Abacuquant Portfolio

Per questo Expert Advisor sono stati studiati trentanove mercati. Ventidue sono stati scartati. Undici hanno superato il processo.

AbacuQuant Portfolio opera sugli undici che hanno superato le verifiche: tre coppie valutarie principali, il cross euro-yen, l'oro e sei indici azionari che seguono la giornata di trading da Tokyo e Sydney fino a Londra, Francoforte e New York. Un solo grafico H1. Settantuno configurazioni indipendenti. Un motore di rischio che misura l'intero conto, non un'operazione alla volta.

Ogni mercato è passato attraverso lo stesso processo di ricerca, e quel processo ha scartato la maggior parte di ciò che ha esaminato. Questo rapporto è la prima cosa da sapere su questo prodotto. Un processo che scarta più di quanto accetta non è costruito per produrre un backtest attraente. È costruito per tenere fuori ciò che non regge.

Cosa ottieni

• Undici preset validati, pronti all'uso. EURUSD, USDJPY, AUDUSD, EURJPY, XAUUSD, Dow Jones (WS30), Nasdaq 100 (NDX), Nikkei 225 (NI225), Australia 200 (AUS200), Euro Stoxx 50 (STOXX50E) e FTSE 100 (UK100). Non è necessaria alcuna ottimizzazione prima dell'uso.
• Un solo grafico per tutto. Collega l'EA a un unico grafico H1. Gestisce tutti i mercati che attivi.
• Rischio misurato a livello di conto. Ogni posizione è dimensionata in base alla distanza del proprio stop, e tre limiti globali controllano il rischio aperto totale, l'uso del margine e il drawdown dell'equity su tutti i mercati insieme.
• Niente martingala, niente griglia, niente mediazione, niente logica di recupero. Ogni posizione si apre con stop loss e take profit già inclusi nell'ordine.
• Un framework di ricerca completo. La modalità manuale ti mette a disposizione lo stesso motore per costruire e testare le tue configurazioni.

I mercati che non hanno superato il processo

Gli scarti fanno parte del prodotto, perché mostrano ciò che la procedura di accettazione fa davvero.

• S&P 500. Ha superato il filtro statistico, poi ha fallito il test sui tick reali. Il suo tasso di successo ha appena superato il proprio livello di pareggio (t = 0,53).
• Petrolio greggio. Ha mostrato la maggiore concordanza tra il periodo di selezione e il periodo successivo fra tutti i mercati della ricerca (correlazione di rango +0,60), e ha comunque fallito il test sui tick reali con un margine negativo. Uno storico dall'aspetto convincente non è bastato.
• DAX, CAC 40 e IBEX 35. Tutti e tre hanno fallito il test sui tick reali (t = 0,34, -0,85 e 0,16).
• AUDJPY. È rimasto sotto la soglia di correlazione di 0,004. È stato scartato comunque. La soglia non viene adattata per far entrare un mercato.
• USDCAD, USDCHF, NZDUSD, GBPJPY, argento e gas naturale. Scartati al filtro statistico o sui tick reali.
• Dieci singole azioni statunitensi, tra cui Apple, Microsoft, Visa e Coca-Cola. In ogni caso, ordinare le configurazioni in base ai risultati passati non ha previsto in modo affidabile i risultati successivi, e in diversi casi ha indicato la direzione opposta. Sono state scartate prima di costruire qualsiasi preset.

Ogni mercato scartato che è arrivato alla fase dei tick reali resta nel codice come preset, disattivato ed etichettato, così puoi aprirlo nel Tester di Strategia e vedere perché ha fallito.

Altri sei mercati sono nel codice ma disattivati mentre la loro validazione viene completata. Cinque azioni statunitensi (Boeing, Chevron, Exxon Mobil, Home Depot e Disney) hanno superato la prima fase e attendono il test sui tick reali. GBPUSD ha superato il test sui tick reali con un margine ampio, ma su 18 perdite, sotto le 40 richieste dalla procedura, quindi resta disattivato finché un preset ricostruito non soddisfa questo standard. Ciascuno sarà aggiunto come preset validato solo se supera la procedura.

Gli undici mercati accettati

La procedura di accettazione ha tre condizioni, misurate su un test isolato di ogni preset con dati di tick reali. Le operazioni in perdita devono chiudersi allo stop almeno nel 95% dei casi, in modo che lo stop sia stato davvero messo alla prova. Il tasso di successo deve trovarsi sopra il livello di pareggio implicito nel proprio stop e nel proprio target, con un margine difficilmente dovuto al caso (t pari a 2 o superiore). E il risultato deve poggiare su almeno 40 perdite osservate, perché uno storico costruito su una manciata di perdite non è misurato, è indovinato. Tutti e undici i preset soddisfano le tre condizioni nella versione esatta inclusa nell'EA.

