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交易中的夹角. 需要进一步的研究

22 八月 2017, 12:57
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简介. 几何中和交易中的夹角

在几何中,夹角是有两条射线(角的边)构成的图形,它们共享同一个终点(角的顶点)。
 


在交易中,角的概念稍微有点修改,角是柱数和点数的比例。这里的柱数表示由标准时段(M1,M5,等等)和非标准时段提供的时间,点数则代表由4位或者5位小数衡量的价格单位。


在 MetaTrader 4 终端中提供了以下夹角计算和构建的选项。


1)简单夹角 (角度的趋势线).




2)江恩扇形角



江恩扇形角.

 

3)江恩网格.



江恩网格.

终端中以上的例子是使用了江恩所描述的夹角来进行的流行的交易方法。

基于夹角分析开发了一些高级交易技巧,其中一个使用夹角的技术分析的创新方法就是由 A.Praslov 发明的 SinFractal 指标。下面的图片展示了使用夹角做趋势分析的精髓。


SinFractal

基于 SinFractal 计算, 作者成功创建了一系列夹角指标来在多个时段中同时分析28个货币对,这种方法可以使用货币篮子策略来做成功的交易。

这里可能会提出一个问题: 为什么江恩的夹角方案还不够呢?对于我个人来说,这个问题的答案是,实际上江恩还在继续研究夹角,尝试提高角度趋势分析技巧。 

以我的观点,在交易中如何使用夹角的明确理论还没有出现。除了传统的夹角 (包括在 SinFractal 中使用的), 我建议增加新的类型以提高分析的质量: 垂直与转向夹角。  

光柱物理和趋势变化: 技术分析中的光学类比

交叉与中线的作者,Andrews提出,金融市场也符合物理学规律。Andrews 曾经画出一个圆形并把趋势的循环变化与其震荡周期相关联。


 
Andrews 的想法是,物理学定律有助于理解趋势中在发生什么,并且提出趋势就像一个光柱,从卖家的环境中照到客户的环境中。这种现象可以使用光学的反射定律来做关联(入射光和反射光的夹角),在光学中,夹角是由入射光夹角和OY轴来构成的,而以上的夹角在交易中是由趋势线和OX轴构成的。


所以,根据光学定律,我们在我们的图表上得到了一个新类型的夹角, 也就是一个垂直夹角(这个角是在趋势线和OY轴之间)。

另外,最终还有一个转向夹角,这对所有交易者来所都很熟知。从光学的角度上探讨这个夹角。

光学定律使我们可以像研究光线一样考虑趋势,相应地,我们将尝试把光柱传播的物理学扩展到趋势的行为上,光线从表面反射,而趋势的方向变得相反,也就是反转。如果我们使用光线散射(分解)的定律,我们可以观察到一些有趣的类比。

  • 在光学中,散射是指白色光分解成包含单色光的频谱。在技术分析中,散射是指整个趋势在较小的时段中分解为一系列独立的趋势。
  • 在光学中,介质对光线的折射是根据它的频率(颜色)的,而在技术分析中,它的意思是主趋势内的小趋势的转向角度是不同的,根据是时段的不同。

这些从光学中借用的趋势属性, 使得我们可以像分析波动一样分析趋势。分析可能是与艾略特波动理论相关的,这在技术分析中也很常用。


在价格图表上度量夹角 

为了根据三个点来度量夹角, 我们使用 Angles_3_points 夹角指标, 它是根据点数对分钟数的比例来计算角度的。

该指标使用反三角函数来计算角度: 首先计算角的正切,使用的是反向的边和邻近变的比例,这都是已知的。然后根据它计算反正切,也就是夹角的度数。这个值和点数的极值会显示在价格图表上。

重要提示: 真正计算的值可能和在图表上显示的有所不同, 

实际计算的角度是一种精确的角度值。精确计算角度的算法在指标源代码中提供了。在图表上显示出来的夹角是由终端为了使整个价格图表投射方便,而对指定时间和价格有所缩放。 

在 M1 时段度量转向夹角的实例。



М1 上的转向角

M1时段提供了详细的市场状态,而也不可避免地包含了大量的价格干扰,过滤掉这些在M1上的干扰不是一项小的人物,我们现在不需要它。让我们记住这个时段上夹角的度数数值: 48 度

让我们增加时段,在М5上的转向角已经改变了,现在等于104 度。这就是它看起来的样子:



М5 上的转向夹角.



М15上夹角变得更大,现在等于112 度


М15 上的转向夹角。

对于 Н1:


H1 上的转向夹角.

