GER40 Regime Adaptive EA
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Purvang Gandhi
Purvang Gandhi | Fondateur, Ask Mr. GP
Systèmes de Trading Entièrement Mécaniques. Plus de 27 ans sur les marchés. - Version: 1.0
- Activations: 5
Comment ce système envisage réellement le marché
Un système de retour à la moyenne construit sur bien plus que le seul prix
Ce que le système observe réellement
Plutôt que de suivre le prix seul, le système observe un indicateur combiné construit à partir de quatre éléments réunis : le momentum, la tendance, la position dans le cycle du marché et la volatilité. C'est cet indicateur combiné - et non le graphique de prix à lui seul - qui indique au système qu'un extrême digne d'action a été atteint.
Cela compte car le prix et cet indicateur ne bougent pas toujours ensemble. Il existe des phases où le prix n'a en réalité pas parcouru une grande distance, mais où l'indicateur sous-jacent a déjà atteint son extrême. Un système fondé uniquement sur le prix attendrait encore. Le nôtre a déjà commencé à réagir.
À l'intérieur d'une zone extrême
Une fois à l'intérieur de l'une de ces zones extrêmes, le système ne se contente pas d'une seule opération avant de rester inactif. Il surveille l'apparition d'une poussée de momentum au sein de cette zone. Lorsque le momentum apparaît, il achète. Si le momentum s'estompe ou stagne, il sort de la position. Si le momentum réapparaît dans la même zone, il achète à nouveau. Cela peut se répéter plusieurs fois avant que le marché ne parvienne finalement de l'autre côté.
Pourquoi le taux de réussite semble faible
La plupart de ces tentatives individuelles ne sont pas rentables - le momentum vacille plus souvent qu'il ne s'installe véritablement. Mais lorsqu'il s'installe, le mouvement a tendance à être réel, précisément parce que c'est exactement le type de mouvement que cet indicateur a été conçu pour capter.
C'est la véritable raison pour laquelle le taux de réussite paraît faible sur le papier : la plupart des entrées dans une zone sont de petits tests, et non des mises pleines et entières, et seules quelques-unes d'entre elles captent le mouvement réel. C'est aussi pourquoi les pertes ont tendance à rester petites et isolées, une à la fois, tandis que les gains qui se concrétisent sont, en comparaison, nettement plus importants.
De nombreuses petites pertes. Une poignée de gains importants.
C'est cette forme de distribution qui fait baisser le drawdown.
C'est également cette forme de distribution qui permet d'utiliser un levier plus élevé en toute sécurité - non pas parce qu'une opération isolée devient plus sûre, mais parce que l'ensemble des opérations se comporte différemment d'un pari unique, important, basé uniquement sur le prix.
Documents de vérification
Simulation dans le Strategy Tester (vidéo) : Voir la simulation
Livre blanc complet (PDF) : Lire le livre blanc
Tous les chiffres mentionnés dans les documents ci-dessus résultent de simulations historiques et ne constituent pas des résultats de trading en direct.
La qualité plutôt que la quantité : « Cet EA applique un filtrage strict et n'est actif sur le marché que 15 % du temps afin d'éviter les configurations défavorables. Ne vous attendez pas à 10 opérations par jour. Attendez-vous à des configurations hautement sélectives et à forte probabilité. »
GER40 Regime-Adaptive EA
Validation de niveau institutionnel pour le trading systématique d'indices
Places de licence limitées. Le prix augmente à mesure que les places se remplissent.
Ce produit n'est pas vendu comme un produit grand public à copies illimitées. Le nombre total de copies actives est plafonné, et le prix augmente par paliers à mesure que les places sont réservées. Destiné aux traders opérant avec un capital de 50 000 $ à 100 000 $ ou plus, souhaitant fonder leurs décisions de taille de position et de risque sur des données vérifiables.
Tarifs et paliers de licence
Le prix augmente par paliers fixes à mesure que les copies de licence sont réservées. Une fois un palier épuisé, il ne rouvre pas.
| Place de licence | Prix (USD) | Objectif / Stratégie |
|---|---|---|
| Copies 1 à 3 | 1 300 $ | Le lancement pilote : Prix de base minimal. Une forte incitation pour les trois premiers adoptants d'élite. |
| Copies 4 à 6 | 1 600 $ | L'étape de confirmation : Une augmentation modeste et progressive une fois que les trois premiers utilisateurs confirment un déploiement réussi. |
| Copies 7 à 9 | 1 900 $ | Le palier de momentum : Augmentation progressive continue à mesure que l'adoption s'étend et que les résultats s'accumulent. |
| Copies 10 à 12 | 2 200 $ | L'objectif premium : Le prix de détail de base établi avant la clôture de la phase de marché public. |
| Copies 13 à 15 | 4 400 $ | Le doublement institutionnel : Le prix double immédiatement dès que la copie 12 est vendue. |
Tous les prix correspondent à des licences annuelles. Aucune option mensuelle ou de durée partielle n'est proposée. Les montants dans d'autres devises sont approximatifs ; le prix en USD fait foi au moment de l'achat.
