Correlated MT5
- 专家
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Ulises Calderon Bautista
I am a candidate for Actuary with a strong expertise in the field of insurance and social security, in addition to being an active investor with a talent for mathematics. My passion for programming and finance drives my constant pursuit of learning and improvement. - 版本: 8.1
- 更新: 25 五月 2026
- 激活: 10
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### Correlated MT5 v8.1
Correlated MT5 v8.1 是一款用于 MetaTrader 5 的多品种 Expert Advisor，用于分析资产篮子、相关性和均值回归。它既可以作为市场观察面板使用，也可以作为带有敞口、仓位和风险控制的自动交易系统使用。
#### 工作原理
- 使用 3 到 10 个交易品种构建资产篮子，并对价格进行标准化。
- 计算相关矩阵，并可使用 Random Matrix Theory 过滤噪声。
- 入场需要与已配置篮子达到最低相关性。
- 做多信号：有效 Z-score 低于 `-ZScoreEntry`，和/或 S-score 低于 `-SScoreEntry`，取决于 `SignalMethod`。
- 做空信号：有效 Z-score 高于 `ZScoreEntry`，和/或 S-score 高于 `SScoreEntry`，取决于 `SignalMethod`。
- 协整可以过滤、替换或组合信号使用的价差；Kalman 可以更新对冲比率。
- 出场条件包括均值回归、极端评分、相关性破裂、持仓时间达到上限、关键回撤或危机市场状态。
#### 参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---:|---|
| `BasketSymbols` | `EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD,USDCHF,USDCAD,USDJPY` | 资产篮子的交易品种，用逗号分隔。 |
| `Timeframe` | `PERIOD_CURRENT` | 用于分析和交易的时间周期。 |
| `BasketLookback` | `100` | 用于标准化篮子价格的K线数量。 |
| `CorrelationLookback` | `60` | 用于计算相关性的K线数量。 |
| `MagicNumber` | `34567` | EA 持仓识别编号。 |
| `Slippage` | `10` | 最大订单偏差，单位为点。 |
| `LotMethod` | `LOT_KELLY_ADAPTIVE` | 手数计算模型。 |
| `FixedLots` | `0.02` | 使用固定手数时的交易量。 |
| `RiskPerTrade` | `0.5` | 每笔交易的风险参考值，占余额百分比。 |
| `MaxPositions` | `4` | 同时允许的最大持仓数量。 |
| `MaxPortfolioRisk` | `2.0` | 估算的组合总风险上限。 |
| `KellyFraction` | `0.25` | 应用于 Kelly 计算的比例。 |
| `KellyMaxLeverage` | `2.0` | 自适应仓位的最大乘数。 |
| `EnableDrawdownControl` | `true` | 在回撤期间减少或停止新入场。 |
| `MaxDrawdownLimit` | `0.15` | 回撤保护模型使用的限制。 |
| `EnableVolatilityScaling` | `true` | 将仓位调整到目标波动率附近。 |
| `TargetVolatility` | `0.10` | 年化目标波动率。 |
| `SignalMethod` | `SIGNAL_ENSEMBLE` | 信号组合方式。 |
| `ZScoreEntry / ZScoreExit` | `1.9 / 0.95` | Z-score 入场和出场水平。 |
| `SScoreEntry / SScoreExit / SScoreStop` | `1.1 / 0.35 / 2.3` | S-score 入场、出场和停止水平。 |
| `MinCorrelationToBasket` | `0.4` | 入场所需的最小绝对相关性。 |
| `MaxBarsInPosition` | `72` | 单个持仓的最大K线数量。 |
| `StopLossMethod / ATR_SL_Multiplier` | `SL_ATR_BASED / 2.5` | 止损方法和 ATR 乘数。 |
| `TakeProfitMethod / ATR_TP_Multiplier` | `TP_ATR_BASED / 5.0` | 止盈方法和 ATR 乘数。 |
| `EnableRegimeDetection` | `true` | 识别正常、升高、压力或危机市场状态。 |
| `RegimeCloseOnCrisis` | `true` | 检测到危机状态时允许关闭持仓。 |
| `CorrelationMethod` | `CORR_PRICES` | 用于相关性分析的数据序列。 |
| `AutoHandleNegativeCorr` | `true` | 对强负相关品种反转交易逻辑。 |
| `EnableRMT / RMT_Method` | `true / RMT_AVERAGE_NOISE` | 使用 Random Matrix Theory 过滤相关性。 |
| `EnableOU / OU_Lookback` | `true / 60` | 启用 Ornstein-Uhlenbeck 过滤器及其窗口。 |
| `EnableCointegration / CointSignalUse` | `true / COINT_REPLACE_SPREAD` | 启用协整并定义其对信号的影响。 |
| `CointLookback / CointSignificance` | `400 / 0.01` | 协整测试的窗口和 ADF 水平。 |
| `EnableKalmanHedge / HedgeMethod` | `true / HEDGE_KALMAN_DYNAMIC` | 使用 Kalman 过滤器启用动态对冲比率。 |
| `ShowDashboard / PanelSize` | `true / PANEL_MEDIUM` | 显示面板并设置面板大小。 |
| `PanelCorrMethod / PanelDataSize` | `PANEL_CORR_RAW_PRICES / 224` | 相关性面板的方法和窗口。 |
| `PanelTF1-PanelTF5` | `M5, M15, H1, H4, D1` | 面板上的时间周期按钮。 |
| `PanelMetric1-PanelMetric10` | `YZ Vol, Hurst, Amihud, EffRat, AutoCr, None...` | 面板中的可配置指标行。 |
#### 主要特点
- 用于 MetaTrader 5 的多品种分析 Expert Advisor。
- 内置面板包含相关矩阵、收益变化和可配置指标。
- 可仅用于可视化分析，也可启用自动执行。
- 信号决策在新K线上评估；不会把历史箭头重绘为固定信号。
- 面向经纪商提供的高流动性 Forex 和 CFD 品种。
- 实用周期：M15 到 H4 用于交易，M5 用于监控，D1 用于背景判断。
- 包含持仓数量限制、组合风险上限、波动率缩放和市场状态过滤。
