Abacuquant Portfolio

AbacuQuant Portfolio : Expert Advisor multi-configuration

Jusqu'à 48 configurations indépendantes. Plusieurs instruments. Un seul graphique. Gestion du risque au niveau du compte.

Expert Advisor pour MetaTrader 5 capable de trader EURUSD, GBPUSD, USDJPY et AUDUSD depuis un seul graphique H1. Il inclut des presets validés et un mode manuel complet. Aucun Martingale, aucun Grid, aucun averaging down et aucun système de récupération des pertes.

Chaque configuration possède sa propre fenêtre de trading, sa combinaison de stratégies, ses périodes d'indicateurs ainsi que ses niveaux de Stop Loss et Take Profit basés sur l'ATR. Le moteur de risque évalue cependant l'exposition totale de toutes les configurations et de tous les instruments gérés.

La structure du risque est essentielle

Les presets validés utilisent un Stop Loss moyen d'environ 5.8 ATR et un Take Profit moyen de 1.1 ATR. Cela produit une distribution particulière :

• Taux de réussite historique proche de 95%.
• Gains individuels relativement faibles.
• Certaines pertes individuelles peuvent être environ 5 fois supérieures à un gain typique.

Avec cette structure, le point d'équilibre théorique, avant les coûts, se situe autour de 84% de trades gagnants. Les pertes font partie du système : elles sont clôturées au Stop Loss et ne sont pas récupérées en augmentant les positions.

Si vous recherchez un EA sans pertes visibles, ce produit n'est pas fait pour vous. L'objectif est de contrôler l'exposition et de rendre le comportement du risque transparent.

Ce que cet EA NE fait PAS

• Pas de Martingale : la taille de position n'augmente pas après une perte.
• Pas de Grid : aucune position supplémentaire n'est ouverte pour récupérer une perte.
• Pas d'averaging down : aucune position n'est ajoutée à une opération perdante.
• Pas de récupération : aucune séquence automatique ne cherche à récupérer les pertes précédentes.
• Pas de trade sans Stop Loss : SL et TP sont envoyés avec l'ordre d'entrée.
• Pas de repainting : les signaux utilisent uniquement des bougies clôturées.

Presets validés

• EURUSD : 8 configurations.
• GBPUSD : 6 configurations.
• USDJPY : 4 configurations.
• AUDUSD : 5 configurations.

EURUSD est activé par défaut. Les autres instruments sont désactivés et peuvent être activés individuellement ou comme portefeuille.

Chaque configuration combine order-flow imbalance, Fibonacci breaks, candlestick patterns, support and resistance, Bollinger Bands, RSI, moving averages, MACD, ADX et Stochastic. L'important n'est pas seulement quels indicateurs sont utilisés, mais comment ils sont combinés et combien de signaux doivent être concordants.

Résultats out-of-sample

Les quatre instruments ont indépendamment dépassé le même critère d'acceptation.

Portefeuille combiné

Les quatre presets ensemble ont obtenu t = 7.60 sur 1 540 trades, avec 158 trades perdants et un drawdown maximal de 10.34%.

Selon les résultats forward, il aurait fallu environ 19 pertes supplémentaires pour annuler le résultat EURUSD, 16 pour GBPUSD et environ 90 pertes supplémentaires pour le portefeuille combiné.

Le moteur de risque commun limite également l'exposition globale. EURUSD est passé de 521 à 492 trades et USDJPY de 315 à 278 lorsqu'ils étaient exécutés au sein du portefeuille, car certaines entrées ont été refusées lorsque le budget de risque disponible était déjà utilisé.

Conditions de validation

• Broker : Darwinex, GMT+2 en hiver / GMT+3 en été.
• Période : 1er janvier 2020 – 3 août 2026.
• Modélisation : Every tick based on real ticks.
• Capital : 100 000.
• Horaire : offset hivernal 2, correspondant au serveur utilisé.

Les résultats dépendent du broker et d'une configuration correcte des horaires.

Presets expérimentaux

XAUUSD et GBPJPY sont désactivés par défaut et NE sont PAS des presets validés.

Gold : 7 configurations, marge forward +1.08, t = 1.00, DD 5.63%. Seulement 2.5 pertes supplémentaires suffiraient à annuler le résultat forward. Il n'est donc pas considéré comme statistiquement validé.

