GER40 Regime Adaptive EA
- Experten
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Purvang Gandhi
Purvang Gandhi | Gründer, Ask Mr. GP
Vollständig mechanische Handelssysteme. Über 27 Jahre Markterfahrung. - Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Wie dieses System den Markt tatsächlich betrachtet
Ein Mean-Reversion-System, das auf mehr als nur dem Preis aufbaut
Worauf das System tatsächlich achtet
Statt den Preis isoliert zu verfolgen, beobachtet das System einen kombinierten Messwert, der sich aus vier Faktoren zusammensetzt: Momentum, Trend, Position im Marktzyklus und Volatilität. Genau dieser kombinierte Messwert - nicht der Preischart allein - signalisiert dem System, dass ein handlungswürdiges Extrem erreicht wurde.
Das ist wichtig, weil sich Preis und dieser Messwert nicht immer gemeinsam bewegen. Es gibt Phasen, in denen der Preis sich eigentlich kaum bewegt hat, der zugrunde liegende Messwert aber bereits sein Extrem erreicht hat. Ein rein preisbasiertes System würde noch warten. Unseres hat bereits begonnen, aufmerksam zu werden.
Innerhalb einer Extremzone
Sobald sich das System in einer dieser Extremzonen befindet, führt es nicht nur einen Trade aus und verharrt dann untätig. Es beobachtet innerhalb dieser Zone gezielt nach einem Momentum-Schub. Taucht Momentum auf, kauft es. Lässt das Momentum nach oder passiert nichts, wird die Position geschlossen. Taucht innerhalb derselben Zone erneut Momentum auf, wird erneut gekauft. Das kann sich mehrfach wiederholen, bis der Markt sich schließlich vollständig auf die andere Seite bewegt hat.
Warum die Trefferquote niedrig erscheint
Die meisten dieser einzelnen Versuche zahlen sich nicht aus - Momentum flackert häufiger auf, als dass es sich wirklich durchsetzt. Aber wenn es sich durchsetzt, ist die Bewegung tendenziell echt, denn genau diese Art von Bewegung soll dieser Messwert erfassen.
Das ist der ehrliche Grund, warum die Trefferquote auf dem Papier niedrig aussieht: Die meisten Einstiege innerhalb einer Zone sind kleine Testversuche, keine vollen Positionierungen, und nur wenige davon erfassen die tatsächliche Bewegung. Das ist auch der Grund, warum Verluste tendenziell klein und einzeln bleiben, während die Gewinne, die tatsächlich eintreten, im Vergleich überproportional groß ausfallen.
Viele kleine Verluste. Eine Handvoll großer Gewinne.
Genau diese Verteilung senkt den Drawdown.
Genau diese Verteilung macht es außerdem möglich, sicher mit mehr Hebelwirkung zu arbeiten - nicht weil ein einzelner Trade sicherer wird, sondern weil sich die Mischung insgesamt anders verhält, als es eine einzelne große, rein preisbasierte Wette je könnte.
Verifizierungsmaterialien
Strategy-Tester-Simulation (Video): Simulation ansehen
Vollständiges White Paper (PDF): White Paper lesen
Alle in den obigen Materialien genannten Zahlen sind das Ergebnis historischer Simulationen und keine Live-Handelsergebnisse.
Qualität vor Quantität: "Dieser EA arbeitet mit strenger Filterung und ist nur 15 % der Zeit am Markt aktiv, um schlechte Setups zu vermeiden. Erwarte nicht 10 Trades pro Tag. Erwarte hochselektive Setups mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit."
GER40 Regime-Adaptive EA
Validierung auf institutionellem Niveau für systematischen Indexhandel
Begrenzte Lizenzplätze. Der Preis steigt, je mehr Plätze belegt sind.
Dies wird nicht als Retail-Produkt mit unbegrenzter Kopienzahl verkauft. Die Gesamtzahl aktiver Kopien ist begrenzt, und der Preis steigt in Stufen, während Plätze beansprucht werden. Ausgerichtet auf Trader, die mit $50.000-$100.000+ Kapital arbeiten und Positionsgrößen- sowie Risikoentscheidungen auf Basis verifizierbarer Daten treffen möchten.
