King Arb Gold Euro
- 专家
- 版本: 2.27
- 更新: 21 六月 2026
- 激活: 5
King Arb(黄金-欧元)是面向黄金(XAUUSD)与欧元(EURUSD)的市场中性统计套利 EA。它用黄金、白银、欧元构建美元等权共同因子,剥离该因子后得到各品种的特异残差,在 M15 周期上交易累积残差价差(zres_XAU 减 zres_EUR)的均值回归。白银仅用于估计共同因子、从不下单,以控制交易成本。黄金与欧元作为对冲双腿价差一起持有:残差价差被拉伸时进场(一腿做多、一腿做空),价差回归时出场。
核心创新
- 等额对冲:两腿等美元名义,堵掉转化泄漏(残差回归了、对冲价差却仍亏损),这是滞后 beta 对冲的通病。
- 波动目标仓位:高波动期自动减仓(只减不加杠杆),压低回撤、同时保住收益。
- Regime 闸门:黄金/美元指数方向减仓 + 欧元腿 regime 门控,在趋势顶着持仓时削减该侧敞口。
- 机构级执行:双腿原子下单(单腿失败自动回滚)、按魔术号重启恢复、下单前自由保证金预检、交易时段检查、点差过滤。
真实验证 - 真 Tick
Tickmill MT5 - 每个点基于真实 tick(model 4)- 10,000 USD - 2025.01 至 2026.06 - 已含佣金(6 USD/手往返)与真实点差:
- 净收益 +166.5% - 盈利因子 1.37 - 夏普 5.12 - 胜率 58.9% - 交易 1388 笔
输入参数说明
所有参数出厂即最优。把 EA 挂到 XAUUSD M15 图上即按测试配置运行,无需 .set 参数文件。参数分组如下:
品种 Symbols
- InpXAU / InpXAG / InpEUR - 金、银、欧元的品种名。仅当你的经纪商带后缀(如 XAUUSD.m)时才需修改。白银只喂因子、从不下单。
信号 Signal(请勿修改)
- InpTF(M15)、FactorWin、LoadWin、Zwin、EntryZ(2.0)、ExitZ(0.6)、StopZ(4.0)、MaxHoldBars(64)、UseFlip。它们定义残差 z 信号与进场/出场/止损阈值,由前向测试固定;改动即偏离已验证配置。
仓位与杠杆 Position
- LotsXAU(0.10)- 黄金腿手数,也是唯一的杠杆/收益旋钮。欧元腿按对冲比自动推导。按本金线性缩放(约每 10,000 USD 用 0.10),从小起步。
- HedgeConst(1.0)- 等额对冲常数(推荐)。设 0 则改用估计 beta。
- AdverseStopPct(1.5)- 浮亏超过黄金腿名义的此百分比即平掉整篮(0 = 关闭)。
- ShortSizeMult(0.7)- 空价差(空金)侧的仓位系数;小于 1 缩小,1 为对称。
- LongSpreadOnly(false)- 设 true 则只做多价差侧。测试中风险调整收益更高、回撤更低,代价是带温和的多金倾斜。
Regime 闸门(风控,默认开启)
- UseDxyGate / DxyBasket / DxyThr / DxyWin - 当大盘美元趋势(7 货币对美元指数合成)顶着持仓时,削减该腿。
- UseEuroGate / EuroGateWin / EuroGateThr / EuroGateMult - 金价强趋势(欧元腿为负 carry)时减少欧元对冲。
- TrendDeriskMult / TrendDeriskWin / TrendDeriskThr - 削减被金价强趋势顶着的那一侧。
- UseVolTarget / VolWin / VolRefWin / VolScaleLo / VolScaleHi - 高波动期减仓(只减不加)。
执行与过滤 Execution
- Magic(109222)- 订单魔术号;同一账户跑多个副本时请修改。
- DeviationPts(10)- 最大滑点(点)。MaxRetries(3)- 单腿下单重试次数。
- MaxSpreadXAU / MaxSpreadEUR - 点差宽于此值(价格)时不开新仓。
- EnableTrading(true)- 总开关(false 只计算信号不下单)。InpVerbose - 详细日志。DumpTag - 导出权益曲线。
部署步骤
1. 使用对冲(hedging)账户。
2. 在行情列表中保证可见且有历史数据:XAUUSD、XAGUSD、EURUSD,以及美元指数篮子(EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、NZDUSD、USDJPY、USDCAD、USDCHF)。
3. 把 EA 挂到 XAUUSD M15 图、允许算法交易。默认参数已最优。
4. 按本金与风险承受度设置 LotsXAU,从最小手起步,先在 DEMO 账户前向运行 1 至 2 个月。