对于 Н4:


H4 上的转向夹角。

D1:


D1 上的转向夹角。

这些不同的转向夹角实例验证了我们的假定,当前的趋势包含了其他独立时段趋势的总和,这与牛顿的定律,白光由不同组成的光波构成是类似的。

根据上面的内容,我们有了以下结论

1. 单独的趋势转向夹角存在于每个时段和每个货币对中。
2. 上下转向角都有它们各自独立的大小。
4. 垂直水平(由趋势和OY轴构成)可以用于分析,就像传统的水平夹角一样 (由趋势和OX轴构成)。
5. 每个时段的都有贡献到总的趋势,有两种使用夹角分析趋势的方法:
a) 在每个时段中独立分析每个趋势
b) 分析总的(平均值)趋势

但是,单纯使用光学定律来做趋势解释还是不够的。趋势与任何物理学过程类似,需要详细探讨。 

比如, 入射角效应对技术分析也是有用的。 




让我们尝试在趋势分类中使用光学理论来解释这张图,在图2中我们看到,反射线按照OX轴方向反射的角的全反射。 

结论: 在任何时段中有4种趋势类型。
1. 上涨趋势(Uptrend)
2. 下跌趋势(Downtrend)
3. 上涨平盘趋势(上涨趋势结束,但是趋势还没有反转)
4. 下跌平盘趋势(下跌趋势结束,但是趋势还没有反转)

平盘的概念可以在光学分析中扩展,除了对平盘的标准交易中的定义,我们也可以补充,它可能在上涨趋势的上升部分发生(上涨平盘),或者在下跌趋势的下降部分发生(下跌平盘)。当分析平盘的时候,需要检查看它所发生的时段。


D1 上的平盘实例


D1 上的平盘.

这里,D1上的平盘局限在1374个点(4位小数报价)的通道内,除非价格超出了这个通道,否则在这个时段内我们无法确认一个稳定的趋势。

从夹角分析的角度,看起来趋势在水平方向上变化,转角不断增加,然后趋势再反转,但是有时趋势是由更高时段影响的,在这种情况下,反转会被取消,然后趋势再继续向“主要”方向上发展,与更高时段的主要移动方向一致。

基于以上的思路,我们可以形成基本的夹角分析问题,它们是:

  •  为在一个时段内分析趋势确定最有效的夹角
  •  识别出对交易有效的夹角信号
  •  在一个时段内确定趋势反转角 


什么样的夹角是对技术分析更加有效的呢?

上面已经有描述,我们可以使用下面的夹角类型来做趋势分析:

  •  水平的 (在趋势和 OX 轴之间);
  •  垂直的 (在趋势和 OY 轴之间);
  •  转向夹角 (在两个不同趋势方向之间).

让我们探讨在不同时段的水平和垂直夹角的特性。


下面的图片展示了夹角在М1上是如何出现的:



在 M1 上最有效的夹角是水平的,而其它的夹角很难读取或者分析。
再看 M5 时段。



М15.



Н1.


在 H1 上有效分析的夹角.

Н4.



D1.


在 D1 上有效分析的夹角.

在不同时段上使用不同夹角的结论:

  •   在较低时段中 (М1, М5), 看起来使用水平夹角更加方便 (在图表上清晰可见);
  •   在中等时段中 (М15, Н1, Н4), 转向,水平和垂直夹角看起来都不错;
  •   在更高的时段(H4以上), 垂直夹角和转向夹角相应增加,而水平夹角变小而变得难以读取;
  •   夹角指标最适合于 М1 到 Н4 的时段; 水平或者垂直的夹角在独立时段更加方便;
  •   转向角在新的趋势方向之前经常会增加,但是它们还是更像参与趋势持续的夹角而不是反转角;
  •   真正的明确表示趋势反转的夹角还没有找到;
  •   另外,一种更加实用的方法在一个时段中组合使用转向,水平和垂直夹角,并明确发现其中关联的应用还没有发现;
  •   对于有效地趋势分析,应该研究新的夹角类型。


用于技术分析的新的夹角

让我们按下面的方法做,来快速得到最终结果和所需夹角的类型:

1)我们使用 Andrew 的中线,但是它将基于角的平分线构成而不是中线;

2)现在我们为 Andrews 的中线分别画出一个转向,水平和垂直的夹角.

如果水平的 Andrews 夹角(红色线)大于垂直的 Andrews 夹角, 它就是下跌趋势的标志,
如果垂直的 Andrews' 夹角 (蓝色线) 大于水平的 Andrews 夹角,它就是上涨趋势的标志。
 



它们看起来非常清楚,让我们试着找到在这些夹角中确认趋势的有效信号,

使用新的 Andrews 夹角侦测信号的结果如下:


卖出 (卖出平仓) 信号


卖出和卖出平仓信号。

买入 (买入平仓) 信号


买入和买入平仓信号。

М1上的实例 (5位小数).


