Abacuquant Portfolio

AbacuQuant Portfolio: 다중 구성형 Expert Advisor

최대 48개의 독립적인 트레이딩 구성. 다양한 거래 상품. 하나의 차트. 계좌 전체를 기준으로 공유되는 리스크 관리.

MetaTrader 5를 위한 멀티통화 Expert Advisor입니다. 하나의 H1 차트에서 EURUSD, GBPUSD, USDJPY 및 AUDUSD를 거래하며, 검증된 프리셋과 완전한 수동 모드를 제공합니다. 시스템 어디에도 마틴게일이나 그리드 방식은 사용하지 않습니다.

대부분의 Expert Advisor는 하나의 전략, 하나의 파라미터 세트, 하나의 상품을 중심으로 설계됩니다. 그러나 하루 동안 시장의 움직임이 변화하면 이러한 단일 구성은 특정 세션에서는 작동하더라도 다른 시간대에서는 적합하지 않을 수 있습니다.

AbacuQuant Portfolio는 여러 개의 독립적인 구성을 동시에 실행합니다. 각 구성은 특정 시장 조건과 거래 시간의 조합을 대상으로 설계되었습니다. 각 구성은 자체 거래 시간, 전략 조합, 지표 기간, ATR 기반 Stop Loss 및 Take Profit을 가집니다. 유럽 세션을 대상으로 설계된 구성은 이후 세션을 대상으로 설계된 다른 구성과 독립적으로 작동합니다.

리스크는 개별적으로만 관리되지 않습니다. EA가 관리하는 모든 구성과 상품의 전체 익스포저를 평가합니다. 여러 차트에서 동시에 실행하는 경우에도 동일하게 적용됩니다.

전략의 리스크 구조를 이해하세요

제공되는 프리셋은 상대적으로 넓은 Stop Loss와 비교적 가까운 Take Profit을 사용합니다. 검증된 프리셋의 평균 Stop Loss는 약 5.8 ATR, 평균 Take Profit은 약 1.1 ATR입니다.

이 구조는 매우 특정한 거래 분포를 만들어냅니다.

• 검증 결과에서 약 95%의 높은 역사적 승률.
• 개별 수익 거래는 상대적으로 작음.
• 반면 때때로 발생하는 개별 손실은 일반적인 수익 거래보다 약 5배 클 수 있음.

이러한 손실은 실제로 발생합니다. 이는 시스템 설계의 일부이며 오류가 아닙니다. 또한 아래에 제시된 모든 과거 결과에 이미 포함되어 있습니다.

이러한 Stop Loss와 Take Profit 구조에서는 거래 비용을 제외한 이론적인 손익분기 승률이 약 84%입니다. 따라서 95%라는 숫자만 보는 것은 적절하지 않습니다. 중요한 것은 손익분기 수준을 얼마나 초과했는지, 그리고 그 초과분이 out-of-sample 테스트에서도 유지되는지입니다.

따라서 EA는 손실 포지션을 무기한 유지하여 높은 승률을 만들어내지 않습니다. 손실은 사전에 설정된 Stop Loss에서 종료되며, 물타기, 손실 은폐 또는 포지션 크기 증가를 통한 손실 회복을 사용하지 않습니다.

이 EA가 하지 않는 것

• 마틴게일 없음. 손실 이후 포지션 크기를 증가시키지 않습니다.
• 그리드 없음. 손실을 회복하기 위해 손실 거래 이후 추가 포지션을 열지 않습니다.
• 물타기 없음. 손실 중인 포지션에 추가 포지션을 더하지 않습니다.
• 손실 회복 로직 없음. 이전 손실을 자동으로 회복하려는 메커니즘이 없습니다.
• 사전에 정의된 Stop Loss 없는 거래 없음. Stop Loss와 Take Profit은 포지션을 여는 주문과 함께 전송됩니다.
• 리페인트 없음. 거래 판단에는 확정된 캔들만 사용하며 형성 중인 캔들은 사용하지 않습니다.

손실이 거의 보이지 않는 자산 곡선을 원한다면 이 제품은 그런 유형의 시스템이 아닙니다. 목표는 과거의 손실을 제거하는 것이 아니라 손실이 어떻게 발생할 수 있는지를 명확하게 정의하고 계좌 전체의 익스포저를 관리하는 것입니다.

왜 포트폴리오 엔진인가?

