Abacuquant Portfolio

Para este Expert Advisor se investigaron treinta y nueve mercados. Veintidós fueron rechazados. Once superaron el proceso.

AbacuQuant Portfolio opera los once que pasaron: tres pares principales de divisas, el cruce euro-yen, el oro y seis índices bursátiles que siguen la jornada de trading desde Tokio y Sídney hasta Londres, Fráncfort y Nueva York. Un solo gráfico H1. Setenta y una configuraciones independientes. Un motor de riesgo que mide la cuenta completa, no una operación a la vez.

Todos los mercados pasaron por el mismo proceso de investigación, y ese proceso descartó la mayor parte de lo que evaluó. Esa proporción es lo primero que conviene saber de este producto. Un proceso que rechaza más de lo que acepta no está hecho para producir un backtest atractivo. Está hecho para dejar fuera lo que no se sostiene.

Qué obtiene

• Once presets validados, listos para usar. EURUSD, USDJPY, AUDUSD, EURJPY, XAUUSD, Dow Jones (WS30), Nasdaq 100 (NDX), Nikkei 225 (NI225), Australia 200 (AUS200), Euro Stoxx 50 (STOXX50E) y FTSE 100 (UK100). No requieren optimización antes de usarlos.
• Un solo gráfico para todo. Coloque el EA en un único gráfico H1. Gestiona todos los mercados que active.
• Riesgo medido a nivel de cuenta. Cada posición se dimensiona según la distancia de su propio stop, y tres límites globales controlan el riesgo abierto total, el uso de margen y el drawdown de equity de todos los mercados en conjunto.
• Sin martingala, sin grid, sin promediar, sin lógica de recuperación. Cada posición se abre con su stop loss y su take profit ya incluidos en la orden.
• Un marco de investigación completo. El modo manual le da el mismo motor para construir y probar sus propias configuraciones.

Los mercados que no superaron el proceso

Los rechazos son parte del producto, porque muestran lo que realmente hace el procedimiento de aceptación.

• S&P 500. Superó el filtro estadístico y luego falló la prueba con ticks reales. Su tasa de acierto apenas superó su propio nivel de equilibrio (t = 0,53).
• Petróleo crudo. Mostró la mayor concordancia entre el periodo de selección y el periodo posterior de todos los mercados de la investigación (correlación de rangos +0,60), y aun así falló la prueba con ticks reales con un margen negativo. Un historial atractivo no fue suficiente.
• DAX, CAC 40 e IBEX 35. Los tres fallaron la prueba con ticks reales (t = 0,34, -0,85 y 0,16).
• AUDJPY. Quedó a 0,004 del umbral de correlación. Fue rechazado igualmente. El umbral no se ajusta para dejar entrar a un mercado.
• USDCAD, USDCHF, NZDUSD, GBPJPY, plata y gas natural. Rechazados en el filtro estadístico o con ticks reales.
• Diez acciones individuales de EE. UU., entre ellas Apple, Microsoft, Visa y Coca-Cola. En todos los casos, ordenar las configuraciones por sus resultados pasados no predijo de forma fiable los resultados posteriores, y en varios apuntó en la dirección contraria. Fueron rechazadas antes de construir ningún preset.

Todo mercado rechazado que llegó a la etapa de ticks reales sigue dentro del código como preset, desactivado y etiquetado, para que pueda abrirlo en el Probador de Estrategias y ver por qué falló.

Otros seis mercados están en el código pero desactivados mientras se completa su validación. Cinco acciones de EE. UU. (Boeing, Chevron, Exxon Mobil, Home Depot y Disney) superaron la primera etapa y esperan su prueba con ticks reales. GBPUSD pasó su prueba con ticks reales con un margen amplio, pero con 18 pérdidas, por debajo de las 40 que exige el procedimiento, por lo que sigue desactivado hasta que un preset reconstruido cumpla ese estándar. Cada uno se añadirá como preset validado solo si lo supera.

Los once mercados aceptados

El procedimiento de aceptación tiene tres condiciones, medidas en una prueba aislada de cada preset con datos de ticks reales. Las operaciones perdedoras deben cerrarse en su stop al menos el 95% de las veces, para que el stop haya sido realmente probado. La tasa de acierto debe situarse por encima del nivel de equilibrio que implican su propio stop y su objetivo, con un margen poco probable por azar (t de 2 o más). Y el resultado debe apoyarse en al menos 40 pérdidas observadas, porque un historial construido sobre un puñado de pérdidas no está medido, está adivinado. Los once presets cumplen las tres condiciones en la versión exacta que incluye el EA.

