Correlated MT5
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Ulises Calderon Bautista
I am a candidate for Actuary with a strong expertise in the field of insurance and social security, in addition to being an active investor with a talent for mathematics. My passion for programming and finance drives my constant pursuit of learning and improvement. - 버전: 8.1
- 업데이트됨: 25 5월 2026
- 활성화: 10
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### Correlated MT5 v8.1
Correlated MT5 v8.1은 MetaTrader 5용 다중 심볼 Expert Advisor로, 자산 바스켓, 상관관계, 평균회귀를 분석합니다. 시장 분석 패널로 사용할 수 있으며, 노출, 포지션 크기, 리스크 제어가 포함된 자동 시스템으로도 사용할 수 있습니다.
#### 작동 방식
- 3개에서 10개의 심볼로 바스켓을 만들고 가격을 정규화합니다.
- 상관관계 행렬을 계산하며 Random Matrix Theory로 노이즈를 필터링할 수 있습니다.
- 진입에는 설정된 바스켓과의 최소 상관관계가 필요합니다.
- 매수 신호: 유효 Z-score가 `-ZScoreEntry`보다 낮거나 S-score가 `-SScoreEntry`보다 낮을 때 `SignalMethod`에 따라 판단합니다.
- 매도 신호: 유효 Z-score가 `ZScoreEntry`보다 높거나 S-score가 `SScoreEntry`보다 높을 때 `SignalMethod`에 따라 판단합니다.
- 공적분은 신호에 쓰이는 스프레드를 필터링, 대체 또는 결합할 수 있으며 Kalman은 hedge ratio를 업데이트할 수 있습니다.
- 청산은 평균회귀, 극단 점수, 상관관계 붕괴, 최대 보유 시간, 임계 드로다운 또는 위기 레짐에서 발생합니다.
#### 파라미터
| 파라미터 | 기본값 | 설명 |
|---|---:|---|
| `BasketSymbols` | `EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD,USDCHF,USDCAD,USDJPY` | 쉼표로 구분한 바스켓 심볼. |
| `Timeframe` | `PERIOD_CURRENT` | 분석과 거래에 사용할 시간대. |
| `BasketLookback` | `100` | 바스켓 가격 정규화에 사용하는 봉 수. |
| `CorrelationLookback` | `60` | 상관관계 계산에 사용하는 봉 수. |
| `MagicNumber` | `34567` | EA 포지션 식별 번호. |
| `Slippage` | `10` | 주문 최대 허용 편차, 포인트 단위. |
| `LotMethod` | `LOT_KELLY_ADAPTIVE` | 랏 크기 계산 모델. |
| `FixedLots` | `0.02` | 고정 크기 사용 시 고정 랏. |
| `RiskPerTrade` | `0.5` | 잔고 대비 거래당 리스크 기준. |
| `MaxPositions` | `4` | 동시에 보유할 수 있는 최대 포지션 수. |
| `MaxPortfolioRisk` | `2.0` | 추정 포트폴리오 총 리스크 한도. |
| `KellyFraction` | `0.25` | Kelly 계산에 적용되는 비율. |
| `KellyMaxLeverage` | `2.0` | 적응형 크기의 최대 배수. |
| `EnableDrawdownControl` | `true` | 드로다운 중 신규 진입을 줄이거나 중단합니다. |
| `MaxDrawdownLimit` | `0.15` | 드로다운 보호 모델에서 사용하는 한도. |
| `EnableVolatilityScaling` | `true` | 목표 변동성에 맞춰 크기를 조정합니다. |
| `TargetVolatility` | `0.10` | 연율화 목표 변동성. |
| `SignalMethod` | `SIGNAL_ENSEMBLE` | 신호를 결합하는 방식. |
| `ZScoreEntry / ZScoreExit` | `1.9 / 0.95` | Z-score 기준 진입 및 청산 수준. |
| `SScoreEntry / SScoreExit / SScoreStop` | `1.1 / 0.35 / 2.3` | S-score 기준 진입, 청산, 정지 수준. |
| `MinCorrelationToBasket` | `0.4` | 진입에 필요한 최소 절대 상관관계. |
| `MaxBarsInPosition` | `72` | 포지션을 보유할 최대 봉 수. |
| `StopLossMethod / ATR_SL_Multiplier` | `SL_ATR_BASED / 2.5` | 손절 방식과 ATR 배수. |
| `TakeProfitMethod / ATR_TP_Multiplier` | `TP_ATR_BASED / 5.0` | 익절 방식과 ATR 배수. |
| `EnableRegimeDetection` | `true` | 정상, 상승, 스트레스, 위기 레짐을 감지합니다. |
| `RegimeCloseOnCrisis` | `true` | 위기 레짐이 감지되면 포지션 청산을 허용합니다. |
| `CorrelationMethod` | `CORR_PRICES` | 상관관계 분석에 사용하는 데이터 시리즈. |
| `AutoHandleNegativeCorr` | `true` | 강한 음의 상관관계를 가진 심볼의 로직을 반전합니다. |
| `EnableRMT / RMT_Method` | `true / RMT_AVERAGE_NOISE` | Random Matrix Theory를 이용한 상관관계 필터링. |
| `EnableOU / OU_Lookback` | `true / 60` | Ornstein-Uhlenbeck 필터와 기간을 활성화합니다. |
| `EnableCointegration / CointSignalUse` | `true / COINT_REPLACE_SPREAD` | 공적분을 활성화하고 신호에 미치는 방식을 설정합니다. |
| `CointLookback / CointSignificance` | `400 / 0.01` | 공적분 테스트의 기간과 ADF 수준. |
| `EnableKalmanHedge / HedgeMethod` | `true / HEDGE_KALMAN_DYNAMIC` | Kalman 필터 기반 동적 hedge ratio를 활성화합니다. |
| `ShowDashboard / PanelSize` | `true / PANEL_MEDIUM` | 대시보드를 표시하고 크기를 설정합니다. |
| `PanelCorrMethod / PanelDataSize` | `PANEL_CORR_RAW_PRICES / 224` | 상관관계 패널의 방식과 기간. |
| `PanelTF1-PanelTF5` | `M5, M15, H1, H4, D1` | 대시보드 시간대 버튼. |
| `PanelMetric1-PanelMetric10` | `YZ Vol, Hurst, Amihud, EffRat, AutoCr, None...` | 대시보드의 사용자 지정 지표 행. |
#### 주요 특징
- MetaTrader 5용 다중 심볼 분석 Expert Advisor.
- 상관관계 행렬, 수익률, 설정 가능한 지표를 포함한 내장 대시보드.
- 시각적 분석만으로도 사용할 수 있고 자동 실행과 함께 사용할 수도 있습니다.
- 신호 판단은 새 봉에서 평가되며, 과거 화살표를 고정 신호처럼 다시 그리지 않습니다.
- 브로커가 제공하는 유동성 있는 Forex 및 CFD 심볼을 대상으로 합니다.
- 실용적인 시간대: 거래는 M15~H4, 모니터링은 M5, 맥락 확인은 D1.
- 포지션 한도, 포트폴리오 리스크 한도, 변동성 스케일링, 레짐 필터를 포함합니다.