М1上的信号实例

卖出信号: 上升红色谷后面又有上升红色峰.
卖出平仓 (买入) 信号: 上升峰后面是上升蓝色谷。

М5.


М5上的信号实例。

М15.


М15上的信号实例.

夹角指标在历史数据上运行得很好,但是当前数值是重绘的。为了平滑重绘效果,可以在同时分析同一个货币对的几个不同的时段时使用 Elder 方法 (三重 Elder 过滤).

对于我们的例子,我们将使用两个时段而不是三个(就是一定柱数上的两个夹角指标)而得到下面的结果,您可以在上面的图片中看到,较低时段中的指标值(粗线)可能被基于更高时段的数值修正。


Н1 上的两个指标 



让我们探讨,什么样的夹角可以从 М1 到 Н1 的不同时段接收信号。

交易信号的描述:

预先准备的信号:
1. "注意,准备好建立买入仓位": 上面的蓝色峰;
2. "注意,准备好建立卖出仓位": 上面的红色谷;
3. "注意,准备好买入平仓": 上面的红色谷;
4. "注意, 准备好卖出平仓": 上面的蓝色谷;

执行信号:
1. "开启买入": 上面的蓝色谷;
2. "开启卖出": 上面的红色峰;
3. "买入平仓": 上面的红色峰;
4. "卖出平仓": 上面的蓝色谷;
5. "买入加仓": 第二个连续的上面的蓝色谷;
6. "卖出加仓": 第二个连续的上面的红色峰.

如果我们继续在更好时段上使用这个指标,例如, H4, 我们就得到下面的结果:


H4上的信号实例.

您可以看到,在H4上夹角指标失去了其准确性,在H4上使用夹角指标并没有实际的优势,这里应该使用其他的分析工具和方法。

结论

我们已经对使用夹角来技术分析进行了少量的研究,我们已经展示了几种使用不同夹角的方法, 

我们仍然需要研究在不同时段中综合使用夹角的特性。A. Prasov 已经得到了不错的结果,他提供了在交易中如何使用夹角的非常有用的策略,

新型夹角的研究还在继续,还有更多没有探查的领域和未知点。这些指标是通过多次尝试对夹角的度量方法而得到的结果。 

在本文中,我使用的是开发好的指标(我自己也不会编程):

Angles_3_points 指标是设计用于在历史数据中设置三个点以度量夹角的(通过点击"Points"菜单来设置三个点),或者度量当前夹角 (两个点从"Points"设置, 而第三个点由点击"Bid"设置)。点的设置是在所需位置双击的,在终端中也是类似的方法,一旦点的位置固定,就可以设置下一个点了。点在图表上的位置可以移动,如果要这样做,要双击想要的点并把它拖曳到新的位置,然后再双击它。度量夹角的结果显示在价格图表中。
我们试过消除切换时段时夹角形态的破坏(那也是为什么指标值比标准的MT工具"依据角度的趋势线"更为可靠)。 

ChartAngles 指标自动度量夹角并在图表下方的另外窗口中显示它们,该指标绘制两种类型的夹角: 通常的 (水平,垂直,转向) 和 Andrews 的夹角 (水平,垂直和转向)。在设置中应当启用所需的水平线,而其他的应当禁用。不同夹角线的颜色可以在指标设置中配置。该指标使用了之字转向(ZigZag)指标。该指标也使用了 Angles_3_points 中描述的消除形态破坏的原则,柱的数量是在参数中设置的,要根据指标绘制夹角的类型。

DegreeAngles_Zero 指标自动度量夹角并在图表下方的另外窗口中绘制它们,使用不同的柱数来绘制两个不同的夹角。它独特的特性是,它使用回归线而不是之字转向(Zigzag)指标。这使指标值更加精确。为两个指标设置柱数,颜色和线形的宽度,以及夹角的类型,然后指标就会画出夹角。 

我再次重申,这些指标的实用性是从使用了角平分线的 Andrews线得到的。基于角平分的垂直和水平家教,以及它们的交叉,来帮助确定趋势。使用角平分线的 Andrews 的转向角在实际交易中也有潜在的用途, 

使用这些指标的 EA 交易正在开发过程中。

为了使Angles_3_points 指标正确运行, 需要安装附件中的字体。


 

本文译自 MetaQuotes Software Corp. 撰写的俄文原文
原文地址: https://www.mql5.com/ru/articles/3237

附加的文件 |
ChartAngles_v3.ex4 (58.18 KB)
6ijt0_GILSANUB.zip (46.57 KB)
Angles_3_points.mq4 (100.23 KB)
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