GER40 Regime Adaptive EA
- Эксперты
-
Purvang Gandhi
Пурванг Ганди (Purvang Gandhi) | Основатель Ask Mr. GP
Полностью механические торговые системы. Более 27 лет на рынках. - Версия: 1.0
- Активации: 5
Как эта система на самом деле смотрит на рынок
Система возврата к среднему, построенная не только на цене
Что система отслеживает на самом деле
Вместо того чтобы отслеживать только цену, система следит за единым комбинированным показателем, построенным сразу из четырёх составляющих: импульс, тренд, положение в рыночном цикле и волатильность. Именно этот комбинированный показатель - а не сам по себе ценовой график - подсказывает системе, что достигнута экстремальная зона, заслуживающая действия.
Это важно, потому что цена и этот показатель не всегда движутся синхронно. Бывают периоды, когда цена фактически прошла небольшое расстояние, но базовый показатель уже достиг своего экстремума. Система, построенная только на цене, всё ещё бы выжидала. Наша - уже начала действовать.
Внутри экстремальной зоны
Оказавшись внутри одной из таких экстремальных зон, система не совершает одну сделку и не замирает. Она отслеживает всплеск импульса внутри этой зоны. Когда импульс появляется - покупает. Если импульс угасает или не развивается - выходит из позиции. Если импульс снова появляется в той же зоне - снова покупает. Это может повторяться несколько раз, прежде чем рынок наконец пройдёт весь путь на другую сторону.
Почему процент выигрышных сделок выглядит низким
Большинство отдельных попыток не окупаются - импульс чаще колеблется, чем действительно закрепляется. Но когда он закрепляется, движение обычно оказывается настоящим, ведь именно такие движения этот показатель и призван улавливать.
Вот честная причина, почему процент выигрышных сделок на бумаге выглядит низким: большинство входов в зоне - это небольшие пробные сделки, а не полноценные ставки, и лишь немногие из них улавливают реальное движение. Именно поэтому убытки, как правило, остаются небольшими и изолированными друг от друга, по одному за раз, тогда как случающиеся выигрыши оказываются несоразмерно крупными.
Много небольших убытков. Горстка крупных выигрышей.
Именно такая форма распределения снижает просадку.
Именно эта форма распределения делает безопасным использование более высокого плеча - не потому, что какая-то отдельная сделка становится безопаснее, а потому, что вся совокупность сделок ведёт себя иначе, чем одна крупная ставка, основанная только на цене.
Материалы для проверки
Симуляция в тестере стратегий (видео): Смотреть симуляцию
Полный технический документ (PDF): Читать документ
Все показатели, упомянутые в материалах выше, являются результатом исторического моделирования и не являются результатами торговли на реальном счёте.
Качество важнее количества: "Этот советник использует строгую фильтрацию и активен на рынке лишь 15% времени, чтобы избегать неудачных сетапов. Не ожидайте 10 сделок в день. Ожидайте крайне избирательные сетапы с высокой вероятностью успеха."
GER40 Regime-Adaptive EA
Институциональный уровень проверки для системной торговли индексами
Ограниченное количество лицензий. Цена растёт по мере заполнения слотов.
Это не продукт с неограниченным количеством копий для розничного рынка. Общее число активных копий ограничено, и цена повышается по уровням по мере того, как слоты раскупаются. Продукт рассчитан на трейдеров, управляющих капиталом от $50 000 до $100 000+ и желающих принимать решения по размеру позиции и риску на основе проверяемых данных.
Цены и уровни лицензий
Цена повышается фиксированными шагами по мере раскупки копий лицензии. После распродажи уровня он больше не открывается заново.
| Слот лицензии | Цена (USD) | Цель / стратегия |
|---|---|---|
| Копии 1-3 | $1 300 | Пилотный запуск: Минимальная стартовая цена. Сильный стимул для первых трёх избранных ранних покупателей. |
| Копии 4-6 | $1 600 | Шаг подтверждения: Небольшое, плавное повышение цены после того, как первые три пользователя подтвердят успешное развёртывание. |
| Копии 7-9 | $1 900 | Уровень импульса: Дальнейшее плавное повышение цены по мере роста числа пользователей и накопления результатов. |
| Копии 10-12 | $2 200 | Премиальная цель: Установленная базовая розничная цена перед закрытием публичного этапа продаж. |
| Копии 13-15 | $4 400 | Институциональное удвоение: Цена удваивается сразу после того, как раскуплена 12-я копия. |
Все цены указаны за годовую лицензию. Помесячные или частичные варианты оплаты не предлагаются. Суммы в рублях приблизительны; обязательной является цена в USD на момент покупки.
