GER40 Regime Adaptive EA
- Experts
-
Purvang Gandhi
Purvang Gandhi | Fondatore, Ask Mr. GP
Sistemi di Trading Completamente Meccanici. Oltre 27 anni sui mercati. - Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
EA REGIME-ADATTIVO GER40
Validazione di Livello Istituzionale per il Trading Sistematico su Indici
Licenze a Numero Limitato. Il Prezzo Aumenta man mano che le Licenze si Esauriscono.
Questo non è un prodotto retail venduto in copie illimitate. Il numero totale di copie attive è limitato e il prezzo sale a scaglioni fissi man mano che le licenze vengono acquistate. Pensato per trader che operano con capitali da $50.000–$100.000+ e che vogliono decisioni di position sizing e di rischio supportate da dati verificabili.
Prezzi e Livelli di Licenza
Il prezzo sale a scaglioni fissi man mano che le copie vengono acquistate. Una volta esaurito uno scaglione, non viene riaperto.
| Licenza | Prezzo (USD) | Obiettivo / Strategia |
|---|---|---|
| Copie da 1 a 3 | $1.800 | Il Lancio Pilota: Prezzo base minimo. Un forte incentivo per i primi tre early adopter d'élite. |
| Copie da 4 a 6 | $2.000 | La Fase di Conferma: Un piccolo incremento graduale una volta che i primi tre utenti hanno confermato il corretto deployment. |
| Copie da 7 a 10 | $2.200 | Il Target Premium: Il prezzo retail di riferimento prima della chiusura della fase di vendita pubblica. |
| Copie da 11 a 15 | $4.400 | Il Raddoppio Istituzionale: Il prezzo raddoppia immediatamente al completamento della copia numero 10. |
Tutti i prezzi si riferiscono a licenze annuali. Non sono previste opzioni mensili o per periodi parziali. Le cifre in INR sono approssimative; il prezzo vincolante al momento dell'acquisto è quello in USD.
Cosa Stai Acquistando
Un Expert Advisor completamente automatizzato, esclusivamente long, per GER40 (DAX40), timeframe H1, costruito su un modello regime-switching a due stati. Ogni affermazione riportata di seguito è supportata da un test verificato di 6 mesi nello Strategy Tester di MetaTrader e da un white paper di validazione tecnica indipendente di 18 pagine, che copre 2,5 anni di dati, stress test Monte Carlo da 10.000 simulazioni e una simulazione completa del rischio su conto funded. Entrambi i documenti originali sono disponibili per la consultazione.
Performance Verificate nello Strategy Tester
Importante: I risultati riportati di seguito sono stati generati con lo Strategy Tester di MetaTrader su dati storici di prezzo (gennaio – luglio 2026, GER40 H1, dati FOREX.com, qualità della cronologia 100%). Si tratta di risultati di backtest, non di risultati di trading in tempo reale su conto live o demo.
| Metrica | Risultato |
|---|---|
| Profitto Netto | $19.217 su un conto da $50.000 |
| Profit Factor | 1,48 |
| Sharpe Ratio | 3,95 |
| Recovery Factor | 1,90 |
| Max Drawdown di Equity | 14,05% |
| Totale Operazioni | 121 |
| Qualità della Cronologia | 100% |
Parliamo Chiaramente del Win Rate
Il win rate è compreso tra il 31 e il 35 percento circa. È una scelta progettuale, non una debolezza — questo è un motore di cattura di breakout e trend, non uno scalper. Assorbe molte piccole perdite controllate in attesa dei vincitori di grandi dimensioni che sostengono la strategia.
| Metrica | Strategy Tester (6 mesi) | Studio Indipendente (2,5 anni) |
|---|---|---|
| Win Rate | 30,6% | 35,5% |
| Operazione Vincente Media | $1.601 | 121,8 punti |
| Operazione Perdente Media | -$476 | -40,9 punti |
| Rapporto Rendimento/Rischio | 3,4 a 1 | 2,98 a 1 |
| Profit Factor | 1,48 | 1,65 |
Lo studio indipendente ha testato specificamente l'aggiunta di stop loss rigidi per "correggere" il basso win rate. Risultato: ogni livello di stop rigido testato ha distrutto la redditività, perché le operazioni vincenti passano in media più di 84 punti in territorio negativo prima di girarsi e correre. Il sistema ha bisogno di spazio per lavorare — ed è proprio quello spazio a produrre la struttura di payoff vicina a 3 a 1. Questo è documentato nel white paper, non presunto.
Punti Salienti della Validazione Indipendente (2,5 Anni, 15.174 Barre)
- Verifica dei Parametri — La logica di ingresso principale è stata ricostruita in modo indipendente a partire dai dati grezzi, con una corrispondenza di precisione pari a 1 parte su 100 milioni.
- Rischio di Sequenza Monte Carlo (10.000 esecuzioni) — Le operazioni storiche sono state rimescolate 10.000 volte per isolare l'effetto fortuna nella sequenza. Il drawdown reale del sistema con filtro di regime si colloca sul lato favorevole della propria distribuzione.
- Monte Carlo Prospettico (10.000 anni simulati) — Probabilità dell'81–86 percento di raggiungere un obiettivo di profitto del 10%, con solo il 2–5 percento di probabilità di violare i limiti di drawdown.
- Stress Test sui Costi di Transazione — Con un costo round-trip punitivo di 3 punti, il profitto netto è sceso solo del 17% (contro il 57% della versione base senza filtro).
- Consistenza per Segmenti Temporali — Ogni singola finestra di 6 mesi nell'arco di 2,5 anni si è chiusa in profitto netto, senza periodi morti.
