GER40 Regime Adaptive EA
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Purvang Gandhi
Purvang Gandhi(푸르방 간디) | Ask Mr. GP 창립자
완전 기계식 트레이딩 시스템. 27년 이상의 시장 경력.
저는 Ask Mr. GP의 창립자입니다. Ask Mr. GP는 세 가지 축으로 구성된 종합 리서치 하우스입니다: Substack과 멤버십을 통한 외부 대상 시장 리서치, 시장 중개인을 위한 교육 및 코칭, 그리고 시장 내부 메커니즘을 다루는 MQL 제품과 강의입니다. 모든 것이 하나의 지붕 아래, 하나의 원칙으로 움직입니다: 완전히 기계식이며 규칙 기반의 트레이딩입니다. - 버전: 1.0
- 활성화: 5
이 시스템이 시장을 실제로 바라보는 방식
가격 이상의 요소로 구축된 평균 회귀 시스템
이 시스템이 실제로 주시하는 것
가격만 단독으로 추적하는 대신, 이 시스템은 모멘텀, 추세, 시장 사이클상의 위치, 변동성이라는 네 가지 요소를 하나로 결합한 지표를 관찰합니다. 바로 이 결합 지표가 - 가격 차트 자체가 아니라 - 시스템에게 행동할 가치가 있는 극단적 상태에 도달했음을 알려줍니다.
이 점이 중요한 이유는 가격과 이 지표가 항상 함께 움직이지는 않기 때문입니다. 실제로 가격은 그리 멀리 움직이지 않았는데, 그 기저에 있는 지표는 이미 극단치에 도달한 구간들이 있습니다. 가격만으로 구축된 시스템이었다면 여전히 기다리고 있었을 것입니다. 저희 시스템은 이미 반응하기 시작했습니다.
극단 구간 내부에서
이러한 극단 구간 중 하나에 진입하면, 시스템은 한 번의 거래만 하고 가만히 있지 않습니다. 그 구간 안에서 모멘텀이 급증하는지를 계속 지켜봅니다. 모멘텀이 나타나면 매수합니다. 모멘텀이 약해지거나 진전이 없으면 청산합니다. 같은 구간 안에서 모멘텀이 다시 나타나면 다시 매수합니다. 이는 시장이 마침내 반대편까지 완전히 이동할 때까지 여러 번 반복될 수 있습니다.
승률이 낮아 보이는 이유
이러한 개별 시도의 대부분은 수익으로 이어지지 않습니다 - 모멘텀은 실제로 확실히 자리 잡기보다 흔들리는 경우가 훨씬 더 많기 때문입니다. 하지만 모멘텀이 확실히 자리 잡을 때, 그 움직임은 대체로 진짜인 경우가 많습니다. 왜냐하면 바로 그런 움직임이 이 지표가 포착하도록 설계된 대상이기 때문입니다.
이것이 승률이 서류상으로 낮아 보이는 솔직한 이유입니다: 한 구간 내 대부분의 진입은 소규모 테스트일 뿐, 전면적인 베팅이 아니며, 그중 극히 일부만이 실제 움직임을 포착합니다. 이는 또한 손실이 대체로 작고 한 번에 하나씩 고립되어 발생하는 반면, 실제로 성사되는 수익은 그에 비해 비교할 수 없을 만큼 크게 나타나는 이유이기도 합니다.
많은 작은 손실. 소수의 큰 수익.
바로 이 형태가 드로다운을 낮추는 요인입니다.
바로 이 형태 덕분에 더 높은 레버리지를 안전하게 운용하는 것이 가능해집니다 - 개별 거래 하나하나가 더 안전해져서가 아니라, 전체 거래의 조합이 가격만을 기준으로 한 단일 대형 베팅과는 전혀 다르게 움직이기 때문입니다.
검증 자료
전략 테스터 시뮬레이션(영상): 시뮬레이션 보기
전체 백서(PDF): 백서 읽기
위 자료에서 언급된 모든 수치는 과거 데이터를 기반으로 한 시뮬레이션 결과이며, 실시간 트레이딩 결과가 아닙니다.
양보다 질: "이 EA는 엄격한 필터링을 적용하며, 불리한 셋업을 피하기 위해 시장에서 전체 시간의 15%만 활성화됩니다. 하루 10건의 거래를 기대하지 마십시오. 매우 선별적이고 성공 확률이 높은 셋업을 기대하십시오."
