GER40 Regime Adaptive EA
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Purvang Gandhi
Purvang Gandhi(プルヴァング・ガンディー)| Ask Mr. GP 創設者
完全メカニカルトレーディングシステム。市場経験27年以上。
私はAsk Mr. GPの創設者です。Ask Mr. GPは3つの柱で構成される総合リサーチハウスです:Substackとメンバーシップを通じた外部向けマーケットリサーチ、市場仲介業者向けの教育とコーチング、そして市場の内部構造に対応するMQL製品とコースです。すべてがひとつ屋根の下、ひとつの規律に貫かれています:完全にメカニカルでルールベースのトレーディングです。 - バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
このシステムが実際に市場をどう捉えているか
価格だけに頼らずに構築された平均回帰システム
システムが実際に注視しているもの
価格を単独で追うのではなく、システムはモメンタム、トレンド、市場サイクル上の位置、ボラティリティという4つの要素を組み合わせた単一の指標を監視します。この組み合わせ指標こそが - 価格チャート単体ではなく - システムに「行動に値する極端な状態に達した」ことを知らせるものです。
これが重要な理由は、価格とこの指標が常に連動して動くわけではないためです。価格自体はそれほど大きく動いていないのに、根底にある指標はすでに極端な水準に達している局面があります。価格のみに基づくシステムであれば、まだ待機し続けているところですが、私たちのシステムはすでに動き始めています。
極端ゾーン内での動き
これらの極端ゾーンのひとつに入ると、システムは1回の取引だけを行ってじっとしているわけではありません。そのゾーン内でのモメンタムの急上昇を監視し続けます。モメンタムが現れれば買いを入れます。モメンタムが弱まる、または進展しなければポジションを解消します。同じゾーン内で再びモメンタムが現れれば、再度買いを入れます。これは、市場が最終的に反対側まで完全に抜けるまで、何度も繰り返されることがあります。
勝率が低く見える理由
これらの個々の試みの大半は利益につながりません - モメンタムは本当に定着するよりも、揺れ動くことの方がはるかに多いためです。しかし、それが定着した場合、その値動きは本物である傾向があります。なぜなら、それはまさにこの指標が捉えるよう設計された値動きのタイプだからです。
これが、勝率が数字の上で低く見える正直な理由です。ゾーン内のほとんどのエントリーは小さな試し取引であり、本格的な勝負ではありません。そのうちのごく一部だけが実際の値動きを捉えます。これが、損失が概して小さく、1回ずつ独立して発生する一方で、実際に得られる利益は比較にならないほど大きくなる理由でもあります。
多くの小さな損失。一握りの大きな利益。
この形状こそが、ドローダウンを抑える要因です。
この形状こそが、より高いレバレッジを安全に運用することを可能にしています - それは個々の取引がより安全になるからではなく、この組み合わせ全体の振る舞いが、価格のみに基づく単一の大きな賭けとはまったく異なるものになるためです。
検証資料
ストラテジーテスターによるシミュレーション(動画):シミュレーションを見る
完全版ホワイトペーパー(PDF):ホワイトペーパーを読む
上記の資料に記載されているすべての数値は、過去データによるシミュレーション結果であり、ライブトレードの結果ではありません。
量より質:「本EAは厳格なフィルタリングを採用しており、不利なセットアップを避けるため、市場に対して稼働しているのは全体の15%の時間のみです。1日10回の取引を期待しないでください。厳選された、成功確率の高いセットアップのみを想定してください。」
GER40 Regime-Adaptive EA
システムトレードによる指数取引のための機関投資家レベルの検証
ライセンス枠は限定的です。枠が埋まるにつれて価格が上昇します。
本製品は無制限にコピーできる小売型商品としては販売されていません。稼働可能なコピー総数には上限が設けられており、枠が埋まるにつれて価格が段階的に上昇します。検証可能なデータに基づいてポジションサイズやリスクを判断したい、$50,000~$100,000以上の資金を運用するトレーダーを想定しています。
価格とライセンス階層
ライセンスのコピーが埋まるにつれて、価格は固定の段階で上昇します。ある階層が完売すると、再び開放されることはありません。
| ライセンス枠 | 価格(USD) | 目的 / 戦略 |
|---|---|---|
| 1~3本目 | $1,300 | パイロットローンチ: 最低基準価格。最初の3人の厳選されたアーリーアダプター向けの強力なインセンティブです。 |
| 4~6本目 | $1,600 | 実証ステップ: 最初の3人のユーザーが導入成功を確認した後の、小幅かつ段階的な価格上昇です。 |
| 7~9本目 | $1,900 | モメンタム階層: 導入が進み、実績が積み上がるにつれての継続的な段階的価格上昇です。 |
