GER40 Regime Adaptive EA
- 专家
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Purvang Gandhi
Purvang Gandhi(普尔旺·甘地)| Ask Mr. GP 创始人
全机械化交易系统。27年以上市场经验。
我是Ask Mr. GP的创始人。这是一家完整的研究机构,建立在三大支柱之上:通过Substack和会员订阅为外部受众提供市场研究,为市场中介机构提供教育与辅导,以及针对市场内部机制的MQL产品与课程。一切汇聚于一处,遵循同一条纪律:完全机械化、基于规则的交易。
我研究、构建并实盘交易完全机械化的交易系统。不做主观判断,不做预测,不为美化回测结果而过度拟合。系统研究与实盘落地,是我每天都在做的事。 - 版本: 1.0
- 激活: 5
这套系统真正的市场思维方式
一套不只依赖价格构建的均值回归系统
系统真正关注的是什么
系统不是单独追踪价格,而是关注一个由四个要素共同构成的综合指标:动量、趋势、市场周期位置和波动率。正是这个综合指标 - 而非价格图表本身 - 告诉系统是否已经到达值得采取行动的极端区域。
这一点很重要,因为价格和该指标并不总是同步运动。有些时候价格实际走过的距离并不大,但底层指标已经到达极值。仅基于价格构建的系统此时仍会在等待,而我们的系统已经开始行动。
进入极端区域后
一旦进入某个极端区域,系统不会只做一笔交易就停止不动。它会在该区域内持续监测动量的爆发。一旦动量出现,就买入;如果动量减弱或没有进展,就平仓;如果动量在同一区域内再次出现,就再次买入。这种情况可能会重复多次,直到市场最终完全穿越到另一侧。
为什么胜率看起来偏低
大多数单次尝试并不会盈利 - 动量更多时候是闪烁不定,而非真正确立。但一旦动量真正确立,行情往往是真实的,因为这正是该指标设计用来捕捉的那类行情。
这就是胜率在数据上看起来偏低的真实原因:区域内的大多数入场都是小规模的试探性交易,而非全力押注,只有少数几次真正捕捉到实际行情。这也是为什么亏损往往规模小且相互独立,一次一笔,而真正盈利的交易则明显更大。
大量小额亏损,少数大额盈利。
正是这种分布形态降低了回撤。
也正是这种分布形态,使得安全地使用更高杠杆成为可能 - 这并非因为单笔交易本身更安全,而是因为整体交易组合的表现方式,与单笔仅基于价格的大额押注截然不同。
验证材料
策略测试器模拟(视频):观看模拟演示
完整白皮书(PDF):阅读白皮书
以上材料中提及的所有数据均为历史模拟结果,并非实盘交易结果。
质量优于数量:"本EA采用严格的过滤机制,仅在15%的时间内参与市场,以避免不利的入场机会。请不要期待每天10笔交易,而应期待高度精选、高概率的交易机会。"
GER40 Regime-Adaptive EA(GER40 状态自适应智能交易系统)
面向系统化指数交易的机构级验证
许可名额有限,价格随名额售出而上涨。
本产品并非不限份数销售的零售型产品。实盘使用份数总量有上限,价格随名额被认领而分阶梯上涨。适合管理$50,000至$100,000以上资金、希望基于可验证数据做出仓位和风险决策的交易者。
价格与许可等级
价格随许可份数被认领而按固定阶梯上涨。某一等级售罄后不会重新开放。
| 许可名额 | 价格(美元) | 目标 / 策略定位 |
|---|---|---|
| 第 1 至 3 份 | $1,300 | 先锋启动期: 最低起始价格,为最早的三位精选早期用户提供强力激励。 |
| 第 4 至 6 份 | $1,600 | 验证确认期: 在前三位用户确认成功部署后小幅、渐进地提高价格。 |
| 第 7 至 9 份 | $1,900 | 动能积累期: 随着用户数量增加、结果不断积累而持续渐进上调价格。 |
