GER40 Regime Adaptive EA
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Purvang Gandhi
Purvang Gandhi | Fundador, Ask Mr. GP
Sistemas de Trading Totalmente Mecânicos. Mais de 27 anos nos mercados. - Versão: 1.0
- Ativações: 5
Como esse sistema realmente pensa sobre o mercado
Um sistema de reversão à média construído com mais do que apenas preço
O que o sistema realmente observa
Em vez de acompanhar apenas o preço, o sistema observa uma leitura combinada construída a partir de quatro elementos em conjunto: momentum, tendência, posição no ciclo de mercado e volatilidade. Essa leitura combinada - e não o gráfico de preço por si só - é o que indica ao sistema que um extremo digno de ação foi atingido.
Isso importa porque o preço e essa leitura nem sempre se movem juntos. Há períodos em que o preço na verdade não percorreu muita distância, mas a leitura subjacente já atingiu seu extremo. Um sistema baseado apenas em preço ainda estaria esperando. O nosso já começou a agir.
Dentro de uma zona extrema
Uma vez dentro de uma dessas zonas extremas, o sistema não realiza apenas uma operação e fica parado. Ele monitora o surgimento de um impulso de momentum dentro dessa zona. Quando o momentum aparece, ele compra. Se o momentum enfraquece ou não avança, ele sai da posição. Se o momentum aparece novamente dentro da mesma zona, ele compra de novo. Isso pode se repetir várias vezes até que o mercado finalmente complete o percurso até o outro lado.
Por que a taxa de acerto parece baixa
A maioria dessas tentativas individuais não é bem-sucedida - o momentum oscila com mais frequência do que realmente se consolida. Mas quando se consolida, o movimento costuma ser real, justamente porque é exatamente o tipo de movimento que essa leitura foi projetada para capturar.
Essa é a razão honesta pela qual a taxa de acerto parece baixa no papel: a maioria das entradas em uma zona são pequenos testes, não apostas totais, e apenas algumas delas capturam o movimento real. É também por isso que as perdas tendem a ser pequenas e isoladas, uma de cada vez, enquanto os ganhos que se concretizam são desproporcionalmente maiores em comparação.
Muitas perdas pequenas. Um punhado de grandes ganhos.
Essa é a forma que reduz o drawdown.
Essa forma também é o que torna possível operar com mais alavancagem com segurança - não porque uma única operação se torna mais segura, mas porque o conjunto de operações se comporta de maneira diferente do que uma única aposta grande baseada apenas em preço jamais poderia.
Materiais de verificação
Simulação no Strategy Tester (vídeo): Assistir à simulação
White Paper completo (PDF): Ler o white paper
Todos os números mencionados nos materiais acima são resultado de simulação histórica e não são resultados de trading ao vivo.
Qualidade acima de quantidade: "Este EA utiliza filtragem rigorosa e fica ativo no mercado apenas 15% do tempo para evitar configurações ruins. Não espere 10 operações por dia. Espere configurações altamente seletivas e de alta probabilidade."
GER40 Regime-Adaptive EA
Validação de nível institucional para trading sistemático de índices
Vagas de licença limitadas. O preço aumenta conforme as vagas se esgotam.
Este não é vendido como um produto de varejo com cópias ilimitadas. O número total de cópias ativas é limitado, e o preço sobe em níveis à medida que as vagas são reservadas. Voltado para traders que operam entre $50.000 e $100.000+ de capital e que desejam decisões de tamanho de posição e risco baseadas em dados verificáveis.
Preços e níveis de licença
O preço sobe em degraus fixos à medida que as cópias da licença são reservadas. Uma vez esgotado um nível, ele não reabre.
| Vaga de licença | Preço (USD) | Objetivo / Estratégia |
|---|---|---|
| Cópias 1 a 3 | US$ 1.300 | O lançamento piloto: Preço base mínimo. Um forte incentivo para os três primeiros usuários early adopters de elite. |
| Cópias 4 a 6 | US$ 1.600 | O passo de confirmação: Um aumento pequeno e gradual assim que os três primeiros usuários confirmam uma implementação bem-sucedida. |
| Cópias 7 a 9 | US$ 1.900 | O nível de momentum: Aumento gradual contínuo à medida que a adoção cresce e os resultados se acumulam. |
| Cópias 10 a 12 | US$ 2.200 | O alvo premium: O preço de varejo base estabelecido antes do encerramento da fase de mercado público. |
| Cópias 13 a 15 | US$ 4.400 | A duplicação institucional: O preço dobra imediatamente assim que a cópia 12 é vendida. |
Todos os preços são referentes a licenças anuais. Não são oferecidas opções mensais ou de prazo parcial. Valores em outras moedas são aproximados; o preço em USD é o vinculante no momento da compra.