Ce que vous achetez
Un Expert Advisor entièrement automatisé, exclusivement acheteur, pour le GER40 (DAX40), sur l'unité de temps H1, construit sur un modèle de changement de régime à deux états. Chaque affirmation ci-dessous est étayée par une exécution vérifiée de 6 mois dans le Strategy Tester de MetaTrader et par un livre blanc de validation technique indépendant de 18 pages, couvrant 2,5 ans de données, des tests de résistance Monte-Carlo à 10 000 simulations, ainsi qu'une simulation complète du risque sur un compte financé. Les deux documents sources sont disponibles pour consultation.
Performance vérifiée dans le Strategy Tester
Important : Les résultats ci-dessous ont été générés à l'aide du Strategy Tester de MetaTrader sur des données de prix historiques (janvier - juillet 2026, GER40 H1, données FOREX.com, qualité de l'historique 100 %). Ce sont des résultats de backtest, et non des résultats de trading en temps réel sur compte réel ou démo.
| Indicateur | Résultat |
|---|---|
| Bénéfice net | 19 217 $ sur un compte de 50 000 $ |
| Profit Factor | 1,48 |
| Ratio de Sharpe | 3,95 |
| Recovery Factor | 1,90 |
| Drawdown maximal sur l'équité | 14,05 % |
| Total des opérations | 121 |
| Qualité de l'historique | 100 % |
À propos du taux de réussite, sans détour
Le taux de réussite est d'environ 31 à 35 pour cent. Il s'agit d'un choix de conception, pas d'une faiblesse - il s'agit d'un moteur de capture de cassures/tendances, et non d'un système de scalping. Il absorbe de nombreuses petites pertes maîtrisées en attendant les gains disproportionnés qui portent la stratégie.
| Indicateur | Strategy Tester (6 mois) | Étude indépendante (2,5 ans) |
|---|---|---|
| Taux de réussite | 30,6 % | 35,5 % |
| Opération gagnante moyenne | 1 601 $ | 121,8 pts |
| Opération perdante moyenne | -476 $ | -40,9 pts |
| Ratio gain/risque | 3,4 pour 1 | 2,98 pour 1 |
| Profit Factor | 1,48 | 1,65 |
L'étude indépendante a spécifiquement testé l'ajout de stop loss fixes pour corriger le faible taux de réussite. Résultat : chaque niveau de stop loss fixe testé a détruit la rentabilité, car les opérations gagnantes affichent en moyenne plus de 84 points de perte latente avant de se retourner et de progresser. Le système a besoin de marge pour fonctionner - c'est précisément cette marge qui produit la structure de gain proche de 3 pour 1. Ce constat est documenté dans le livre blanc, et non une simple hypothèse.
Points forts de la validation indépendante (2,5 ans, 15 174 bougies)
- Vérification des paramètres - La logique d'entrée principale a été reconstituée de manière indépendante à partir de données brutes, avec une précision d'une partie sur 100 millions.
- Risque lié à l'ordre des opérations par méthode Monte-Carlo (10 000 exécutions) - Les opérations historiques ont été réorganisées aléatoirement 10 000 fois afin d'isoler le facteur chance lié à leur séquence. Le drawdown réel du système filtré par régime se situe du côté favorable de sa propre distribution.
- Simulation Monte-Carlo prospective (10 000 années simulées) - Probabilité de 81 à 86 pour cent d'atteindre un objectif de gain de 10 %, et seulement 2 à 5 pour cent de probabilité de dépasser les limites de drawdown.
- Test de résistance aux coûts de transaction - Avec un coût aller-retour sévère de 3 points, le bénéfice net n'a chuté que de 17 % (contre 57 % pour la version de base non filtrée).
- Cohérence par segments temporels - Chaque fenêtre individuelle de 6 mois sur 2,5 ans s'est clôturée en bénéfice net, sans période creuse.
- Simulation sur compte financé - Sur un compte de 50 000 $, avec une limite de drawdown de 5 000 $ et une limite de perte journalière de 2 500 $ : taux de réussite de 86,5 % avec une exposition de 2x, et seulement 6,7 % de taux d'infraction.