최대 48개의 독립적인 구성을 하나의 차트에서 실행할 수 있습니다.

각 구성은 자체 거래 시간, 전략 조합, 지표 기간, 필요한 신호 일치 수, 허용 방향, ATR 기반 Stop Loss 및 Take Profit, 포지션 크기 관리 파라미터를 가질 수 있습니다.

이를 통해 변화하는 시장 환경에서 하나의 전략을 하루 종일 계속 실행하는 대신 서로 다른 구성을 서로 다른 시간대에 실행할 수 있습니다. 전략 수준에서는 각 구성이 독립적으로 유지되지만, 리스크 엔진은 계좌 전체를 평가합니다.

검증된 프리셋

EA에는 완전히 사전 설정된 포트폴리오가 포함되어 있습니다. 제공되는 프리셋은 사용하기 전에 별도로 최적화할 필요가 없습니다.

• EURUSD — 8개 구성, 유럽 세션부터 미국 세션까지 커버.
• GBPUSD — 6개 구성, 검증된 상품 중 가장 넓은 시간대를 커버.
• USDJPY — 4개 구성, 오후 및 야간 시간대에 집중.
• AUDUSD — 5개 구성, 유럽 세션 및 이후 시간대를 커버.

EURUSD는 기본적으로 활성화되어 있으므로 EA를 H1 차트에 적용하면 바로 사용할 수 있습니다. 다른 검증된 상품은 기본적으로 비활성화되어 있으며 필요에 따라 개별적으로 또는 포트폴리오로 활성화할 수 있습니다.

구성은 무엇으로 이루어져 있는가?

각 구성은 다음 10개의 전략 구성 요소를 사용합니다: order-flow imbalance, Fibonacci breaks, candlestick patterns, support and resistance, Bollinger Bands, RSI, moving averages, MACD, ADX 및 Stochastic. 구성을 결정하는 것은 단순한 목록이 아니라 이러한 요소들의 조합과 일치해야 하는 신호의 기준값입니다.

단순한 "RSI 프리셋"이나 "추세 프리셋"은 존재하지 않습니다. 4개의 검증된 프리셋에서 Bollinger Bands는 15개 구성, Fibonacci는 14개, ADX는 13개, MACD는 12개, support and resistance는 11개, moving averages는 11개, Stochastic은 10개, RSI는 6개, candlestick patterns는 1개 구성에서 사용됩니다. 이러한 조합은 과거 데이터에 대한 체계적인 검색을 통해 발견되었으며 이후 아래에 설명된 승인 절차를 통과했습니다.

각 프리셋에서 측정된 결과

아래 결과는 구성 선택에 사용되지 않은 forward out-of-sample 기간의 결과입니다. "Margin"은 실제 승률이 해당 구성의 손익분기 수준을 몇 퍼센트포인트 초과했는지를 나타냅니다. "t"는 해당 마진을 표준오차 단위로 표현한 값입니다. 일반적으로 2보다 큰 값은 통계적으로 유의한 것으로 간주됩니다.

네 가지 모두 동일한 승인 기준을 독립적으로 통과했습니다. 따라서 하나의 상품에 의존하지 않고 네 가지 검증된 상품을 프리셋으로 제공합니다.

모두 함께 실행하면 어떻게 되는가?

네 개의 프리셋을 동일 계좌에서 하나의 포트폴리오로 실행했을 때 1,540회의 거래에서 t = 7.60, 158회의 손실 거래, 최대 Drawdown 10.34%의 종합 결과를 기록했습니다.

종합 결과는 개별 프리셋보다 강했으며, 개별적으로는 GBPUSD가 t = 4.42로 가장 높았습니다. 네 결과를 단순히 합산한 것이 아닙니다. 서로 다른 시간대와 서로 다른 통화에서 거래하며 손실 기간도 항상 동시에 발생하지 않습니다.

안전 마진을 보는 또 다른 방법도 있습니다. forward 기간의 결과를 기준으로 EURUSD의 결과를 모두 상쇄하려면 약 19회의 추가 손실 거래가 필요했고, GBPUSD는 16회, 네 개를 모두 합치면 약 90회의 추가 손실이 필요했습니다.

