GER40 Regime Adaptive EA
- Asesores Expertos
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Purvang Gandhi
Purvang Gandhi | Fundador, Ask Mr. GP
Sistemas de Trading Totalmente Mecánicos. Más de 27 años en los mercados. - Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Cómo piensa realmente este sistema sobre el mercado
Un sistema de reversión a la media construido con más que solo precio
Lo que realmente observa el sistema
En lugar de seguir el precio por sí solo, el sistema observa una lectura combinada construida a partir de cuatro elementos juntos: el momentum, la tendencia, la posición dentro del ciclo del mercado y la volatilidad. Esa lectura combinada - y no el gráfico de precio por sí mismo - es lo que le indica al sistema que ha alcanzado un extremo digno de acción.
Esto importa porque el precio y esa lectura no siempre se mueven juntos. Hay tramos en los que el precio en realidad no ha recorrido mucha distancia, pero la lectura subyacente ya ha alcanzado su extremo. Un sistema construido solo con precio seguiría esperando. El nuestro ya ha empezado a prestar atención.
Dentro de una zona extrema
Una vez dentro de una de estas zonas extremas, el sistema no realiza una sola operación y se queda quieto. Vigila la aparición de un impulso de momentum dentro de esa zona. Cuando aparece el momentum, compra. Si el momentum se desvanece o no avanza, sale. Si el momentum vuelve a aparecer dentro de la misma zona, vuelve a comprar. Esto puede repetirse varias veces antes de que el mercado finalmente termine de recorrer todo el camino hacia el otro lado.
Por qué el porcentaje de aciertos parece bajo
La mayoría de estos intentos individuales no resultan rentables - el momentum parpadea con más frecuencia de la que realmente se consolida. Pero cuando sí se consolida, el movimiento suele ser real, precisamente porque es exactamente el tipo de movimiento que esta lectura fue diseñada para capturar.
Esa es la razón honesta por la que el porcentaje de aciertos parece bajo sobre el papel: la mayoría de las entradas dentro de una zona son pequeñas pruebas, no apuestas totales, y solo unas pocas de ellas capturan el movimiento real. Por eso también las pérdidas tienden a ser pequeñas y aisladas, una a la vez, mientras que las ganancias que sí se concretan son desproporcionadamente grandes en comparación.
Muchas pérdidas pequeñas. Un puñado de grandes ganancias.
Esa forma es lo que reduce el drawdown.
Esa forma es también lo que hace posible operar con más apalancamiento de manera segura - no porque una sola operación sea más segura, sino porque la combinación de todas ellas se comporta de manera distinta a como lo haría jamás una única apuesta grande basada solo en el precio.
Materiales de verificación
Simulación en el Strategy Tester (video): Ver la simulación
White Paper completo (PDF): Leer el white paper
Todas las cifras mencionadas en los materiales anteriores son resultado de simulación histórica y no son resultados de trading en vivo.
Calidad antes que cantidad: "Este EA utiliza un filtrado estricto y solo está activo en el mercado el 15% del tiempo para evitar configuraciones desfavorables. No esperes 10 operaciones al día. Espera configuraciones altamente selectivas y de alta probabilidad."
GER40 Regime-Adaptive EA
Validación de nivel institucional para trading sistemático de índices
Cupos de licencia limitados. El precio sube a medida que se agotan los cupos.
Este no se vende como un producto minorista de copias ilimitadas. El número total de copias en vivo está limitado, y el precio sube por niveles a medida que se reclaman los cupos. Está orientado a traders que operan entre $50,000 y $100,000+ de capital y que desean tomar decisiones de tamaño de posición y riesgo respaldadas por datos verificables.
Precios y niveles de licencia
El precio sube en pasos fijos a medida que se reclaman las copias de licencia. Una vez agotado un nivel, no vuelve a abrirse.
| Cupo de licencia | Precio (USD) | Objetivo / Estrategia |
|---|---|---|
| Copias 1 a 3 | $1.300 | El lanzamiento piloto: Precio base mínimo. Un fuerte incentivo para los primeros tres adoptantes de élite. |
| Copias 4 a 6 | $1.600 | El paso de confirmación: Un aumento menor y gradual una vez que los primeros tres usuarios confirman una implementación exitosa. |
| Copias 7 a 9 | $1.900 | El nivel de impulso: Aumento gradual continuo a medida que crece la adopción y se acumulan los resultados. |
| Copias 10 a 12 | $2.200 | El objetivo premium: El precio minorista base establecido antes de cerrar la fase de mercado público. |
| Copias 13 a 15 | $4.400 | La duplicación institucional: El precio se duplica inmediatamente en cuanto se agota la copia 12. |
Todos los precios corresponden a licencias anuales. No se ofrecen opciones mensuales ni por plazos parciales. Las cifras en otras monedas son aproximadas; el precio en USD es el vinculante al momento de la compra.
