在 MetaTrader 5 中的连续期货合约
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介绍
交易者不能在 MetaTrader 5 中创建自己的图表，它只能由交易商创建。交易者需要一个组合产品 – 连续期货合约。问题是只有交易商能够接续合约，并且只有交易商能够决定是否连接期货至给定的品种名。
幸运的是, 已关闭期货的历史可以在客户端一直存在。在客户端上使用历史数据来接续期货合约。
约定:
- 本文中所有数据, 绘图以及截图均基于真实的乌克兰股指期货。
- 本文中替换的、增加的代码片断将会用 颜色标记。例如:
//+------------------------------------------------------------------+ //| This is an example | //| of the edited code | //+------------------------------------------------------------------+
第一个问题: 日期覆盖
邻近期货的交易日期重叠。
意思是, 一个正在交易的期货, 有另外的期货尚有两个月才会关闭。
图例. 1. 期货合约的日期覆盖
图例显示，UX-3.14 期汇交易在 2013.09.16 开始, 尽管 UX-12.13 期货还在交易。
第二个问题: 选择接续方式
此处有两种接续方法:
- 简单追加 – 在当前品种的循环日期过期后，并且新的品种已经另外开盘。在图表上简单追加价格可以符合历史数值, 但所有相同日期会在特殊位置一直有价格间隙, 即图表不够平滑。
图例. 2. 接续。简单追加
- 偏移追加: 当前品种还有 5-10 日关闭，我们此时用下个品种的柱线替代这 5-10 根柱线。这 5-10 根柱线称为过渡周期。偏移追加会显示错误价格数值 (它们与当前品种不对应) 但是对比简单追加方法, 图表更加平滑。
图例. 3. 接续。偏移追加
客户端设置
在 "市场报价" 窗口期货会被降序排列:
图例. 4. 市场报价
编写指标
省缺指标会被放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 文件夹中。在 MyIndicators (在您打开的 \Indicators) 中创建 Synthetics 文件夹。它可以让您在标准库的 \Indicators 文件夹中节省空间，而且便于 MQL5 存储 启动指标同步。文件夹的最终路径看来像这样: 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\MyIndicators\Synthetics。
在 Synthetics 文件夹中创建新文件:
图例. 5. 创建指标新文件
设置新文件类型 - "自定义指标":
图例. 6. 新文件类型 - "自定义指标"
按 "下一步" 并打开 "自定义指标一般属性" 窗口。输入指标名称 - "SYNT", 加两个选项。第一个选项 "接续期货数量" 确定连接的品种数量。注意, "接续期货数量" 的最小可能数值为 2。第二个选项 "胶合型" 确定接续类型，指标省缺是 - "简单追加":
图例. 7. 自定义指标参数
注意 "胶合类型" 选项: 拼接可以是 "简单追加" 或 "偏移追加"。在这个阶段您不可以在这两个拼接类型列表上添加。这就是为什么预留省缺 "简单追加"。在 "SYNT" 指标代码编写时切换到 Later 选项来看看拼接类型的下拉菜单。
在下一窗口选择指标时间处理器:
图例. 8. 指标事件处理器
注释, 这个 OnTimer() 函数将用在 "SYNT" 指标中。指标的主要功能是在 OnTimer() 中设置。指标可以在图表上附加完成的交易 (不包括 OnCalculate 事件), 以及活跃交易。
按下 "下一步" 并在 "自定义指标程序绘图属性" 中点击 "指标在分离窗口":
图例. 9. "指标在分离窗口" 选项
按下 "完成" 按钮您可以看到 "SYNT" 指标模板。
组织下拉列表
为了让拼接类型显示为下拉列表您需要在指标选项中声明 ENUM_GLUING_TYPE 枚举类型。
在输入参数块的开始声明全局枚举类型:
#property indicator_separate_window //+------------------------------------------------------------------+ //| Splicing types enumeration | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_GLUING_TYPE { simple_addition, // simple addition||simple addition addition_with_shift // addition with shift||addition with shift }; //--- input parameters || input parameters input ENUM_GLUING_TYPE gluing_type=simple_addition; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+
现在您可以检查下拉列表如何显示。
您编译这个指标 (F7) 文件。现在, 加挂指标之后, 您可以看到在选项中下拉列表启动:
Fig. 10. 现在您的参数里已经有了
下拉列表
加入指标描述，它可以在指标首次加挂到图表时，或是更改属性时，显示在 "一般" 栏里:
#property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| version "1.00": The timer history swapping | //+------------------------------------------------------------------+ #property description "Indicator for several futures splicing." #property description "Is drawn in the latest futures window" #property description "Uses N first symbols for drawing" #property description "which were taken from the \"Market review\"." #property indicator_separate_window
指标构造方法 - DRAW_COLOR_CANDLES - 彩色蜡烛。
您需要 4 个指标缓存区和 1 个保存颜色索引的缓存区。指标线风格 - STYLE_SOLID - 实线。在指标代码中显示所有:
