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外汇交易的战术

26 一月 2016, 08:50
Victor Chebotariov
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交易战术


在经过市场分析后, 交易者需要知道他或她的预测是上涨还是下跌. 另外, 交易者还需要决定需要在交易中投入资金的多少. 然后最终, 才会在最后一步下定买入或者卖出的合约. 在进出精确性高度重要的保证金交易市场上, 这是最困难的一步. 最后关于如何以及何时进入市场的决定必须基于技术因素的组合, 资金管理以及订单类型. 

根据技术分析决定准确的市场进出时间对短期交易尤为重要. 可以根据日, 小时, 甚至分钟来分析, 但是不能根据周或月. 在所有的实例中, 都使用了相同的技术工具. 这些分析中通用的原则如下.

  1. 价格突破的战术.

    在价格突破时, 交易者的行动有三个变数:

    • 继续建立仓位, 预测突破;

    • 在突破过程中建立仓位;

    • 在突破后等待不可避免的回滚.

    每种做法都有利有弊, 有的时候会采用组合方法. 当操作多个手数时, 交易者可以在此三个阶段中每次建立一个仓位. 可以在预测到突破之前建立一个小的仓位, 在突破之后立即买入更多, 最后在突破后的修正过程中价格少许下跌时建立更多的仓位. 如果交易者使用小的仓位交易, 首先会有两个问题影响他的决定:

     

    • 可以用多少资金来承担此次交易的风险?

    • 会表现得多么激进?

    最保守的交易者在这种情况下会在回滚的时候建立一个买入仓位. 但是, 像这样有些矛盾的等着看的技术也可能是有风险的, 因为在等待回滚的过程中可能会错过入场的时机.

  2. 趋势线交叉

    这种提醒允许足够早地进入和退出市场, 特别是大的经过"确认"的趋势线多次交叉的时候. 当然, 也不能不顾其他技术因素.

    如果趋势线作为支撑/阻力水平, 当价格跌破稳定的向上趋势线水平时建立买入仓位, 而价格超过向下趋势线水平时建立卖出仓位.

  3. 支撑/阻力水平

    突破支撑位可以作为建立买入仓位的信号, 之后可以用止损订单来保护. 后面的一单可以置于低于最近的支撑水平, 或者, 为了更好地保护, 只要低于突破水平, 而将要进行支撑功能.

    在下降趋势中, 价格超过了阻力水平以及在向上趋势中价格跌破支撑水平都可以建立新仓位以及在已建获利仓位上加仓. 当选择保护性止损水平时, 考虑支撑/阻力水平是很重要的.

  4. 价格修正

    对于向上趋势, 中间的价格下跌达到之前增长的百分比斐波那契值可以用于建立新的买入仓位或者加仓. 必须要注意的是, 在这种情况下, 对修正长度百分比的分析与非常短的市场波动相关.

    建立买入仓位的合适时机是在向上趋势的牛势突破后价格回滚38%的地方. 同样合理的是, 在向下趋势中, 价格跳高达到之前下跌的38%到62%时建立卖出仓位.

  5. 缺口

    在柱的图表中形成价格缺口也可以认为是建立或者关闭仓位的合适时机. 例如, 在价格上升时出现缺口经常成为支撑位. 这就是为什么, 在向上趋势中, 当价格跌破缺口的上方边界或者更低一点的时候适合建立买入仓位. 可以在缺口下方设置止损订单. 在向下趋势中, 当价格达到缺口下方边界或者略高一点的地方应该建立卖出仓位. 在这种情况下可以在缺口上方建立保护性止损订单.

  6. 平摊

    平摊是一种交易策略, 当交易者犯了一个错误或者只是做了一个交易(心血来潮)而价格走向相反方向, 交易者可以在更加合适的价格下一个同样类型的新订单. 平摊最大的不便之处在于交易者无法知道市场价格什么时候会和他背道而驰. 做平摊与之前的投资相比, 会要求投入双倍的资金. 如果交易者在账户内有很多资金, 他或她可以支撑价格移动100, 200甚至更多点. 尽管这样的移动在市场上并不多见. 这种策略不是最好的, 特别是假如您在感觉趋势方向时犯了错误的时候.  

切实可行的策略


第一个策略包含了长期持仓长达数天到数月的时间. 战略投资者和半专业交易者会使用这种策略. 它在增长的趋势下是有效的, 但是在波动和缓慢趋势下效率不高. 这种交易需要额外的保护以及在终端市场做对应的工作. 当操作长期持仓时, 同时进行技术和基本面分析也是非常重要的. 实际工作中, 长期持仓在交易者资金占有比例应该不超过15%. 为长期持仓进行的分析对短期交易也是有帮助的恶. 也就是说, 他们可以帮助定义长期的支撑/阻力水平:
  • 一个强的上涨趋势对您建立卖出仓位会有警告;

  • 当您在向上趋势中进行卖出交易, 您将只能靠自己了.