Qué estás comprando
Un Expert Advisor (EA) totalmente automatizado, solo de compra, para GER40 (DAX40), en el timeframe H1, construido sobre un modelo de cambio de régimen de dos estados. Cada afirmación a continuación está respaldada por una ejecución verificada de 6 meses en el Strategy Tester de MetaTrader y un white paper de validación técnica independiente de 18 páginas que abarca 2,5 años de datos, pruebas de estrés Monte Carlo con 10.000 simulaciones, y una simulación completa de riesgo en cuenta fondeada. Ambos documentos fuente están disponibles para su revisión.
Rendimiento verificado en el Strategy Tester
Importante: Los resultados a continuación se generaron usando el Strategy Tester de MetaTrader sobre datos históricos de precio (enero - julio 2026, GER40 H1, datos de FOREX.com, 100% de calidad de historial). Son resultados de backtest, no resultados de trading en tiempo real en cuenta real o demo.
| Métrica | Resultado |
|---|---|
| Beneficio neto | $19.217 sobre una cuenta de $50.000 |
| Profit Factor | 1,48 |
| Ratio de Sharpe | 3,95 |
| Recovery Factor | 1,90 |
| Drawdown máximo de equity | 14,05% |
| Operaciones totales | 121 |
| Calidad del historial | 100% |
Abordando directamente el porcentaje de aciertos
El porcentaje de aciertos es de aproximadamente 31 a 35 por ciento. Eso es por diseño, no una debilidad - este es un motor de captura de rupturas/tendencias, no un scalper. Absorbe muchas pérdidas pequeñas y controladas mientras espera las ganancias desproporcionadas que sostienen la estrategia.
| Métrica | Strategy Tester (6 meses) | Estudio independiente (2,5 años) |
|---|---|---|
| Porcentaje de aciertos | 30,6% | 35,5% |
| Operación ganadora promedio | $1.601 | 121,8 pts |
| Operación perdedora promedio | -$476 | -40,9 pts |
| Relación beneficio/riesgo | 3,4 a 1 | 2,98 a 1 |
| Profit Factor | 1,48 | 1,65 |
El estudio independiente probó específicamente añadir stop losses fijos para mejorar el bajo porcentaje de aciertos. Resultado: cada nivel de stop loss fijo probado destruyó la rentabilidad, porque las operaciones ganadoras promedian más de 84 puntos en contra antes de girar y avanzar. El sistema necesita margen para trabajar - ese margen es precisamente lo que produce la estructura de pago cercana a 3 a 1. Esto está documentado en el white paper, no es una suposición.
Aspectos destacados de la validación independiente (2,5 años, 15.174 barras)
- Verificación de parámetros - La lógica de entrada principal fue reconstruida de forma independiente a partir de datos crudos, con una precisión de 1 parte en 100 millones.
- Riesgo de orden de operaciones por Monte Carlo (10.000 ejecuciones) - Las operaciones históricas fueron reorganizadas aleatoriamente 10.000 veces para aislar el factor suerte en la secuencia. El drawdown real del sistema filtrado por régimen se ubica en el lado favorable de su propia distribución.
- Monte Carlo prospectivo (10.000 años simulados) - Probabilidad de 81 a 86 por ciento de alcanzar un objetivo de beneficio del 10%, y solo entre 2 y 5 por ciento de probabilidad de superar los límites de drawdown.
- Prueba de estrés de costos de transacción - Con un costo de ida y vuelta de 3 puntos, un escenario exigente, el beneficio neto cayó solo un 17% (frente a un 57% en la versión base sin filtrar).
- Consistencia por segmentos de tiempo - Cada ventana individual de 6 meses a lo largo de 2,5 años cerró en beneficio neto, sin tramos muertos.
- Simulación en cuenta fondeada - Sobre una cuenta de $50k, con límite de drawdown de $5.000 y límite de pérdida diaria de $2.500: tasa de aprobación del 86,5% con exposición 2x, y solo un 6,7% de tasa de incumplimiento.