- Simulazione su Conto Funded — Su un conto da $50k, con limite di drawdown di $5.000 e limite di perdita giornaliera di $2.500: tasso di superamento dell'86,5% con esposizione 2x, con un tasso di violazione di appena il 6,7%.
Requisiti Infrastrutturali
| Requisito | Specifica |
|---|---|
| Latenza di Esecuzione | Deve girare su un VPS con latenza inferiore a 15 ms rispetto al server di matching del tuo broker. |
| Capitalizzazione Minima | Saldo minimo consigliato di $5.000 (o scala equivalente in una prop challenge) per coprire agevolmente i tick value dei contratti intraday. |
| Scelta del Broker | Utilizza un broker che offra spread GER40 stretti e costanti e una qualità di esecuzione affidabile. Un broker con spread ampi o irregolari eroderà silenziosamente il vantaggio rendimento/rischio documentato sopra. Verifica lo spread tipico e lo slippage del tuo broker sul GER40 negli orari in cui intendi operare prima di andare live. |
Position Sizing — Come si Relazionano Leva, Dimensione del Conto e Drawdown
Valore per Punto ($) = (Dimensione del Conto × Moltiplicatore di Esposizione) ÷ Livello dell'Indice GER40
Esempio pratico, GER40 a 25.700: conto da $50.000 × esposizione 2,0x ÷ 25.700 = $3,89 per punto indice
| Esposizione | Max DD Storico | DD Peggiore in Scenario di Stress | Profilo di Rischio |
|---|---|---|---|
| 1,0x | ~4,5% | ~10,1% | Conservativo |
| 1,5x | ~6,8% | ~15,1% | Moderato |
| 2,0x | ~9,1% | ~20,2% | Standard (coerente con il test su conto funded) |
| 2,2x | ~10,0% | ~22,2% | Aggressivo (limite massimo testato) |
Cosa Significa in Dollari
| Dimensione del Conto | Esposizione | Valore/Punto | DD Storico ($) | DD in Scenario di Stress ($) |
|---|---|---|---|---|
| $50.000 | 1,5x | $2,92/pt | ~$3.400 | ~$7.570 |
| $50.000 | 2,0x | $3,89/pt | ~$4.540 | ~$10.090 |
| $75.000 | 1,5x | $4,38/pt | ~$5.100 | ~$11.350 |
| $100.000 | 1,5x | $5,84/pt | ~$6.810 | ~$15.140 |
| $100.000 | 2,0x | $7,78/pt | ~$9.080 | ~$20.180 |
Le cifre utilizzano GER40 ≈ 25.700 a titolo illustrativo. Ricalcola la formula sopra utilizzando il livello attuale dell'indice e la dimensione effettiva del tuo conto prima di impiegare capitale.
Sizing Consigliato in Base alla Propensione al Rischio
- Conservativo (priorità alla protezione del capitale): esposizione da 1,0x a 1,25x. Il DD storico resta sotto il ~5,5% del conto.
- Moderato (crescita bilanciata): esposizione da 1,5x a 1,75x. DD storico nell'intervallo 6,5–8,5%.
- Standard — come testato in modo indipendente: esposizione ~2,0x. Corrisponde alla simulazione su conto funded dello studio, con un tasso di superamento dell'86,5% rispetto a un mandato reale con drawdown di $5.000 / perdita giornaliera di $2.500.
- Aggressivo (massimo, non consigliato oltre questo livello): esposizione 2,2x — il limite superiore che lo studio indipendente ha trovato ancora compatibile con un mandato di drawdown totale del 10%. Non testato e sconsigliato oltre questo punto.
Importante — Prop Firm e Conti in Fase di Valutazione
La maggior parte dei programmi di valutazione delle prop firm e dei conti funded vieta esplicitamente l'uso di Expert Advisor di terze parti o acquistati durante la fase di valutazione, e molti li vietano anche nelle fasi funded. Non utilizzare questo EA su un conto in valutazione o funded senza aver verificato personalmente nel regolamento della specifica prop firm che gli EA esterni siano consentiti. L'uso di un EA non consentito su un conto in valutazione può comportare la squalifica indipendentemente dalla redditività. La simulazione su conto funded contenuta nello studio di validazione è uno stress test sui mandati di rischio, non una dichiarazione di compatibilità con i termini di servizio di una specifica prop firm.
Disclaimer
Il trading di CFD e di prodotti su indici a leva comporta un elevato livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Tutte le performance mostrate sono state generate con lo Strategy Tester di MetaTrader su dati storici e non costituiscono risultati di trading su conto live o demo, salvo dove uno specifico scenario di costo sia esplicitamente indicato. Le performance passate, siano esse frutto di backtest o di simulazioni, non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Le simulazioni Monte Carlo presuppongono che le distribuzioni future delle operazioni e dei profitti/perdite assomiglino a quelle storiche, il che non può cogliere un cambiamento reale delle condizioni di mercato. La leva amplifica sia i guadagni sia le perdite; le cifre di drawdown riportate sopra sono stime illustrative basate su dati storici e possono essere superate nel trading reale. Questo prodotto e la documentazione che lo accompagna hanno finalità puramente informative ed educative e non costituiscono consulenza finanziaria, di investimento o di trading. Sei l'unico responsabile della tua gestione del rischio, del position sizing e del rispetto dei termini di servizio del tuo broker o della tua prop firm. Verifica il valore per punto, i margini e le convenzioni di leva con il tuo broker prima di impegnare capitale.
Il report completo di validazione tecnica indipendente di 18 pagine e l'estratto dello Strategy Tester sono disponibili su richiesta.
