GER40 Regime Adaptive EA
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Purvang Gandhi
Purvang Gandhi(푸르방 간디) | Ask Mr. GP 창립자
완전 기계식 트레이딩 시스템. 27년 이상의 시장 경력.
저는 Ask Mr. GP의 창립자입니다. Ask Mr. GP는 세 가지 축으로 구성된 종합 리서치 하우스입니다: Substack과 멤버십을 통한 외부 대상 시장 리서치, 시장 중개인을 위한 교육 및 코칭, 그리고 시장 내부 메커니즘을 다루는 MQL 제품과 강의입니다. 모든 것이 하나의 지붕 아래, 하나의 원칙으로 움직입니다: 완전히 기계식이며 규칙 기반의 트레이딩입니다. - 버전: 1.0
- 활성화: 5
GER40 REGIME-ADAPTIVE EA
지수 시스템 트레이딩을 위한 기관 수준의 검증
라이선스 슬롯은 한정되어 있습니다. 슬롯이 채워질수록 가격이 상승합니다.
이 제품은 무제한 복사가 가능한 일반 소매 상품이 아닙니다. 활성 라이선스 총 수량에는 상한이 있으며, 슬롯이 채워짐에 따라 가격이 단계적으로 상승합니다. 마케팅 문구가 아닌 검증 가능한 데이터에 기반하여 포지션 사이징과 리스크 결정을 내리고자 하는, 자본금 5만~10만 달러 이상의 트레이더를 위해 설계되었습니다.
가격 및 라이선스 등급
라이선스 복사본이 판매될 때마다 가격은 고정된 단계로 상승합니다. 한 등급이 매진되면 해당 가격대는 다시 열리지 않습니다.
| 라이선스 슬롯 | 가격 (USD) | 목표 / 전략 |
|---|---|---|
| 1~3번째 사본 | $1,800 | 파일럿 런칭: 최소 기준 가격. 최초 세 명의 엘리트 얼리 어답터를 위한 강력한 인센티브. |
| 4~6번째 사본 | $2,000 | 검증 단계: 최초 세 명의 사용자가 실전 배포 성공을 확인한 후 소폭 단계적으로 인상. |
| 7~10번째 사본 | $2,200 | 표준 목표 가격: 공개 판매 단계 종료 전까지의 확립된 기본 소매 가격. |
| 11~15번째 사본 | $4,400 | 기관 배증 가격: 10번째 사본 판매 완료 즉시 가격이 두 배로 인상. |
모든 가격은 연간 라이선스 기준입니다. 월간 결제나 분할 옵션은 제공되지 않습니다. INR 금액은 참고용 근사치이며, 구매 시점에 구속력을 갖는 것은 USD 가격입니다.
구매하시는 제품
GER40(DAX40) 지수, H1 타임프레임을 위한 완전 자동화된 매수 전용(long-only) Expert Advisor(EA)로, 두 가지 시장 국면(레짐) 간 전환 모델을 기반으로 구축되었습니다. 아래의 모든 수치는 6개월간 검증된 MetaTrader Strategy Tester 실행 결과와, 2.5년간의 데이터, 10,000회 몬테카를로 스트레스 테스트, 그리고 펀디드 계좌(자금 지원 계좌)를 대상으로 한 전체 리스크 시뮬레이션을 포함하는 별도의 독립적인 18페이지 기술 검증 백서로 뒷받침됩니다. 두 원본 문서 모두 열람 가능합니다.
Strategy Tester 검증 성과
중요: 아래 결과는 MetaTrader의 Strategy Tester를 사용하여 과거 가격 데이터로 생성된 것입니다(2026년 1월~7월, GER40 H1, FOREX.com 데이터, 히스토리 품질 100%). 이는 백테스트 결과이며, 실계좌 또는 데모 계좌에서의 실시간 거래 결과가 아닙니다.
| 지표 | 결과 |
|---|---|
| 순이익 | $19,217 (계좌 잔고 $50,000 기준) |
| Profit Factor | 1.48 |
| Sharpe Ratio | 3.95 |
| Recovery Factor | 1.90 |
| 최대 자본(Equity) 드로다운 | 14.05% |
| 총 거래 횟수 | 121 |
| 히스토리 데이터 품질 | 100% |
승률에 대해 솔직하게 말씀드립니다
승률은 약 31~35퍼센트입니다. 이는 설계상 의도된 것이며 약점이 아닙니다 — 이 시스템은 스캘핑이 아니라 브레이크아웃/추세 포착형 엔진입니다. 전략을 뒷받침하는 큰 폭의 수익 거래를 기다리는 동안, 작고 통제된 손실을 여러 번 감수합니다.
