Force Index with Adaptive Volatility Bands

Este indicador representa o Force Index — a variação de preço de cada barra multiplicada pelo seu volume — dentro de bandas adaptativas de desvio padrão. Enquanto o preço sozinho lhe diz que o mercado se moveu, o Force Index diz quanto esforço foi necessário para movê-lo.

Uma variação de preço ampla com volume reduzido e uma variação pequena com volume elevado são eventos muito diferentes, mesmo quando os candles se parecem. O Force Index os separa combinando ambos os fatores em uma única leitura, e as bandas colocam essa leitura no contexto do comportamento recente do próprio instrumento.

Como funciona

Para cada barra, o Force Index bruto é a diferença entre o fechamento atual e o fechamento anterior, multiplicada pelo volume daquela barra. É positivo quando a barra fecha em alta, negativo quando fecha em baixa, e sua magnitude depende do volume negociado. Por padrão utiliza-se o volume de ticks; o volume real é aplicado automaticamente quando o corretor o fornece.

Essa série bruta é então suavizada ao longo de um período escolhido, com o método de média que você selecionar. A suavização é decisiva aqui: o Force Index sem suavização é muito ruidoso, e o período escolhido determina se você está observando o esforço de curto prazo ou um movimento bem mais amplo.

Sobre a série suavizada são calculadas uma base de 20 períodos e o seu desvio padrão, e as bandas superior e inferior são posicionadas a um múltiplo escolhido do desvio. Como as bandas são construídas a partir da variabilidade da própria série, elas se alargam quando o esforço fica errático e se estreitam quando ele se acalma.

Por que as bandas importam

O Force Index escala com o volume, de modo que os seus números brutos não são comparáveis entre instrumentos. Nas capturas que acompanham esta descrição, o mesmo indicador com as mesmas configurações varia aproximadamente entre mais e menos 2 no ETHBTC, entre mais e menos 10 no GBPUSD, e na casa das dezenas de milhares na TSLA. Nenhum desses números significa algo isoladamente.

É esse o problema que as bandas resolvem. Em vez de perguntar se um valor é grande em termos absolutos, elas perguntam se ele é grande para este instrumento, neste momento — uma pergunta que tem o mesmo significado em qualquer gráfico. É isso que permite que um único conjunto de configurações padrão funcione em mercados que diferem em quatro ordens de grandeza.

O que as bandas mostram

O Force Index oscila em torno de zero, e a própria linha de zero tem significado: acima dela, os fechamentos avançam em relação ao volume negociado; abaixo, recuam.

Um movimento para fora das bandas significa que o esforço por trás das barras recentes se tornou estatisticamente incomum em relação ao comportamento recente daquele instrumento. Um retorno para dentro significa que ele se normalizou. Nenhum dos dois é um sinal para agir: descrevem onde o esforço se encontra em relação à sua própria faixa recente.

Os traders costumam extrair três leituras desta representação.

Expansão após a calmaria. Quando as bandas estão bem apertadas em torno de uma linha plana, o esforço é constante e sem particularidades. Quando elas se abrem de repente, algo mudou no volume por trás do movimento. O que vem depois não está determinado — a expansão pode continuar ou se dissipar —, mas a mudança em si é visível de imediato.

Confirmação. O preço marca uma nova máxima ou mínima e o Force Index faz o mesmo. O movimento é sustentado por um esforço proporcional.

Divergência. O preço marca uma nova mínima enquanto o Force Index marca uma mínima mais alta, ou o inverso em uma máxima. O preço se moveu, mas o esforço por trás dele não acompanhou. Isso é contexto, não previsão — divergências se resolvem nos dois sentidos e podem persistir por muito mais tempo do que se espera.