GBPJPY : 6 configurations. Sélection : marge −0.33, t = −0.43. Forward : +2.99, t = 3.82, mais avec seulement environ 10 pertes, en dessous du minimum requis.

Ils sont inclus pour la recherche et l'observation. S'ils remplissent ultérieurement les critères, ils pourront devenir des presets validés grâce à une mise à jour gratuite.

Les nouveaux instruments validés seront ajoutés sans coût supplémentaire tant que votre abonnement reste actif.

Comment une décision d'entrée est prise

1. La configuration doit se trouver dans sa fenêtre de trading.
2. Le signal est évalué uniquement sur une bougie H1 clôturée.
3. Le nombre requis de signaux concordants doit être atteint.
4. La taille de position est calculée selon la distance du Stop Loss et le risque choisi.
5. Le risque ouvert, le deposit load et l'equity drawdown sont vérifiés.
6. SL et TP sont envoyés avec l'ordre.
7. Aucune séquence de récupération n'est lancée après une perte.

Mode manuel

En plus des presets, vous pouvez créer vos propres configurations : stratégies, nombre de signaux requis, horaires, périodes, direction, nombre maximal de positions et SL/TP basés sur l'ATR.

Le sizing peut être :

• Risk based : calcule le lot selon le SL et le pourcentage de risque.
• Fixed lot : utilise une taille de lot fixe.
• Proportional : fait évoluer le lot proportionnellement au solde.

Les volumes minimum et maximum du broker, le volume step et les limites propres au symbole sont respectés.

Critère d'optimisation personnalisé

L'EA inclut le critère Custom max pour le Strategy Tester. Les configurations ne sont pas classées uniquement selon le bénéfice net. Le système évalue dans quelle mesure le taux de réussite dépasse le break-even implicite du SL/TP et peut exclure les résultats comportant trop peu de pertes.

Cela aide à éviter les configurations qui semblent excellentes simplement parce qu'un Stop Loss large a été rarement atteint pendant la période de test.

Gestion du risque

Avec le Risk based sizing, un Stop Loss plus large produit une position plus petite. Pendant la validation, avec un risque de 0.5%, les entrées EURUSD ont utilisé entre 0.12 et 3.07 lots pour 100 000, avec une moyenne d'environ 0.90 lot.

L'EA tient également compte du lot minimum du broker. Si le lot minimum implique un risque supérieur à celui configuré, SkipTradeIfMinLotExceedsRisk peut empêcher l'opération.

Protections globales

• Total open risk : perte potentielle si tous les SL ouverts sont atteints.
• Deposit load : limite sur la marge utilisée.
• Equity drawdown : baisse maximale autorisée depuis le plus haut historique de l'equity.

Ces protections sont calculées sur l'ensemble des configurations et instruments gérés, et non séparément.

Fonctionne-t-il avec de petits comptes ?

Oui. Le portefeuille complet a été testé avec 500 unités, y compris les presets expérimentaux. Le margin level n'est jamais descendu sous 259%. Sur environ 2 300 trades out-of-sample, le drawdown maximal a été de 10.3% sur le balance et 14.4% sur l'equity, avec 91% de trades gagnants.

Mais une limitation importante existe : sous environ 2 500 unités, le lot minimum du broker peut empêcher que le risque réel corresponde exactement au pourcentage configuré.

Lors du test à 500 unités, une perte typique représentait environ 1.0% du balance contre 0.5% de risque configuré. Il s'agit d'une limitation du volume minimum du broker, et non d'une fonction de récupération de l'EA.

Cent Accounts

Un Cent Account peut offrir une granularité de position plus fine. Par exemple, 100 USD peuvent être affichés comme 10 000 unités. Le capital réel ne change pas ; seule la granularité du volume change.

Un Cent Account ne multiplie pas les rendements. Il peut toutefois permettre au volume de position de se rapprocher davantage du risque souhaité. Vérifiez les conditions de votre broker et utilisez d'abord un compte démo.

N'activez pas les presets expérimentaux sur les petits comptes. Lors du test à 500 unités, le pire trade des quatre presets validés représentait environ 3%, tandis que Gold atteignait 9.9% sur une seule opération.

Heure du serveur du broker

AutoGmtOffset est désactivé par défaut. La configuration standard utilise GMT+2 comme offset d'hiver et applique l'ajustement saisonnier correspondant.

