GER40 Regime Adaptive EA
- Uzmanlar
-
Purvang Gandhi
Purvang Gandhi | Kurucu, Ask Mr. GP
Tamamen Mekanik Ticaret Sistemleri. Piyasalarda 27+ yıllık deneyim. - Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Bu sistem piyasaya aslında nasıl bakıyor
Sadece fiyattan fazlasına dayanan bir ortalamaya dönüş sistemi
Sistem Gerçekte Neyi İzliyor
Sistem fiyatı tek başına izlemek yerine, dört unsurun bir araya gelmesiyle oluşan tek bir bileşik göstergeyi izler: momentum, trend, piyasa döngüsündeki konum ve volatilite. Sisteme, harekete geçmeye değer bir uç noktaya ulaşıldığını söyleyen şey - tek başına fiyat grafiği değil - işte bu bileşik göstergedir.
Bu önemlidir çünkü fiyat ile bu gösterge her zaman birlikte hareket etmez. Fiyatın aslında pek fazla mesafe kat etmediği, ancak alttaki göstergenin zaten uç noktasına ulaştığı dönemler vardır. Yalnızca fiyata dayalı bir sistem hâlâ beklemede olurdu. Bizimki ise çoktan harekete geçmeye başlamıştır.
Uç Bölge İçinde
Bu uç bölgelerden birine girdikten sonra sistem tek bir işlem yapıp öylece beklemez. O bölge içinde bir momentum patlaması olup olmadığını izlemeye devam eder. Momentum ortaya çıktığında alım yapar. Momentum zayıflar veya ilerleme kaydetmezse pozisyondan çıkar. Aynı bölge içinde momentum tekrar ortaya çıkarsa tekrar alım yapar. Piyasa sonunda diğer tarafa tamamen geçene kadar bu birkaç kez tekrarlanabilir.
Kazanma Oranı Neden Düşük Görünüyor
Bu bireysel denemelerin çoğu kâr getirmez - momentum gerçekten yerleşmekten çok, sık sık titreşir. Ancak yerleştiğinde, hareket genellikle gerçektir, çünkü bu tam olarak bu göstergenin yakalamak üzere tasarlandığı hareket türüdür.
Kazanma oranının kâğıt üzerinde düşük görünmesinin dürüst nedeni budur: bir bölgedeki girişlerin çoğu küçük denemelerdir, tam kapsamlı bahisler değildir ve bunlardan yalnızca birkaçı gerçek hareketi yakalar. Kayıpların genellikle küçük ve tek tek izole kalmasının, buna karşılık gerçekleşen kazançların kıyasla orantısız büyüklükte olmasının nedeni de budur.
Çok sayıda küçük kayıp. Bir avuç büyük kazanç.
Drawdown'ı düşüren şey işte bu dağılım şeklidir.
Daha yüksek kaldıraç kullanmayı güvenli şekilde mümkün kılan şey de yine bu dağılım şeklidir - bunun nedeni tek bir işlemin daha güvenli hale gelmesi değil, işlemlerin bütününün, yalnızca fiyata dayalı tek büyük bir bahisten tamamen farklı davranmasıdır.
Doğrulama Materyalleri
Strategy Tester simülasyonu (video): Simülasyonu izle
Tam Teknik Rapor (PDF): Raporu oku
Yukarıdaki materyallerde belirtilen tüm rakamlar geçmiş verilere dayalı simülasyon sonucudur ve canlı trading sonuçları değildir.
Nicelikten çok nitelik: "Bu EA, kötü kurulumlardan kaçınmak için sıkı filtreleme kullanır ve piyasada yalnızca zamanın %15'inde aktiftir. Günde 10 işlem bekleme. Son derece seçici, yüksek olasılıklı kurulumlar bekle."
GER40 Regime-Adaptive EA
Sistematik Endeks Ticareti için Kurumsal Düzeyde Doğrulama
Sınırlı Lisans Kontenjanı. Kontenjanlar Doldukça Fiyat Artar.
Bu ürün sınırsız kopya sayısına sahip bir perakende ürünü olarak satılmamaktadır. Toplam aktif kopya sayısı sınırlıdır ve kontenjanlar dolduğu ölçüde fiyat kademeli olarak artar. Doğrulanabilir verilere dayalı pozisyon büyüklüğü ve risk kararları almak isteyen, $50.000-$100.000+ sermaye ile işlem yapan trader'lar için tasarlanmıştır.
