Correlated MT5
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Ulises Calderon Bautista
I am a candidate for Actuary with a strong expertise in the field of insurance and social security, in addition to being an active investor with a talent for mathematics. My passion for programming and finance drives my constant pursuit of learning and improvement. - Versão: 8.1
- Atualizado: 25 maio 2026
- Ativações: 10
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### Correlated MT5 v8.1
Correlated MT5 v8.1 é um Expert Advisor multiativo para MetaTrader 5 que analisa cestas de ativos, correlação e reversão à média. Pode ser usado como painel de leitura do mercado ou como sistema automático com controle de exposição, tamanho de posição e risco.
#### Como funciona
- Cria uma cesta com 3 a 10 símbolos e normaliza seus preços.
- Calcula uma matriz de correlação e pode filtrar ruído com Random Matrix Theory.
- A entrada exige uma correlação mínima com a cesta configurada.
- Sinal de compra: o Z-score efetivo fica abaixo de `-ZScoreEntry` e/ou o S-score fica abaixo de `-SScoreEntry`, conforme `SignalMethod`.
- Sinal de venda: o Z-score efetivo fica acima de `ZScoreEntry` e/ou o S-score fica acima de `SScoreEntry`, conforme `SignalMethod`.
- A cointegração pode filtrar, substituir ou combinar o spread usado pelo sinal; Kalman pode atualizar o hedge ratio.
- As saídas são acionadas por reversão à média, pontuação extrema, quebra de correlação, tempo máximo, drawdown crítico ou regime de crise.
#### Parâmetros
| Parâmetro | Valor padrão | Descrição |
|---|---:|---|
| `BasketSymbols` | `EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD,USDCHF,USDCAD,USDJPY` | Símbolos da cesta, separados por vírgula. |
| `Timeframe` | `PERIOD_CURRENT` | Período gráfico usado para análise e negociação. |
| `BasketLookback` | `100` | Barras usadas para normalizar os preços da cesta. |
| `CorrelationLookback` | `60` | Barras usadas para calcular correlações. |
| `MagicNumber` | `34567` | Identificador das posições do EA. |
| `Slippage` | `10` | Desvio máximo da ordem em pontos. |
| `LotMethod` | `LOT_KELLY_ADAPTIVE` | Modelo de cálculo de lote. |
| `FixedLots` | `0.02` | Lote fixo quando o tamanho fixo é usado. |
| `RiskPerTrade` | `0.5` | Referência de risco por operação em percentual do saldo. |
| `MaxPositions` | `4` | Máximo de posições abertas ao mesmo tempo. |
| `MaxPortfolioRisk` | `2.0` | Limite estimado de risco total do portfólio. |
| `KellyFraction` | `0.25` | Fração aplicada ao cálculo de Kelly. |
| `KellyMaxLeverage` | `2.0` | Multiplicador máximo do tamanho adaptativo. |
| `EnableDrawdownControl` | `true` | Reduz ou interrompe novas entradas durante drawdown. |
| `MaxDrawdownLimit` | `0.15` | Limite usado pelo modelo de proteção de drawdown. |
| `EnableVolatilityScaling` | `true` | Ajusta o tamanho em direção à volatilidade alvo. |
| `TargetVolatility` | `0.10` | Volatilidade anualizada alvo. |
| `SignalMethod` | `SIGNAL_ENSEMBLE` | Método usado para combinar sinais. |
| `ZScoreEntry / ZScoreExit` | `1.9 / 0.95` | Níveis de entrada e saída por Z-score. |
| `SScoreEntry / SScoreExit / SScoreStop` | `1.1 / 0.35 / 2.3` | Níveis de entrada, saída e stop por S-score. |
| `MinCorrelationToBasket` | `0.4` | Correlação absoluta mínima exigida para entradas. |
| `MaxBarsInPosition` | `72` | Máximo de barras para manter uma posição. |
| `StopLossMethod / ATR_SL_Multiplier` | `SL_ATR_BASED / 2.5` | Método de stop loss e multiplicador ATR. |
| `TakeProfitMethod / ATR_TP_Multiplier` | `TP_ATR_BASED / 5.0` | Método de take profit e multiplicador ATR. |
| `EnableRegimeDetection` | `true` | Detecta regime normal, elevado, estresse ou crise. |
| `RegimeCloseOnCrisis` | `true` | Permite fechar posições se um regime de crise for detectado. |
| `CorrelationMethod` | `CORR_PRICES` | Série usada para análise de correlação. |
| `AutoHandleNegativeCorr` | `true` | Inverte a lógica para símbolos com forte correlação negativa. |
| `EnableRMT / RMT_Method` | `true / RMT_AVERAGE_NOISE` | Filtragem de correlação com Random Matrix Theory. |
| `EnableOU / OU_Lookback` | `true / 60` | Ativa o filtro Ornstein-Uhlenbeck e sua janela. |
| `EnableCointegration / CointSignalUse` | `true / COINT_REPLACE_SPREAD` | Ativa cointegração e define como ela afeta o sinal. |
| `CointLookback / CointSignificance` | `400 / 0.01` | Janela e nível ADF para testes de cointegração. |
| `EnableKalmanHedge / HedgeMethod` | `true / HEDGE_KALMAN_DYNAMIC` | Ativa hedge ratio dinâmico com filtro de Kalman. |
| `ShowDashboard / PanelSize` | `true / PANEL_MEDIUM` | Exibe o painel e define seu tamanho. |
| `PanelCorrMethod / PanelDataSize` | `PANEL_CORR_RAW_PRICES / 224` | Método e janela do painel de correlação. |
| `PanelTF1-PanelTF5` | `M5, M15, H1, H4, D1` | Botões de período gráfico no painel. |
| `PanelMetric1-PanelMetric10` | `YZ Vol, Hurst, Amihud, EffRat, AutoCr, None...` | Linhas de métricas configuráveis no painel. |
#### Características principais
- Expert Advisor para MetaTrader 5 com análise multiativo.
- Painel integrado com matriz de correlação, retornos e métricas configuráveis.
- Pode ser usado apenas para análise visual ou com execução automática.
- As decisões de sinal são avaliadas em nova barra; não redesenha setas históricas como sinais fixos.
- Desenvolvido para símbolos líquidos de Forex e CFD disponíveis na corretora.
- Períodos práticos: M15 a H4 para operação, M5 para monitoramento e D1 para contexto.
- Inclui limite de posições, limite de risco do portfólio, ajuste por volatilidade e filtros de regime.
