corretora, o tamanho de conta e as condições que você realmente pretende usar.