O que você está comprando
Um Expert Advisor totalmente automatizado, apenas comprado (long-only), para o GER40 (DAX40), no timeframe H1, construído sobre um modelo de alternância entre dois regimes de mercado. Cada afirmação abaixo é respaldada por uma execução verificada de 6 meses no Strategy Tester da MetaTrader e por um white paper de validação técnica independente de 18 páginas, cobrindo 2,5 anos de dados, testes de estresse Monte Carlo com 10.000 simulações e uma simulação completa de risco em conta fondeada. Ambos os documentos-fonte estão disponíveis para consulta.
Desempenho verificado no Strategy Tester
Importante: Os resultados abaixo foram gerados usando o Strategy Tester da MetaTrader sobre dados históricos de preço (janeiro - julho de 2026, GER40 H1, dados da FOREX.com, 100% de qualidade de histórico). São resultados de backtest, não resultados de trading em tempo real em conta real ou demo.
| Métrica | Resultado |
|---|---|
| Lucro líquido | US$ 19.217 em uma conta de US$ 50.000 |
| Profit Factor | 1,48 |
| Índice de Sharpe | 3,95 |
| Recovery Factor | 1,90 |
| Drawdown máximo de equity | 14,05% |
| Total de operações | 121 |
| Qualidade do histórico | 100% |
Abordando diretamente a taxa de acerto
A taxa de acerto é de aproximadamente 31 a 35 por cento. Isso é intencional, não uma fraqueza - este é um motor de captura de rompimentos/tendências, não um scalper. Ele absorve muitas perdas pequenas e controladas enquanto espera pelos ganhos expressivos que sustentam a estratégia.
| Métrica | Strategy Tester (6 meses) | Estudo independente (2,5 anos) |
|---|---|---|
| Taxa de acerto | 30,6% | 35,5% |
| Operação vencedora média | US$ 1.601 | 121,8 pts |
| Operação perdedora média | -US$ 476 | -40,9 pts |
| Relação retorno/risco | 3,4 para 1 | 2,98 para 1 |
| Profit Factor | 1,48 | 1,65 |
O estudo independente testou especificamente a adição de stop losses fixos para corrigir a baixa taxa de acerto. Resultado: todo nível de stop loss fixo testado destruiu a rentabilidade, porque as operações vencedoras ficam em média 84+ pontos no negativo antes de virar e avançar. O sistema precisa de espaço para funcionar - esse espaço é exatamente o que produz a estrutura de retorno próxima de 3 para 1. Isso está documentado no white paper, não é uma suposição.
Destaques da validação independente (2,5 anos, 15.174 barras)
- Verificação de parâmetros - A lógica de entrada principal foi reconstruída de forma independente a partir de dados brutos, com precisão de 1 parte em 100 milhões.
- Risco de ordem das operações via Monte Carlo (10.000 execuções) - As operações históricas foram reembaralhadas 10.000 vezes para isolar o fator sorte na sequência. O drawdown real do sistema filtrado por regime fica no lado favorável de sua própria distribuição.
- Monte Carlo prospectivo (10.000 anos simulados) - Probabilidade de 81 a 86 por cento de atingir uma meta de lucro de 10%, com apenas 2 a 5 por cento de probabilidade de romper os limites de drawdown.
- Teste de estresse de custos de transação - Com um custo de ida e volta severo de 3 pontos, o lucro líquido caiu apenas 17% (contra 57% na versão base sem filtro).
- Consistência por segmentos de tempo - Cada janela individual de 6 meses ao longo de 2,5 anos fechou com lucro líquido, sem períodos mortos.
- Simulação em conta fondeada - Contra uma conta de US$ 50 mil, limite de drawdown de US$ 5.000, limite de perda diária de US$ 2.500: taxa de aprovação de 86,5% com exposição de 2x, apenas 6,7% de taxa de violação.