另外一个策略包含了在中期趋势中运作, 可以长达数天. 它也是想保证您的资金安全, 这对业余交易者是最有吸引力的. 中等大小的仓位对于获取利润更加稳定, 尽管这样需要更加复杂的分析. 交易的质量也依赖于短期交易(选择合适的时机建立/关闭仓位)的能力. 要建立中等大小的仓位, 交易者必须既要进行技术分析, 也要对新闻多加注意: 在仓位关闭之前有没有重大新闻到来呢?区域市场会在那时关闭吗?心理因素也会黯然失色对于所有的外部稳定因素, 市场必须密切关注, 因为它可能在非常错误的时间迸发出各种可能的意外. 如果您基于基本面因素进行中期交易, 您应该也要确认技术分析和您的仓位没有矛盾.

第三个策略包含了短时间内的建仓, 从几分钟到几个小时. 专业交易者使用这种策略. 优点: 在有不佳新闻的时候以及您不在时的价格波动没有风险. 缺点: 开销大 (手续费, 点差, 网络费用, 等等.), 很可能有不符合期望的价格变动, 需要在工作日内认真盯盘, 集中精力, 比较劳累. 主要依靠振荡指标的帮助来进行 (您应该服从建仓时间选择的规则). 使用这种策略您不能在获得小的利润时就欢庆. 您有风险会失去长时间多次交易所获得的全部利润.


推荐的实用外汇交易战术


交易的技术包含5步:

  1. 侦测趋势;
  2. 侦测回滚的起点;
  3. 侦测回滚的终点;
  4. 从另外的指标系统得到确认;
  5. 进入市场并设置止损和获利.

让我们以基于MACD的交易技术作为例子, 来详细研究每个步骤. 让我们使用周期数为5, 13, 8的MACD.

我们会考虑:

  • MACD上的平均高于0时是上升趋势, 并且价格上没有牛势背离, 也就是说, 价格图表上的每个新的高点也被指标的下一个高点所确认(MACD的平均);
  • MACD上的平均低于0时是下降趋势, 并且价格上没有熊势收敛, 也就是说, 价格图表上的每个新的低点也被指标的下一个低点所确认(MACD的平均);
  • 如果慢速线遇到从上往下的快速线, 这是向上趋势的回滚, 也就是说, MACD的平均高于0而且没有牛势背离;
  • 如果慢速线遇到从下往上的快速线, 这是向上回滚, 需要的是下跌趋势, 也就是说MACD的平均低于0并且没有熊势收敛.


第一阶段. 在每日图表上侦测趋势.

例如, 在图1中是上升趋势, 因为每个连续的高点都比前一个高点更高, 每个连续的过程也比前面更高(根据道理论). 同时, 在慢速MACD线上没有牛势背离. 这确认了向上趋势的强度.
图1.




第二阶段. 回滚起点的侦测.

我们在图1种业可以看到, 快速线从上向下穿过慢速线. 这说明下跌回滚开始了. 我们可以切换到更小的时间框架, 在4小时图表(图2)上确认这一点.
图 2.





因为在4小时图表上的MACD平均中出现了牛势背离, 则在每日时间框架内将要真的开始回滚了.


第三阶段. 侦测回滚终点.

回滚终点的侦测可以在4小时图表上或者1小时图表上寻找MACD平均的熊势收敛来做到. 当然来自4小时图的信号更强. 但是1小时图表的收敛也就足够了. 图. 3 (1小时图表), 熊势收敛表明回滚结束.


第四阶段. 从另外的指标或系统得到确认.

例如, 让我们从抛物线状止损和反转指标(Parabolic SAR)中等待确认. 价格与抛物线的交叉将是买入信号(图3中的蓝色柱). 所以我们在此柱的收盘价(水平红色线), 123.86处进入市场. 
图 3.






第五阶段. 设置止损单和获利.

止损订单设置在低于最近新低的15个点(为了排除"市场噪音").. 获利将放置在双倍距离处. 这说明获利/亏损比例为2/1. 在我们的例子中, 近期最低点是122.83. 所以我们把止损放低15个点 - 位于122.68. 获利将放在123.86+2*(123.86-122.68)=126.22.

我们操作的结果显示在图4中. 触发获利将给我们带来236个点的利润, 用资金来计算就是在外汇交易上赚了1870美元(迷你账户是187美元).

图 4.





交易提醒.

进行这样的交易会打破所推荐的资金管理原则, 因为蓝色柱(图3)的巨大波动结果令止损离进场点有很大的距离. 同时, 当价格有大的变动时会有冲动立即跳进市场, 试图"追上离开的火车". 这些可能会带来难熬的时间来看着价格如何走向止损水平. 根据资金管理原则, 这个交易应该跳过不做.

这种战术也可以用于更小的时段, 但是需要记住的是, 因为市场噪音的因素, 小的时间框架也更难以预测.



由 MetaQuotes Software Corp. 根据俄文版翻译
原文链接: http://articles.mql4.com/ru/articles/1428

本文译自 MetaQuotes Software Corp. 撰写的俄文原文
原文地址: https://www.mql5.com/ru/articles/1428

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