El margen indica cuánto se situó la tasa de acierto por encima de su propia línea de equilibrio, en puntos porcentuales. t expresa ese margen en errores estándar. La tabla va del t más alto al más cercano al umbral. El oro, el Nasdaq y el cruce euro-yen pasaron con menos holgura, y se muestran así en lugar de promediarse con los demás.

(*) Para el Nikkei 225, el broker de validación aportó ticks reales para aproximadamente la mitad del historial de la prueba. El Probador de Estrategias modeló el resto.

Por qué once mercados en lugar de uno

Una sola estrategia en un solo mercado pasa la mayor parte del tiempo esperando, y cuando ese mercado cambia de carácter, todo lo que tiene abierto cambia con él. Este portafolio reparte sus decisiones entre clases de activos y a lo largo de la jornada: índices asiáticos durante las sesiones de Tokio y Sídney, índices y divisas europeos durante Londres y Fráncfort, índices de EE. UU. hasta la tarde de Nueva York, con el oro y los pares principales entre medias. Los periodos de pérdidas de distintos mercados no siempre llegan al mismo tiempo.

Los once presets se ejecutaron juntos en una sola cuenta, con la configuración por defecto, durante el periodo más reciente de la investigación, de mayo de 2024 a julio de 2026, en el Probador de Estrategias con ticks reales:

• 3.849 operaciones, el 79% cerradas con beneficio, 790 pérdidas.
• Factor de beneficio 1,38.
• 24 de 27 meses naturales terminaron en positivo.
• Los once mercados contribuyeron de forma positiva, y ninguno aportó más del 14% del resultado.
• La mayor caída desde un máximo de equity fue del 6,3%, y el peor mes natural fue del -4,6%.

Son resultados del Probador de Estrategias sobre datos históricos, no resultados de trading real. Las pérdidas crecen con el nivel de riesgo: una ejecución anterior del portafolio al 2% por operación, cuatro veces el valor por defecto, cayó un 22% desde su máximo de equity.

Cómo se decide una operación

1. La configuración debe estar activa. Cada una opera solo dentro de su propia ventana, definida al minuto.
2. La vela debe estar cerrada. Las señales usan únicamente barras H1 completas, de modo que la lógica se comporta igual en el Probador de Estrategias y en trading real.
3. Varias señales deben coincidir. Cada configuración combina componentes como el desequilibrio del flujo de órdenes, rupturas de Fibonacci, patrones de velas, soportes y resistencias, Bandas de Bollinger, RSI, medias móviles, MACD, ADX y Estocástico, con su propio umbral de coincidencia. Un solo indicador nunca abre una operación.
4. El stop va primero. La distancia del stop se fija según la volatilidad actual (ATR), y el tamaño de la posición se calcula a partir de esa distancia para que el dinero en riesgo coincida con su configuración. Un stop más amplio da una posición más pequeña.
5. Se revisa la cuenta. Antes de enviar una orden, el EA comprueba el riesgo abierto total, el uso de margen y el drawdown de equity en todos los mercados. Cualquiera de ellos puede rechazar la operación, y un rechazo se considera un resultado aceptable.
6. La protección viaja con la orden. El stop loss y el take profit forman parte de la instrucción de apertura, no se añaden después. Si la conexión se cae, la protección ya está en el servidor del broker.
7. Nada intenta recuperar una pérdida. Ni posiciones añadidas, ni stops movidos, ni reentradas para recuperar.

Control de riesgo, capa por capa

• Por operación. El tamaño sigue la distancia del stop y su porcentaje de riesgo, 0,5% por defecto, usando las especificaciones de contrato del propio broker. Si el balance se duplica, las posiciones se duplican; si se reduce a la mitad, se reducen a la mitad.
• Por configuración. Cada configuración tiene su propia ventana de trading y su propio límite de posiciones abiertas.
• Por cuenta. Tres límites globales, todos fijados en el 30% por defecto: el riesgo abierto total si todos los stops se alcanzaran a la vez, el margen comprometido y la caída desde el máximo de equity, que cierra todo cuando se alcanza. Se aplica además un límite de 10 posiciones abiertas para todo el portafolio. Estos límites se miden sobre todos los mercados y gráficos que gestiona el EA, de modo que operar once mercados no multiplica por once la exposición permitida.
• La realidad del broker. Cuando el lote mínimo del broker arriesgaría más que su configuración, el EA lo detecta, informa del balance que necesita esa configuración y, con SkipTradeIfMinLotExceedsRisk activado, rechaza la operación en lugar de superar su límite.