Il margine indica di quanto il tasso di successo si è trovato sopra la propria linea di pareggio, in punti percentuali. t esprime quel margine in errori standard. La tabella va dal t più alto a quello più vicino alla soglia. L'oro, il Nasdaq e il cross euro-yen sono passati con meno spazio, e vengono mostrati così invece di essere mediati con gli altri.

(*) Per il Nikkei 225, il broker di validazione ha fornito tick reali per circa metà dello storico del test. Il resto è stato modellato dal Tester di Strategia.

Perché undici mercati invece di uno

Una singola strategia su un singolo mercato passa la maggior parte del tempo ad aspettare, e quando quel mercato cambia carattere, tutto ciò che ha in portafoglio cambia con lui. Questo portafoglio distribuisce le proprie decisioni tra classi di attivi e lungo la giornata di trading: indici asiatici durante le sessioni di Tokyo e Sydney, indici e valute europee durante Londra e Francoforte, indici statunitensi fino al pomeriggio di New York, con l'oro e le coppie principali nel mezzo. I periodi di perdita dei diversi mercati non arrivano sempre nello stesso momento.

Gli undici preset sono stati eseguiti insieme su un unico conto, con le impostazioni predefinite, nel periodo più recente della ricerca, da maggio 2024 a luglio 2026, nel Tester di Strategia con tick reali:

• 3.849 operazioni, il 79% chiuse in profitto, 790 perdite.
• Fattore di profitto 1,38.
• 24 mesi di calendario su 27 si sono chiusi in positivo.
• Tutti e undici i mercati hanno contribuito positivamente, e nessun singolo mercato ha contribuito per più del 14% del risultato.
• Il calo più profondo da un picco di equity è stato del 6,3%, e il peggior mese di calendario è stato del -4,6%.

Questi sono risultati del Tester di Strategia su dati storici, non risultati di trading reale. Le perdite crescono con il livello di rischio: un'esecuzione precedente del portafoglio al 2% per operazione, quattro volte il valore predefinito, ha registrato un calo del 22% dal suo picco di equity.

Come viene decisa un'operazione

1. La configurazione deve essere attiva. Ognuna opera solo all'interno della propria finestra, definita al minuto.
2. La candela deve essere chiusa. I segnali usano solo barre H1 completate, così la logica si comporta allo stesso modo nel Tester di Strategia e nel trading reale.
3. Più segnali devono concordare. Ogni configurazione combina componenti come lo squilibrio del flusso degli ordini, le rotture di Fibonacci, i pattern di candele, supporti e resistenze, le Bande di Bollinger, RSI, medie mobili, MACD, ADX e Stocastico, con una propria soglia di concordanza. Un solo indicatore non apre mai un'operazione.
4. Lo stop viene prima. La distanza dello stop è fissata in base alla volatilità attuale (ATR), e la dimensione della posizione è calcolata da quella distanza in modo che il capitale a rischio corrisponda alla tua impostazione. Uno stop più ampio produce una posizione più piccola.
5. Il conto viene verificato. Prima di inviare un ordine, l'EA controlla il rischio aperto totale, l'uso del margine e il drawdown dell'equity su tutti i mercati. Ognuno di questi può rifiutare l'operazione, e un rifiuto è considerato un esito accettabile.
6. La protezione viaggia con l'ordine. Stop loss e take profit fanno parte dell'istruzione di apertura, non vengono aggiunti dopo. Se la connessione cade, la protezione è già sul server del broker.
7. Nulla cerca di recuperare una perdita. Nessuna posizione aggiunta, nessuno stop spostato, nessun rientro per recuperare.

Controllo del rischio, livello per livello

• Per operazione. La dimensione segue la distanza dello stop e la tua percentuale di rischio, 0,5% per impostazione predefinita, usando le specifiche di contratto del broker stesso. Se il saldo raddoppia, le posizioni raddoppiano; se si dimezza, si dimezzano.
• Per configurazione. Ogni configurazione ha la propria finestra di trading e il proprio limite di posizioni aperte.
• Per conto. Tre limiti globali, tutti impostati al 30% per default: il rischio aperto totale se tutti gli stop venissero raggiunti insieme, il margine impegnato e il calo dal picco di equity, che chiude tutto quando viene raggiunto. Un limite di 10 posizioni aperte si applica all'intero portafoglio. Questi limiti sono misurati su tutti i mercati e i grafici gestiti dall'EA, quindi operare su undici mercati non moltiplica per undici l'esposizione consentita.
• La realtà del broker. Quando il lotto minimo del broker rischierebbe più della tua impostazione, l'EA lo rileva, indica il saldo di cui quella configurazione ha bisogno e, con SkipTradeIfMinLotExceedsRisk attivo, rifiuta l'operazione invece di superare il tuo limite.

