GER40 Regime Adaptive EA
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Purvang Gandhi
Purvang Gandhi | Fondatore, Ask Mr. GP
Sistemi di Trading Completamente Meccanici. Oltre 27 anni sui mercati. - Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Come questo sistema interpreta davvero il mercato
Un sistema di ritorno alla media costruito su più del semplice prezzo
Cosa osserva davvero il sistema
Invece di seguire il prezzo da solo, il sistema osserva una lettura combinata costruita a partire da quattro elementi insieme: momentum, trend, posizione all'interno del ciclo di mercato e volatilità. È proprio questa lettura combinata - e non il grafico del prezzo da solo - a indicare al sistema che è stato raggiunto un estremo su cui vale la pena agire.
Questo è importante perché il prezzo e questa lettura non si muovono sempre insieme. Ci sono fasi in cui il prezzo non ha in realtà percorso molta strada, ma la lettura sottostante ha già raggiunto il suo estremo. Un sistema costruito solo sul prezzo starebbe ancora aspettando. Il nostro ha già iniziato a reagire.
All'interno di una zona estrema
Una volta all'interno di una di queste zone estreme, il sistema non effettua una sola operazione per poi restare fermo. Monitora la comparsa di un'impennata di momentum all'interno di quella zona. Quando il momentum compare, acquista. Se il momentum si affievolisce o non progredisce, esce dalla posizione. Se il momentum ricompare all'interno della stessa zona, acquista di nuovo. Questo può ripetersi più volte prima che il mercato completi finalmente il percorso verso l'altro lato.
Perché la percentuale di operazioni vincenti sembra bassa
La maggior parte di questi singoli tentativi non è redditizia - il momentum tende a oscillare più spesso di quanto non si consolidi davvero. Ma quando si consolida, il movimento tende a essere reale, proprio perché è esattamente il tipo di movimento che questa lettura è stata progettata per catturare.
Questa è l'onesta ragione per cui la percentuale di operazioni vincenti sembra bassa sulla carta: la maggior parte degli ingressi all'interno di una zona sono piccoli test, non scommesse a pieno impegno, e solo pochi di essi catturano il movimento reale. È anche per questo che le perdite tendono a rimanere piccole e isolate, una alla volta, mentre i guadagni che si concretizzano risultano, in confronto, sproporzionatamente più grandi.
Molte piccole perdite. Una manciata di grandi guadagni.
È questa distribuzione a ridurre il drawdown.
È sempre questa distribuzione a rendere possibile utilizzare in sicurezza una leva più elevata - non perché una singola operazione diventi più sicura, ma perché l'insieme delle operazioni si comporta in modo diverso rispetto a un'unica grande scommessa basata solo sul prezzo.
Materiali di verifica
Simulazione nello Strategy Tester (video): Guarda la simulazione
White paper completo (PDF): Leggi il white paper
Tutti i dati citati nei materiali sopra riportati sono il risultato di simulazioni storiche e non rappresentano risultati di trading dal vivo.
Qualità prima della quantità: "Questo EA utilizza un filtraggio rigoroso ed è attivo sul mercato solo per il 15% del tempo, al fine di evitare configurazioni sfavorevoli. Non aspettarti 10 operazioni al giorno. Aspettati configurazioni altamente selettive e ad alta probabilità di successo."
GER40 Regime-Adaptive EA
Validazione di livello istituzionale per il trading sistematico sugli indici
Posti licenza limitati. Il prezzo aumenta man mano che i posti si esauriscono.
Questo prodotto non viene venduto come prodotto retail a copie illimitate. Il numero totale di copie attive è limitato, e il prezzo sale per livelli man mano che i posti vengono occupati. Pensato per trader che operano con un capitale di $50.000-$100.000+ e che desiderano basare le decisioni su dimensione della posizione e rischio su dati verificabili.
Prezzi e livelli di licenza
Il prezzo sale a scaglioni fissi man mano che le copie della licenza vengono occupate. Una volta esaurito un livello, non riapre più.
| Posto licenza | Prezzo (USD) | Obiettivo / Strategia |
|---|---|---|
| Copie da 1 a 3 | $1.300 | Il lancio pilota: Prezzo base minimo. Un forte incentivo per i primi tre early adopter selezionati. |
| Copie da 4 a 6 | $1.600 | Il passo di conferma: Un aumento minore e graduale una volta che i primi tre utenti confermano una distribuzione riuscita. |
| Copie da 7 a 9 | $1.900 | Il livello di momentum: Aumento graduale continuo man mano che l'adozione cresce e i risultati si accumulano. |
| Copie da 10 a 12 | $2.200 | L'obiettivo premium: Il prezzo retail base stabilito prima della chiusura della fase di mercato pubblico. |
| Copie da 13 a 15 | $4.400 | Il raddoppio istituzionale: Il prezzo raddoppia immediatamente non appena viene venduta la copia numero 12. |
Tutti i prezzi si riferiscono a licenze annuali. Non sono previste opzioni mensili o a durata parziale. Gli importi in altre valute sono indicativi; il prezzo in USD è quello vincolante al momento dell'acquisto.