Las configuraciones de un mismo mercado son independientes entre sí, por lo que a veces dos de ellas mantienen posiciones en la misma dirección. Ese comportamiento está incluido en todos los resultados de prueba citados aquí, y los límites globales acotan el total.

Entienda el compromiso

Los presets usan stops basados en la volatilidad que suelen ser más amplios que sus objetivos. Eso produce una distribución de operaciones concreta: una proporción alta de operaciones ganadoras, ganancias individualmente pequeñas y pérdidas más grandes. Cuánto más grandes depende del mercado.

• En la mayoría de los mercados, una configuración necesita ganar aproximadamente entre el 50% y el 80% de sus operaciones para alcanzar el equilibrio, de modo que una pérdida típica equivale a entre una y cuatro ganancias típicas.
• EURUSD, el preset más antiguo, usa en varias configuraciones stops muy amplios con objetivos cercanos. Su tasa de acierto de equilibrio llega a superar el 90%, y una pérdida puede equivaler a diez o más ganancias típicas. Pasan porque su tasa de acierto es proporcionalmente más alta.
• En la prueba combinada, la pérdida media fue aproximadamente 2,8 veces la ganancia media.

Usted verá esas pérdidas. Forman parte del diseño, no son un fallo, y ya están incluidas en cada cifra de esta descripción. Si su objetivo es una curva de equity sin pérdidas visibles, este no es ese tipo de sistema.

Lo que este EA no hace

• Sin martingala. El tamaño de posición nunca aumenta después de una pérdida.
• Sin grid. Las posiciones perdedoras no van seguidas de posiciones adicionales.
• Sin promediar a la baja.
• Ninguna operación sin stop loss.
• Sin repintado. Las decisiones usan solo barras completas.

Cómo se construyeron y probaron los presets

1. Búsqueda. Para cada mercado, una optimización genética sobre aproximadamente 100.000 a 340.000 conjuntos de parámetros en H1, usando de enero de 2020 a mayo de 2024 para la selección y de mayo de 2024 a agosto de 2026 como segundo periodo.
2. Filtro estadístico. Antes de construir nada, la investigación comprobó si ordenar las configuraciones por el primer periodo predice el segundo. Los mercados donde no ocurre (ratio inferior a 1 o correlación de rangos inferior a +0,10) se rechazaron en esta etapa, sin importar cómo se vieran sus mejores resultados.
3. Filtro de geometría. Se excluyeron las configuraciones cuya tasa de acierto de equilibrio supera el 80% (85% para el oro y AUDUSD). EURUSD es anterior a este filtro.
4. Ventanas sin solapamiento. Dentro de cada mercado, las configuraciones se eligieron de modo que sus ventanas de trading no se solapen.
5. Prueba aislada con ticks reales. Cada preset por separado, con "Every tick based on real ticks", frente a las tres condiciones de aceptación.
6. Prueba combinada del portafolio. Todos los presets aceptados juntos en una sola cuenta, con la configuración por defecto y los límites globales de riesgo activos.

Una cuestión de método, dicha con claridad: el segundo periodo también se usó como requisito de consistencia al elegir las configuraciones, por lo que sus cifras describen consistencia y no una prueba a ciegas. Las comprobaciones más sólidas son que un mismo proceso de investigación se aplicó a treinta y nueve mercados y rechazó veintidós, y que el mismo motor funciona en la cuenta de dinero real del propio desarrollador desde agosto de 2026.

Modo manual y criterio personalizado

Los presets validados son una forma de usar el motor. El modo manual expone el mismo marco: qué componentes están activos, cuántos deben coincidir, la ventana de trading al minuto, los periodos de los indicadores, la dirección permitida, el máximo de posiciones, el stop y el objetivo basados en ATR, y el método de dimensionamiento (por riesgo, lote fijo o proporcional). Elegir su propio dimensionamiento cambia el método, no los límites de seguridad.

El EA incluye además un criterio de optimización personalizado. No ordena por beneficio neto. Mide cuánto se sitúa la tasa de acierto por encima del nivel de equilibrio que implican el stop y el objetivo, y rechaza resultados apoyados en muy pocas pérdidas. Un stop muy lejano con un objetivo muy cercano puede producir una curva suave simplemente porque el stop rara vez se alcanzó dentro de la ventana de prueba. Este criterio está diseñado para llevar esas configuraciones al final de la lista. Seleccione Custom max en el Probador de Estrategias para usarlo.