Le configurazioni sullo stesso mercato sono indipendenti tra loro, quindi a volte due di esse mantengono posizioni nella stessa direzione. Questo comportamento è incluso in tutti i risultati dei test citati qui, e i limiti globali contengono il totale.

Capire il compromesso

I preset usano stop basati sulla volatilità che di solito sono più ampi dei target. Ciò produce una distribuzione specifica delle operazioni: un'alta quota di operazioni vincenti, guadagni singolarmente piccoli e perdite più grandi. Quanto più grandi dipende dal mercato.

• Nella maggior parte dei mercati, una configurazione deve vincere all'incirca dal 50% all'80% delle operazioni per andare in pareggio, quindi una perdita tipica equivale da uno a quattro guadagni tipici.
• EURUSD, il preset più vecchio, usa in diverse configurazioni stop molto ampi con target vicini. Il loro tasso di successo di pareggio supera il 90%, e una perdita può equivalere a dieci o più guadagni tipici. Passano perché il loro tasso di successo è proporzionalmente più alto.
• Nel test combinato, la perdita media è stata circa 2,8 volte il guadagno medio.

Vedrai queste perdite. Fanno parte del progetto, non sono un malfunzionamento, e sono già incluse in ogni cifra di questa descrizione. Se il tuo obiettivo è una curva di equity senza perdite visibili, questo non è quel tipo di sistema.

Cosa non fa questo EA

• Niente martingala. La dimensione della posizione non aumenta mai dopo una perdita.
• Niente griglia. Le posizioni in perdita non sono seguite da posizioni aggiuntive.
• Niente mediazione al ribasso.
• Nessuna operazione senza stop loss.
• Nessun repainting. Le decisioni usano solo barre completate.

Come sono stati costruiti e testati i preset

1. Ricerca. Per ogni mercato, un'ottimizzazione genetica su circa 100.000 - 340.000 insiemi di parametri in H1, usando da gennaio 2020 a maggio 2024 per la selezione e da maggio 2024 ad agosto 2026 come secondo periodo.
2. Filtro statistico. Prima di costruire qualsiasi cosa, la ricerca ha verificato se ordinare le configurazioni in base al primo periodo prevede il secondo. I mercati in cui ciò non avviene (ratio inferiore a 1 o correlazione di rango inferiore a +0,10) sono stati scartati in questa fase, indipendentemente da come apparissero i loro risultati migliori.
3. Filtro di geometria. Sono state escluse le configurazioni il cui tasso di successo di pareggio supera l'80% (85% per l'oro e AUDUSD). EURUSD è precedente a questo filtro.
4. Finestre senza sovrapposizione. All'interno di ogni mercato, le configurazioni sono state scelte in modo che le loro finestre di trading non si sovrappongano.
5. Test isolato sui tick reali. Ogni preset da solo, con "Every tick based on real ticks", rispetto alle tre condizioni di accettazione.
6. Test combinato del portafoglio. Tutti i preset accettati insieme su un unico conto, con le impostazioni predefinite e i limiti globali di rischio attivi.

Una questione di metodo, detta chiaramente: il secondo periodo è stato usato anche come requisito di coerenza nella scelta delle configurazioni, quindi le sue cifre descrivono coerenza e non un test alla cieca. Le verifiche più solide sono che un unico processo di ricerca è stato applicato a trentanove mercati e ne ha scartati ventidue, e che lo stesso motore è in funzione sul conto reale dello sviluppatore da agosto 2026.

Modalità manuale e criterio personalizzato

I preset validati sono un modo di usare il motore. La modalità manuale espone lo stesso framework: quali componenti sono attivi, quanti devono concordare, la finestra di trading al minuto, i periodi degli indicatori, la direzione consentita, il numero massimo di posizioni, stop e target basati su ATR e il metodo di dimensionamento (basato sul rischio, lotto fisso o proporzionale). Scegliere il tuo dimensionamento cambia il metodo, non i limiti di sicurezza.