공유 리스크 엔진은 포트폴리오의 거래 방식에도 직접 영향을 줍니다. 각 통화쌍은 단독 실행보다 포트폴리오 내에서 약간 적은 거래를 수행했습니다. EURUSD는 521회에서 492회로, USDJPY는 315회에서 278회로 감소했습니다. 다른 상품이 이미 사용 가능한 리스크 예산을 사용하고 있을 경우 일부 진입이 거부되기 때문입니다.

정확히 어떻게 측정했는가?

• 브로커: Darwinex, 겨울 GMT+2 및 여름 GMT+3 서버 시간.
• 기간: 2020년 1월 1일부터 2026년 8월 3일까지. 선택 기간과 선택에 사용하지 않은 forward 기간으로 분할.
• 모델링: "Every tick based on real ticks".
• 예치금: 100,000. 네 개의 프리셋이 하나의 계좌를 공유.
• 시간 설정: 검증에 사용한 서버와 일치하도록 브로커의 겨울 offset을 2로 설정.

서버 시간 설정은 중요합니다. 잘못된 거래 시간으로 실행되는 프리셋은 위의 검증 결과를 만들어낸 프리셋과 동일하지 않습니다.

두 개의 실험적 프리셋과 이를 제공하는 이유

XAUUSD와 GBPJPY는 실험적 프리셋으로 표시되며 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 검증된 프리셋으로 판매하기 위한 것이 아니라 연구와 테스트를 위해 제공합니다.

Gold: 결과는 존재하지만 검증된 것으로 판매하기에는 충분하지 않습니다. 7개 구성, forward margin +1.08, t = 1.00, Drawdown 5.63%. t = 1.00은 해당 마진이 0보다 약 1개의 표준오차만큼 높다는 의미이며, 독립적인 통계적 우위를 입증하기에 충분한 증거가 아닙니다. 안전 마진 역시 같은 사실을 보여줍니다. 2.5회의 추가 손실 거래만으로 전체 forward 결과가 사라질 수 있습니다. EURUSD는 약 19회의 추가 손실이 필요합니다. 결과가 음수라는 의미는 아닙니다. 단지 검증된 결과라고 판단하기에는 충분한 데이터로 측정되지 않았다는 의미입니다.

GBPJPY: 두 기간에서 서로 다른 결과. 6개 구성. 선택 기간에서는 약 37회의 손실을 기준으로 margin −0.33, t = −0.43이었습니다. forward 기간에서는 +2.99, t = 3.82로 개선되었지만 약 10회의 손실 거래만을 기반으로 하므로 검증 방법에서 요구하는 최소 기준보다 적습니다.

두 상품은 사용자가 구성을 처음부터 다시 만들지 않고도 연구할 수 있도록 포함되어 있습니다. 자본 배분이 아니라 관찰과 연구를 위한 것입니다. 향후 승인 절차를 통과하면 무료 업데이트를 통해 검증된 프리셋으로 전환될 수 있습니다.

새롭게 검증된 상품은 구독이 활성화되어 있는 동안 추가 비용 없이 제공됩니다. 모든 후보 상품은 검증된 상품으로 공개되기 전에 동일한 승인 절차를 거칩니다.

거래는 어떻게 결정되는가?

EA는 블랙박스가 아닙니다. 구성 설정을 통해 의사결정 과정을 이해할 수 있으며 Experts log에서 실제 작동을 확인할 수 있습니다.

1. 구성이 활성화되어 있어야 합니다.
각 구성은 지정된 거래 시간 내에서만 작동하며 그 외 시간에는 시장을 무시합니다.

2. 캔들이 완전히 마감되어야 합니다.
신호는 완료된 H1 캔들에서 평가됩니다. 형성 중인 캔들은 진입 신호에 사용되지 않습니다. 따라서 Strategy Tester와 실제 거래 모두에서 마감된 캔들을 기준으로 동일한 신호 로직을 재현할 수 있습니다.

3. 여러 신호가 일치해야 합니다.
활성화된 구성 요소와 필요한 일치 신호의 수는 각 구성별로 정의됩니다. 단일 지표만으로는 거래가 실행되지 않습니다.

4. 포지션 크기는 Stop Loss를 기준으로 계산됩니다.
리스크 기반 sizing에서는 고정된 pip 수가 아니라 현재 변동성을 이용해 Stop Loss까지의 거리를 먼저 계산하고, 해당 거리와 선택한 리스크 비율을 기준으로 포지션 크기를 계산합니다. 따라서 Stop Loss가 넓을수록 포지션 크기는 작아집니다.