Tamaño de cuenta

Todo broker impone un lote mínimo. En una cuenta pequeña, ese mínimo puede arriesgar más de lo que pide su porcentaje. Medido a partir de las ejecuciones de validación con el 0,5% por defecto, el dimensionamiento funciona correctamente a partir de aproximadamente:

• Solo los tres pares principales: unos 3.000.
• Añadiendo el oro, EURJPY y los índices excepto el Nikkei: unos 8.000.
• Los once mercados: unos 20.000. El Nikkei es el mercado limitante por su mayor paso de lote en el broker de validación.

Por debajo de estos niveles el EA sigue operando, pero el riesgo real por operación puede superar su configuración. El EA indica al iniciar el balance que necesita cada configuración, y la demo gratuita se lo muestra antes de alquilar. Las cuentas cent, donde estén disponibles, permiten un dimensionamiento más fino en balances pequeños sin cambiar ningún ajuste.

Requisitos y puesta en marcha

• MetaTrader 5 y una cuenta de tipo hedging (cobertura). Los presets mantienen posiciones independientes en el mismo instrumento, cada una con su propio stop. Una cuenta netting las fusiona y los presets no se comportarán como se validaron.
• Un gráfico H1. Un solo gráfico gestiona todos los mercados activados.
• Un broker que ofrezca los mercados que active. Los nombres de los índices varían entre brokers; el EA resuelve automáticamente los nombres habituales y acepta un mapeo explícito de símbolos.
• Hora del servidor del broker. La validación usó GMT+2 en invierno y GMT+3 en verano. Si su broker es distinto, introduzca su desfase de invierno en los parámetros de entrada. El desfase y el ajuste resultante se imprimen en el registro Expertos al iniciar.
• Se recomienda un VPS para un funcionamiento continuo.

La puesta en marcha tiene tres pasos: colocar el EA en un gráfico H1, elegir los mercados y el riesgo, y revisar la línea de hora del servidor en el registro Expertos. Si algo está mal, el EA lo indica en lenguaje claro en lugar de fallar en silencio. Un panel en el gráfico muestra el estado en tiempo real.

Pruébelo antes de alquilar

Descargue la demo gratuita y ejecútela en el Probador de Estrategias de MetaTrader 5 en H1 con "Every tick based on real ticks". Fije el depósito en la cantidad que realmente piensa operar. Puede revisar cada operación: dónde se colocan los stops y los objetivos, cómo cambia el tamaño con la distancia del stop, cómo los límites globales rechazan entradas y cómo se ven las pérdidas junto a las ganancias.

Preste especial atención a las operaciones perdedoras. Si esa distribución no se ajusta al riesgo que está dispuesto a aceptar, es mejor descubrirlo en el Probador de Estrategias que con dinero real.

Incluido en su alquiler

• Soporte directo del desarrollador en inglés y español a través de los mensajes de MQL5 y la sección de comentarios.
• Ayuda con la instalación, la configuración del broker, el mapeo de símbolos, la hora del servidor y los ajustes de riesgo.
• Una respuesta clara cuando una configuración no es adecuada para su cuenta o su broker.
• Todas las actualizaciones mientras su alquiler esté activo, incluidos los nuevos mercados que superen el mismo procedimiento de aceptación.

Limitaciones, con honestidad

• No es un producto para configurar y olvidar. Los mercados cambian, y los presets se revisan como parte de las actualizaciones.
• El trading no es continuo. Las configuraciones actúan solo dentro de sus ventanas, por lo que los periodos sin actividad son normales.
• Los contratos de índices varían más entre brokers que los pares de divisas, en tamaño de contrato, paso de lote y horario de negociación. Verifique los presets de índices en su broker con la demo antes de operarlos.
• Cada cifra de esta descripción se midió sobre datos históricos, en un broker y con una configuración horaria. Describe lo que ocurrió, no lo que ocurrirá.
• Ningún Expert Advisor puede garantizar beneficios ni eliminar el riesgo de pérdida.

El trading implica riesgo de pérdida. Use solo capital que pueda permitirse perder, y evalúe el EA con el broker, el tamaño de cuenta y las condiciones que realmente piensa usar.