| 10~12本目 | $2,200 | プレミアムターゲット: 一般公開販売フェーズを終了する前に設定される基準小売価格です。 |
| 13~15本目 | $4,400 | 機関投資家向け倍増価格: 12本目が完売した時点で、価格は即座に倍になります。 |
すべての価格は年間ライセンス料金です。月額プランや期間限定プランの提供はありません。他通貨での表示額はあくまで目安であり、購入時点でのUSD価格が正式な金額となります。
ご購入いただくもの
GER40(DAX40)向けに構築された、H1(1時間足)で稼働する完全自動・買いのみのExpert Advisorです。2つの市場レジーム間を切り替えるモデルに基づいています。以下の各項目は、検証済みの6か月間のMetaTraderストラテジーテスター実行結果、および2.5年分のデータ、10,000回のモンテカルロ・ストレステスト、フル資金口座リスクシミュレーションをカバーする、独立作成の18ページに及ぶ技術検証ホワイトペーパーによって裏付けられています。両方の元資料ともご確認いただけます。
ストラテジーテスターによる検証済みパフォーマンス
重要: 以下の結果は、MetaTraderのストラテジーテスターを用いて過去の価格データ(2026年1月~7月、GER40 H1、FOREX.comのデータ、履歴品質100%)により生成されたものです。これらはバックテスト結果であり、リアルタイムでのリアル口座またはデモ口座でのトレード結果ではありません。
| 指標 | 結果 |
|---|---|
| 純利益 | $19,217($50,000口座にて) |
| プロフィットファクター | 1.48 |
| シャープレシオ | 3.95 |
| リカバリーファクター | 1.90 |
| 最大エクイティドローダウン | 14.05% |
| 総取引数 | 121 |
| 履歴品質 | 100% |
勝率について正面から説明します
勝率はおおよそ31~35%です。これは設計上の意図であり、弱点ではありません - 本システムはスキャルパーではなく、ブレイクアウト/トレンド捕捉型のエンジンです。戦略全体を支える大きな利益を待つ間、多くの小さく管理された損失を許容する設計になっています。
| 指標 | ストラテジーテスター(6か月) | 独立研究(2.5年) |
|---|---|---|
| 勝率 | 30.6% | 35.5% |
| 平均利益トレード | $1,601 | 121.8 pt |
| 平均損失トレード | -$476 | -40.9 pt |
| リワード・リスク比 | 3.4対1 | 2.98対1 |
| プロフィットファクター | 1.48 | 1.65 |
独立研究では、低い勝率を改善するためにハードストップロスを追加するテストが特に行われました。結果:テストされたすべてのハードストップロス水準は収益性を破壊しました。なぜなら、利益トレードは反転して伸び始める前に平均で84ポイント以上のマイナスを経験するためです。このシステムには機能するための「余白」が必要であり、まさにその余白こそが、ほぼ3対1に近いペイオフ構造を生み出しています。これは推測ではなく、ホワイトペーパーに記載されている事実です。
独立検証のハイライト(2.5年、15,174本)
- パラメータ検証 - コアとなるエントリーロジックは、生データから独立して逆算検証され、1億分の1の精度で一致しています。
- モンテカルロによる取引順序リスク検証(10,000回実行) - 過去の取引を10,000回ランダムに並べ替え、順序による偶然性の影響を切り分けました。レジームでフィルタリングされたシステムの実際のドローダウンは、その分布の中で有利な側に位置しています。
- 先読み型モンテカルロ検証(10,000シミュレーション年) - 10%の利益目標を達成する確率は81~86%、ドローダウン制限を超える確率はわずか2~5%です。
- 取引コストストレステスト - 往復3ポイントという厳しい取引コストのもとでも、純利益の減少はわずか17%にとどまりました(フィルタリングなしの基本バージョンでは57%減)。
- 期間別の一貫性 - 2.5年間にわたるすべての6か月単位のウィンドウが純利益で終了しており、不調な期間はありませんでした。
- 資金口座シミュレーション - $50,000口座、ドローダウン上限$5,000、1日あたりの損失上限$2,500という条件下で、2倍のエクスポージャーでの合格率は86.5%、違反率はわずか6.7%でした。
インフラ要件
| 要件 | 仕様 |
|---|---|
| 実行レイテンシ | ブローカーのマッチングサーバーとの遅延が15ミリ秒未満のVPS上で稼働させる必要があります。 |
| 最低必要資金 | デイトレードにおける契約1ティックあたりの価値を余裕を持ってカバーするため、口座残高は最低$5,000(またはプロップチャレンジの同等規模)を推奨します。 |
| ブローカー選定 | GER40のスプレッドがタイトかつ安定しており、約定品質の信頼できるブローカーをご利用ください。スプレッドが広い、または不安定なブローカーは、上記で示したリワード・リスク比の優位性を気づかぬうちに損ないます。実運用を開始する前に、想定する取引時間帯におけるGER40の典型的なスプレッドとスリッページをブローカーに確認してください。 |