5. 계좌 제한을 확인합니다.
주문을 보내기 전에 EA는 총 오픈 리스크, deposit load 및 equity drawdown을 평가합니다. 이 중 하나라도 제한을 초과하면 거래가 거부될 수 있습니다. 거래를 거부하는 것은 정상적인 시스템 동작입니다.

6. 보호 주문이 진입 주문과 함께 전송됩니다.
Stop Loss와 Take Profit은 포지션을 여는 주문의 일부로 전송되며 몇 초 후에 추가되는 방식이 아닙니다. 직후 연결이 끊기더라도 보호 레벨은 이미 브로커 서버에 존재합니다.

7. 손실 이후 회복 시퀀스를 시작하지 않습니다.
EA는 손실 포지션에 추가하지 않고, Stop Loss를 멀리 이동하지 않으며, 이전 손실을 회복하기 위한 목적으로 재진입하지 않습니다.

수동 모드: 자신만의 구성을 만드세요

검증된 프리셋은 이 엔진을 사용하는 한 가지 방법일 뿐입니다. 수동 모드를 통해 동일한 기반 프레임워크에 접근할 수 있습니다.

활성화할 전략, 진입 전에 일치해야 하는 신호 수, 분 단위의 거래 시간, 지표 기간, 허용 방향, 구성별 최대 포지션 수, ATR 기반 Stop Loss 및 Take Profit 거리를 직접 설정할 수 있습니다.

포지션 크기 계산 방식도 선택할 수 있습니다.

• Risk based — Stop Loss 거리와 선택한 리스크 비율에 따라 포지션 크기를 계산합니다. 프리셋과 동일한 방식입니다.
• Fixed lot — Stop Loss 거리에 관계없이 동일한 lot을 사용합니다. 하나의 변수를 일정하게 유지할 수 있기 때문에 연구에 적합합니다.
• Proportional — 계좌 잔고에 따라 포지션 크기를 비례적으로 조정합니다.

브로커의 최소 거래량, 최대 거래량, 거래량 step 및 심볼별 거래량 제한을 준수합니다. 자신만의 sizing 방식을 선택해도 포지션 크기 계산 방식만 변경될 뿐 안전장치가 비활성화되는 것은 아닙니다.

사용자 정의 최적화 기준

EA에는 Strategy Tester를 위한 사용자 정의 최적화 기준이 포함되어 있습니다. 단순히 순이익을 기준으로 구성을 순위화하지 않습니다. Stop Loss와 Take Profit 거리에서 도출되는 손익분기점보다 실제 승률이 얼마나 높은지를 평가하며, 손실 거래 수가 충분하지 않은 결과는 직접 제외할 수 있습니다.

이유는 간단합니다. 매우 넓은 Stop Loss와 매우 가까운 Take Profit의 조합은 테스트 기간 동안 Stop Loss가 거의 발생하지 않았다는 이유만으로 부드러운 자산 곡선과 높은 profit factor를 만들 수 있습니다. 수익만으로 순위를 정하면 이러한 구성이 먼저 선택될 수 있습니다. 이 기준은 그러한 구성을 걸러내기 위해 설계되었습니다.

사용하려면 Strategy Tester에서 Custom max를 선택하세요.

리스크 관리

포지션 크기는 Stop Loss를 따라갑니다. 리스크 기반 sizing에서는 브로커의 계약 사양과 실제 Stop Loss 거리를 사용해 lot 크기를 계산합니다. 따라서 Stop Loss가 넓을수록 lot은 작아지고 금액 기준 리스크는 일정하게 유지되도록 설계됩니다.

계좌에 따라 자동으로 스케일링됩니다. 잔고가 두 배가 되면 포지션도 두 배로 증가하고, 잔고가 절반으로 줄어들면 포지션도 감소합니다. 이러한 스케일링을 위해 lot을 수동으로 조정할 필요가 없습니다.

