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这套系统真正的市场思维方式 一套不只依赖价格构建的均值回归系统 价格偏离其均值,系统等待偏离幅度达到足够程度后买入,然后持有直到价格回归目标位。
传统的均值回归系统就是这样运作的 - 整个决策仅基于价格,别无其他。
我们的系统也是均值回归系统,只是它拒绝仅凭价格做出这个决策。
系统真正关注的是什么 系统不是单独追踪价格,而是关注一个由四个要素共同构成的综合指标: 动量、趋势、市场周期位置和波动率 。正是这个综合指标 - 而非价格图表本身 - 告诉系统是否已经到达值得采取行动的极端区域。 这一点很重要,因为价格和该指标并不总是同步运动。有些时候价格实际走过的距离并不大,但底层指标已经到达极值。仅基于价格构建的系统此时仍会在等待,而我们的系统已经开始行动。 进入极端区域后 一旦进入某个极端区域,系统不会只做一笔交易就停止不动。它会在该区域内持续监测动量的爆发。一旦动量出现,就买入;如果动量减弱或没有进展,就平仓;如果动量在同一区域内再次出现,就再次买入。这种情况可能会重复多次,直到市场最终完全穿越到另一侧。 为什么胜率看起来偏低 大多数单次尝试并不会盈利 - 动量更多时候是闪烁不定,而非真