#property description "taken from the \"Market review\"." //--- indicator settings || indicator settings #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 5 #property indicator_plots 1 //--- plot Bars || bars plotting #property indicator_label1 "SYNT" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 //+------------------------------------------------------------------+ //| enumeration of splicing methods | //+------------------------------------------------------------------+
输入 "number_futures_gluing" 输入参数 - 需要构造的品种数量。省缺 "number_futures_gluing" 值等于 2:
//--- input parameters || input parameters input int numder_futures_gluing=2; input ENUM_GLUING_TYPE gluing_type=simple_addition;
声明 4 个指标缓存区, 1 个缓存区保存颜色索引，以及 LoadHistory[] 辅助数组:
#property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 //--- indicator buffers || indicator buffers double OpenBuffer[]; double HighBuffer[]; double LowBuffer[]; double CloseBuffer[]; double ColorCandlesColors[]; double LoadHistory[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| enumeration of splicing methods | //+------------------------------------------------------------------+
绑定指标缓存区与一维动态数组, 设置缓存区索引 作为 时间序列:
//--- indicator buffers mapping //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,OpenBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,HighBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(2,LowBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(3,CloseBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(4,ColorCandlesColors,INDICATOR_COLOR_INDEX); SetIndexBuffer(5,LoadHistory,INDICATOR_CALCULATIONS); //--- set buffer indexing as timeseries //--- set buffer indexing as in timeseries ArraySetAsSeries(OpenBuffer,true); ArraySetAsSeries(HighBuffer,true); ArraySetAsSeries(LowBuffer,true); ArraySetAsSeries(CloseBuffer,true); ArraySetAsSeries(ColorCandlesColors,true); //--- return(INIT_SUCCEEDED);
为了在 "数据窗口" 显示指标的序列名称 ("开盘价", "最高价", "最低价" 和 "收盘价")，您需要 s_symbol 变量:
input int numder_futures_gluing=2; input ENUM_GLUING_TYPE gluing_type=simple_addition; //--- symbol name string s_symbol; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+
为了激活指标您需要 shft_array 变量和两个 good_history 及 indicator_rendered 标志:
input ENUM_GLUING_TYPE gluing_type=simple_addition; //--- symbol name string s_symbol; int shift_array=0; bool good_history=false; //history is not prepared||history not prepared bool indicator_rendered=false; // indicator is not drawn //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+
之后设置指标并连接缓存区颜色索引至选择的颜色:
ArraySetAsSeries(CloseBuffer,true); ArraySetAsSeries(ColorCandlesColors,true); //--- set accuracy || accuracy of the indicator values IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,0); //--- set drawing line empty value || empty value of the drawing line PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0); //--- set labels for the line || displayed name in the DataWindow PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,s_symbol+" Open;"+s_symbol+" High;"+s_symbol+" Low;"+s_symbol+" Close"); IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"SYNT"); //--- set number of colors in color buffer || number of colors in the buffer PlotIndexSetInteger(0,PLOT_COLOR_INDEXES,9); //--- set line color || set the line color PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,clrBlue); PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,1,clrOrange); PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,2,clrRed); PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,3,clrGreen); PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,4,clrPink); PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,5,clrIndigo); PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,6,clrPaleVioletRed); PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,7,clrDarkViolet); PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,8,clrDimGray); //--- return(INIT_SUCCEEDED);
定时器初始化为 3 秒间隔，并在 OnInit() 函数里生成随机数字:
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,7,clrDarkViolet); PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,8,clrDimGray); //--- EventSetTimer(3); //--- random number generator initializor MathSrand(GetTickCount()); //--- return(INIT_SUCCEEDED);
它需要至少两个品种来处理拼接。
在 OnCalculate() 函数里检查拼接品种数量:
const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- checking the number of instruments || checking the number of instruments if(numder_futures_gluing<=1) { //--- create the message line string comm=StringFormat("For the indicator choose not less than %d symbols",numder_futures_gluing); //--- display the message in comment in the chart main window Comment(comm); return(0); } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total);
在您检查拼接品种数量之后，您还要检查是否指标已经绘制。如果指标已经绘制, 则您要退出 OnCalculate() :
Comment(comm); return(0); } if(indicator_rendered==true) return(rates_total); //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total);
由于 "SYNT" 指标主要用来分析日线发展趋势, 我考虑, 不需要在每个即时价位处理重计算事件。此处 "SYNT" 指标不会在每个即时价位进行计算。
此外，仅在下列情况下指标需要重新计算:
- 如果指标首次加载;
- 如果历史数据改变 (例如, 追加)。
if(indicator_rendered==true) return(rates_total); //--- if calculations were started the first time //--- or if we need to calculate the indicator for two or more bars (changes in history) //--- remember, that the "0" bar - is the left-most if(prev_calculated==0 || rates_total>prev_calculated+1) { } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total);
强制指标缓存区初始化
指标 "SYNT" 的缓存区连接到动态数组。
当指标首次启动, 缓存区被强制初始化。在 OnCalculate() 中继续初始化。为什么您需要在 OnCalculate() 里这么做, 而非在 OnInit?解释如下图解:
图例. 11. 数组在 OnCalculate() 中初始化
如您在图例.11 中所见, 这个 OnCalculate() 事件将在任何情况下发生, 而 OnInit() 仅在您通过 "更新" 命令更新图表时启动。所以, 数组初始化将会在 OnCalculate() 中进行:
//--- remember, that the "0" bar - is the left-most if(prev_calculated==0 || rates_total>prev_calculated+1) { //--- arrays initialization ArrayInitialize(OpenBuffer,0); ArrayInitialize(HighBuffer,0); ArrayInitialize(LowBuffer,0); ArrayInitialize(CloseBuffer,0); } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total);
此 ArrayInitialize() 函数初始化指标缓存区。在这种情况下初始化显示零。
如果您尝试初始化指标缓存区通过 EMPTY_VALUE , 您不可能在 "SYNT" 上拼接指标。
简单追加算法
图例. 12. 简单追加算法
图片中的日期是开始及结束日期 UX-9.13, UX-12.13 和 UX-3.14 期货循环。这些数据在表中呈现:
| 商品符号 | 循环开始 | 循环结束 |
|---|---|---|
| UX-9.13 | 2013.03.15 | 2013.09.16 |
| UX-12.13 | 2013.06.17 | 2013.12.16 |
| UX-3.14 | 2013.09.16 | 2014.03.17 |
在图例. 10 2013.12.25 日期 - 是真实日历日期。此 UX-3.14 品种依然有效。
"简单追加" 拼接方法将会在 SimpleAddition 函数里实现:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Timer function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Simple addition | //| Simple addition. Add in the indicator array | //| sibmUP symbol | //+------------------------------------------------------------------+ bool SimpleAddition(string simbUP,string simbDOWN,ENUM_TIMEFRAMES period,int Color) { } //+------------------------------------------------------------------+