Cosa stai acquistando
Un Expert Advisor completamente automatizzato, solo long, per il GER40 (DAX40), sul timeframe H1, costruito su un modello di cambio di regime a due stati. Ogni affermazione riportata di seguito è supportata da un'esecuzione verificata di 6 mesi nello Strategy Tester di MetaTrader e da un white paper di validazione tecnica indipendente di 18 pagine, che copre 2,5 anni di dati, stress test Monte Carlo con 10.000 simulazioni e una simulazione completa del rischio su un conto finanziato. Entrambi i documenti originali sono disponibili per la consultazione.
Performance verificata nello Strategy Tester
Importante: I risultati riportati di seguito sono stati generati utilizzando lo Strategy Tester di MetaTrader su dati storici di prezzo (gennaio - luglio 2026, GER40 H1, dati FOREX.com, qualità dello storico al 100%). Si tratta di risultati di backtest, non di risultati di trading in tempo reale su conto reale o demo.
| Metrica | Risultato |
|---|---|
| Utile netto | $19.217 su un conto da $50.000 |
| Profit Factor | 1,48 |
| Sharpe Ratio | 3,95 |
| Recovery Factor | 1,90 |
| Drawdown massimo dell'equity | 14,05% |
| Operazioni totali | 121 |
| Qualità dello storico | 100% |
Affrontando direttamente il tema della percentuale di operazioni vincenti
La percentuale di operazioni vincenti è di circa il 31-35 per cento. Questo è voluto per progettazione, non è un punto debole - si tratta di un motore per la cattura di breakout/trend, non di un sistema di scalping. Assorbe molte piccole perdite controllate mentre attende i guadagni sproporzionati che sostengono la strategia.
| Metrica | Strategy Tester (6 mesi) | Studio indipendente (2,5 anni) |
|---|---|---|
| Percentuale di operazioni vincenti | 30,6% | 35,5% |
| Operazione vincente media | $1.601 | 121,8 pt |
| Operazione perdente media | -$476 | -40,9 pt |
| Rapporto guadagno/rischio | 3,4 a 1 | 2,98 a 1 |
| Profit Factor | 1,48 | 1,65 |
Lo studio indipendente ha testato specificamente l'aggiunta di stop loss fissi per migliorare la bassa percentuale di operazioni vincenti. Risultato: ogni livello di stop loss fisso testato ha distrutto la redditività, poiché le operazioni vincenti registrano in media oltre 84 punti in territorio negativo prima di invertire la rotta e proseguire. Il sistema ha bisogno di margine per funzionare - è esattamente questo margine a produrre la struttura di guadagno vicina al 3 a 1. Ciò è documentato nel white paper, non è un'ipotesi.
Punti salienti della validazione indipendente (2,5 anni, 15.174 barre)
- Verifica dei parametri - La logica di ingresso principale è stata ricostruita in modo indipendente a partire dai dati grezzi, con una precisione di 1 parte su 100 milioni.
- Rischio dell'ordine delle operazioni tramite Monte Carlo (10.000 esecuzioni) - Le operazioni storiche sono state riorganizzate casualmente 10.000 volte per isolare il fattore fortuna legato alla sequenza. Il drawdown reale del sistema filtrato per regime si colloca sul lato favorevole della propria distribuzione.
- Monte Carlo prospettico (10.000 anni simulati) - Probabilità dell'81-86 per cento di raggiungere un obiettivo di profitto del 10%, e solo il 2-5 per cento di probabilità di superare i limiti di drawdown.
- Stress test sui costi di transazione - Con un costo di andata e ritorno gravoso di 3 punti, l'utile netto è sceso solo del 17% (contro il 57% della versione base non filtrata).
- Coerenza per segmenti temporali - Ogni singola finestra di 6 mesi nell'arco di 2,5 anni si è chiusa in utile netto, senza periodi morti.
- Simulazione su conto finanziato - Su un conto da $50.000, con limite di drawdown di $5.000 e limite di perdita giornaliera di $2.500: tasso di superamento dell'86,5% con esposizione 2x, e solo il 6,7% di tasso di violazione.