Preise & Lizenzstufen
Der Preis steigt in festen Schritten, je mehr Lizenzkopien beansprucht werden. Sobald eine Stufe ausverkauft ist, öffnet sie sich nicht erneut.
| Lizenzplatz | Preis (USD) | Ziel / Strategie |
|---|---|---|
| Kopien 1 bis 3 | $1.300 | Der Pilotstart: Mindest-Einstiegspreis. Ein starker Anreiz für die ersten drei ausgewählten Early Adopter. |
| Kopien 4 bis 6 | $1.600 | Der Bestätigungsschritt: Ein kleiner, schrittweiser Preisanstieg, sobald die ersten drei Nutzer eine erfolgreiche Implementierung bestätigt haben. |
| Kopien 7 bis 9 | $1.900 | Die Momentum-Stufe: Fortlaufender, schrittweiser Preisanstieg, während die Nutzerzahl wächst und sich Ergebnisse ansammeln. |
| Kopien 10 bis 12 | $2.200 | Das Premium-Ziel: Der etablierte Basis-Retailpreis vor dem Abschluss der öffentlichen Marktphase. |
| Kopien 13 bis 15 | $4.400 | Die institutionelle Verdopplung: Der Preis verdoppelt sich unmittelbar, sobald Kopie 12 verkauft ist. |
Alle Preise gelten für Jahreslizenzen. Es werden keine monatlichen oder anteiligen Laufzeitoptionen angeboten. Beträge in anderen Währungen sind Näherungswerte; verbindlich ist der USD-Preis zum Zeitpunkt des Kaufs.
Was du kaufst
Einen vollautomatischen, ausschließlich long ausgerichteten Expert Advisor für GER40 (DAX40), Zeitrahmen H1, basierend auf einem Zwei-Zustands-Regimewechsel-Modell. Jede Aussage unten wird durch einen verifizierten 6-monatigen MetaTrader-Strategy-Tester-Lauf sowie ein separates, unabhängiges 18-seitiges technisches Validierungs-White-Paper gestützt, das 2,5 Jahre Daten, Monte-Carlo-Stresstests mit 10.000 Simulationen sowie eine vollständige Risikosimulation für ein fondiertes Konto abdeckt. Beide Quelldokumente stehen zur Einsicht zur Verfügung.
Verifizierte Performance im Strategy Tester
Wichtig: Die folgenden Ergebnisse wurden mit dem MetaTrader-Strategy-Tester anhand historischer Kursdaten erzeugt (Januar - Juli 2026, GER40 H1, FOREX.com-Daten, 100 % Historienqualität). Es handelt sich um Backtest-Ergebnisse, nicht um Live- oder Demokonto-Handelsergebnisse in Echtzeit.
| Kennzahl | Ergebnis |
|---|---|
| Nettogewinn | $19.217 bei einem $50.000-Konto |
| Profit Factor | 1,48 |
| Sharpe Ratio | 3,95 |
| Recovery Factor | 1,90 |
| Maximaler Equity-Drawdown | 14,05 % |
| Trades gesamt | 121 |
| Historienqualität | 100 % |
Die Trefferquote direkt angesprochen
Die Trefferquote liegt bei etwa 31 bis 35 Prozent. Das ist Absicht, keine Schwäche - dies ist eine Engine zur Erfassung von Ausbrüchen/Trends, kein Scalper. Sie nimmt viele kleine, kontrollierte Verluste in Kauf, während sie auf die überdurchschnittlich großen Gewinne wartet, die die Strategie tragen.
| Kennzahl | Strategy Tester (6 Monate) | Unabhängige Studie (2,5 Jahre) |
|---|---|---|
| Trefferquote | 30,6 % | 35,5 % |
| Ø Gewinn-Trade | $1.601 | 121,8 Pkt |
| Ø Verlust-Trade | -$476 | -40,9 Pkt |
| Chance-Risiko-Verhältnis | 3,4 zu 1 | 2,98 zu 1 |
| Profit Factor | 1,48 | 1,65 |
Die unabhängige Studie hat gezielt getestet, ob feste Stop-Losses die niedrige Trefferquote verbessern. Ergebnis: Jede getestete feste Stop-Loss-Stufe hat die Profitabilität zerstört, da Gewinn-Trades im Schnitt 84+ Punkte im Minus liegen, bevor sie sich drehen und durchstarten. Das System braucht Spielraum, um zu funktionieren - genau dieser Spielraum erzeugt die Auszahlungsstruktur von nahezu 3 zu 1. Das ist im White Paper dokumentiert, nicht bloß angenommen.