이는 잔고 대비 고정된 lot 비율이 아닙니다. 각 구성의 Stop Loss 거리로 크기가 결정되기 때문에 동일한 조건에서 Stop Loss가 넓은 구성은 Stop Loss가 좁은 구성보다 작은 포지션을 사용합니다. 검증 기간 동안 기본 리스크 설정 0.5%를 사용하여 EURUSD의 모든 진입을 측정한 결과, 각 구성은 잔고 100,000당 0.12~3.07 lot을 사용했으며 평균은 약 0.90 lot이었습니다. 이러한 차이가 바로 시스템이 작동하는 방식입니다. Stop Loss 거리에 따라 포지션 크기를 조정하여 목표 금액 리스크를 일관되게 유지합니다.

브로커의 최소 lot은 무시되지 않습니다. 소규모 계좌나 Stop Loss가 넓은 상품에서는 브로커가 허용하는 최소 거래량이 선택한 리스크 비율에 해당하는 이론적인 거래량보다 클 수 있습니다. EA는 이를 감지하고 해당 구성, 브로커가 강제하는 거래량, 그 거래량으로 발생하는 실제 리스크, 설정된 한도 및 해당 구성이 정상적으로 sizing되기 위해 필요한 계좌 잔고를 표시합니다.

SkipTradeIfMinLotExceedsRisk가 활성화되어 있으면 최소 lot 때문에 실제 리스크가 설정된 한도를 초과하는 거래를 거부합니다. 특정 프리셋을 실행하기에 계좌가 너무 작다면 거래가 전혀 발생하지 않을 수도 있으며, 이는 정상적인 결과입니다.

세 가지 글로벌 리스크 제한

• Total open risk — 현재 열려 있는 모든 포지션의 Stop Loss가 동시에 도달했을 때 발생할 수 있는 잠재적 손실.
• Deposit load — 사용할 수 있는 증거금의 양. 이는 담보이며 손실 리스크 자체와는 다릅니다.
• Equity drawdown — 계좌의 역대 최고 equity에서 허용되는 하락폭.

세 가지 모두 각 구성별로 따로 평가되는 것이 아니라 EA가 관리하는 모든 구성, 상품 및 차트를 대상으로 평가됩니다. 따라서 네 개의 상품을 동시에 실행한다고 해서 허용되는 익스포저가 조용히 네 배가 되지 않습니다.

Configuration guards는 또한 Stop Loss가 너무 좁아 spread가 결과를 지배할 가능성이 있는 구성이나 Stop Loss와 Take Profit이 너무 가까워 하나의 캔들 안에서 둘 다 발생할 수 있는 구성을 거부합니다. 이러한 상황은 실제 거래에서 재현하기 어려운 백테스트를 만들 수 있습니다. 임계값은 inputs에서 확인할 수 있습니다.

소규모 계좌에서도 실행할 수 있나요?

가능합니다. 그리고 실제로 테스트했습니다. 모든 프리셋과 두 개의 실험적 프리셋까지 활성화한 상태에서 동일한 기간 동안 500 단위 계좌에서 전체 포트폴리오를 실행했습니다. EA는 전체 테스트 기간 동안 계속 거래했으며 margin level은 259% 아래로 떨어지지 않았습니다. 약 2,300회의 out-of-sample 거래에서 최대 Drawdown은 balance 기준 10.3%, equity 기준 14.4%였으며, 종료된 거래의 91%가 수익으로 마감되었습니다. 계좌가 증가함에 따라 lot 설정을 변경하지 않고도 포지션 크기가 브로커의 최소 lot에서 자동으로 증가했습니다.

하지만 결과보다 더 중요한 부분이 있습니다. 약 2,500 단위 이하에서는 브로커의 최소 lot 제한 때문에 리스크 관리가 설정된 리스크 비율을 완전히 유지하지 못할 수 있습니다. 결정하기 전에 그 이유를 이해하세요.

모든 브로커는 최소 lot을 설정합니다. 계좌의 0.5%가 해당 최소 lot으로 발생하는 리스크보다 작다면 실제 포지션 크기는 최소 lot에 의해 결정되고 설정한 값보다 더 큰 리스크를 부담하게 됩니다. 500 단위 테스트에서 계좌가 초기 잔고 근처에 있는 동안 일반적인 손실 거래는 설정된 0.5%에 비해 계좌의 약 1.0%를 손실로 기록했습니다. 약 두 배입니다. 이는 브로커 거래량 제한이며 EA가 제거할 수 있는 문제가 아닙니다. AbacuQuant는 이 제한을 측정하고 각 구성에 필요한 잔고를 표시하여 해당 조건에서 거래할지 여부를 사용자가 판단할 수 있도록 합니다.