Fiyatlandırma ve Lisans Kademeleri
Lisans kopyaları alındıkça fiyat sabit adımlarla artar. Bir kademe tükendiğinde tekrar açılmaz.
| Lisans Kontenjanı | Fiyat (USD) | Hedef / Strateji |
|---|---|---|
| 1 - 3. kopyalar | $1.300 | Pilot Lansman: Minimum başlangıç fiyatı. İlk üç seçkin erken kullanıcı için güçlü bir teşvik. |
| 4 - 6. kopyalar | $1.600 | Kanıt Adımı: İlk üç kullanıcı başarılı bir kurulumu doğruladıktan sonra yapılan küçük, kademeli bir fiyat artışı. |
| 7 - 9. kopyalar | $1.900 | Momentum Kademesi: Benimseme arttıkça ve sonuçlar biriktikçe devam eden kademeli fiyat artışı. |
| 10 - 12. kopyalar | $2.200 | Premium Hedef: Kamuya açık satış aşaması kapatılmadan önce belirlenen temel perakende fiyatı. |
| 13 - 15. kopyalar | $4.400 | Kurumsal İkiye Katlama: 12. kopya satıldığı anda fiyat hemen iki katına çıkar. |
Tüm fiyatlar yıllık lisans bedelleridir. Aylık veya kısmi süreli seçenek sunulmamaktadır. Diğer para birimlerindeki tutarlar yaklaşıktır; satın alma anındaki USD fiyatı bağlayıcıdır.
Ne Satın Alıyorsun
GER40 (DAX40) için H1 zaman diliminde çalışan, iki durumlu rejim geçiş modeline dayanan, tamamen otomatik ve yalnızca alış (long-only) yönlü bir Expert Advisor. Aşağıdaki her iddia, doğrulanmış 6 aylık bir MetaTrader Strategy Tester çalışması ve 2,5 yıllık veriyi, 10.000 simülasyonluk Monte Carlo stres testlerini ve tam bir fonlanmış hesap risk simülasyonunu kapsayan, bağımsız hazırlanmış 18 sayfalık bir teknik doğrulama raporuyla desteklenmektedir. Her iki kaynak belge de incelemeye açıktır.
Strategy Tester ile Doğrulanmış Performans
Önemli: Aşağıdaki sonuçlar, MetaTrader Strategy Tester kullanılarak geçmiş fiyat verileri üzerinde üretilmiştir (Ocak - Temmuz 2026, GER40 H1, FOREX.com verileri, %100 geçmiş veri kalitesi). Bunlar backtest sonuçlarıdır, gerçek zamanlı bir gerçek veya demo hesap trading sonucu değildir.
| Metrik | Sonuç |
|---|---|
| Net Kâr | $19.217 ($50.000'lık hesapta) |
| Profit Factor | 1,48 |
| Sharpe Oranı | 3,95 |
| Recovery Factor | 1,90 |
| Maksimum Equity Drawdown'ı | %14,05 |
| Toplam İşlem | 121 |
| Geçmiş Veri Kalitesi | %100 |
Kazanma Oranına Doğrudan Bakış
Kazanma oranı yaklaşık %31 ile %35 arasındadır. Bu bir tasarım tercihidir, zayıflık değil - bu bir scalper değil, kırılım/trend yakalama motorudur. Stratejiyi taşıyan orantısız büyüklükteki kazançları beklerken, birçok küçük ve kontrollü kaybı absorbe eder.
| Metrik | Strategy Tester (6 ay) | Bağımsız Araştırma (2,5 yıl) |
|---|---|---|
| Kazanma Oranı | %30,6 | %35,5 |
| Ortalama Kazançlı İşlem | $1.601 | 121,8 puan |
| Ortalama Kayıplı İşlem | -$476 | -40,9 puan |
| Getiri/Risk Oranı | 3,4'e 1 | 2,98'e 1 |
| Profit Factor | 1,48 | 1,65 |
Bağımsız araştırma, düşük kazanma oranını düzeltmek için sabit zararı durdur (stop loss) eklemeyi özel olarak test etti. Sonuç: test edilen her sabit zararı durdur seviyesi kârlılığı yok etti, çünkü kazançlı işlemler dönüş yapıp yükselmeden önce ortalama 84+ puan zararda seyrediyor. Sistemin çalışabilmesi için manevra alanına ihtiyacı var - yaklaşık 3'e 1'lik getiri yapısını üreten de tam olarak bu alandır. Bu, bir varsayım değil, teknik raporda belgelenmiş bir gerçektir.