Parâmetros

• Force Index period — 13 por padrão. O comprimento de suavização aplicado à série bruta.
• Force Index smoothing method — SMA por padrão; estão disponíveis EMA, SMA, SMMA e LWMA.
• Applied volume — volume de ticks (padrão) ou volume real quando o corretor o fornece
• Bands period — 20
• Bands deviation — 2.0

O período do Force Index é o parâmetro que mais vale a pena ajustar. Um período mais curto responde mais rápido e produz mais contatos com as bandas; um mais longo é mais lento e marca apenas as mudanças de esforço mais expressivas. Uma das capturas usa um período de 200 em um gráfico diário do ouro para mostrar como fica um ajuste de horizonte longo: o mesmo indicador, respondendo a outra pergunta.

Buffers

• Buffer 0 — linha do Force Index (suavizada)
• Buffer 1 — banda superior
• Buffer 2 — base
• Buffer 3 — banda inferior

Todos os quatro podem ser lidos a partir de um Expert Advisor ou de outro indicador com iCustom() e CopyBuffer(). Leia o shift 1 — a última barra totalmente fechada — para obter valores que não mudarão mais.

O indicador é autônomo: ele não cria handles de outros indicadores, portanto o único handle que o seu código gerencia é o que ele próprio cria.

Em diferentes instrumentos

As capturas mostram o indicador em cinco mercados que não se parecem em nada.

• GBPUSD H1 — com níveis horizontais traçados em mais e menos 1 como referência. Durante dois dias a leitura permanece presa entre eles, com as bandas bem apertadas. Na barra assinalada, o preço rompe a sua faixa e a leitura salta para cerca de 8,8 enquanto as bandas se abrem bruscamente. Os níveis fixos tornam a mudança de escala evidente à primeira vista.
• TSLA H1 — uma queda em uma ação. O esforço despenca abaixo da banda inferior enquanto o preço cai; depois retorna em direção a zero e se acomoda dentro das bandas enquanto o preço se estabiliza em uma faixa.
• DE30 M10 — um índice na abertura europeia. Horas de leituras noturnas quase planas com as bandas bem apertadas, e então uma expansão brusca quando a sessão começa e o volume chega.
• XAUUSD Daily, período 200 — um ajuste de horizonte longo no ouro. Um pico na máxima de janeiro e, em seguida, meses de leituras persistentemente negativas ao longo da queda que se segue.
• ETHBTC H4 — um cruzamento de criptomoedas, em que toda a leitura cabe aproximadamente entre mais e menos 2. As bandas se adaptam a essa escala exatamente como fazem em instrumentos milhares de vezes maiores.

Comportamento do cálculo

Os valores são calculados apenas a partir de dados já concluídos. Depois que uma barra fecha, o seu valor é definitivo e não muda. Apenas a barra em formação é atualizada à medida que novos ticks chegam, e ela se fixa no fechamento daquela barra. O indicador não usa dados antecipados (look-ahead) e não repinta barras fechadas.

Observações

• Janela de indicador separada, 4 plots, 5 buffers, sendo um deles interno.
• Com as configurações padrão, são necessárias cerca de 33 barras de histórico antes que as bandas comecem a ser desenhadas. Um período de Force Index mais longo aumenta essa exigência.
• O volume de ticks é uma aproximação do volume negociado. Nos instrumentos em que o corretor fornece volume real, selecioná-lo oferece uma leitura mais fiel.
• Sem dependências externas. O Force Index, a base e as bandas de desvio padrão são calculados inteiramente dentro do indicador. Ele não chama nenhum outro indicador, portanto não há handles que possam falhar, não há nada a instalar junto com ele e não há dependência do estado da sua pasta de indicadores padrão.

Este indicador é uma ferramenta de análise técnica e de filtragem das condições de mercado. Não é um sistema de trading, não gera sinais de negociação, não fornece recomendações de investimento e não abre nem gerencia operações automaticamente. Nenhuma afirmação de desempenho é feita a seu respeito.

Download e uso gratuitos. Se ele lhe for útil, uma avaliação ajuda outros traders a encontrá-lo.

Desenvolvido e mantido por Narayanan Mohanan, desenvolvedor MT5/MQL5.

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