Cent Account라는 대안

소규모 계좌에서 최소 거래량 제한을 피할 수 있는 실용적인 방법이 있습니다.

많은 브로커가 cent account를 제공합니다. 이 계좌에서는 잔고가 센트 단위로 표시되고 포지션 크기를 일반 계좌보다 훨씬 세밀하게 조정할 수 있습니다. 100달러를 입금하면 계좌에는 10,000으로 표시됩니다. 실제 자금은 동일하며 달라지는 것은 포지션 크기의 단위입니다. 따라서 브로커의 최소 lot이 더 작은 금액의 익스포저를 의미할 수 있고 EA는 실제로 선택한 리스크 비율에 보다 가까운 포지션 크기를 계산할 수 있습니다.

별도의 설정 변경은 필요하지 않습니다. 이 EA의 모든 lot 크기는 고정된 금액 가정이 아니라 브로커의 실제 계약 사양을 기준으로 계산되므로 cent account도 실제 거래 조건에 맞게 처리됩니다.

Cent account가 수익률을 배가시키는 것은 아닙니다. 100달러는 여전히 100달러이며 퍼센트 결과도 달라지지 않습니다. 장점은 포지션 크기를 더 세밀하게 조정할 수 있다는 것입니다. 거래하려는 상품에 대해 브로커가 cent account를 제공하는지 확인하고 실제 입금 전에 데모 계좌에서 설정을 테스트하세요.

소규모 계좌에서 하지 말아야 할 것

실험적 프리셋을 활성화하지 마세요. 동일한 500 단위 테스트에서 네 개의 검증된 프리셋의 최악의 단일 거래는 계좌의 약 3%였습니다. 반면 Gold는 단 한 번의 거래에서 9.9%에 도달했습니다. 소규모 계좌에서는 실험적 구성이 감당하기 어려운 곳에 리스크를 집중시킬 수 있습니다. 이것이 기본적으로 비활성화되어 있는 또 다른 이유입니다. EA는 실험적 프리셋을 비활성화한 상태로 제공됩니다.

브로커 서버 시간

브로커마다 서로 다른 서버 시간 offset을 사용하기 때문에 거래 세션은 기준 서버 시간을 기준으로 정의됩니다. 이 설명에 제시된 모든 검증 결과는 세션 시간이 올바르게 설정되어 있다는 전제를 가지고 있습니다.

EA는 AutoGmtOffset이 기본적으로 비활성화된 상태로 제공됩니다. 기본 설정은 검증에 사용된 서버와 일치하도록 겨울 GMT+2 offset을 사용하며 해당 계절 조정을 적용합니다. 사용자는 winter 값만 입력하면 됩니다.

브로커의 겨울 서버 offset이 다르다면 검증된 프리셋을 실행하기 전에 inputs에서 설정하세요. 해당 값은 브로커에서 확인할 수 있으며 Market Watch의 시계를 GMT와 비교하여 검증할 수도 있습니다.

이 기본값은 의도적으로 설정되었습니다. 브로커 서버 offset의 자동 감지는 기본적으로 활성화하지 않았습니다. Strategy Tester에서는 서버 offset을 읽는 방식이 다르게 작동할 수 있으며 잘못된 결과가 발생하면 EA가 정상적으로 작동하는 것처럼 보이면서 모든 거래 시간이 조용히 이동할 수 있기 때문입니다. 고정된 기준 offset은 예측 가능하고 검증할 수 있습니다. 자동 감지는 정확하게 읽을 수 있는 브로커를 위해 계속 사용할 수 있습니다.

감지된 offset, 사용된 offset, 기준값 및 최종적으로 적용된 분 단위 조정값은 시작 시 Experts log에 표시됩니다. 따라서 프리셋을 신뢰하고 사용하기 전에 세션 시간 변환을 확인할 수 있습니다.

심볼 호환성

브로커는 동일한 기초 상품에 대해 서로 다른 이름을 사용할 수 있습니다: EURUSD, EURUSD.pro, mEURUSD 및 기타 접두사와 접미사입니다. EA는 브로커의 해당 심볼을 자동으로 인식하며 필요한 경우 명시적인 매핑을 설정할 수 있는 input도 제공합니다.

Magic number는 상품별로 생성되어 구성 간 충돌을 방지합니다. EA는 시작 시 이를 확인하며 충돌이 감지되면 거래를 거부합니다.

