Abacuquant Portfolio

AbacuQuant Portfolio: Expert Advisor multi-configurazione

Fino a 48 configurazioni indipendenti. Più strumenti. Un solo grafico. Gestione del rischio a livello di conto.

Expert Advisor per MetaTrader 5 in grado di operare su EURUSD, GBPUSD, USDJPY e AUDUSD da un unico grafico H1. Include preset validati e una modalità manuale completa. Nessuna Martingale, nessun Grid, nessun averaging down e nessun sistema di recupero delle perdite.

Ogni configurazione dispone della propria finestra operativa, combinazione di strategie, periodi degli indicatori e livelli di Stop Loss/Take Profit basati sull'ATR. Il motore di gestione del rischio valuta tuttavia l'esposizione complessiva di tutte le configurazioni e degli strumenti gestiti.

La struttura del rischio è fondamentale

I preset validati utilizzano uno Stop Loss medio di circa 5.8 ATR e un Take Profit medio di 1.1 ATR. Questo produce una distribuzione particolare:

• Tasso storico di successo vicino al 95%.
• Profitti individuali relativamente contenuti.
• Alcune perdite individuali possono essere circa 5 volte superiori a un profitto tipico.

Con questa struttura, il punto di pareggio teorico, prima dei costi, è intorno all'84% di operazioni vincenti. Le perdite fanno parte del sistema: vengono chiuse allo Stop Loss e non vengono recuperate aumentando le posizioni.

Se cerchi un EA senza perdite visibili, questo prodotto non fa per te. L'obiettivo è controllare l'esposizione e rendere trasparente il comportamento del rischio.

Cosa NON fa questo EA

• Nessuna Martingale: il lotto non aumenta dopo una perdita.
• Nessun Grid: non vengono aperte posizioni aggiuntive per recuperare una perdita.
• Nessun averaging down: non vengono aggiunte posizioni a operazioni in perdita.
• Nessun recupero: nessuna sequenza automatica cerca di recuperare perdite precedenti.
• Nessuna operazione senza Stop Loss: SL e TP vengono inviati insieme all'ordine.
• Nessun repainting: i segnali utilizzano esclusivamente candele chiuse.

Preset validati

• EURUSD: 8 configurazioni.
• GBPUSD: 6 configurazioni.
• USDJPY: 4 configurazioni.
• AUDUSD: 5 configurazioni.

EURUSD è attivo per impostazione predefinita. Gli altri strumenti sono disattivati e possono essere attivati singolarmente o come portafoglio.

Ogni configurazione combina order-flow imbalance, Fibonacci breaks, candlestick patterns, support and resistance, Bollinger Bands, RSI, moving averages, MACD, ADX e Stochastic. Non conta solo quali indicatori vengono utilizzati, ma come vengono combinati e quanti segnali devono essere concordanti.

Risultati out-of-sample

Tutti e quattro gli strumenti hanno superato indipendentemente lo stesso criterio di accettazione.

Portafoglio combinato

I quattro preset insieme hanno ottenuto t = 7.60 su 1.540 operazioni, con 158 operazioni in perdita e un drawdown massimo del 10.34%.

In base ai risultati forward, sarebbero state necessarie circa 19 perdite aggiuntive per annullare il risultato EURUSD, 16 per GBPUSD e circa 90 perdite aggiuntive per il portafoglio combinato.

Il motore di rischio condiviso limita anche l'esposizione complessiva. EURUSD è passato da 521 a 492 operazioni e USDJPY da 315 a 278 quando eseguiti all'interno del portafoglio, perché alcune entrate sono state rifiutate quando il budget di rischio disponibile era già utilizzato.

Condizioni di validazione

• Broker: Darwinex, GMT+2 in inverno / GMT+3 in estate.
• Periodo: 1 gennaio 2020 – 3 agosto 2026.
• Modellazione: Every tick based on real ticks.
• Capitale: 100.000.
• Orario: offset invernale 2, corrispondente al server utilizzato.

I risultati dipendono dal broker e dalla corretta configurazione dell'orario.

Preset sperimentali

XAUUSD e GBPJPY sono disattivati per impostazione predefinita e NON sono preset validati.

Gold: 7 configurazioni, margine forward +1.08, t = 1.00, DD 5.63%. Solo 2.5 ulteriori perdite sarebbero sufficienti ad annullare il risultato forward. Non è quindi considerato statisticamente validato.

