Correlated MT5
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Ulises Calderon Bautista
I am a candidate for Actuary with a strong expertise in the field of insurance and social security, in addition to being an active investor with a talent for mathematics. My passion for programming and finance drives my constant pursuit of learning and improvement. - Version: 8.1
- Mise à jour: 25 mai 2026
- Activations: 10
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### Correlated MT5 v8.1
Correlated MT5 v8.1 est un Expert Advisor multi-symboles pour MetaTrader 5 qui analyse les paniers d’actifs, la corrélation et le retour à la moyenne. Il peut être utilisé comme tableau de lecture du marché ou comme système automatique avec gestion de l’exposition, de la taille de position et du risque.
#### Fonctionnement
- Construit un panier de 3 à 10 symboles et normalise leurs prix.
- Calcule une matrice de corrélation et peut filtrer le bruit avec Random Matrix Theory.
- Une entrée exige une corrélation minimale avec le panier configuré.
- Signal long : le Z-score effectif est inférieur à `-ZScoreEntry` et/ou le S-score est inférieur à `-SScoreEntry`, selon `SignalMethod`.
- Signal short : le Z-score effectif est supérieur à `ZScoreEntry` et/ou le S-score est supérieur à `SScoreEntry`, selon `SignalMethod`.
- La cointégration peut filtrer, remplacer ou combiner le spread utilisé par le signal; Kalman peut mettre à jour le hedge ratio.
- Les sorties sont déclenchées par retour à la moyenne, score extrême, rupture de corrélation, durée maximale, drawdown critique ou régime de crise.
#### Paramètres
| Paramètre | Valeur par défaut | Description |
|---|---:|---|
| `BasketSymbols` | `EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD,USDCHF,USDCAD,USDJPY` | Symboles du panier, séparés par des virgules. |
| `Timeframe` | `PERIOD_CURRENT` | Unité de temps utilisée pour l’analyse et le trading. |
| `BasketLookback` | `100` | Barres utilisées pour normaliser les prix du panier. |
| `CorrelationLookback` | `60` | Barres utilisées pour calculer les corrélations. |
| `MagicNumber` | `34567` | Identifiant des positions de l’EA. |
| `Slippage` | `10` | Déviation maximale d’ordre en points. |
| `LotMethod` | `LOT_KELLY_ADAPTIVE` | Modèle de calcul du lot. |
| `FixedLots` | `0.02` | Lot fixe lorsque la taille fixe est utilisée. |
| `RiskPerTrade` | `0.5` | Référence de risque par trade en pourcentage du solde. |
| `MaxPositions` | `4` | Nombre maximal de positions ouvertes en même temps. |
| `MaxPortfolioRisk` | `2.0` | Limite estimée du risque total du portefeuille. |
| `KellyFraction` | `0.25` | Fraction appliquée au calcul de Kelly. |
| `KellyMaxLeverage` | `2.0` | Multiplicateur maximal de taille adaptative. |
| `EnableDrawdownControl` | `true` | Réduit ou bloque les nouvelles entrées pendant un drawdown. |
| `MaxDrawdownLimit` | `0.15` | Limite utilisée par le modèle de protection du drawdown. |
| `EnableVolatilityScaling` | `true` | Ajuste la taille vers une volatilité cible. |
| `TargetVolatility` | `0.10` | Volatilité cible annualisée. |
| `SignalMethod` | `SIGNAL_ENSEMBLE` | Méthode utilisée pour combiner les signaux. |
| `ZScoreEntry / ZScoreExit` | `1.9 / 0.95` | Niveaux d’entrée et de sortie par Z-score. |
| `SScoreEntry / SScoreExit / SScoreStop` | `1.1 / 0.35 / 2.3` | Niveaux d’entrée, de sortie et de stop par S-score. |
| `MinCorrelationToBasket` | `0.4` | Corrélation absolue minimale requise pour les entrées. |
| `MaxBarsInPosition` | `72` | Nombre maximal de barres pour conserver une position. |
| `StopLossMethod / ATR_SL_Multiplier` | `SL_ATR_BASED / 2.5` | Méthode de stop loss et multiplicateur ATR. |
| `TakeProfitMethod / ATR_TP_Multiplier` | `TP_ATR_BASED / 5.0` | Méthode de take profit et multiplicateur ATR. |
| `EnableRegimeDetection` | `true` | Détecte les régimes normal, élevé, stress ou crise. |
| `RegimeCloseOnCrisis` | `true` | Permet de fermer les positions si un régime de crise est détecté. |
| `CorrelationMethod` | `CORR_PRICES` | Série utilisée pour l’analyse de corrélation. |
| `AutoHandleNegativeCorr` | `true` | Inverse la logique des symboles à forte corrélation négative. |
| `EnableRMT / RMT_Method` | `true / RMT_AVERAGE_NOISE` | Filtrage des corrélations avec Random Matrix Theory. |
| `EnableOU / OU_Lookback` | `true / 60` | Active le filtre Ornstein-Uhlenbeck et sa fenêtre. |
| `EnableCointegration / CointSignalUse` | `true / COINT_REPLACE_SPREAD` | Active la cointégration et définit son effet sur le signal. |
| `CointLookback / CointSignificance` | `400 / 0.01` | Fenêtre et niveau ADF pour les tests de cointégration. |
| `EnableKalmanHedge / HedgeMethod` | `true / HEDGE_KALMAN_DYNAMIC` | Active le hedge ratio dynamique avec filtre de Kalman. |
| `ShowDashboard / PanelSize` | `true / PANEL_MEDIUM` | Affiche le tableau de bord et définit sa taille. |
| `PanelCorrMethod / PanelDataSize` | `PANEL_CORR_RAW_PRICES / 224` | Méthode et fenêtre du panneau de corrélation. |
| `PanelTF1-PanelTF5` | `M5, M15, H1, H4, D1` | Boutons d’unités de temps du tableau de bord. |
| `PanelMetric1-PanelMetric10` | `YZ Vol, Hurst, Amihud, EffRat, AutoCr, None...` | Lignes de métriques configurables du tableau de bord. |
#### Caractéristiques clés
- Expert Advisor pour MetaTrader 5 avec analyse multi-symboles.
- Tableau de bord intégré avec matrice de corrélation, rendements et métriques configurables.
- Peut être utilisé uniquement pour l’analyse visuelle ou avec exécution automatique.
- Les décisions de signal sont évaluées sur nouvelle barre; il ne redessine pas les flèches historiques comme signaux fixes.
- Conçu pour les symboles Forex et CFD liquides disponibles chez le courtier.
- Unités de temps pratiques : M15 à H4 pour le trading, M5 pour le suivi, D1 pour le contexte.
- Inclut limite de positions, limite de risque du portefeuille, ajustement par volatilité et filtres de régime.