프리셋은 어떻게 검증되었는가?

각 검증된 프리셋은 동일한 승인 절차를 통과했습니다. 기준을 충족하지 못한 구성은 포함하지 않았습니다. 테스트에는 실제 tick 데이터와 구성 선택에 사용하지 않은 forward 기간을 사용했습니다.

1. 통계적 검증. 관측된 승률은 Stop Loss와 Take Profit 구조에서 도출되는 손익분기점보다 높아야 하며, 그 차이는 단순한 우연으로 설명하기 어려울 정도로 충분히 커야 합니다. 이는 out-of-sample 데이터에서 t-statistic을 통해 측정됩니다.
2. 충분한 손실 거래 수. 소수의 손실만을 기반으로 한 결과는 실제로 충분히 측정된 결과가 아니라 추정치에 가깝습니다. 필요한 최소 수보다 적으면 아무리 좋아 보여도 거부합니다.
3. Stop Loss 검증. 거의 모든 손실 거래는 Stop Loss에서 종료되어야 합니다. 그렇지 않다면 Stop Loss 자체가 제대로 테스트된 것이 아니며 백테스트는 전략이 아니라 단순한 시장 환경을 설명하게 됩니다.

개발 과정에서 연구한 두 상품은 이 기준을 충족하지 못했기 때문에 제품을 더 크게 보이게 하기 위해 포함하지 않고 검증된 세트에서 제외했습니다. 앞으로 추가되는 모든 상품에도 동일한 기준을 적용합니다.

설정

1. EA를 H1 차트에 적용합니다. 하나의 차트에서 활성화된 모든 상품을 관리합니다.
2. 실행하려는 프리셋 또는 구성을 활성화합니다.
3. 리스크 파라미터를 설정하고 Experts log에서 서버 시간 정보를 확인합니다.

로그에는 활성화된 구성, 거래 시간, Stop Loss 및 Take Profit 설정, 각 구성에 필요한 잔고, 적용된 시간 조정값 및 브로커에서 인식된 심볼이 표시됩니다. 문제가 있으면 EA는 조용히 실패하지 않고 명확한 메시지로 알려줍니다. 차트의 패널에서는 실행 중인 현재 상태를 실시간으로 확인할 수 있습니다.

구매하기 전에 테스트하세요

MetaTrader 5 Strategy Tester에서 무료 Demo를 사용하세요. 제공된 프리셋의 경우 검증 조건을 재현하기 위해 H1과 Every tick based on real ticks를 사용하세요. 실제로 사용할 예정인 예치금 규모를 입력하고 소규모 계좌도 직접 테스트하세요.

거래 목록을 직접 열어 위에서 설명한 내용을 모두 확인할 수 있습니다. Stop Loss와 Take Profit이 어떻게 설정되는지, Stop Loss 거리 변화에 따라 포지션 크기가 어떻게 달라지는지, 글로벌 리스크 제한이 어떻게 작동하는지, 손실 포지션에 추가 진입하지 않는지, 실제 승자와 패자의 분포가 어떻게 나타나는지, 각 구성이 거래하지 않는 시간대가 언제인지 직접 확인할 수 있습니다.

특히 손실 거래를 주의 깊게 확인하세요. 역사적 승률은 높지만 개별 손실은 개별 수익보다 상당히 클 수 있습니다. 이러한 분포가 감수할 수 있는 리스크와 맞지 않는다면 이 제품은 귀하의 계좌에 적합하지 않습니다.

실제 자금을 투입한 후가 아니라 Strategy Tester에서 무료로 직접 확인하기를 권합니다.

개발자의 직접 지원

구독에는 소프트웨어와 개발자의 직접 지원이 포함됩니다.

• 영어 및 스페인어 지원 — 일반적인 템플릿 답변이 아니라 개발자가 직접 지원합니다.
• 설치 지원 — MetaTrader 5, 브로커 설정, 심볼 매핑 및 VPS 설정.
• Experts log 지원 — 구성, 리스크 및 브로커 호환성 메시지를 이해할 수 있도록 지원.
• 리스크 설정 지원 — 사용 가능한 계좌 규모에 특정 구성이 적합한지 평가하는 데 도움.
• 적합하지 않은 경우 직접 알려드립니다. 계좌나 브로커 조건이 특정 프리셋에 적합하지 않다면 작동하지 않는 대안을 판매하는 대신 명확하게 알려드리는 것을 원칙으로 합니다.