| 第 10 至 12 份 | $2,200 | 高端目标期: 在关闭公开销售阶段之前设定的基准零售价格。 |
| 第 13 至 15 份 | $4,400 | 机构级翻倍期: 第12份售出后价格立即翻倍。 |
所有价格均为年度许可费用,不提供按月或部分期限的付费选项。人民币金额仅供参考,以购买时的美元价格为准。
您购买的是什么
一款完全自动化、仅做多的GER40(德国DAX40指数)智能交易系统,基于H1(1小时)时间周期,采用双状态市场状态切换模型构建。以下每一项数据均有依据支持:经过验证的6个月MetaTrader策略测试器运行记录,以及一份独立撰写的18页技术验证白皮书,涵盖2.5年数据、10,000次蒙特卡洛压力测试模拟,以及完整的资金账户风险模拟。以上两份原始文件均可供查阅。
策略测试器验证结果
重要提示: 以下结果基于MetaTrader策略测试器在历史价格数据上生成(2026年1月至7月,GER40 H1周期,FOREX.com数据,历史数据质量100%)。这些是回测结果,并非实盘或模拟账户的实时交易结果。
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 净利润 | $19,217(基于$50,000账户) |
| 盈利因子 | 1.48 |
| 夏普比率 | 3.95 |
| 恢复因子 | 1.90 |
| 最大净值回撤 | 14.05% |
| 总交易笔数 | 121 |
| 历史数据质量 | 100% |
正面回应胜率问题
胜率大约在31%至35%之间。这是设计使然,而非弱点 - 这是一套突破/趋势捕捉型系统,而非高频剥头皮系统。它在等待带动整体策略表现的大额盈利交易的同时,承受大量可控的小额亏损。
| 指标 | 策略测试器(6个月) | 独立研究(2.5年) |
|---|---|---|
| 胜率 | 30.6% | 35.5% |
| 平均盈利交易 | $1,601 | 121.8 点 |
| 平均亏损交易 | -$476 | -40.9 点 |
| 盈亏比 | 3.4 比 1 | 2.98 比 1 |
| 盈利因子 | 1.48 | 1.65 |
该独立研究曾专门测试通过增加硬性止损来改善偏低的胜率。结果显示:所有测试过的硬性止损水平都会严重破坏盈利能力,因为盈利交易平均会先浮亏84个点以上,然后才反转并延伸。系统需要足够的操作空间才能运作 - 而正是这个空间造就了接近3比1的盈亏比结构。这一点在白皮书中有详细记录,并非主观假设。
独立验证要点(2.5年,15,174根K线)
- 参数验证 - 核心入场逻辑通过原始数据独立反向推导验证,精确度达到一亿分之一。
- 蒙特卡洛交易顺序风险测试(10,000次运行) - 将历史交易随机打乱重排10,000次,以剔除交易顺序带来的运气因素。经市场状态过滤后的系统,其实际回撤位于自身分布中较有利的一侧。
- 前瞻蒙特卡洛模拟(10,000个模拟年度) - 达到10%盈利目标的概率为81%至86%,超出回撤限制的概率仅为2%至5%。
- 交易成本压力测试 - 在每次往返交易成本高达3个点的严苛条件下,净利润仅下降17%(未过滤的基础版本下降57%)。
- 分时段一致性 - 在2.5年期间的每一个6个月窗口都实现了净盈利,没有出现停滞期。
- 资金账户模拟测试 - 针对$50,000账户、$5,000回撤限制、$2,500单日亏损限制:在2倍敞口下通过率为86.5%,违规率仅为6.7%。
基础设施要求
| 要求 | 规格说明 |
|---|---|
| 执行延迟 | 必须运行在与您经纪商撮合服务器延迟低于15毫秒的VPS上。 |
| 最低资金要求 | 建议账户最低余额为$5,000(或同等规模的资金挑战账户),以便充分覆盖日内合约每点价值。 |