Requisitos de infraestructura
| Requisito | Especificación |
|---|---|
| Latencia de ejecución | Debe ejecutarse en un VPS con una latencia inferior a 15 ms respecto al servidor de matching de tu bróker. |
| Capitalización mínima | Se recomienda un saldo mínimo de cuenta de $5.000 (o una escala equivalente de challenge prop) para cubrir cómodamente el valor por tick del contrato intradía. |
| Selección de bróker | Utiliza un bróker que ofrezca spreads de GER40 ajustados y consistentes, con una ejecución fiable. Un bróker con spreads amplios o erráticos erosionará silenciosamente la ventaja de relación beneficio/riesgo documentada anteriormente. Confirma el spread y el slippage típicos de tu bróker en GER40 durante tus horarios de trading previstos antes de operar en vivo. |
Dimensionamiento de posición - Cómo se relacionan el apalancamiento, el tamaño de cuenta y el drawdown
Valor por punto ($) = (Tamaño de cuenta × Multiplicador de exposición) ÷ Nivel del índice GER40
Ejemplo práctico, GER40 en 25.700: cuenta de $50.000 × exposición 2,0x ÷ 25.700 = $3,89 por punto de índice
| Exposición | Drawdown máx. histórico | Peor drawdown en escenario de estrés | Perfil de riesgo |
|---|---|---|---|
| 1,0x | ~4,5% | ~10,1% | Conservador |
| 1,5x | ~6,8% | ~15,1% | Moderado |
| 2,0x | ~9,1% | ~20,2% | Estándar (coincide con la prueba de cuenta fondeada) |
| 2,2x | ~10,0% | ~22,2% | Agresivo (límite probado) |
Qué significa esto en dólares
| Tamaño de cuenta | Exposición | Valor/punto | Drawdown histórico ($) | Drawdown en escenario de estrés ($) |
|---|---|---|---|---|
| $50.000 | 1,5x | $2,92/pt | ~$3.400 | ~$7.570 |
| $50.000 | 2,0x | $3,89/pt | ~$4.540 | ~$10.090 |
| $75.000 | 1,5x | $4,38/pt | ~$5.100 | ~$11.350 |
| $100.000 | 1,5x | $5,84/pt | ~$6.810 | ~$15.140 |
| $100.000 | 2,0x | $7,78/pt | ~$9.080 | ~$20.180 |
Las cifras usan GER40 ≈ 25.700 a modo de ilustración. Recalcula la fórmula anterior usando el nivel actual del índice y el tamaño real de tu cuenta antes de desplegar capital.
Dimensionamiento recomendado según el apetito de riesgo
- Conservador (prioridad en la preservación del capital): exposición de 1,0x a 1,25x. El drawdown histórico se mantiene por debajo de ~5,5% de la cuenta.
- Moderado (crecimiento equilibrado): exposición de 1,5x a 1,75x. Drawdown histórico en el rango de 6,5% a 8,5%.
- Estándar - según lo probado de forma independiente: exposición de ~2,0x. Coincide con la simulación de cuenta fondeada del estudio, que muestra una tasa de aprobación del 86,5% frente a un mandato real de $5.000 de drawdown / $2.500 de pérdida diaria.
- Agresivo (máximo, no recomendado más allá de este punto): exposición de 2,2x - el límite superior que el estudio independiente encontró que aún encajaba dentro de un mandato de drawdown total del 10%. No probado ni recomendado más allá de este punto.
Importante - Cuentas de prop firm y de evaluación
La mayoría de los programas de evaluación de prop firms y cuentas fondeadas prohíben explícitamente el uso de Expert Advisors de terceros o comprados durante la fase de evaluación, y muchos también los prohíben en las fases fondeadas. No ejecutes este EA en una cuenta de evaluación o fondeada a menos que hayas confirmado personalmente con el reglamento de esa firma que se permiten EAs externos. Ejecutar un EA no permitido en una cuenta de evaluación puede resultar en descalificación independientemente de la rentabilidad. La simulación de cuenta fondeada en el estudio de validación es una prueba de estrés del mandato de riesgo, no una afirmación de compatibilidad con los términos de servicio de ninguna prop firm en particular.
Aviso legal
Operar con CFDs y productos de índices apalancados conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Todas las cifras de rendimiento mostradas fueron generadas usando el Strategy Tester de MetaTrader sobre datos históricos y no son resultados de trading en cuenta real o demo, excepto cuando se indica explícitamente un escenario de costos específico. El rendimiento pasado, ya sea de backtest o simulado, no es un indicador confiable de resultados futuros. Las simulaciones de Monte Carlo asumen que la distribución futura de operaciones y ganancias/pérdidas se parecerá a la histórica, lo cual no puede capturar un cambio genuino en las condiciones del mercado. El apalancamiento magnifica tanto las ganancias como las pérdidas; las cifras de drawdown anteriores son estimaciones ilustrativas basadas en datos históricos y pueden superarse en el trading en vivo. Este producto y su documentación adjunta tienen fines exclusivamente informativos y educativos, y no constituyen asesoramiento financiero, de inversión o de trading. Eres el único responsable de tu propia gestión de riesgo, tamaño de posición y cumplimiento de los términos de servicio de tu bróker o prop firm. Verifica el valor por punto, el margen y las convenciones de apalancamiento con tu propio bróker antes de comprometer capital.
El informe completo de validación técnica independiente de 18 páginas y el estado del Strategy Tester están disponibles bajo solicitud.