Requisiti infrastrutturali
| Requisito | Specifica |
|---|---|
| Latenza di esecuzione | Deve essere eseguito su un VPS con latenza inferiore a 15 ms rispetto al server di matching del tuo broker. |
| Capitalizzazione minima | Saldo minimo del conto consigliato pari a $5.000 (o scala equivalente per una prop challenge) per coprire comodamente il valore per tick del contratto intraday. |
| Scelta del broker | Utilizza un broker che offra spread GER40 stretti e costanti, con una qualità di esecuzione affidabile. Un broker con spread ampi o irregolari eroderà silenziosamente il vantaggio guadagno/rischio documentato sopra. Prima di operare in reale, verifica con il tuo broker lo spread e lo slippage tipici sul GER40 durante le fasce orarie in cui intendi operare. |
Dimensionamento della posizione - Come si relazionano leva, dimensione del conto e drawdown
Valore per punto ($) = (Dimensione del conto × Moltiplicatore di esposizione) ÷ Livello dell'indice GER40
Esempio pratico, GER40 a 25.700: conto da $50.000 × esposizione 2,0x ÷ 25.700 = $3,89 per punto indice
| Esposizione | Drawdown massimo storico | Peggior drawdown in scenario di stress | Profilo di rischio |
|---|---|---|---|
| 1,0x | ~4,5% | ~10,1% | Conservativo |
| 1,5x | ~6,8% | ~15,1% | Moderato |
| 2,0x | ~9,1% | ~20,2% | Standard (corrisponde al test su conto finanziato) |
| 2,2x | ~10,0% | ~22,2% | Aggressivo (limite testato) |
Cosa significa questo in dollari
| Dimensione del conto | Esposizione | Valore/punto | Drawdown storico ($) | Drawdown in scenario di stress ($) |
|---|---|---|---|---|
| $50.000 | 1,5x | $2,92/pt | ~$3.400 | ~$7.570 |
| $50.000 | 2,0x | $3,89/pt | ~$4.540 | ~$10.090 |
| $75.000 | 1,5x | $4,38/pt | ~$5.100 | ~$11.350 |
| $100.000 | 1,5x | $5,84/pt | ~$6.810 | ~$15.140 |
| $100.000 | 2,0x | $7,78/pt | ~$9.080 | ~$20.180 |
I valori utilizzano GER40 ≈ 25.700 a titolo illustrativo. Ricalcola la formula sopra riportata utilizzando il livello attuale dell'indice e la dimensione reale del tuo conto prima di impiegare capitale.
Dimensionamento consigliato in base alla propensione al rischio
- Conservativo (priorità alla conservazione del capitale): esposizione da 1,0x a 1,25x. Il drawdown storico rimane sotto il ~5,5% del conto.
- Moderato (crescita equilibrata): esposizione da 1,5x a 1,75x. Drawdown storico nell'intervallo 6,5-8,5%.
- Standard - come testato in modo indipendente: esposizione di circa 2,0x. Corrisponde alla simulazione su conto finanziato dello studio, che mostra un tasso di superamento dell'86,5% rispetto a un mandato reale di $5.000 di drawdown / $2.500 di perdita giornaliera.
- Aggressivo (massimo, non consigliato oltre questo livello): esposizione di 2,2x - il limite superiore che lo studio indipendente ha individuato come ancora compatibile con un mandato di drawdown totale del 10%. Non testato oltre questo livello e non consigliato.
Importante - Conti prop firm e di valutazione
La maggior parte dei programmi di valutazione delle prop firm e dei conti finanziati vieta esplicitamente l'uso di Expert Advisor di terze parti o acquistati durante la fase di valutazione, e molti li vietano anche nelle fasi finanziate. Non eseguire questo EA su un conto di valutazione o finanziato a meno che tu non abbia verificato personalmente, tramite il regolamento di quella società, che l'uso di EA esterni sia consentito. L'utilizzo di un EA non consentito su un conto di valutazione può comportare la squalifica indipendentemente dalla redditività. La simulazione su conto finanziato nello studio di validazione è uno stress test del mandato di rischio, non una dichiarazione di compatibilità con i termini di servizio di una specifica prop firm.
Avvertenze
Il trading di CFD e prodotti indicizzati a leva comporta un livello di rischio elevato e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Tutti i dati di performance mostrati sono stati generati utilizzando lo Strategy Tester di MetaTrader su dati storici e non rappresentano risultati di trading su conto reale o demo, salvo laddove sia esplicitamente indicato uno specifico scenario di costo. Le performance passate, sia da backtest sia da simulazione, non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Le simulazioni Monte Carlo presuppongono che la distribuzione futura di operazioni e profitti/perdite sia simile a quella storica, il che non può cogliere un reale cambiamento delle condizioni di mercato. La leva finanziaria amplifica sia i guadagni sia le perdite; i dati di drawdown sopra riportati sono stime illustrative basate su dati storici e possono essere superati nel trading dal vivo. Questo prodotto e la relativa documentazione sono forniti esclusivamente a scopo informativo ed educativo e non costituiscono consulenza finanziaria, di investimento o di trading. Sei l'unico responsabile della gestione del rischio, del dimensionamento delle posizioni e del rispetto dei termini di servizio del tuo broker o della tua prop firm. Verifica il valore per punto, il margine e le convenzioni sulla leva con il tuo broker prima di impiegare capitale.
Il report completo di validazione tecnica indipendente di 18 pagine e l'estratto conto dello Strategy Tester sono disponibili su richiesta.