Exigences d'infrastructure
| Exigence | Spécification |
|---|---|
| Latence d'exécution | Doit fonctionner sur un VPS avec une latence inférieure à 15 ms par rapport au serveur d'appariement de votre courtier. |
| Capitalisation minimale | Solde de compte minimal recommandé de 5 000 $ (ou échelle équivalente d'un challenge prop) afin de couvrir confortablement la valeur du tick du contrat en intraday. |
| Choix du courtier | Utilisez un courtier offrant des spreads GER40 serrés et constants, avec une qualité d'exécution fiable. Un courtier avec des spreads larges ou erratiques érodera silencieusement l'avantage gain/risque documenté ci-dessus. Confirmez auprès de votre courtier le spread et le slippage habituels sur le GER40 durant vos horaires de trading prévus avant de passer en compte réel. |
Dimensionnement des positions - Comment levier, taille de compte et drawdown sont liés
Valeur par point ($) = (Taille du compte × Multiplicateur d'exposition) ÷ Niveau de l'indice GER40
Exemple concret, GER40 à 25 700 : compte de 50 000 $ × exposition 2,0x ÷ 25 700 = 3,89 $ par point d'indice
| Exposition | Drawdown max. historique | Pire drawdown en scénario de stress | Profil de risque |
|---|---|---|---|
| 1,0x | ~4,5 % | ~10,1 % | Conservateur |
| 1,5x | ~6,8 % | ~15,1 % | Modéré |
| 2,0x | ~9,1 % | ~20,2 % | Standard (correspond au test sur compte financé) |
| 2,2x | ~10,0 % | ~22,2 % | Agressif (plafond testé) |
Ce que cela représente en dollars
| Taille du compte | Exposition | Valeur/point | Drawdown historique ($) | Drawdown en scénario de stress ($) |
|---|---|---|---|---|
| 50 000 $ | 1,5x | 2,92 $/pt | ~3 400 $ | ~7 570 $ |
| 50 000 $ | 2,0x | 3,89 $/pt | ~4 540 $ | ~10 090 $ |
| 75 000 $ | 1,5x | 4,38 $/pt | ~5 100 $ | ~11 350 $ |
| 100 000 $ | 1,5x | 5,84 $/pt | ~6 810 $ | ~15 140 $ |
| 100 000 $ | 2,0x | 7,78 $/pt | ~9 080 $ | ~20 180 $ |
Les chiffres utilisent GER40 ≈ 25 700 à titre d'illustration. Recalculez la formule ci-dessus avec le niveau actuel de l'indice et la taille réelle de votre compte avant d'engager du capital.
Dimensionnement recommandé selon l'appétit pour le risque
- Conservateur (priorité à la préservation du capital) : exposition de 1,0x à 1,25x. Le drawdown historique reste sous ~5,5 % du compte.
- Modéré (croissance équilibrée) : exposition de 1,5x à 1,75x. Drawdown historique dans une fourchette de 6,5 à 8,5 %.
- Standard - tel que testé de manière indépendante : exposition d'environ 2,0x. Correspond à la simulation sur compte financé de l'étude, affichant un taux de réussite de 86,5 % face à un mandat réel de 5 000 $ de drawdown / 2 500 $ de perte journalière.
- Agressif (maximum, non recommandé au-delà) : exposition de 2,2x - la limite supérieure que l'étude indépendante a trouvée encore compatible avec un mandat de drawdown total de 10 %. Non testé et non recommandé au-delà de ce niveau.
Important - Comptes de prop firms et comptes d'évaluation
La plupart des programmes d'évaluation des prop firms et des comptes financés interdisent explicitement l'utilisation d'Expert Advisors tiers ou achetés pendant la phase d'évaluation, et beaucoup les interdisent également lors des phases financées. N'utilisez pas cet EA sur un compte d'évaluation ou financé sans avoir personnellement confirmé auprès du règlement de cette société que les EA externes sont autorisés. Utiliser un EA non autorisé sur un compte d'évaluation peut entraîner une disqualification, indépendamment de la rentabilité. La simulation sur compte financé de l'étude de validation constitue un test de résistance du mandat de risque, et non une affirmation de compatibilité avec les conditions d'utilisation d'une prop firm en particulier.
Avertissement
Le trading de CFD et de produits indiciels à effet de levier comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Tous les chiffres de performance présentés ont été générés à l'aide du Strategy Tester de MetaTrader sur des données historiques et ne constituent pas des résultats de trading sur compte réel ou démo, sauf lorsqu'un scénario de coût spécifique est explicitement indiqué. Les performances passées, qu'elles soient issues d'un backtest ou d'une simulation, ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les simulations Monte-Carlo supposent que la distribution future des opérations et des profits/pertes ressemblera à la distribution historique, ce qui ne peut pas refléter un véritable changement des conditions de marché. L'effet de levier amplifie à la fois les gains et les pertes ; les chiffres de drawdown ci-dessus sont des estimations illustratives fondées sur des données historiques et peuvent être dépassés en trading réel. Ce produit et sa documentation associée sont fournis à des fins purement informatives et éducatives, et ne constituent pas un conseil financier, en investissement ou en trading. Vous êtes seul responsable de votre propre gestion du risque, du dimensionnement de vos positions, et du respect des conditions d'utilisation de votre courtier ou de votre prop firm. Vérifiez la valeur du point, la marge et les conventions de levier auprès de votre propre courtier avant d'engager du capital.
Le rapport complet de validation technique indépendant de 18 pages ainsi que le relevé du Strategy Tester sont disponibles sur demande.
