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分形自适应移动平均线(FrAMA) - MetaTrader 5脚本

MetaQuotes Software Corp. | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português

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投票: 28
已发布:
2013.10.01 12:29
已更新:
2016.11.22 07:33
frama.mq5 (5.1 KB)预览

分形自适应移动平均线 技术指标 (FRAMA) 由John Ehlers开发。

这个指标基于指数移动平均线算法构建, 其中平滑因子是基于当前价格序列的分形维数计算的。FRAMA的优点是能跟随​​强趋势运动并能在价格合并时刻突然减缓。

用于移动平均线的各种类型分析都可以应用到这个指标。

分形自适应移动平均线指标

分形自适应移动平均线指标

计算公式:

FRAMA(i) = A(i) * Price(i) + (1 - A(i)) * FRAMA(i-1)

其中:

  • FRAMA(i) - FRAMA的当前值;
  • Price(i) - 当前价格;
  • FRAMA(i-1) - FRAMA的先前值;
  • A(i) - 当前指数平滑因子。

指数平滑因子根据下面的公式进行计算:

A(i) = EXP(-4.6 * (D(i) - 1))

其中:

  • D(i) - 当前的分形维数;
  • EXP() - 指数的数学函数。

直线的分形维数等于一。从公式可见,如果 D = 1, 那么 A = EXP(-4.6 *(1-1)) = EXP(0) = 1。因此,如果价格以直线变动,指数平滑则没有使用,因为在这种情况下,公式则像这样的:

FRAMA(i) = 1 * Price(i) + (1 - i) * FRAMA(i-1) = Price(i)

即指标完全遵循价格。

一个平面的分形维数等于二。从公式可得到:如果D =2,那么平滑因子A= EXP(-4.6*(2-1))= EXP(-4.6)= 0.01。. 指数平滑因子的一个这样的小数值,可在价格出现强烈的锯齿形运动时得到。这种强烈的放缓对应于约200周期的简单移动平均线。

分形维数的公式:

D = (LOG(N1 + N2) - LOG(N3))/LOG(2)

它的计算基于另一个公式:

N(Length,i) = (HighestPrice(i) - LowestPrice(i))/Length

其中:

  • HighestPrice(i) - 长周期的当前最大值;
  • LowestPrice(i) - 长周期的当前最小值;

N1,N2和N3的值分别等于:

N1(i) = N(Length,i)
N2(i) = N(Length,i + Length)
N3(i) = N(2 * Length,i)

由MetaQuotes Software Corp.从英文翻译成
官方代码: https://www.mql5.com/en/code/72

ObjChartSample ObjChartSample

该脚本使用标准库的类(CChart)演示对图表属性的控制。

SphereSample SphereSample

该脚本演示如果使用标准库中的类控制图形对象。

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