L'EA include anche un criterio di ottimizzazione personalizzato. Non ordina in base al profitto netto. Misura di quanto il tasso di successo si trova sopra il livello di pareggio implicito nello stop e nel target, e scarta i risultati basati su troppe poche perdite. Uno stop molto lontano con un target molto vicino può produrre una curva regolare semplicemente perché lo stop è stato raggiunto di rado nella finestra di test. Questo criterio è pensato per spingere quelle configurazioni in fondo alla lista. Seleziona Custom max nel Tester di Strategia per usarlo.

Dimensione del conto

Ogni broker impone un lotto minimo. Su un conto piccolo, quel minimo può rischiare più di quanto richieda la tua percentuale. Misurato sulle esecuzioni di validazione con lo 0,5% predefinito, il dimensionamento funziona correttamente a partire da circa:

• Solo le tre coppie principali: circa 3.000.
• Aggiungendo oro, EURJPY e gli indici tranne il Nikkei: circa 8.000.
• Tutti gli undici mercati: circa 20.000. Il Nikkei è il mercato limitante per via del passo di lotto più ampio presso il broker di validazione.

Sotto questi livelli l'EA continua a operare, ma il rischio reale per operazione può superare la tua impostazione. L'EA indica all'avvio il saldo necessario a ogni configurazione, e la demo gratuita te lo mostra prima del noleggio. I conti cent, dove disponibili, consentono un dimensionamento più fine su saldi piccoli senza modificare alcuna impostazione.

Requisiti e configurazione

• MetaTrader 5 e un conto hedging. I preset mantengono posizioni indipendenti sullo stesso strumento, ognuna con il proprio stop. Un conto netting le unisce e i preset non si comporteranno come sono stati validati.
• Un grafico H1. Un solo grafico gestisce tutti i mercati attivati.
• Un broker che offra i mercati che attivi. I nomi degli indici variano tra i broker; l'EA riconosce automaticamente i nomi più comuni e accetta una mappatura esplicita dei simboli.
• Orario del server del broker. La validazione ha usato GMT+2 in inverno e GMT+3 in estate. Se il tuo broker è diverso, inserisci il suo fuso invernale nei parametri di input. Il fuso e la correzione risultante vengono riportati nel registro Esperti all'avvio.
• Si consiglia un VPS per il funzionamento continuo.

La configurazione richiede tre passaggi: collegare l'EA a un grafico H1, scegliere i mercati e il rischio, e controllare la riga dell'orario del server nel registro Esperti. Se qualcosa non va, l'EA lo comunica in linguaggio chiaro invece di fallire in silenzio. Un pannello sul grafico mostra lo stato in tempo reale.

Provalo prima di noleggiarlo

Scarica la demo gratuita ed eseguila nel Tester di Strategia di MetaTrader 5 in H1 con "Every tick based on real ticks". Imposta il deposito sull'importo che intendi davvero utilizzare. Puoi esaminare ogni operazione: dove vengono posizionati stop e target, come cambia la dimensione con la distanza dello stop, come i limiti globali rifiutano gli ingressi e come appaiono le perdite accanto ai guadagni.

Presta particolare attenzione alle operazioni in perdita. Se quella distribuzione non è adatta al rischio che sei disposto ad accettare, è meglio scoprirlo nel Tester di Strategia che con denaro reale.

Incluso nel noleggio

• Supporto diretto dello sviluppatore in inglese e spagnolo tramite i messaggi di MQL5 e la sezione commenti.
• Aiuto con installazione, configurazione del broker, mappatura dei simboli, orario del server e impostazioni di rischio.
• Una risposta chiara quando una configurazione non è adatta al tuo conto o al tuo broker.
• Tutti gli aggiornamenti finché il noleggio è attivo, compresi i nuovi mercati che superano la stessa procedura di accettazione.

Limiti, con onestà

• Non è un prodotto da impostare e dimenticare. I mercati cambiano, e i preset vengono rivisti come parte degli aggiornamenti.
• Il trading non è continuo. Le configurazioni agiscono solo all'interno delle loro finestre, quindi i periodi senza operazioni sono normali.
• I contratti sugli indici variano tra i broker più delle coppie valutarie, per dimensione del contratto, passo di lotto e orari di negoziazione. Verifica i preset sugli indici con il tuo broker nella demo prima di operarli.
• Ogni cifra qui riportata è stata misurata su dati storici, presso un broker e con un'impostazione oraria. Descrive ciò che è accaduto, non ciò che accadrà.
• Nessun Expert Advisor può garantire profitti o eliminare il rischio di perdita.

Il trading comporta il rischio di perdite. Usa solo capitale che puoi permetterti di perdere, e valuta l'EA con il broker, la dimensione del conto e le condizioni che intendi effettivamente usare.