simbUP 是上边的期货, simbDOWN 是下边的期货, 它们两者均位于 "市场报价" 窗口。Color - 绘制期货的颜色。
SimpleAddition() 函数的完整代码给出如下:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Simple addition | //| Simple addition. Add in the indicator array | //| sibmUP symbol | //+------------------------------------------------------------------+ bool SimpleAddition(string simbUP,string simbDOWN,ENUM_TIMEFRAMES period,int Color)////// { datetime expiration_time_UP; // simbUP symbol expiration date datetime expiration_time_DOWN; // simbDOWN expiration date expiration_time_UP=int(SymbolInfoInteger(simbUP,SYMBOL_EXPIRATION_TIME)); if(expiration_time_UP>TimeLocal()) { expiration_time_UP=TimeLocal(); } if(simbDOWN!="") { expiration_time_DOWN=int(SymbolInfoInteger(simbDOWN,SYMBOL_EXPIRATION_TIME)); } else { expiration_time_DOWN=int(SymbolInfoInteger(simbUP,SYMBOL_START_TIME)); } //--- Open, High, Low and Close prices will be copied in the rates[] array MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries(rates,true); int copied=0; //--- copied number copied=CopyRates(simbUP,period,expiration_time_DOWN,expiration_time_UP,rates); if(copied>0) { for(int j=shift_array;j<shift_array+copied;j++) { //--- write prices in buffers OpenBuffer[j]=rates[j-shift_array].open; HighBuffer[j]=rates[j-shift_array].high; LowBuffer[j]=rates[j-shift_array].low; CloseBuffer[j]=rates[j-shift_array].close; ColorCandlesColors[j]=Color; } shift_array=shift_array+copied; indicator_rendered=true; ChartRedraw(); } else { Print("Unable to get the symbol history data",simbUP); indicator_rendered=false; return(false); } //--- Simple addition end return(true); } //+------------------------------------------------------------------+
偏移追加算法
Fig. 13. 偏移追加拼接算法
这个拼接算法, 对比简单追加, 在品种结束的前 10 天开始。此 "偏移追加" 拼接方法在 AdditionWithShift() 函数中处理:
//--- Simple addition end return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Addition With Shift | //| Addition with Shift. Add in the indicator array only | //| sibmUP symbol | //+------------------------------------------------------------------+ bool AdditionWithShift(string simbUP,string simbDOWN,ENUM_TIMEFRAMES period,int Color) { //--- return(true); } //+------------------------------------------------------------------+
在 AdditionWithShift() 和 SimpleAddition() 函数之间的不同之处在这两行 - 您从日期中减去 10 天:
. . . expiration_time_UP=int(SymbolInfoInteger(simbUP,SYMBOL_EXPIRATION_TIME))-86400*10; . . . expiration_time_DOWN=int(SymbolInfoInteger(simbDOWN,SYMBOL_EXPIRATION_TIME))-86400*10; . . .
由于代码的微小差别, 我无法显示 AdditionWithShift() 函数的完整代码, 您可以本文的指标文件中找到代码。
尽管在 AdditionWithShift() 和 SimpleAddition() 函数之间有这些微小差别, 如果您不能拼接它们来完成一个统一的函数，那这样更好 (有些情况下，如期货改变算法或者，例如，启动它用于测试)。
品种历史预加载
此 CheckLoadHistory() 函数复制 所有 品种历史数据至辅助缓存区 tmp_rates。
如果复制过程成功，则赋值 true 至 good_history 标志, 亦即您可以开始绘制指标。