GBPJPY: 6 configurazioni. Selezione: margine −0.33, t = −0.43. Forward: +2.99, t = 3.82, ma con solo circa 10 perdite, al di sotto del minimo richiesto.

Sono inclusi per ricerca e osservazione. Se in futuro soddisferanno i criteri, potranno diventare preset validati tramite un aggiornamento gratuito.

I nuovi strumenti validati saranno aggiunti senza costi aggiuntivi finché l'abbonamento rimane attivo.

Come viene presa una decisione di ingresso

1. La configurazione deve trovarsi nella propria finestra operativa.
2. Il segnale viene valutato esclusivamente su una candela H1 chiusa.
3. Deve essere raggiunto il numero richiesto di segnali concordanti.
4. La dimensione della posizione viene calcolata in base alla distanza dello Stop Loss e al rischio scelto.
5. Vengono verificati rischio aperto, deposit load ed equity drawdown.
6. SL e TP vengono inviati insieme all'ordine.
7. Dopo una perdita non viene avviata alcuna sequenza di recupero.

Modalità manuale

Oltre ai preset puoi creare le tue configurazioni: strategie, numero di segnali richiesti, orari, periodi, direzione, numero massimo di posizioni e SL/TP basati sull'ATR.

Il sizing può essere:

• Risk based: calcola il lotto in base a SL e percentuale di rischio.
• Fixed lot: utilizza un lotto fisso.
• Proportional: scala il lotto proporzionalmente al saldo.

Vengono rispettati il volume minimo e massimo del broker, il volume step e i limiti specifici del simbolo.

Criterio di ottimizzazione personalizzato

L'EA include il criterio Custom max per lo Strategy Tester. Le configurazioni non vengono classificate soltanto in base al profitto netto. Il sistema valuta quanto il tasso di successo superi il break-even implicito di SL/TP e può escludere risultati con un numero insufficiente di perdite.

Questo aiuta a evitare configurazioni che sembrano eccellenti semplicemente perché uno Stop Loss ampio è stato raggiunto raramente durante il periodo di test.

Gestione del rischio

Con il Risk based sizing, uno Stop Loss più ampio produce una posizione più piccola. Durante la validazione, con rischio dello 0.5%, gli ingressi EURUSD hanno utilizzato tra 0.12 e 3.07 lotti per 100.000, con una media di circa 0.90 lotti.

L'EA considera anche il lotto minimo del broker. Se il lotto minimo comporta un rischio superiore a quello configurato, SkipTradeIfMinLotExceedsRisk può impedire l'operazione.

Protections globali

• Total open risk: perdita potenziale se tutti gli SL aperti vengono raggiunti.
• Deposit load: limite sul margine utilizzato.
• Equity drawdown: calo massimo consentito dal massimo storico dell'equity.

Queste protezioni vengono calcolate su tutte le configurazioni e gli strumenti gestiti, non separatamente.

Funziona con conti piccoli?

Sì. L'intero portafoglio è stato testato con 500 unità, inclusi i preset sperimentali. Il margin level non è mai sceso sotto il 259%. Su circa 2.300 operazioni out-of-sample, il drawdown massimo è stato del 10.3% sul balance e 14.4% sull'equity, con il 91% di operazioni vincenti.

Ma esiste una limitazione importante: sotto circa 2.500 unità, il lotto minimo del broker può impedire che il rischio effettivo corrisponda esattamente alla percentuale configurata.

Nel test da 500 unità, una perdita tipica rappresentava circa l'1.0% del balance contro lo 0.5% di rischio configurato. Questa è una limitazione del volume minimo del broker, non una funzione di recupero dell'EA.

Cent Account

Un Cent Account può offrire una maggiore granularità delle posizioni. Ad esempio, 100 USD possono essere visualizzati come 10.000 unità. Il capitale reale non cambia; cambia solo la granularità del volume.

Un Cent Account non moltiplica i rendimenti. Può però aiutare a rendere la dimensione della posizione più vicina al rischio desiderato. Verifica le condizioni del broker e utilizza prima un conto demo.

Non attivare i preset sperimentali su conti piccoli. Nel test da 500 unità, la peggiore operazione dei quattro preset validati rappresentava circa il 3%, mentre Gold ha raggiunto il 9.9% in una singola operazione.

Orario del server del broker

AutoGmtOffset è disattivato per impostazione predefinita. La configurazione standard utilizza GMT+2 come offset invernale e applica la relativa regolazione stagionale.