GER40 Regime-Adaptive EA
체계적 지수 트레이딩을 위한 기관 수준의 검증
한정된 라이선스 자리. 자리가 채워질수록 가격이 상승합니다.
이 제품은 무제한 복제가 가능한 리테일 제품으로 판매되지 않습니다. 실제 운용 가능한 사본의 총수는 제한되어 있으며, 자리가 채워질수록 가격이 단계적으로 상승합니다. 검증 가능한 데이터를 기반으로 포지션 규모와 리스크를 결정하고자 하는, $50,000~$100,000 이상의 자본을 운용하는 트레이더를 대상으로 합니다.
가격 및 라이선스 등급
라이선스 사본이 채워질수록 가격은 정해진 단계로 상승합니다. 한 등급이 매진되면 다시 열리지 않습니다.
| 라이선스 자리 | 가격 (USD) | 목표 / 전략 |
|---|---|---|
| 1~3번째 사본 | $1,300 | 파일럿 런칭: 최저 기준 가격. 최초 3명의 엄선된 얼리어답터를 위한 강력한 인센티브입니다. |
| 4~6번째 사본 | $1,600 | 검증 확인 단계: 최초 3명의 사용자가 성공적인 배포를 확인한 이후의 소폭 단계적 가격 인상입니다. |
| 7~9번째 사본 | $1,900 | 모멘텀 등급: 채택이 늘어나고 결과가 축적됨에 따른 지속적인 단계적 가격 인상입니다. |
| 10~12번째 사본 | $2,200 | 프리미엄 목표가: 공개 판매 단계를 마감하기 전에 설정되는 기준 리테일 가격입니다. |
| 13~15번째 사본 | $4,400 | 기관 수준 2배 인상: 12번째 사본이 판매되는 즉시 가격이 두 배로 인상됩니다. |
모든 가격은 연간 라이선스 기준입니다. 월별 또는 부분 기간 옵션은 제공되지 않습니다. 타 통화 환산 금액은 참고용이며, 구매 시점의 USD 가격이 기준이 됩니다.
구매하시는 제품
GER40(DAX40)을 대상으로 한, H1(1시간봉) 타임프레임에서 작동하는 완전 자동화된 매수 전용(Long-only) Expert Advisor로, 2가지 상태 간 국면 전환(Regime-Switching) 모델을 기반으로 구축되었습니다. 아래의 모든 주장은 검증된 6개월간의 MetaTrader 전략 테스터 실행 결과와, 2.5년간의 데이터, 10,000회의 몬테카를로 스트레스 테스트, 완전한 자금 계좌 리스크 시뮬레이션을 포괄하는 별도의 독립적인 18페이지 기술 검증 백서에 의해 뒷받침됩니다. 두 원본 문서 모두 열람 가능합니다.
전략 테스터 검증 성과
중요: 아래 결과는 MetaTrader 전략 테스터를 사용하여 과거 가격 데이터(2026년 1월~7월, GER40 H1, FOREX.com 데이터, 히스토리 품질 100%)로 생성된 것입니다. 이는 백테스트 결과이며, 실시간으로 진행된 실계좌 또는 데모 계좌의 트레이딩 결과가 아닙니다.
| 지표 | 결과 |
|---|---|
| 순이익 | $19,217 ($50,000 계좌 기준) |
| 수익 팩터(Profit Factor) | 1.48 |
| 샤프 지수 | 3.95 |
| 회복 팩터(Recovery Factor) | 1.90 |
| 최대 자산 드로다운 | 14.05% |
| 총 거래 건수 | 121 |
| 히스토리 품질 | 100% |
승률에 대한 직접적인 설명
승률은 약 31~35%입니다. 이는 설계상의 특성이지 약점이 아닙니다 - 이 시스템은 스캘퍼가 아니라 돌파/추세 포착 엔진입니다. 전략을 이끄는 큰 폭의 수익을 기다리는 동안 다수의 작고 통제된 손실을 감수하는 구조입니다.