重要 - 务必阅读
本策略的优势是 regime 依赖的:在反美元 / 金价走强环境最强,在持续强美元环境较弱。所发布回测为单一 1.5 年样本(含一次历史级反美元行情);历史业绩不代表未来。请只用可承受损失的资金,从最小手起步,上实盘前先在 DEMO 前向验证。
核心创新
- 等额对冲:两腿等美元名义,堵掉转化泄漏(残差回归了、对冲价差却仍亏损),这是滞后 beta 对冲的通病。
- 波动目标仓位:高波动期自动减仓(只减不加杠杆),压低回撤、同时保住收益。
- Regime 闸门:黄金/美元指数方向减仓 + 欧元腿 regime 门控,在趋势顶着持仓时削减该侧敞口。
- 机构级执行:双腿原子下单(单腿失败自动回滚)、按魔术号重启恢复、下单前自由保证金预检、交易时段检查、点差过滤。
真实验证 - 真 Tick
Tickmill MT5 - 每个点基于真实 tick(model 4)- 10,000 USD - 2025.01 至 2026.06 - 已含佣金(6 USD/手往返)与真实点差:
- 净收益 +166.5% - 盈利因子 1.37 - 夏普 5.12 - 胜率 58.9% - 交易 1388 笔
输入参数说明
所有参数出厂即最优。把 EA 挂到 XAUUSD M15 图上即按测试配置运行,无需 .set 参数文件。参数分组如下:
品种 Symbols
- InpXAU / InpXAG / InpEUR - 金、银、欧元的品种名。仅当你的经纪商带后缀(如 XAUUSD.m)时才需修改。白银只喂因子、从不下单。
信号 Signal(请勿修改)
- InpTF(M15)、FactorWin、LoadWin、Zwin、EntryZ(2.0)、ExitZ(0.6)、StopZ(4.0)、MaxHoldBars(64)、UseFlip。它们定义残差 z 信号与进场/出场/止损阈值,由前向测试固定;改动即偏离已验证配置。
仓位与杠杆 Position
- LotsXAU(0.10)- 黄金腿手数,也是唯一的杠杆/收益旋钮。欧元腿按对冲比自动推导。按本金线性缩放(约每 10,000 USD 用 0.10),从小起步。
- HedgeConst(1.0)- 等额对冲常数(推荐)。设 0 则改用估计 beta。
- AdverseStopPct(1.5)- 浮亏超过黄金腿名义的此百分比即平掉整篮(0 = 关闭)。
- ShortSizeMult(0.7)- 空价差(空金)侧的仓位系数;小于 1 缩小,1 为对称。
- LongSpreadOnly(false)- 设 true 则只做多价差侧。测试中风险调整收益更高、回撤更低,代价是带温和的多金倾斜。
Regime 闸门(风控,默认开启)
- UseDxyGate / DxyBasket / DxyThr / DxyWin - 当大盘美元趋势(7 货币对美元指数合成)顶着持仓时,削减该腿。
- UseEuroGate / EuroGateWin / EuroGateThr / EuroGateMult - 金价强趋势(欧元腿为负 carry)时减少欧元对冲。
- TrendDeriskMult / TrendDeriskWin / TrendDeriskThr - 削减被金价强趋势顶着的那一侧。
- UseVolTarget / VolWin / VolRefWin / VolScaleLo / VolScaleHi - 高波动期减仓(只减不加)。
执行与过滤 Execution
- Magic(109222)- 订单魔术号;同一账户跑多个副本时请修改。
- DeviationPts(10)- 最大滑点(点)。MaxRetries(3)- 单腿下单重试次数。
- MaxSpreadXAU / MaxSpreadEUR - 点差宽于此值(价格)时不开新仓。
- EnableTrading(true)- 总开关(false 只计算信号不下单)。InpVerbose - 详细日志。DumpTag - 导出权益曲线。
部署步骤
1. 使用对冲(hedging)账户。
2. 在行情列表中保证可见且有历史数据:XAUUSD、XAGUSD、EURUSD,以及美元指数篮子(EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、NZDUSD、USDJPY、USDCAD、USDCHF)。
3. 把 EA 挂到 XAUUSD M15 图、允许算法交易。默认参数已最优。
4. 按本金与风险承受度设置 LotsXAU,从最小手起步,先在 DEMO 账户前向运行 1 至 2 个月。
重要 - 务必阅读
本策略的优势是 regime 依赖的:在反美元 / 金价走强环境最强,在持续强美元环境较弱。所发布回测为单一 1.5 年样本(含一次历史级反美元行情);历史业绩不代表未来。请只用可承受损失的资金,从最小手起步,上实盘前先在 DEMO 前向验证。