Bağımsız Doğrulama Öne Çıkanları (2,5 Yıl, 15.174 Bar)
- Parametre Doğrulaması - Temel giriş mantığı, ham verilerden bağımsız olarak tersine mühendislikle yeniden oluşturuldu ve 100 milyonda 1 hassasiyetle eşleşti.
- Monte Carlo İşlem Sırası Riski (10.000 çalıştırma) - Sıra kaynaklı şans faktörünü izole etmek için geçmiş işlemler 10.000 kez rastgele yeniden karıştırıldı. Rejime göre filtrelenmiş sistemin gerçek drawdown'ı, kendi dağılımının olumlu tarafında yer alıyor.
- İleriye Dönük Monte Carlo (10.000 simüle edilmiş yıl) - %10'luk bir kâr hedefine ulaşma olasılığı %81-86, drawdown limitlerini aşma olasılığı ise yalnızca %2-5.
- İşlem Maliyeti Stres Testi - Gidiş-dönüş 3 puanlık ağır bir maliyet altında bile net kâr yalnızca %17 azaldı (filtrelenmemiş temel versiyonda bu oran %57'ydi).
- Zaman Segmentlerine Göre Tutarlılık - 2,5 yıl boyunca her bir 6 aylık pencere net kârla kapandı, ölü dönem yaşanmadı.
- Fonlanmış Hesap Simülasyonu - $50 bin'lik bir hesapta, $5.000 drawdown limiti ve $2.500 günlük zarar limitiyle: 2x maruziyette %86,5 geçme oranı, yalnızca %6,7 ihlal oranı.
Altyapı Gereksinimleri
| Gereksinim | Özellik |
|---|---|
| Yürütme Gecikmesi | Broker'ının eşleştirme sunucusuna göre 15 ms'nin altında gecikmeye sahip bir VPS üzerinde çalıştırılmalıdır. |
| Minimum Sermaye | Gün içi kontrat tick değerini rahatlıkla karşılamak için önerilen minimum hesap bakiyesi $5.000'dır (veya eşdeğer bir prop challenge ölçeği). |
| Broker Seçimi | Dar, tutarlı GER40 spreadleri ve güvenilir emir gerçekleştirme kalitesi sunan bir broker kullan. Geniş veya düzensiz spreadlere sahip bir broker, yukarıda belgelenen getiri/risk avantajını sessizce aşındırır. Canlıya geçmeden önce, planladığın işlem saatlerinde broker'ının tipik GER40 spread ve slippage değerlerini teyit et. |
Pozisyon Büyüklüğü - Kaldıraç, Hesap Büyüklüğü ve Drawdown Arasındaki İlişki
Puan Başına Değer ($) = (Hesap Büyüklüğü × Maruziyet Çarpanı) ÷ GER40 Endeks Seviyesi
Uygulamalı örnek, GER40 25.700 seviyesinde: $50.000'lık hesap × 2,0x maruziyet ÷ 25.700 = endeks puanı başına $3,89
| Maruziyet | Geçmiş Maks. Drawdown | Stres Senaryosu En Kötü Drawdown | Risk Profili |
|---|---|---|---|
| 1,0x | ~%4,5 | ~%10,1 | Muhafazakâr |
| 1,5x | ~%6,8 | ~%15,1 | Ilımlı |
| 2,0x | ~%9,1 | ~%20,2 | Standart (fonlanmış hesap testiyle uyumlu) |
| 2,2x | ~%10,0 | ~%22,2 | Agresif (test edilen üst sınır) |
Bunun Dolar Cinsinden Anlamı
| Hesap Büyüklüğü | Maruziyet | Puan Değeri | Geçmiş Drawdown ($) | Stres Senaryosu Drawdown'ı ($) |
|---|---|---|---|---|
| $50.000 | 1,5x | $2,92/puan | ~$3.400 | ~$7.570 |
| $50.000 | 2,0x | $3,89/puan | ~$4.540 | ~$10.090 |
| $75.000 | 1,5x | $4,38/puan | ~$5.100 | ~$11.350 |
| $100.000 | 1,5x | $5,84/puan | ~$6.810 | ~$15.140 |
| $100.000 | 2,0x | $7,78/puan | ~$9.080 | ~$20.180 |
Rakamlar örnek teşkil etmesi amacıyla GER40 ≈ 25.700 üzerinden hesaplanmıştır. Sermaye kullanmadan önce, güncel endeks seviyesini ve gerçek hesap büyüklüğünü kullanarak yukarıdaki formülü yeniden hesapla.