| 经纪商选择 | 请选择提供紧密、稳定的GER40点差以及可靠成交质量的经纪商。点差宽松或不稳定的经纪商会在不知不觉中侵蚀上述已记录的盈亏比优势。在实盘交易前,请确认您经纪商在您计划交易时段内的GER40典型点差和滑点情况。 |
仓位规模计算 - 杠杆、账户规模与回撤的关系
每点价值($) = (账户规模 × 敞口倍数) ÷ GER40 指数点位
计算示例,GER40在25,700点位: $50,000账户 × 2.0倍敞口 ÷ 25,700 = 每点$3.89
| 敞口倍数 | 历史最大回撤 | 压力情景最差回撤 | 风险等级 |
|---|---|---|---|
| 1.0倍 | 约4.5% | 约10.1% | 保守型 |
| 1.5倍 | 约6.8% | 约15.1% | 稳健型 |
| 2.0倍 | 约9.1% | 约20.2% | 标准型(与资金账户测试结果一致) |
| 2.2倍 | 约10.0% | 约22.2% | 进取型(已测试上限) |
换算成具体金额
| 账户规模 | 敞口倍数 | 每点价值 | 历史回撤($) | 压力情景回撤($) |
|---|---|---|---|---|
| $50,000 | 1.5倍 | $2.92/点 | 约$3,400 | 约$7,570 |
| $50,000 | 2.0倍 | $3.89/点 | 约$4,540 | 约$10,090 |
| $75,000 | 1.5倍 | $4.38/点 | 约$5,100 | 约$11,350 |
| $100,000 | 1.5倍 | $5.84/点 | 约$6,810 | 约$15,140 |
| $100,000 | 2.0倍 | $7.78/点 | 约$9,080 | 约$20,180 |
以上数据以GER40 ≈ 25,700点位为示例计算。在实际投入资金前,请根据当前指数点位和您的实际账户规模重新计算上述公式。
按风险偏好推荐的仓位规模
- 保守型(以资本保全为优先):敞口1.0倍至1.25倍。历史回撤保持在账户资金的约5.5%以下。
- 稳健型(均衡增长):敞口1.5倍至1.75倍。历史回撤区间为6.5%至8.5%。
- 标准型 - 经独立测试验证:敞口约2.0倍。与研究中的资金账户模拟结果一致,在真实的$5,000回撤和$2,500单日亏损限制下通过率达86.5%。
- 进取型(最大值,不建议超过此水平):敞口2.2倍 - 独立研究发现仍能符合10%总回撤限制的上限。超过此水平未经测试,不建议使用。
重要提示 - 关于Prop交易公司与评估账户
大多数Prop交易公司和资金账户评估项目明确禁止在评估阶段使用第三方或购买的智能交易系统,许多项目在资金阶段也同样禁止使用。除非您已亲自向该公司确认其规则手册允许使用外部EA,否则请勿在评估账户或资金账户上运行本EA。在评估账户上使用不被允许的EA可能导致资格取消,无论盈利与否。研究中的资金账户模拟仅为风险规则的压力测试,并不代表本产品与任何特定Prop交易公司服务条款的兼容性声明。
免责声明
差价合约(CFD)及杠杆指数产品交易具有高风险,可能并不适合所有投资者。本文所展示的所有业绩数据均由MetaTrader策略测试器基于历史数据生成,并非实盘或模拟账户交易结果,除非明确注明为特定成本情景。无论是回测还是模拟得出的过往业绩,均不能可靠地预示未来结果。蒙特卡洛模拟假设未来的交易及盈亏分布与历史数据相似,但这无法反映市场条件的真实变化。杠杆会同时放大盈利和亏损;上述回撤数据为基于历史数据的示例性估算,在实盘交易中可能被超越。本产品及其随附文档仅供信息和教育用途,不构成财务、投资或交易建议。您需自行承担风险管理、仓位规模设置以及遵守您经纪商或Prop交易公司服务条款的全部责任。在投入资金前,请与您的经纪商核实每点价值、保证金及杠杆使用相关规定。
完整的18页独立技术验证报告及策略测试器结算单可应要求提供。