Requisitos de infraestrutura
| Requisito | Especificação |
|---|---|
| Latência de execução | Deve rodar em uma VPS com latência inferior a 15ms em relação ao servidor de matching da sua corretora. |
| Capitalização mínima | Saldo mínimo recomendado de conta de US$ 5.000 (ou escala equivalente de desafio prop) para cobrir com folga o valor por tick do contrato intradiário. |
| Seleção de corretora | Use uma corretora que ofereça spreads de GER40 apertados e consistentes, com execução confiável. Uma corretora com spreads amplos ou erráticos vai corroer silenciosamente a vantagem de retorno/risco documentada acima. Confirme com sua corretora o spread e o slippage típicos do GER40 durante os horários em que pretende operar, antes de operar ao vivo. |
Dimensionamento de posição - Como alavancagem, tamanho de conta e drawdown se relacionam
Valor por ponto ($) = (Tamanho da conta × Multiplicador de exposição) ÷ Nível do índice GER40
Exemplo prático, GER40 em 25.700: conta de US$ 50.000 × exposição de 2,0x ÷ 25.700 = US$ 3,89 por ponto de índice
| Exposição | Drawdown máx. histórico | Pior drawdown em cenário de estresse | Perfil de risco |
|---|---|---|---|
| 1,0x | ~4,5% | ~10,1% | Conservador |
| 1,5x | ~6,8% | ~15,1% | Moderado |
| 2,0x | ~9,1% | ~20,2% | Padrão (corresponde ao teste de conta fondeada) |
| 2,2x | ~10,0% | ~22,2% | Agressivo (teto testado) |
O que isso significa em dólares
| Tamanho da conta | Exposição | Valor/ponto | Drawdown histórico ($) | Drawdown em cenário de estresse ($) |
|---|---|---|---|---|
| US$ 50.000 | 1,5x | US$ 2,92/pt | ~US$ 3.400 | ~US$ 7.570 |
| US$ 50.000 | 2,0x | US$ 3,89/pt | ~US$ 4.540 | ~US$ 10.090 |
| US$ 75.000 | 1,5x | US$ 4,38/pt | ~US$ 5.100 | ~US$ 11.350 |
| US$ 100.000 | 1,5x | US$ 5,84/pt | ~US$ 6.810 | ~US$ 15.140 |
| US$ 100.000 | 2,0x | US$ 7,78/pt | ~US$ 9.080 | ~US$ 20.180 |
Os valores usam GER40 ≈ 25.700 como ilustração. Recalcule a fórmula acima usando o nível atual do índice e o tamanho real da sua conta antes de alocar capital.
Dimensionamento recomendado por apetite de risco
- Conservador (prioridade na preservação de capital): exposição de 1,0x a 1,25x. O drawdown histórico fica abaixo de ~5,5% da conta.
- Moderado (crescimento equilibrado): exposição de 1,5x a 1,75x. Drawdown histórico na faixa de 6,5% a 8,5%.
- Padrão - conforme testado de forma independente: exposição de ~2,0x. Corresponde à simulação de conta fondeada do estudo, mostrando uma taxa de aprovação de 86,5% contra um mandato real de US$ 5.000 de drawdown / US$ 2.500 de perda diária.
- Agressivo (máximo, não recomendado além deste ponto): exposição de 2,2x - o limite superior que o estudo independente encontrou que ainda se encaixava dentro de um mandato de drawdown total de 10%. Não testado e não recomendado além deste ponto.
Importante - Contas de prop firm e de avaliação
A maioria dos programas de avaliação de prop firms e contas fondeadas proíbe explicitamente o uso de Expert Advisors de terceiros ou comprados durante a fase de avaliação, e muitos também os proíbem nas fases fondeadas. Não execute este EA em uma conta de avaliação ou fondeada, a menos que você tenha confirmado pessoalmente com o regulamento dessa firma que EAs externos são permitidos. Executar um EA não permitido em uma conta de avaliação pode resultar em desqualificação, independentemente da rentabilidade. A simulação de conta fondeada no estudo de validação é um teste de estresse do mandato de risco, não uma alegação de compatibilidade com os termos de serviço de nenhuma prop firm específica.
Aviso legal
Operar CFDs e produtos de índices alavancados envolve um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Todos os números de desempenho apresentados foram gerados usando o Strategy Tester da MetaTrader sobre dados históricos e não são resultados de trading em conta real ou demo, exceto quando um cenário de custo específico é explicitamente indicado. O desempenho passado, seja de backtest ou simulado, não é um indicador confiável de resultados futuros. As simulações Monte Carlo assumem que a distribuição futura de operações e lucros/prejuízos se assemelhará à histórica, o que não consegue captar uma mudança genuína nas condições de mercado. A alavancagem amplifica tanto os ganhos quanto as perdas; os números de drawdown acima são estimativas ilustrativas baseadas em dados históricos e podem ser superados no trading ao vivo. Este produto e sua documentação anexa têm finalidade exclusivamente informativa e educacional, e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de trading. Você é o único responsável pelo seu próprio gerenciamento de risco, dimensionamento de posição e cumprimento dos termos de serviço da sua corretora ou prop firm. Confirme o valor por ponto, a margem e as convenções de alavancagem com sua própria corretora antes de alocar capital.
O relatório completo de validação técnica independente de 18 páginas e o extrato do Strategy Tester estão disponíveis mediante solicitação.