| 지표 | Strategy Tester (6개월) | 독립 연구 (2.5년) |
|---|---|---|
| 승률 | 30.6% | 35.5% |
| 평균 수익 거래 | $1,601 | 121.8 포인트 |
| 평균 손실 거래 | -$476 | -40.9 포인트 |
| 손익비(Reward to Risk) | 3.4 대 1 | 2.98 대 1 |
| Profit Factor | 1.48 | 1.65 |
독립 연구에서는 낮은 승률을 "개선"하기 위해 고정 손절매(hard stop loss)를 추가하는 방안을 구체적으로 테스트했습니다. 결과: 테스트한 모든 손절매 수준이 수익성을 파괴했는데, 이는 수익 거래가 반전하여 상승하기 전 평균 84포인트 이상의 미실현 손실 상태를 거치기 때문입니다. 이 시스템은 작동하기 위해 여유(공간)가 필요하며, 바로 그 여유가 거의 3 대 1에 가까운 손익 구조를 만들어냅니다. 이는 추정이 아니라 백서에 명확히 문서화된 내용입니다.
독립 검증 주요 결과 (2.5년, 15,174개 봉)
- 파라미터 검증 — 핵심 진입 로직이 원시 데이터로부터 독립적으로 역산 재구성되어, 1억분의 1 수준의 정확도로 일치함을 확인.
- 거래 순서 몬테카를로 리스크 분석 (10,000회 실행) — 과거 거래를 10,000회 무작위로 재배열하여 순서에 따른 우연성의 영향을 분리. 레짐 필터링 시스템의 실제 드로다운은 자체 분포에서 유리한 쪽에 위치.
- 전방향 몬테카를로 시뮬레이션 (10,000개 시뮬레이션 연도) — 현실적인 리스크 예산 하에서 10% 수익 목표 달성 확률은 81~86퍼센트, 드로다운 한도 초과 확률은 단 2~5퍼센트.
- 거래 비용 스트레스 테스트 — 왕복당 3포인트라는 가혹한 비용을 가정해도 순이익 감소는 17퍼센트에 그침(필터 미적용 기본 버전은 57퍼센트 감소).
- 기간별 일관성 — 2.5년 동안 모든 개별 6개월 구간이 순이익으로 마감, 부진한 구간이 전혀 없음.
- 펀디드 계좌 시뮬레이션 — 5만 달러 계좌, 드로다운 한도 5,000달러, 일일 손실 한도 2,500달러 조건에서: 2배 익스포저 시 통과율 86.5%, 위반율 단 6.7%.
인프라 요구사항
| 요구사항 | 세부 사항 |
|---|---|
| 실행 지연시간(레이턴시) | 브로커의 매칭 서버 대비 지연시간이 15밀리초 미만인 VPS(가상 사설 서버)에서 반드시 실행해야 합니다. |
| 최소 자본금 | 일중 계약 틱 가치를 여유 있게 커버하기 위해 최소 계좌 잔고 $5,000(또는 이에 상응하는 프롭 챌린지 규모)를 권장합니다. |
| 브로커 선택 | GER40에 대해 좁고 안정적인 스프레드와 신뢰할 수 있는 체결 품질을 제공하는 브로커를 사용하십시오. 스프레드가 넓거나 불안정한 브로커는 위에서 입증된 손익비 우위를 눈에 띄지 않게 잠식합니다. 실전 거래 전, 원하는 거래 시간대에서 브로커의 일반적인 GER40 스프레드와 슬리피지를 반드시 확인하십시오. |
포지션 사이징 — 레버리지, 계좌 규모, 드로다운의 관계
포인트당 가치($) = (계좌 규모 × 익스포저 배수) ÷ GER40 지수 수준
계산 예시, GER40이 25,700일 때: 계좌 $50,000 × 익스포저 2.0배 ÷ 25,700 = 포인트당 $3.89
익스포저 배수란 계좌 자기자본 대비 명목 익스포저의 비율을 의미합니다(예: "2.0배"는 계좌 잔고 5만 달러에 대해 명목 익스포저 10만 달러를 의미). 이는 브로커의 계좌 레버리지 설정(1:100, 1:200 등)과는 다른 개념입니다 — 브로커 레버리지는 해당 명목 익스포저에 대한 증거금을 여유 있게 커버하기만 하면 되며, 두 수치는 동일하지 않습니다.
| 익스포저 | 과거 최대 드로다운 | 스트레스 시나리오 최악 드로다운* | 리스크 프로필 |
|---|---|---|---|
| 1.0배 | 약 4.5% | 약 10.1% | 보수적 |
| 1.5배 | 약 6.8% | 약 15.1% | 중간(균형) |
| 2.0배 | 약 9.1% | 약 20.2% | 표준(펀디드 계좌 테스트와 일치) |
| 2.2배 | 약 10.0% | 약 22.2% | 공격적(연구에서 검증된 상한) |
*스트레스 시나리오 최악값은 10,000회 재배열 몬테카를로 시뮬레이션의 최악 경로 결과를 반영한 것으로, 실제로 관측된 단일 과거 순서만을 기준으로 한 것이 아닙니다 — 더 보수적인 계획 기준치입니다.