Risk İştahına Göre Önerilen Pozisyon Büyüklüğü
- Muhafazakâr (sermaye korumasına öncelik): 1,0x ile 1,25x arası maruziyet. Geçmiş drawdown hesabın ~%5,5'inin altında kalır.
- Ilımlı (dengeli büyüme): 1,5x ile 1,75x arası maruziyet. Geçmiş drawdown %6,5 ile %8,5 aralığındadır.
- Standart - bağımsız olarak test edildiği şekliyle: ~2,0x maruziyet. Araştırmanın fonlanmış hesap simülasyonuyla uyumludur ve gerçek bir $5.000 drawdown / $2.500 günlük zarar mandatına karşı %86,5 geçme oranı gösterir.
- Agresif (maksimum, bu noktanın ötesi önerilmez): 2,2x maruziyet - bağımsız araştırmanın %10'luk toplam drawdown mandatına hâlâ uyduğunu bulduğu üst sınır. Bu seviyenin ötesi test edilmemiştir ve önerilmemektedir.
Önemli - Prop Firma ve Değerlendirme Hesapları
Çoğu prop firma ve fonlanmış hesap değerlendirme programı, değerlendirme aşamasında üçüncü taraf veya satın alınmış Expert Advisor kullanımını açıkça yasaklar ve birçoğu bunu fonlanmış aşamalarda da yasaklar. İlgili firmanın kural kitapçığıyla kişisel olarak teyit etmediğin sürece, bu EA'yı bir değerlendirme veya fonlanmış hesapta çalıştırma. Bir değerlendirme hesabında izin verilmeyen bir EA çalıştırmak, kârlılıktan bağımsız olarak diskalifiye edilmene yol açabilir. Doğrulama araştırmasındaki fonlanmış hesap simülasyonu, bir risk mandatı stres testidir; belirli bir prop firmanın hizmet şartlarıyla uyumluluk iddiası değildir.
Feragatname
CFD'lerde ve kaldıraçlı endeks ürünlerinde işlem yapmak yüksek düzeyde risk taşır ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Gösterilen tüm performans rakamları, belirli bir maliyet senaryosunun açıkça belirtildiği durumlar dışında, MetaTrader Strategy Tester kullanılarak geçmiş veriler üzerinde üretilmiştir ve gerçek veya demo hesapta canlı trading sonucu değildir. Geçmiş performans, ister backtest ister simülasyon kaynaklı olsun, gelecekteki sonuçların güvenilir bir göstergesi değildir. Monte Carlo simülasyonları, gelecekteki işlem ve kâr/zarar dağılımlarının geçmiştekine benzeyeceğini varsayar; bu da piyasa koşullarındaki gerçek bir değişimi yansıtamaz. Kaldıraç, hem kazançları hem de kayıpları büyütür; yukarıdaki drawdown rakamları geçmiş verilere dayalı örnek tahminlerdir ve canlı trading'de aşılabilir. Bu ürün ve ekindeki dokümantasyon yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır; finansal, yatırım veya trading tavsiyesi teşkil etmez. Kendi risk yönetiminden, pozisyon büyüklüğünden ve broker'ının veya prop firmanın hizmet şartlarına uyumdan yalnızca sen sorumlusun. Sermaye kullanmadan önce puan değerini, marjini ve kaldıraç kurallarını kendi broker'ınla teyit et.
18 sayfalık tam bağımsız teknik doğrulama raporu ve Strategy Tester ekstresi talep üzerine sunulmaktadır.
