Correlated MT5
- エキスパート
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Ulises Calderon Bautista
I am a candidate for Actuary with a strong expertise in the field of insurance and social security, in addition to being an active investor with a talent for mathematics. My passion for programming and finance drives my constant pursuit of learning and improvement. - バージョン: 8.1
- アップデート済み: 25 5月 2026
- アクティベーション: 10
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### Correlated MT5 v8.1
Correlated MT5 v8.1 は、MetaTrader 5 向けの複数銘柄対応 Expert Advisor です。資産バスケット、相関、平均回帰を分析し、市場確認用のパネルとしても、エクスポージャー、ポジションサイズ、リスク管理を含む自動売買システムとしても使用できます。
#### 仕組み
- 3〜10銘柄のバスケットを作成し、価格を正規化します。
- 相関行列を計算し、Random Matrix Theory によるノイズフィルタを適用できます。
- エントリーには、設定したバスケットとの最低相関が必要です。
- ロングシグナル: 有効 Z-score が `-ZScoreEntry` を下回る、または S-score が `-SScoreEntry` を下回る条件を `SignalMethod` に従って判定します。
- ショートシグナル: 有効 Z-score が `ZScoreEntry` を上回る、または S-score が `SScoreEntry` を上回る条件を `SignalMethod` に従って判定します。
- 共和分はシグナルで使うスプレッドをフィルタ、置換、または統合できます。Kalman は hedge ratio を更新できます。
- 決済は平均回帰、極端なスコア、相関の崩れ、最大保有時間、重大なドローダウン、または危機レジームで判定されます。
#### パラメータ
| パラメータ | 初期値 | 説明 |
|---|---:|---|
| `BasketSymbols` | `EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD,USDCHF,USDCAD,USDJPY` | カンマ区切りのバスケット銘柄。 |
| `Timeframe` | `PERIOD_CURRENT` | 分析と取引に使用する時間足。 |
| `BasketLookback` | `100` | バスケット価格の正規化に使うバー数。 |
| `CorrelationLookback` | `60` | 相関計算に使うバー数。 |
| `MagicNumber` | `34567` | EA のポジション識別番号。 |
| `Slippage` | `10` | 注文の最大許容偏差ポイント。 |
| `LotMethod` | `LOT_KELLY_ADAPTIVE` | ロット計算モデル。 |
| `FixedLots` | `0.02` | 固定ロット使用時のロットサイズ。 |
| `RiskPerTrade` | `0.5` | 残高に対する1取引あたりのリスク目安。 |
| `MaxPositions` | `4` | 同時に保有できる最大ポジション数。 |
| `MaxPortfolioRisk` | `2.0` | 推定ポートフォリオ総リスクの上限。 |
| `KellyFraction` | `0.25` | Kelly 計算に適用する比率。 |
| `KellyMaxLeverage` | `2.0` | 適応型サイズの最大倍率。 |
| `EnableDrawdownControl` | `true` | ドローダウン中に新規エントリーを減らす、または停止します。 |
| `MaxDrawdownLimit` | `0.15` | ドローダウン保護モデルで使う上限。 |
| `EnableVolatilityScaling` | `true` | 目標ボラティリティに向けてサイズを調整します。 |
| `TargetVolatility` | `0.10` | 年率換算の目標ボラティリティ。 |
| `SignalMethod` | `SIGNAL_ENSEMBLE` | シグナルを組み合わせる方法。 |
| `ZScoreEntry / ZScoreExit` | `1.9 / 0.95` | Z-score によるエントリーと決済水準。 |
| `SScoreEntry / SScoreExit / SScoreStop` | `1.1 / 0.35 / 2.3` | S-score によるエントリー、決済、停止水準。 |
| `MinCorrelationToBasket` | `0.4` | エントリーに必要な最低絶対相関。 |
| `MaxBarsInPosition` | `72` | ポジションを保有する最大バー数。 |
| `StopLossMethod / ATR_SL_Multiplier` | `SL_ATR_BASED / 2.5` | ストップロス方式と ATR 係数。 |
| `TakeProfitMethod / ATR_TP_Multiplier` | `TP_ATR_BASED / 5.0` | テイクプロフィット方式と ATR 係数。 |
| `EnableRegimeDetection` | `true` | 通常、上昇、ストレス、危機レジームを検出します。 |
| `RegimeCloseOnCrisis` | `true` | 危機レジーム検出時にポジション決済を許可します。 |
| `CorrelationMethod` | `CORR_PRICES` | 相関分析に使うデータ系列。 |
| `AutoHandleNegativeCorr` | `true` | 強い負の相関を持つ銘柄のロジックを反転します。 |
| `EnableRMT / RMT_Method` | `true / RMT_AVERAGE_NOISE` | Random Matrix Theory による相関フィルタ。 |
| `EnableOU / OU_Lookback` | `true / 60` | Ornstein-Uhlenbeck フィルタとその期間を有効にします。 |
| `EnableCointegration / CointSignalUse` | `true / COINT_REPLACE_SPREAD` | 共和分を有効にし、シグナルへの反映方法を設定します。 |
| `CointLookback / CointSignificance` | `400 / 0.01` | 共和分テストの期間と ADF 水準。 |
| `EnableKalmanHedge / HedgeMethod` | `true / HEDGE_KALMAN_DYNAMIC` | Kalman フィルタによる動的 hedge ratio を有効にします。 |
| `ShowDashboard / PanelSize` | `true / PANEL_MEDIUM` | パネル表示とサイズを設定します。 |
| `PanelCorrMethod / PanelDataSize` | `PANEL_CORR_RAW_PRICES / 224` | 相関パネルの方法と期間。 |
| `PanelTF1-PanelTF5` | `M5, M15, H1, H4, D1` | パネルの時間足ボタン。 |
| `PanelMetric1-PanelMetric10` | `YZ Vol, Hurst, Amihud, EffRat, AutoCr, None...` | パネルのカスタム指標行。 |
#### 主な特徴
- MetaTrader 5 向けの複数銘柄分析 Expert Advisor。
- 相関行列、リターン、設定可能な指標を表示する内蔵パネル。
- 視覚分析のみ、または自動執行付きで使用できます。
- シグナル判定は新しいバーで行われ、過去の矢印を固定シグナルとして再描画しません。
- ブローカーで利用できる流動性のある Forex と CFD 銘柄を想定しています。
- 実用的な時間足: 取引は M15〜H4、監視は M5、背景確認は D1。
- ポジション数制限、ポートフォリオリスク上限、ボラティリティ調整、レジームフィルタを含みます。