//--- Addition With Shift end return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Request to receive all history from a trade server | //| Request to recieve all history from a trade server | //+------------------------------------------------------------------+ bool CheckLoadHistory(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES period) { MqlRates tmp_rates[]; // the Open, High, Low and Close prices will be copied in the rates[]array datetime start_time; // start time of the instrument trades datetime expiration_time; // expiration time of the instrument trade start_time=int(SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_START_TIME)); expiration_time=int(SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_EXPIRATION_TIME)); if(CopyRates(symbol,period,start_time,expiration_time,tmp_rates)>0) { good_history=true; } else { good_history=false; } //--- return(true); } //+------------------------------------------------------------------+
您可以复制 所有 品种历史数据，因为期货生存期很短并且 所有 历史数据复制不会占用太多空间。
OnTimer - 指标主函数
现在您已经有了两种拼接方法的代码，以及历史数据加载代码, 所以您可以改变 OnTimer() 函数:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Timer function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { if(indicator_rendered==true) return; if(good_history==true) { int t=0; // color || color int number; switch(gluing_type) { case simple_addition: for(int n=0;n<numder_futures_gluing;n++) { //--- get the random number number=MathRand(); //--- get the color index as the modulo t=number%(PlotIndexGetInteger(0,PLOT_COLOR_INDEXES)-1); SimpleAddition(SymbolName(n,true),SymbolName(n+1,true),PERIOD_D1,t); } break; case addition_with_shift: for(int n=0;n<numder_futures_gluing;n++) { //--- get random number number=MathRand(); //--- get the color index as the modulo t=number%(PlotIndexGetInteger(0,PLOT_COLOR_INDEXES)-1); AdditionWithShift(SymbolName(n,true),SymbolName(n+1,true),PERIOD_D1,t); } break; } } else { for(int n=0;n<numder_futures_gluing;n++) { CheckLoadHistory(SymbolName(n,true),PERIOD_D1); } } } //+------------------------------------------------------------------+
指标构造。您可以编译它并加载到图表。最好选择关闭的品种并设在 H1 周期。
初始 "SYNT" 指标输入
当您在图表中加载两个不同拼接方法的 "SYNT" 指标模板之后, 您可以比较这些方法:
图利. 14. 期货的两种拼接方法比较
拼接指标的可能性 (标准和定制)
定制指标可以拼接 OnCalculate 的首次调用以及 "SYNT" 指标:
int OnCalculate (const int rates_total, // size of the array price[] const int prev_calculated, // calculated bars during the previous call const int begin, // tangible data starting point const double& price[] // calculation array );
在 "浏览器" 窗口打开列表 "自定义指标"。之后打开列表 "例子", 选择指标并且把它放到 "SYNT" 中。在 "参数" 选卡从下拉列表中选择 "以前的指标数据"。
这列表里的指标您可以与 "SYNT" 指标拼接, 它们可以在 "SYNT" 里启动而不会出错:
此指标 "SYNT" 拼接三个加挂 自定义均线 指标的期货:
Fig. 15. 拼接三个品种的例子
结论
它很容易在日线图表中分析旧的开放品种。虽然技术指标的数量受到限制，这种方法有助于跟踪连续期货价格行为。
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/802
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这是一篇好文章。我并不自诩原创。但是，我的想法是：期货的开始和流通总是不稳定的，不能反映基本交易量发生的真实情况。
我不知道其中有多少是可能的。但是，我想说的是。如果我们在日期（正常交易发生的日期）上为每种期货设定一个区间，并将这些部分作为一个整体进行优化。
也就是说，有没有可能在一次测试中测试一个图表，然后切换到另一个图表，以此类推？
如果你想问 "我能在策略测试仪中测试胶合吗？- 答案是否定的。也就是说，它不能以简单的方式工作，因为胶合是一个自定义指标。
很明显，它不能与胶合期货一起使用。我的意思是，在书籍和论坛中，他们会写明哪种粘合方式更能反映真实走势。在罗伯特-帕尔多（Robert Pardo）的书中，这个话题得到了很好的讨论。
我们的想法是，您可以为每种期货设定一个日期间隔，并在若干年内对所有情况进行整体测试。
用胶水粘期货显然是行不通的。我的意思是说，在书籍和论坛上，他们会写出哪种粘合方式更能反映真实走势。在罗伯特-帕尔多（Robert Pardo）的书中，这个话题得到了很好的讨论。
我们的想法是，可以为每种期货设定一个日期间隔，并在若干年内对所有期货进行整体测试。
这就是所谓的 "粘合型"。具体来说，文章考虑了两种粘合类型--"简单加法 "和 "偏移加法"。
现在已经有铸模工具了。
也许也有一种产品可以生成和更新胶水？没人见过吗？
这样的工具可以用来测试和运行 Expert Advisors（当然要指定正确的交易符号）。