Что вы приобретаете
Полностью автоматизированный, работающий только на покупку советник для GER40 (DAX40), таймфрейм H1, построенный на модели переключения между двумя рыночными режимами. Каждое утверждение ниже подтверждено проверенным 6-месячным прогоном в тестере стратегий MetaTrader и отдельным 18-страничным независимым техническим отчётом о проверке, охватывающим 2,5 года данных, 10 000 симуляций методом Монте-Карло и полную симуляцию риска на фондированном счёте. Оба исходных документа доступны для ознакомления.
Проверенные результаты в тестере стратегий
Важно: Приведённые ниже результаты получены в тестере стратегий MetaTrader на исторических ценовых данных (январь - июль 2026, GER40 H1, данные FOREX.com, качество истории 100%). Это результаты бэктеста, а не результаты торговли на реальном или демо-счёте в реальном времени.
| Показатель | Результат |
|---|---|
| Чистая прибыль | $19 217 на счёте $50 000 |
| Профит-фактор | 1.48 |
| Коэффициент Шарпа | 3.95 |
| Фактор восстановления | 1.90 |
| Максимальная просадка по эквити | 14.05% |
| Всего сделок | 121 |
| Качество истории | 100% |
О проценте выигрышных сделок напрямую
Процент выигрышных сделок составляет примерно 31-35%. Это заложено в самой конструкции, а не является слабостью - это движок для захвата пробоев/трендов, а не скальпер. Он допускает множество небольших контролируемых убытков в ожидании крупных выигрышей, которые и обеспечивают результат стратегии.
| Показатель | Тестер стратегий (6 мес.) | Независимое исследование (2,5 года) |
|---|---|---|
| Процент выигрышей | 30.6% | 35.5% |
| Средняя прибыльная сделка | $1 601 | 121.8 пт |
| Средняя убыточная сделка | -$476 | -40.9 пт |
| Соотношение прибыль/риск | 3.4 к 1 | 2.98 к 1 |
| Профит-фактор | 1.48 | 1.65 |
В независимом исследовании отдельно тестировалось добавление жёстких стоп-лоссов для повышения процента выигрышных сделок. Результат: любой протестированный уровень жёсткого стоп-лосса разрушал прибыльность, поскольку прибыльные сделки в среднем уходят на 84+ пункта в минус, прежде чем развернуться и пойти в рост. Системе нужен запас хода для работы - именно этот запас и создаёт соотношение прибыль/риск, близкое к 3 к 1. Это задокументировано в техническом документе, а не является предположением.
Ключевые результаты независимой проверки (2,5 года, 15 174 бара)
- Проверка параметров - Основная логика входа независимо восстановлена из сырых данных с точностью до 1 части на 100 миллионов.
- Риск порядка сделок методом Монте-Карло (10 000 прогонов) - Исторические сделки перетасованы 10 000 раз, чтобы изолировать фактор случайности последовательности. Реальная просадка системы с фильтрацией по режиму находится на благоприятной стороне собственного распределения.
- Прямое моделирование Монте-Карло (10 000 смоделированных лет) - Вероятность 81-86% достичь цели по прибыли в 10%, и лишь 2-5% вероятность превышения лимитов просадки.
- Стресс-тест транзакционных издержек - При жёстких издержках в 3 пункта за круговую сделку чистая прибыль снизилась лишь на 17% (против 57% для нефильтрованной базовой версии).
- Стабильность по временным сегментам - Каждое отдельное 6-месячное окно на протяжении 2,5 лет закрылось с чистой прибылью, без "мёртвых" периодов.
- Симуляция на фондированном счёте - На счёте $50 тыс. с лимитом просадки $5 000 и дневным лимитом убытка $2 500: 86.5% случаев прохождения при 2-кратной экспозиции, лишь 6.7% случаев нарушения лимитов.