Highlights der unabhängigen Validierung (2,5 Jahre, 15.174 Kerzen)
- Parameterverifikation - Die Kern-Einstiegslogik wurde unabhängig aus Rohdaten zurückgerechnet und mit einer Genauigkeit von 1 zu 100 Millionen abgeglichen.
- Monte-Carlo-Handelsreihenfolge-Risiko (10.000 Läufe) - Historische Trades wurden 10.000-mal neu gemischt, um den Zufallsfaktor der Reihenfolge zu isolieren. Der tatsächliche Drawdown des regimegefilterten Systems liegt auf der günstigen Seite seiner eigenen Verteilung.
- Vorwärtsgerichtete Monte-Carlo-Simulation (10.000 simulierte Jahre) - 81 bis 86 Prozent Wahrscheinlichkeit, ein Gewinnziel von 10 % zu erreichen, nur 2 bis 5 Prozent Wahrscheinlichkeit, Drawdown-Limits zu überschreiten.
- Transaktionskosten-Stresstest - Bei harten 3 Punkten Round-Trip-Kosten sank der Nettogewinn nur um 17 % (gegenüber 57 % bei der ungefilterten Basisversion).
- Konsistenz über Zeitsegmente - Jedes einzelne 6-Monats-Fenster über 2,5 Jahre schloss mit Nettogewinn ab, ohne tote Phasen.
- Simulation eines fondierten Kontos - Bei einem $50k-Konto, $5.000 Drawdown-Limit, $2.500 Tagesverlustlimit: 86,5 % Bestehensquote bei 2-facher Exposition, nur 6,7 % Verstoßquote.
Infrastrukturanforderungen
| Anforderung | Spezifikation |
|---|---|
| Ausführungslatenz | Muss auf einem VPS mit einer Latenz unter 15 ms zum Matching-Server deines Brokers laufen. |
| Mindestkapitalisierung | Empfohlener Mindestkontostand von $5.000 (oder entsprechende Prop-Challenge-Größenordnung), um den Tick-Wert des Kontrakts im Intraday-Handel bequem abzudecken. |
| Brokerauswahl | Nutze einen Broker mit engen, konsistenten GER40-Spreads und verlässlicher Ausführungsqualität. Ein Broker mit weiten oder unregelmäßigen Spreads untergräbt unbemerkt den oben dokumentierten Chance-Risiko-Vorteil. Bestätige den typischen GER40-Spread und Slippage deines Brokers für deine geplanten Handelszeiten, bevor du live gehst. |
Positionsgrößenbestimmung - Wie Hebel, Kontogröße und Drawdown zusammenhängen
Wert pro Punkt ($) = (Kontogröße × Expositionsmultiplikator) ÷ GER40-Indexstand
Rechenbeispiel, GER40 bei 25.700: $50.000-Konto × 2,0-fache Exposition ÷ 25.700 = $3,89 pro Indexpunkt
| Exposition | Historischer Max. Drawdown | Worst-Case-Drawdown (Stress) | Risikoprofil |
|---|---|---|---|
| 1,0x | ~4,5 % | ~10,1 % | Konservativ |
| 1,5x | ~6,8 % | ~15,1 % | Moderat |
| 2,0x | ~9,1 % | ~20,2 % | Standard (entspricht dem Test für fondierte Konten) |
| 2,2x | ~10,0 % | ~22,2 % | Aggressiv (getestete Obergrenze) |
Was das in Dollar bedeutet
| Kontogröße | Exposition | Wert/Punkt | Historischer Drawdown ($) | Drawdown im Stressfall ($) |
|---|---|---|---|---|
| $50.000 | 1,5x | $2,92/Pkt | ~$3.400 | ~$7.570 |
| $50.000 | 2,0x | $3,89/Pkt | ~$4.540 | ~$10.090 |
| $75.000 | 1,5x | $4,38/Pkt | ~$5.100 | ~$11.350 |
| $100.000 | 1,5x | $5,84/Pkt | ~$6.810 | ~$15.140 |
| $100.000 | 2,0x | $7,78/Pkt | ~$9.080 | ~$20.180 |
Die Zahlen basieren zur Veranschaulichung auf GER40 ≈ 25.700. Berechne die obige Formel vor dem Kapitaleinsatz mit dem aktuellen Indexstand und deiner tatsächlichen Kontogröße neu.