Si votre broker utilise un autre offset d'hiver, configurez-le avant d'utiliser les presets. L'EA affiche dans le journal Experts l'offset détecté, utilisé et l'ajustement final appliqué.

Une mauvaise configuration horaire peut déplacer les fenêtres de trading et produire des résultats différents de ceux de la validation.

Compatibilité

L'EA détecte automatiquement des symboles tels que EURUSD, EURUSD.pro ou mEURUSD et permet un mapping manuel si nécessaire. Les Magic Numbers sont générés par instrument et les conflits sont vérifiés au démarrage.

Comment les presets ont-ils été validés ?

1. Validation statistique : le taux de réussite doit dépasser le break-even avec une marge suffisante, mesurée par un t-statistic out-of-sample.
2. Pertes suffisantes : les résultats comportant trop peu de pertes sont rejetés, même s'ils semblent excellents.
3. Validation du Stop Loss : les trades perdants doivent être principalement clôturés au SL.

Deux instruments n'ont pas satisfait ces critères et ont été exclus de l'ensemble validé. Le même standard sera appliqué aux futurs instruments.

Installation

1. Placez l'EA sur un graphique H1.
2. Activez les presets ou configurations souhaités.
3. Configurez le risque et vérifiez l'heure du broker dans le journal Experts.

Le journal affiche les configurations actives, les horaires, SL/TP, le solde requis, l'ajustement horaire et les symboles reconnus. Le panneau du graphique affiche l'état du système.

Testez avant d'acheter

Utilisez la Demo gratuite dans le Strategy Tester de MetaTrader 5. Pour reproduire les conditions de validation, utilisez H1 et Every tick based on real ticks.

Examinez directement les opérations : SL/TP, évolution du lot, limites de risque, distribution des gains et pertes et périodes sans opérations.

Observez particulièrement les pertes. Le taux de réussite historique est élevé, mais certaines pertes peuvent être beaucoup plus importantes que les gains individuels.

Il est préférable de découvrir si cette structure de risque vous convient dans le Strategy Tester avant d'utiliser de l'argent réel.

Support direct du développeur

L'abonnement inclut le support direct du développeur.

• Support en anglais et espagnol.
• Aide pour l'installation, le broker, les symboles et le VPS.
• Aide à l'interprétation du journal Experts.
• Aide à la configuration du risque.
• Réponse directe lorsqu'une configuration n'est pas adaptée à votre compte.

Les mises à jour sont incluses. Les nouveaux instruments qui réussissent le processus de validation seront ajoutés sans coût supplémentaire tant que l'abonnement reste actif.

Configuration requise

• MetaTrader 5.
• Compte Hedging requis pour les presets multi-configurations. Sur les comptes Netting, les positions du même symbole sont regroupées et les configurations ne peuvent pas être maintenues indépendamment.
• Graphique H1.
• Broker proposant les instruments nécessaires et des conditions de trading adaptées. Un spread faible est recommandé.
• VPS recommandé, mais non obligatoire.

Taille de compte approximative

USDJPY : ~2 100  |  EURUSD : ~2 500  |  AUDUSD : ~2 500  |  GBPUSD : ~4 200

Pour les quatre ensemble, environ 4 200 offre une marge adéquate. En dessous, le lot minimum peut augmenter le risque réel. L'EA affiche le solde requis pour chaque configuration.

Limites importantes

• Ce n'est pas un système à « installer et oublier ». Les conditions de marché changent et les presets peuvent nécessiter une réévaluation.
• Il ne trade pas en permanence. Chaque configuration possède sa propre fenêtre de trading.
• Les Stops larges nécessitent davantage de capital pour un sizing correct.
• Les pertes individuelles peuvent être beaucoup plus importantes que les gains.
• Tous les résultats correspondent à des données historiques, une période, un broker et une configuration horaire spécifiques.
• Les backtests ne garantissent pas les résultats futurs.

Le trading comporte un risque de perte de capital. Utilisez uniquement des fonds dont vous pouvez vous permettre la perte. Évaluez toujours l'EA avec les conditions réelles du broker et du compte que vous prévoyez d'utiliser.

AbacuQuant Portfolio a été conçu pour vous permettre d'analyser son comportement avant de lui confier du capital réel. Utilisez le Strategy Tester pour examiner les trades, les drawdowns et le comportement de chaque configuration.