Требования к инфраструктуре
| Требование | Спецификация |
|---|---|
| Задержка исполнения | Необходимо использовать VPS с задержкой менее 15 мс относительно сервера сопоставления заявок вашего брокера. |
| Минимальная капитализация | Рекомендуемый минимальный баланс счёта - $5 000 (либо эквивалентный масштаб проп-челленджа), чтобы уверенно покрывать внутридневную стоимость тика контракта. |
| Выбор брокера | Используйте брокера с узкими, стабильными спредами по GER40 и надёжным исполнением ордеров. Брокер с широкими или нестабильными спредами незаметно "съест" задокументированное выше соотношение прибыль/риск. Перед выходом на реальную торговлю уточните у брокера типичный спред и проскальзывание по GER40 в те часы, когда вы планируете торговать. |
Расчёт размера позиции - как связаны плечо, размер счёта и просадка
Стоимость пункта ($) = (Размер счёта × Множитель экспозиции) ÷ Уровень индекса GER40
Пример расчёта, GER40 на уровне 25 700: счёт $50 000 × экспозиция 2.0x ÷ 25 700 = $3.89 за пункт индекса
| Экспозиция | Историческая макс. просадка | Худшая просадка в стресс-сценарии | Профиль риска |
|---|---|---|---|
| 1.0x | ~4.5% | ~10.1% | Консервативный |
| 1.5x | ~6.8% | ~15.1% | Умеренный |
| 2.0x | ~9.1% | ~20.2% | Стандартный (соответствует тесту на фондированном счёте) |
| 2.2x | ~10.0% | ~22.2% | Агрессивный (протестированный максимум) |
Что это означает в деньгах
| Размер счёта | Экспозиция | Стоимость пункта | Историческая просадка ($) | Просадка в стресс-сценарии ($) |
|---|---|---|---|---|
| $50 000 | 1.5x | $2.92/пт | ~$3 400 | ~$7 570 |
| $50 000 | 2.0x | $3.89/пт | ~$4 540 | ~$10 090 |
| $75 000 | 1.5x | $4.38/пт | ~$5 100 | ~$11 350 |
| $100 000 | 1.5x | $5.84/пт | ~$6 810 | ~$15 140 |
| $100 000 | 2.0x | $7.78/пт | ~$9 080 | ~$20 180 |
Расчёты приведены для уровня GER40 ≈ 25 700 в качестве иллюстрации. Перед вложением капитала пересчитайте формулу выше с учётом текущего уровня индекса и вашего фактического размера счёта.
Рекомендации по размеру позиции в зависимости от риск-аппетита
- Консервативный (приоритет - сохранение капитала): экспозиция 1.0x-1.25x. Историческая просадка остаётся ниже ~5.5% от счёта.
- Умеренный (сбалансированный рост): экспозиция 1.5x-1.75x. Историческая просадка в диапазоне 6.5-8.5%.
- Стандартный - как протестировано независимо: экспозиция ~2.0x. Соответствует симуляции фондированного счёта в исследовании, показывающей 86.5% случаев прохождения при реальном мандате просадки $5 000 и дневного лимита убытка $2 500.
- Агрессивный (максимум, не рекомендуется превышать): экспозиция 2.2x - верхняя граница, при которой, согласно независимому исследованию, просадка всё ещё укладывалась в мандат общей просадки 10%. Превышение этого уровня не протестировано и не рекомендуется.
Важно - проп-фирмы и оценочные счета
Большинство программ оценки проп-фирм и фондированных счетов прямо запрещают использование сторонних или приобретённых советников на этапе оценки, а многие запрещают их и на фондированном этапе. Не запускайте этот советник на оценочном или фондированном счёте, пока лично не убедитесь по правилам конкретной фирмы, что использование сторонних советников разрешено. Использование запрещённого советника на оценочном счёте может привести к дисквалификации независимо от прибыльности. Симуляция на фондированном счёте в исследовании - это стресс-тест риск-мандата, а не заявление о совместимости с условиями обслуживания какой-либо конкретной проп-фирмы.
Отказ от ответственности
Торговля контрактами на разницу цен (CFD) и индексными продуктами с плечом сопряжена с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам. Все показатели результатов, представленные здесь, получены с помощью тестера стратегий MetaTrader на исторических данных и не являются результатами торговли на реальном или демо-счёте, за исключением случаев, где явно указан конкретный сценарий издержек. Прошлые результаты, будь то бэктест или симуляция, не являются надёжным индикатором будущих результатов. Симуляции методом Монте-Карло предполагают, что будущее распределение сделок и прибыли/убытков будет схоже с историческим, что не может учесть реальное изменение рыночных условий. Кредитное плечо усиливает как прибыль, так и убытки; показатели просадки выше являются иллюстративными оценками на основе исторических данных и могут быть превышены в реальной торговле. Данный продукт и сопроводительная документация предназначены исключительно для информационных и образовательных целей и не являются финансовой, инвестиционной или торговой рекомендацией. Вы несёте единоличную ответственность за собственное управление рисками, размер позиций и соблюдение условий обслуживания вашего брокера или проп-фирмы. Перед вложением капитала уточните у своего брокера стоимость пункта, маржинальные требования и условия использования кредитного плеча.
Полный 18-страничный независимый технический отчёт о проверке и выписка из тестера стратегий доступны по запросу.