| 지표 | 전략 테스터(6개월) | 독립 연구(2.5년) |
|---|---|---|
| 승률 | 30.6% | 35.5% |
| 평균 수익 거래 | $1,601 | 121.8 포인트 |
| 평균 손실 거래 | -$476 | -40.9 포인트 |
| 손익비 | 3.4 대 1 | 2.98 대 1 |
| 수익 팩터(Profit Factor) | 1.48 | 1.65 |
독립 연구에서는 낮은 승률을 개선하기 위해 고정 손절매(하드 스톱로스)를 추가하는 방안을 구체적으로 테스트했습니다. 결과: 테스트된 모든 고정 손절매 수준이 수익성을 파괴했는데, 이는 수익 거래가 반전하여 상승하기 전 평균 84포인트 이상의 마이너스 상태를 거치기 때문입니다. 이 시스템이 작동하려면 여유 공간이 필요하며, 바로 그 여유 공간이 거의 3대 1에 달하는 손익 구조를 만들어냅니다. 이는 추정이 아니라 백서에 문서화된 사실입니다.
독립 검증 주요 결과 (2.5년, 15,174봉)
- 파라미터 검증 - 핵심 진입 로직은 원시 데이터로부터 독립적으로 역산 검증되었으며, 1억 분의 1 수준의 정확도로 일치했습니다.
- 몬테카를로 거래 순서 리스크 검증(10,000회 실행) - 과거 거래를 10,000번 무작위로 재배열하여 순서에 따른 우연성 요소를 분리했습니다. 국면(Regime) 필터가 적용된 시스템의 실제 드로다운은 자체 분포 내에서 유리한 쪽에 위치합니다.
- 선행 몬테카를로 시뮬레이션(10,000 시뮬레이션 연도) - 10% 수익 목표 달성 확률은 81~86%이며, 드로다운 한도를 초과할 확률은 2~5%에 불과합니다.
- 거래 비용 스트레스 테스트 - 왕복 3포인트라는 가혹한 비용 조건에서도 순이익은 17%만 감소했습니다(필터링되지 않은 기본 버전은 57% 감소).
- 기간별 일관성 - 2.5년 동안의 모든 개별 6개월 구간이 순이익으로 마감되었으며, 부진한 구간이 없었습니다.
- 자금 계좌 시뮬레이션 - $50,000 계좌, 드로다운 한도 $5,000, 일일 손실 한도 $2,500 기준으로 2배 익스포저 시 통과율 86.5%, 위반율은 단 6.7%였습니다.
인프라 요구 사항
| 요구 사항 | 세부 사양 |
|---|---|
| 실행 지연 시간 | 브로커의 매칭 서버 기준 지연 시간이 15ms 미만인 VPS에서 운용해야 합니다. |
| 최소 자본금 | 일중 계약당 틱 가치를 여유 있게 감당하려면 최소 $5,000(또는 이에 상응하는 프롭 챌린지 규모)의 계좌 잔고를 권장합니다. |
| 브로커 선택 | GER40에 대해 좁고 안정적인 스프레드와 신뢰할 수 있는 체결 품질을 제공하는 브로커를 이용하십시오. 스프레드가 넓거나 불안정한 브로커는 위에 문서화된 손익비 우위를 서서히 잠식할 수 있습니다. 실거래를 시작하기 전, 예정된 거래 시간대에 브로커의 일반적인 GER40 스프레드와 슬리피지를 확인하십시오. |
포지션 규모 산정 - 레버리지, 계좌 규모, 드로다운의 관계
포인트당 가치($) = (계좌 규모 × 익스포저 배수) ÷ GER40 지수 수준
계산 예시, GER40이 25,700일 때: $50,000 계좌 × 2.0배 익스포저 ÷ 25,700 = 지수 1포인트당 $3.89
| 익스포저 | 과거 최대 드로다운 | 스트레스 시나리오 최악 드로다운 | 리스크 프로필 |
|---|---|---|---|
| 1.0배 | 약 4.5% | 약 10.1% | 보수적 |
| 1.5배 | 약 6.8% | 약 15.1% | 중간 |
| 2.0배 | 약 9.1% | 약 20.2% | 표준(자금 계좌 테스트와 일치) |
| 2.2배 | 약 10.0% | 약 22.2% | 공격적(테스트된 상한선) |
달러로 환산하면
| 계좌 규모 | 익스포저 | 포인트당 가치 | 과거 드로다운($) | 스트레스 시나리오 드로다운($) |
|---|---|---|---|---|
| $50,000 | 1.5배 | $2.92/포인트 | 약 $3,400 | 약 $7,570 |
| $50,000 | 2.0배 | $3.89/포인트 | 약 $4,540 | 약 $10,090 |
| $75,000 | 1.5배 | $4.38/포인트 | 약 $5,100 | 약 $11,350 |
| $100,000 | 1.5배 | $5.84/포인트 | 약 $6,810 | 약 $15,140 |
| $100,000 | 2.0배 | $7.78/포인트 | 약 $9,080 | 약 $20,180 |
위 수치는 설명을 위해 GER40 ≈ 25,700을 기준으로 계산되었습니다. 자본을 투입하기 전, 현재 지수 수준과 실제 계좌 규모를 반영하여 위 공식을 다시 계산하십시오.
