Correlated MT5
- Experts
-
Ulises Calderon Bautista
I am a candidate for Actuary with a strong expertise in the field of insurance and social security, in addition to being an active investor with a talent for mathematics. My passion for programming and finance drives my constant pursuit of learning and improvement. - Versione: 8.1
- Aggiornato: 25 maggio 2026
- Attivazioni: 10
## 🇮🇹 Italiano
### Correlated MT5 v8.1
Correlated MT5 v8.1 è un Expert Advisor multi-simbolo per MetaTrader 5 che analizza panieri di asset, correlazione e ritorno alla media. Può essere usato come pannello di lettura del mercato o come sistema automatico con controllo di esposizione, dimensione della posizione e rischio.
#### Come funziona
- Costruisce un paniere con 3-10 simboli e normalizza i prezzi.
- Calcola una matrice di correlazione e può filtrare il rumore con Random Matrix Theory.
- L’ingresso richiede una correlazione minima con il paniere configurato.
- Segnale long: lo Z-score effettivo è sotto `-ZScoreEntry` e/o lo S-score è sotto `-SScoreEntry`, in base a `SignalMethod`.
- Segnale short: lo Z-score effettivo è sopra `ZScoreEntry` e/o lo S-score è sopra `SScoreEntry`, in base a `SignalMethod`.
- La cointegrazione può filtrare, sostituire o combinare lo spread usato dal segnale; Kalman può aggiornare l’hedge ratio.
- Le uscite sono attivate da ritorno alla media, punteggio estremo, rottura della correlazione, tempo massimo, drawdown critico o regime di crisi.
#### Parametri
| Parametro | Valore predefinito | Descrizione |
|---|---:|---|
| `BasketSymbols` | `EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD,USDCHF,USDCAD,USDJPY` | Simboli del paniere, separati da virgole. |
| `Timeframe` | `PERIOD_CURRENT` | Timeframe usato per analisi e trading. |
| `BasketLookback` | `100` | Barre usate per normalizzare i prezzi del paniere. |
| `CorrelationLookback` | `60` | Barre usate per calcolare le correlazioni. |
| `MagicNumber` | `34567` | Identificatore delle posizioni dell’EA. |
| `Slippage` | `10` | Deviazione massima dell’ordine in punti. |
| `LotMethod` | `LOT_KELLY_ADAPTIVE` | Modello di calcolo del lotto. |
| `FixedLots` | `0.02` | Lotto fisso quando si usa la dimensione fissa. |
| `RiskPerTrade` | `0.5` | Riferimento di rischio per trade in percentuale del saldo. |
| `MaxPositions` | `4` | Numero massimo di posizioni aperte contemporaneamente. |
| `MaxPortfolioRisk` | `2.0` | Limite stimato del rischio totale di portafoglio. |
| `KellyFraction` | `0.25` | Frazione applicata al calcolo di Kelly. |
| `KellyMaxLeverage` | `2.0` | Moltiplicatore massimo della dimensione adattiva. |
| `EnableDrawdownControl` | `true` | Riduce o ferma nuovi ingressi durante il drawdown. |
| `MaxDrawdownLimit` | `0.15` | Limite usato dal modello di protezione dal drawdown. |
| `EnableVolatilityScaling` | `true` | Adatta la dimensione verso una volatilità obiettivo. |
| `TargetVolatility` | `0.10` | Volatilità annualizzata obiettivo. |
| `SignalMethod` | `SIGNAL_ENSEMBLE` | Metodo usato per combinare i segnali. |
| `ZScoreEntry / ZScoreExit` | `1.9 / 0.95` | Livelli di ingresso e uscita per Z-score. |
| `SScoreEntry / SScoreExit / SScoreStop` | `1.1 / 0.35 / 2.3` | Livelli di ingresso, uscita e stop per S-score. |
| `MinCorrelationToBasket` | `0.4` | Correlazione assoluta minima richiesta per gli ingressi. |
| `MaxBarsInPosition` | `72` | Numero massimo di barre per mantenere una posizione. |
| `StopLossMethod / ATR_SL_Multiplier` | `SL_ATR_BASED / 2.5` | Metodo di stop loss e moltiplicatore ATR. |
| `TakeProfitMethod / ATR_TP_Multiplier` | `TP_ATR_BASED / 5.0` | Metodo di take profit e moltiplicatore ATR. |
| `EnableRegimeDetection` | `true` | Rileva regime normale, elevato, stress o crisi. |
| `RegimeCloseOnCrisis` | `true` | Permette di chiudere posizioni se viene rilevato un regime di crisi. |
| `CorrelationMethod` | `CORR_PRICES` | Serie usata per l’analisi della correlazione. |
| `AutoHandleNegativeCorr` | `true` | Inverte la logica per simboli con forte correlazione negativa. |
| `EnableRMT / RMT_Method` | `true / RMT_AVERAGE_NOISE` | Filtraggio della correlazione con Random Matrix Theory. |
| `EnableOU / OU_Lookback` | `true / 60` | Attiva il filtro Ornstein-Uhlenbeck e la sua finestra. |
| `EnableCointegration / CointSignalUse` | `true / COINT_REPLACE_SPREAD` | Attiva la cointegrazione e definisce il suo effetto sul segnale. |
| `CointLookback / CointSignificance` | `400 / 0.01` | Finestra e livello ADF per i test di cointegrazione. |
| `EnableKalmanHedge / HedgeMethod` | `true / HEDGE_KALMAN_DYNAMIC` | Attiva l’hedge ratio dinamico con filtro di Kalman. |
| `ShowDashboard / PanelSize` | `true / PANEL_MEDIUM` | Mostra il pannello e ne imposta la dimensione. |
| `PanelCorrMethod / PanelDataSize` | `PANEL_CORR_RAW_PRICES / 224` | Metodo e finestra del pannello di correlazione. |
| `PanelTF1-PanelTF5` | `M5, M15, H1, H4, D1` | Pulsanti timeframe del pannello. |
| `PanelMetric1-PanelMetric10` | `YZ Vol, Hurst, Amihud, EffRat, AutoCr, None...` | Righe di metriche configurabili nel pannello. |
#### Caratteristiche chiave
- Expert Advisor per MetaTrader 5 con analisi multi-simbolo.
- Pannello integrato con matrice di correlazione, rendimenti e metriche configurabili.
- Può essere usato solo per analisi visiva o con esecuzione automatica.
- Le decisioni di segnale sono valutate su nuova barra; non ridisegna frecce storiche come segnali fissi.
- Progettato per simboli Forex e CFD liquidi disponibili presso il broker.
- Timeframe pratici: M15-H4 per operare, M5 per monitorare, D1 per il contesto.
- Include limite di posizioni, limite di rischio di portafoglio, scaling della volatilità e filtri di regime.
