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King Arb(黄金-欧元)是面向黄金(XAUUSD)与欧元(EURUSD)的市场中性统计套利 EA。它用黄金、白银、欧元构建美元等权共同因子,剥离该因子后得到各品种的特异残差,在 M15 周期上交易累积残差价差(zres_XAU 减 zres_EUR)的均值回归。白银仅用于估计共同因子、从不下单,以控制交易成本。黄金与欧元作为对冲双腿价差一起持有:残差价差被拉伸时进场(一腿做多、一腿做空),价差回归时出场。
核心创新
- 等额对冲:两腿等美元名义,堵掉转化泄漏(残差回归了、对冲价差却仍亏损),这是滞后 beta 对冲的通病。
- 波动目标仓位:高波动期自动减仓(只减不加杠杆),压低回撤、同时保住收益。
- Regime 闸门:黄金/美元指数方向减仓 + 欧元腿 regime 门控,在趋势顶着持仓时削减该侧敞口。
- 机构级执行:双腿原子下单(单腿失败自动回滚)、按魔术号重启恢复、下单前自由保证金预检、交易时段检查、点差过滤。
真实验证 - 真 Tick
Tickmill MT5 - 每个点基于真实 tick(model 4)- 10,000 USD - 2025.01 至
KING S1 — 黄金统计型接针剥头皮
KING S1 是一款面向 XAUUSD(黄金)的全自动交易系统。它不追趋势、不预测方向,而是实时测量市场自身的短周期波动率,等待价格远远偏离其统计区间的那一刻——快速行情冲过头、最可能回摆的位置。只在这些极值处挂单入场,配固定止盈与严格的时间纪律。
由此形成一套高频、短持仓的策略:持仓中位数在一分钟以内即了结,对敞口市场的暴露极小;权益曲线由大量经统计过滤的小额交易累积而成,而非少数几笔重仓。
运行原理
• 波动率参照入场 — 30 分钟滚动窗口持续重估价格的均值与标准差,仅当价格拉伸到该实时标准差的深倍数(“3σ 接针”)时才布设限价单,引擎因此在平静与剧烈行情下都能自校准。
• 分层均值回归梯队 — 若持仓被更深的延展套住,一套小而受控的加仓梯队捕获回摆,每一层都带独立的趋势与间距过滤。
• 利润门控网格压缩 — 当月度已实现缓冲建立后,引擎收紧网格,把震荡转化为更平滑的曲线。
• 热手延续 — 在一连串快速止盈之后,仓位在严格封顶的链条内逐级放大,随后回落。
• 熊市熔断 — 一条基于日线的防御线在持续下行中暂停新开仓,已有持