리스크 성향별 권장 포지션 규모
- 보수적 (자본 보전 우선): 익스포저 1.0배~1.25배. 과거 드로다운은 계좌의 약 5.5% 미만으로 유지됩니다.
- 중간 (균형 잡힌 성장): 익스포저 1.5배~1.75배. 과거 드로다운은 6.5%~8.5% 범위입니다.
- 표준 - 독립적으로 검증된 기준: 익스포저 약 2.0배. 연구의 자금 계좌 시뮬레이션과 일치하며, 실제 드로다운 $5,000 / 일일 손실 한도 $2,500 조건에서 86.5%의 통과율을 보입니다.
- 공격적 (최대치, 이 이상은 권장하지 않음): 익스포저 2.2배 - 독립 연구에서 총 드로다운 10% 한도 내에 여전히 부합했던 상한선입니다. 이 수준을 초과하는 부분은 테스트되지 않았으며 권장하지 않습니다.
중요 - 프롭 트레이딩 회사 및 평가 계좌
대부분의 프롭 트레이딩 회사 및 자금 계좌 평가 프로그램은 평가 단계 동안 제3자 또는 구매한 Expert Advisor의 사용을 명시적으로 금지하며, 다수는 자금 지원 단계에서도 이를 금지합니다. 해당 회사의 규정을 직접 확인하여 외부 EA 사용이 허용됨을 확인하지 않은 이상, 평가 계좌나 자금 계좌에서 이 EA를 운용하지 마십시오. 평가 계좌에서 허용되지 않은 EA를 운용할 경우 수익성과 무관하게 자격이 박탈될 수 있습니다. 검증 연구에 포함된 자금 계좌 시뮬레이션은 리스크 규정에 대한 스트레스 테스트일 뿐, 특정 프롭 트레이딩 회사의 이용약관과의 호환성을 주장하는 것이 아닙니다.
면책 조항
CFD 및 레버리지 지수 상품 거래는 높은 수준의 리스크를 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 여기에 표시된 모든 성과 수치는 MetaTrader 전략 테스터를 사용하여 과거 데이터로 생성된 것이며, 특정 비용 시나리오가 명시적으로 언급된 경우를 제외하고는 실계좌 또는 데모 계좌의 트레이딩 결과가 아닙니다. 백테스트든 시뮬레이션이든 과거 성과는 향후 결과를 신뢰성 있게 보여주는 지표가 아닙니다. 몬테카를로 시뮬레이션은 향후 거래 및 손익 분포가 과거와 유사할 것이라고 가정하는데, 이는 시장 상황의 근본적인 변화를 반영하지 못할 수 있습니다. 레버리지는 이익과 손실을 모두 확대시킵니다. 위에 제시된 드로다운 수치는 과거 데이터를 기반으로 한 예시적 추정치이며, 실거래에서는 이를 초과할 수 있습니다. 본 제품 및 부속 문서는 정보 제공 및 교육 목적으로만 제공되며, 재무·투자·트레이딩에 관한 조언을 구성하지 않습니다. 리스크 관리, 포지션 규모 산정, 브로커 또는 프롭 트레이딩 회사의 이용약관 준수에 대한 책임은 전적으로 이용자 본인에게 있습니다. 자본을 투입하기 전 포인트 가치, 마진, 레버리지 관련 규정을 반드시 본인의 브로커를 통해 확인하십시오.
전체 18페이지 독립 기술 검증 보고서와 전략 테스터 명세서는 요청 시 제공됩니다.