업데이트는 구독에 포함됩니다. 새로운 상품을 지속적으로 연구하며 승인 절차를 통과한 상품은 구독이 활성화되어 있는 동안 추가 비용 없이 제공됩니다. 엔진 개선 역시 업데이트를 통해 제공합니다.

요구 사항

• MetaTrader 5.
• 다중 구성 프리셋에는 Hedging account가 필요합니다. 검증된 프리셋은 동일한 상품에서 각각 자체 Stop Loss를 가진 독립 포지션을 유지합니다. Netting account에서는 플랫폼의 방식에 따라 동일한 심볼의 포지션이 통합되므로 구성을 독립적으로 유지할 수 없으며 검증 당시와 동일하게 작동하지 않습니다.
• H1 차트. 하나의 차트에서 활성화된 모든 상품을 관리합니다.
• 필요한 상품과 적절한 거래 조건을 제공하는 브로커. 낮은 spread의 계좌를 권장합니다.
• 지속적인 실행을 위해 VPS를 권장하지만 필수는 아닙니다.

Netting account 사용자는 브로커와 계좌 조건에 따라 하나의 구성으로 수동 모드를 사용할 수 있습니다.

계좌 규모

검증 기간 동안 프리셋별로 정상적인 sizing이 가능한 대략적인 잔고는 다음과 같습니다.

USDJPY 약 2,100  |  EURUSD 약 2,500  |  AUDUSD 약 2,500  |  GBPUSD 약 4,200

네 개를 모두 함께 실행할 경우 충분한 여유를 고려한 계좌 규모는 약 4,200입니다. 이보다 적어도 거래는 가능하지만 브로커의 최소 lot 때문에 실제 거래당 리스크가 설정값보다 커질 수 있습니다. 자세한 내용은 소규모 계좌 섹션을 참고하세요. Cent account에서는 이 수치가 센트 단위로 적용되며, 이것이 바로 해당 계좌 유형의 장점입니다.

EA는 시작 시 각 구성에 필요한 정확한 잔고를 표시하며 Demo 버전을 통해 이를 무료로 확인할 수 있습니다.

솔직한 한계

• 이 제품은 "설정하고 잊어버리는" 유형의 시스템이 아닙니다. 프리셋은 과거 데이터 연구를 기반으로 하며 시장 환경이 변화하면 재검토가 필요할 수 있습니다. 이를 위해 업데이트 시스템이 존재합니다.
• 항상 거래하는 것은 아닙니다. 각 구성은 정의된 거래 시간 동안만 작동하므로 거래가 없는 기간은 정상이며 오류를 의미하지 않습니다.
• Stop Loss가 넓은 구성은 정확한 sizing을 위해 더 큰 계좌가 필요합니다. 약 2,500 미만에서는 cent account를 사용하지 않는 한 브로커의 최소 lot이 거래당 실제 리스크를 크게 증가시킬 수 있습니다.
• 역사적 승률은 높지만 개별 손실은 개별 수익보다 상당히 클 수 있습니다. 손실이 이어졌을 때 EA를 중단하게 될 것이라면 이러한 구조는 적합하지 않을 수 있습니다.
• 이 설명에 포함된 모든 수치는 특정 기간, 특정 브로커 및 특정 시간 설정에서 과거 데이터를 기반으로 측정되었습니다. 이 수치는 과거에 발생한 일을 설명할 뿐 미래에 발생할 일을 보장하지 않습니다.
• 과거 백테스트와 검증 결과는 미래의 성과를 보장하지 않습니다. 어떤 Expert Advisor도 수익을 보장하거나 자본 손실 위험을 제거할 수 없습니다.

트레이딩에는 자본 손실 위험이 있습니다. 잃어도 감당할 수 있는 자금만 사용하고 실제로 사용할 예정인 브로커, 계좌 규모 및 거래 조건에서 EA를 평가하세요.

AbacuQuant Portfolio는 트레이딩과 리스크 구조를 숨기는 대신 사용자가 직접 확인할 수 있도록 설계되었습니다. Strategy Tester를 통해 실제 자금을 투입하기 전에 거래 분포, Drawdown 및 각 구성의 동작을 직접 확인할 수 있습니다.