Empfohlene Positionsgröße nach Risikobereitschaft
- Konservativ (Priorität auf Kapitalerhalt): Exposition von 1,0x bis 1,25x. Historischer Drawdown bleibt unter ~5,5 % des Kontos.
- Moderat (ausgewogenes Wachstum): Exposition von 1,5x bis 1,75x. Historischer Drawdown im Bereich 6,5 bis 8,5 %.
- Standard - wie unabhängig getestet: Exposition von ~2,0x. Entspricht der Simulation für fondierte Konten in der Studie, mit einer Bestehensquote von 86,5 % gegen ein reales Mandat von $5.000 Drawdown / $2.500 Tagesverlust.
- Aggressiv (Maximum, darüber hinaus nicht empfohlen): Exposition von 2,2x - die Obergrenze, bei der die unabhängige Studie noch innerhalb eines Gesamt-Drawdown-Mandats von 10 % lag. Darüber hinaus nicht getestet und nicht empfohlen.
Wichtig - Prop-Firmen- und Evaluierungskonten
Die meisten Evaluierungsprogramme von Prop-Firmen und fondierten Konten untersagen ausdrücklich die Nutzung von Drittanbieter- oder gekauften Expert Advisors während der Evaluierungsphase, und viele untersagen sie auch in den fondierten Phasen. Setze diesen EA nicht auf einem Evaluierungs- oder fondierten Konto ein, es sei denn, du hast persönlich anhand des Regelwerks der jeweiligen Firma bestätigt, dass externe EAs erlaubt sind. Der Einsatz eines nicht zulässigen EA auf einem Evaluierungskonto kann unabhängig von der Profitabilität zur Disqualifikation führen. Die Simulation des fondierten Kontos in der Validierungsstudie ist ein Stresstest des Risiko-Mandats, keine Aussage zur Kompatibilität mit den Nutzungsbedingungen einer bestimmten Prop-Firma.
Haftungsausschluss
Der Handel mit CFDs und gehebelten Indexprodukten ist mit einem hohen Risiko verbunden und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Alle gezeigten Performance-Zahlen wurden mit dem MetaTrader-Strategy-Tester anhand historischer Daten erzeugt und sind keine Live- oder Demokonto-Handelsergebnisse, außer wenn ausdrücklich ein bestimmtes Kostenszenario angegeben ist. Vergangene Ergebnisse, ob durch Backtest oder Simulation erzielt, sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Monte-Carlo-Simulationen gehen davon aus, dass zukünftige Handels- und Gewinn-/Verlustverteilungen den historischen ähneln, was eine echte Veränderung der Marktbedingungen nicht erfassen kann. Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste; die oben genannten Drawdown-Zahlen sind illustrative Schätzungen auf Basis historischer Daten und können im Live-Handel überschritten werden. Dieses Produkt und die zugehörige Dokumentation dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Du bist allein verantwortlich für dein eigenes Risikomanagement, die Positionsgröße und die Einhaltung der Nutzungsbedingungen deines Brokers oder deiner Prop-Firma. Überprüfe Punktwert, Margin und Hebelkonventionen vor dem Kapitaleinsatz mit deinem eigenen Broker.
Der vollständige, unabhängige technische Validierungsbericht mit 18 Seiten sowie die Strategy-Tester-Auswertung sind auf Anfrage erhältlich.