Se il broker utilizza un diverso offset invernale, configurarlo prima di utilizzare i preset. L'EA mostra nel registro Experts l'offset rilevato, quello utilizzato e la regolazione finale applicata.

Un orario errato può spostare le finestre operative e produrre risultati diversi da quelli della validazione.

Compatibilità

L'EA rileva automaticamente simboli come EURUSD, EURUSD.pro o mEURUSD e permette il mapping manuale quando necessario. I Magic Number vengono generati per strumento e i conflitti vengono verificati all'avvio.

Come sono stati validati i preset?

1. Validazione statistica: il tasso di successo deve superare il break-even con un margine sufficiente, misurato tramite t-statistic out-of-sample.
2. Numero sufficiente di perdite: i risultati con poche perdite vengono rifiutati anche se sembrano eccellenti.
3. Validazione dello Stop Loss: le operazioni perdenti devono essere principalmente chiuse allo SL.

Due strumenti non hanno soddisfatto questi criteri e sono stati esclusi dal set validato. Lo stesso standard verrà applicato ai futuri strumenti.

Installazione

1. Inserisci l'EA su un grafico H1.
2. Attiva i preset o le configurazioni desiderate.
3. Configura il rischio e verifica l'orario del broker nel registro Experts.

Il registro mostra configurazioni attive, orari, SL/TP, saldo richiesto, regolazione temporale e simboli riconosciuti. Il pannello del grafico mostra lo stato del sistema.

Provalo prima di acquistare

Utilizza la Demo gratuita nello Strategy Tester di MetaTrader 5. Per riprodurre le condizioni di validazione, utilizza H1 e Every tick based on real ticks.

Analizza direttamente le operazioni: SL/TP, evoluzione del lotto, limiti di rischio, distribuzione di profitti e perdite e periodi senza operazioni.

Osserva soprattutto le perdite. Il tasso storico di successo è elevato, ma alcune perdite possono essere molto più grandi dei singoli profitti.

È meglio scoprire se questa struttura di rischio è adatta a te nello Strategy Tester prima di utilizzare denaro reale.

Supporto diretto dello sviluppatore

L'abbonamento include il supporto diretto dello sviluppatore.

• Supporto in inglese e spagnolo.
• Assistenza per installazione, broker, simboli e VPS.
• Aiuto nell'interpretazione del registro Experts.
• Assistenza nella configurazione del rischio.
• Risposta diretta quando una configurazione non è adatta al tuo conto.

Gli aggiornamenti sono inclusi. I nuovi strumenti che superano il processo di validazione vengono aggiunti senza costi aggiuntivi finché l'abbonamento rimane attivo.

Requisiti

• MetaTrader 5.
• Conto Hedging richiesto per i preset multi-configurazione. Sui conti Netting, le posizioni dello stesso simbolo vengono aggregate e le configurazioni non possono essere mantenute indipendentemente.
• Grafico H1.
• Broker con gli strumenti necessari e condizioni di trading adeguate. È consigliato uno spread ridotto.
• VPS consigliato, ma non obbligatorio.

Dimensione approssimativa del conto

USDJPY: ~2.100  |  EURUSD: ~2.500  |  AUDUSD: ~2.500  |  GBPUSD: ~4.200

Per tutti e quattro insieme, circa 4.200 offre un margine adeguato. Al di sotto, il lotto minimo può aumentare il rischio effettivo. L'EA mostra il saldo richiesto per ogni configurazione.

Limitazioni importanti

• Non è un sistema da "installare e dimenticare". Le condizioni di mercato cambiano e i preset possono richiedere una nuova valutazione.
• Non opera continuamente. Ogni configurazione ha la propria finestra operativa.
• Stop Loss ampi richiedono più capitale per un corretto sizing.
• Le perdite individuali possono essere molto maggiori dei profitti.
• Tutti i risultati si riferiscono a dati storici, periodo, broker e configurazione temporale specifici.
• I backtest non garantiscono risultati futuri.

Il trading comporta il rischio di perdita del capitale. Utilizza solo fondi di cui puoi permetterti la perdita. Valuta sempre l'EA con le condizioni reali del broker e del conto che intendi utilizzare.

AbacuQuant Portfolio è stato progettato per permetterti di analizzare il suo comportamento prima di affidargli capitale reale. Utilizza lo Strategy Tester per esaminare operazioni, drawdown e comportamento di ogni configurazione.