ポジションサイジング - レバレッジ、口座規模、ドローダウンの関係
1ポイントあたりの価値($) = (口座規模 × エクスポージャー倍率) ÷ GER40指数水準
計算例、GER40が25,700の場合: $50,000口座 × 2.0倍のエクスポージャー ÷ 25,700 = 1指数ポイントあたり$3.89
| エクスポージャー | 過去の最大ドローダウン | ストレスケースでの最悪ドローダウン | リスクプロファイル |
|---|---|---|---|
| 1.0倍 | 約4.5% | 約10.1% | 保守的 |
| 1.5倍 | 約6.8% | 約15.1% | 中程度 |
| 2.0倍 | 約9.1% | 約20.2% | 標準(資金口座テストに一致) |
| 2.2倍 | 約10.0% | 約22.2% | 積極的(テスト済み上限) |
ドル換算での意味
| 口座規模 | エクスポージャー | 1ポイントあたりの価値 | 過去のドローダウン($) | ストレスケースのドローダウン($) |
|---|---|---|---|---|
| $50,000 | 1.5倍 | $2.92/pt | 約$3,400 | 約$7,570 |
| $50,000 | 2.0倍 | $3.89/pt | 約$4,540 | 約$10,090 |
| $75,000 | 1.5倍 | $4.38/pt | 約$5,100 | 約$11,350 |
| $100,000 | 1.5倍 | $5.84/pt | 約$6,810 | 約$15,140 |
| $100,000 | 2.0倍 | $7.78/pt | 約$9,080 | 約$20,180 |
上記の数値は、説明のためGER40 ≈ 25,700として計算されています。資金を投入する前に、現在の指数水準とご自身の実際の口座規模を用いて、上記の計算式を再計算してください。
リスク許容度別の推奨ポジションサイズ
- 保守的(資本保全を優先):エクスポージャー1.0倍~1.25倍。過去のドローダウンは口座の約5.5%未満に収まります。
- 中程度(バランスの取れた成長):エクスポージャー1.5倍~1.75倍。過去のドローダウンは6.5%~8.5%の範囲です。
- 標準 - 独立検証されたとおり:エクスポージャー約2.0倍。研究における資金口座シミュレーションと一致しており、実際の$5,000ドローダウン/$2,500日次損失という条件下で86.5%の合格率を示しています。
- 積極的(最大値、これ以上は推奨されません):エクスポージャー2.2倍 - 独立研究において、総ドローダウン10%という条件内にまだ収まっていた上限値です。これを超える水準は未検証であり、推奨されません。
重要 - プロップファームおよび評価口座について
ほとんどのプロップファームおよび資金口座の評価プログラムは、評価フェーズ中にサードパーティ製または購入したExpert Advisorの使用を明確に禁止しており、多くは資金提供後のフェーズでも禁止しています。そのファームの規則を個別に確認し、外部のEAが許可されていることを確認しない限り、評価口座または資金口座でこのEAを稼働させないでください。評価口座で許可されていないEAを稼働させた場合、収益性にかかわらず失格となる可能性があります。検証研究における資金口座シミュレーションは、リスク基準に対するストレステストであり、特定のプロップファームの利用規約との互換性を主張するものではありません。
免責事項
CFDおよびレバレッジ型指数商品の取引には高いリスクが伴い、すべての投資家に適しているとは限りません。ここに示されているすべてのパフォーマンス数値は、MetaTraderのストラテジーテスターを用いて過去データにより生成されたものであり、特定のコストシナリオが明示的に述べられている場合を除き、リアル口座やデモ口座でのライブトレード結果ではありません。バックテストであれシミュレーションであれ、過去の実績は将来の結果を示す信頼できる指標ではありません。モンテカルロシミュレーションは、将来の取引および損益の分布が過去のものと似ていると仮定していますが、市場環境の本質的な変化を捉えることはできません。レバレッジは利益と損失の両方を拡大させます。上記のドローダウン数値は過去データに基づく例示的な推定値であり、実際のライブトレードではこれを上回る可能性があります。本製品およびその付属資料は、情報提供および教育のみを目的としており、財務、投資、または取引に関する助言を構成するものではありません。ご自身のリスク管理、ポジションサイズの設定、およびブローカーまたはプロップファームの利用規約の遵守については、お客様ご自身の責任となります。資金を投入する前に、1ポイントあたりの価値、証拠金、レバレッジに関する規定について、ご自身のブローカーにご確認ください。
完全版の独立技術検証レポート(18ページ)およびストラテジーテスターの明細書は、ご依頼いただければご提供いたします。