달러 기준으로 보면
| 계좌 규모 | 익스포저 | 포인트당 가치 | 과거 드로다운 ($) | 스트레스 드로다운 ($) |
|---|---|---|---|---|
| $50,000 | 1.5배 | $2.92/pt | 약 $3,400 | 약 $7,570 |
| $50,000 | 2.0배 | $3.89/pt | 약 $4,540 | 약 $10,090 |
| $75,000 | 1.5배 | $4.38/pt | 약 $5,100 | 약 $11,350 |
| $100,000 | 1.5배 | $5.84/pt | 약 $6,810 | 약 $15,140 |
| $100,000 | 2.0배 | $7.78/pt | 약 $9,080 | 약 $20,180 |
위 수치는 예시를 위해 GER40 ≈ 25,700을 기준으로 합니다. 자본을 투입하기 전, 현재 지수 수준과 실제 계좌 규모를 반영하여 위 공식을 다시 계산하시기 바랍니다.
리스크 성향별 권장 포지션 사이즈
- 보수적(자본 보전 우선): 익스포저 1.0배~1.25배. 과거 드로다운은 계좌의 약 5.5% 미만으로 유지됩니다.
- 중간(균형)(안정적 성장 추구): 익스포저 1.5배~1.75배. 과거 드로다운은 6.5~8.5% 범위입니다.
- 표준 — 독립 검증 기준: 익스포저 약 2.0배. 이는 연구의 펀디드 계좌 시뮬레이션에서 사용된 배수로, 드로다운 한도 5,000달러 및 일일 손실 한도 2,500달러라는 실제 조건에서 86.5%의 통과율을 보였습니다.
- 공격적(최대치, 이를 초과하는 것은 권장하지 않음): 익스포저 2.2배 — 독립 연구에서 총 드로다운 10% 한도를 여전히 충족하는 것으로 확인된 상한선입니다. 이 이상은 검증되지 않았으며 권장하지 않습니다.
중요 — 프롭 펌 및 평가(Evaluation) 계좌 관련 안내
대부분의 프롭 펌 및 펀디드 계좌 평가 프로그램은 평가 단계에서 제3자 또는 구매한 Expert Advisor(EA) 사용을 명시적으로 금지하고 있으며, 많은 경우 펀디드 단계에서도 이를 금지합니다. 해당 회사의 규정을 통해 외부 EA 사용이 허용됨을 개인적으로 확인하지 않은 한, 평가 계좌 또는 펀디드 계좌에서 본 EA를 사용하지 마십시오. 평가 계좌에서 허용되지 않은 EA를 사용할 경우, 수익성 여부와 관계없이 자격 박탈로 이어질 수 있습니다. 검증 연구의 펀디드 계좌 시뮬레이션은 특정 리스크 조건에 대한 스트레스 테스트일 뿐, 특정 프롭 펌의 이용 약관과의 호환성을 보장하는 것이 아닙니다.
면책 조항
CFD 및 레버리지 지수 상품 거래는 높은 수준의 리스크를 수반하며, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 본 자료에 제시된 모든 성과 수치는 MetaTrader의 Strategy Tester를 사용하여 과거 데이터로 생성된 것이며, 특정 비용 시나리오가 명시적으로 언급된 경우를 제외하고는 실계좌 또는 데모 계좌에서의 거래 결과가 아닙니다. 백테스트든 시뮬레이션이든 과거 성과는 미래 결과를 신뢰성 있게 예측하지 못합니다. 몬테카를로 시뮬레이션은 미래의 거래 및 손익 분포가 과거와 유사할 것이라고 가정하며, 시장 상황의 실질적인 변화는 반영하지 못합니다. 레버리지는 이익과 손실을 모두 확대시킵니다. 위에 제시된 드로다운 수치는 과거 데이터에 기반한 예시적 추정치이며, 실전 거래에서는 이를 초과할 수 있습니다. 본 제품 및 첨부 문서는 오로지 정보 제공 및 교육 목적으로만 제공되며, 금융, 투자 또는 거래에 관한 조언을 구성하지 않습니다. 리스크 관리, 포지션 사이징 및 브로커 또는 프롭 펌의 이용 약관 준수에 대한 책임은 전적으로 귀하에게 있습니다. 자본을 투입하기 전, 포인트 가치, 증거금, 레버리지 관련 조건을 반드시 귀하의 브로커를 통해 직접 확인하십시오.
18페이지 분량의 전체 독립 기술 검증 보고서 및 Strategy Tester 실행 내역서는 요청 시 제공됩니다.
