Correlated MT5
- Experten
-
Ulises Calderon Bautista
I am a candidate for Actuary with a strong expertise in the field of insurance and social security, in addition to being an active investor with a talent for mathematics. My passion for programming and finance drives my constant pursuit of learning and improvement. - Version: 8.1
- Aktualisiert: 25 Mai 2026
- Aktivierungen: 10
## 🇩🇪 Deutsch
### Correlated MT5 v8.1
Correlated MT5 v8.1 ist ein Multi-Symbol Expert Advisor für MetaTrader 5, der Asset-Körbe, Korrelation und Mean-Reversion analysiert. Er kann als Markt-Dashboard oder als automatisches System mit Steuerung von Exposure, Positionsgröße und Risiko verwendet werden.
#### Funktionsweise
- Erstellt einen Korb aus 3 bis 10 Symbolen und normalisiert deren Preise.
- Berechnet eine Korrelationsmatrix und kann Rauschen mit Random Matrix Theory filtern.
- Für Einstiege ist eine Mindestkorrelation mit dem konfigurierten Korb erforderlich.
- Long-Signal: Der effektive Z-score liegt unter `-ZScoreEntry` und/oder der S-score liegt unter `-SScoreEntry`, abhängig von `SignalMethod`.
- Short-Signal: Der effektive Z-score liegt über `ZScoreEntry` und/oder der S-score liegt über `SScoreEntry`, abhängig von `SignalMethod`.
- Kointegration kann den vom Signal genutzten Spread filtern, ersetzen oder kombinieren; Kalman kann das Hedge Ratio aktualisieren.
- Ausstiege werden durch Mean-Reversion, extreme Werte, Korrelationsbruch, maximale Haltedauer, kritischen Drawdown oder Krisenregime ausgelöst.
#### Parameter
| Parameter | Standardwert | Beschreibung |
|---|---:|---|
| `BasketSymbols` | `EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD,USDCHF,USDCAD,USDJPY` | Korb-Symbole, durch Kommas getrennt. |
| `Timeframe` | `PERIOD_CURRENT` | Timeframe für Analyse und Handel. |
| `BasketLookback` | `100` | Balken zur Normalisierung der Korbpreise. |
| `CorrelationLookback` | `60` | Balken zur Berechnung der Korrelationen. |
| `MagicNumber` | `34567` | Kennung für Positionen des EA. |
| `Slippage` | `10` | Maximale Orderabweichung in Punkten. |
| `LotMethod` | `LOT_KELLY_ADAPTIVE` | Modell für die Lotberechnung. |
| `FixedLots` | `0.02` | Feste Lotgröße bei fixer Positionsgröße. |
| `RiskPerTrade` | `0.5` | Risikoreferenz pro Trade in Prozent des Kontostands. |
| `MaxPositions` | `4` | Maximale Anzahl gleichzeitig offener Positionen. |
| `MaxPortfolioRisk` | `2.0` | Geschätzte Obergrenze für das gesamte Portfoliorisiko. |
| `KellyFraction` | `0.25` | Anteil, der auf die Kelly-Berechnung angewendet wird. |
| `KellyMaxLeverage` | `2.0` | Maximaler Multiplikator für adaptive Positionsgröße. |
| `EnableDrawdownControl` | `true` | Reduziert oder stoppt neue Einstiege während eines Drawdowns. |
| `MaxDrawdownLimit` | `0.15` | Grenze des Drawdown-Schutzmodells. |
| `EnableVolatilityScaling` | `true` | Passt die Größe an eine Zielvolatilität an. |
| `TargetVolatility` | `0.10` | Annualisierte Zielvolatilität. |
| `SignalMethod` | `SIGNAL_ENSEMBLE` | Methode zur Kombination von Signalen. |
| `ZScoreEntry / ZScoreExit` | `1.9 / 0.95` | Einstiegs- und Ausstiegsniveaus per Z-score. |
| `SScoreEntry / SScoreExit / SScoreStop` | `1.1 / 0.35 / 2.3` | Einstiegs-, Ausstiegs- und Stop-Niveaus per S-score. |
| `MinCorrelationToBasket` | `0.4` | Erforderliche minimale absolute Korrelation für Einstiege. |
| `MaxBarsInPosition` | `72` | Maximale Balkenanzahl für das Halten einer Position. |
| `StopLossMethod / ATR_SL_Multiplier` | `SL_ATR_BASED / 2.5` | Stop-Loss-Methode und ATR-Multiplikator. |
| `TakeProfitMethod / ATR_TP_Multiplier` | `TP_ATR_BASED / 5.0` | Take-Profit-Methode und ATR-Multiplikator. |
| `EnableRegimeDetection` | `true` | Erkennt normales, erhöhtes, Stress- oder Krisenregime. |
| `RegimeCloseOnCrisis` | `true` | Erlaubt das Schließen von Positionen bei erkanntem Krisenregime. |
| `CorrelationMethod` | `CORR_PRICES` | Datenreihe für die Korrelationsanalyse. |
| `AutoHandleNegativeCorr` | `true` | Kehrt die Logik für Symbole mit starker negativer Korrelation um. |
| `EnableRMT / RMT_Method` | `true / RMT_AVERAGE_NOISE` | Korrelationsfilterung mit Random Matrix Theory. |
| `EnableOU / OU_Lookback` | `true / 60` | Aktiviert den Ornstein-Uhlenbeck-Filter und sein Fenster. |
| `EnableCointegration / CointSignalUse` | `true / COINT_REPLACE_SPREAD` | Aktiviert Kointegration und definiert ihren Einfluss auf das Signal. |
| `CointLookback / CointSignificance` | `400 / 0.01` | Fenster und ADF-Niveau für Kointegrationstests. |
| `EnableKalmanHedge / HedgeMethod` | `true / HEDGE_KALMAN_DYNAMIC` | Aktiviert dynamisches Hedge Ratio mit Kalman-Filter. |
| `ShowDashboard / PanelSize` | `true / PANEL_MEDIUM` | Zeigt das Dashboard an und legt seine Größe fest. |
| `PanelCorrMethod / PanelDataSize` | `PANEL_CORR_RAW_PRICES / 224` | Methode und Fenster des Korrelationspanels. |
| `PanelTF1-PanelTF5` | `M5, M15, H1, H4, D1` | Timeframe-Schaltflächen im Dashboard. |
| `PanelMetric1-PanelMetric10` | `YZ Vol, Hurst, Amihud, EffRat, AutoCr, None...` | Konfigurierbare Metrikzeilen im Dashboard. |
#### Hauptmerkmale
- Expert Advisor für MetaTrader 5 mit Multi-Symbol-Analyse.
- Integriertes Dashboard mit Korrelationsmatrix, Renditen und konfigurierbaren Metriken.
- Kann nur zur visuellen Analyse oder mit automatischer Ausführung verwendet werden.
- Signalentscheidungen werden auf neuen Balken bewertet; historische Pfeile werden nicht als feste Signale neu gezeichnet.
- Ausgelegt für liquide Forex- und CFD-Symbole, die beim Broker verfügbar sind.
- Praktische Timeframes: M15 bis H4 für Handel, M5 zur Beobachtung und D1 für Kontext.
- Enthält Positionslimit, Portfoliorisikolimit, Volatilitätsskalierung und Regimefilter.

