Force Index with Adaptive Volatility Bands

Bu gösterge, Force Index değerini — her mumun fiyat değişiminin, o mumun hacmiyle çarpımını — uyarlanabilir standart sapma bantlarının içinde çizer. Fiyat tek başına size piyasanın hareket ettiğini söylerken, Force Index bu hareketi oluşturmak için ne kadar güç harcandığını söyler.

İnce hacimde gerçekleşen büyük bir fiyat değişimi ile yoğun hacimde gerçekleşen küçük bir değişim, mumlar birbirine benzese bile çok farklı olaylardır. Force Index bu ikisini tek bir değerde birleştirerek ayırt eder; bantlar ise bu değeri enstrümanın kendi yakın geçmişteki davranışı bağlamına yerleştirir.

Nasıl çalışır?

Her mum için ham Force Index, mevcut kapanış ile bir önceki kapanış arasındaki farkın o mumun hacmiyle çarpımıdır. Mum yükselerek kapanırsa pozitif, düşerek kapanırsa negatif olur ve büyüklüğü gerçekleşen işlem miktarına göre ölçeklenir. Varsayılan olarak Tick Volume kullanılır; aracı kurum Real Volume sağlıyorsa bu veri otomatik olarak kullanılır.

Bu ham seri daha sonra, seçtiğiniz ortalama yöntemiyle belirlediğiniz periyot boyunca yumuşatılır. Yumuşatma burada belirleyicidir: yumuşatılmamış Force Index oldukça gürültülüdür ve seçtiğiniz periyot, kısa vadeli gücü mü yoksa çok daha uzun bir salınımı mı izlediğinizi belirler.

Yumuşatılmış seri üzerinde 20 periyotluk bir temel çizgi ve bunun standart sapması hesaplanır; üst ve alt bantlar seçilen sapma katsayısının katları olarak yerleştirilir. Bantlar serinin kendi değişkenliğinden türetildiği için, güç düzensizleştiğinde genişler, durulduğunda daralır.

Bantlar neden önemli?

Force Index hacimle birlikte ölçeklendiğinden, ham değerleri enstrümanlar arasında karşılaştırılamaz. Bu açıklamaya eşlik eden ekran görüntülerinde, aynı gösterge aynı ayarlarla ETHBTC'de yaklaşık artı eksi 2, GBPUSD'de yaklaşık artı eksi 10, TSLA'da ise on binler mertebesinde değerler üretmektedir. Bu sayıların hiçbiri tek başına bir anlam ifade etmez.

Bantların çözdüğü sorun tam olarak budur. Bir değerin mutlak olarak büyük olup olmadığını sormak yerine, bu enstrüman için, şu anda büyük olup olmadığını sorarlar — ve bu sorunun anlamı her grafikte aynıdır. Tek bir varsayılan ayar setinin, birbirinden dört büyüklük mertebesi farklı piyasalarda çalışabilmesini sağlayan da budur.

Bantlar neyi gösterir?

Force Index sıfır çevresinde salınır ve sıfır çizgisinin kendisi de anlamlıdır: üzerinde, kapanışlar işlem gören hacme göre ilerlemektedir; altında ise gerilemektedir.

Bantların dışına çıkan bir hareket, son mumların arkasındaki gücün o enstrümanın kendi yakın davranışına kıyasla istatistiksel olarak olağandışı hale geldiğini gösterir. Bantların içine dönüş ise normale döndüğünü gösterir. Bunların hiçbiri tek başına bir işlem sinyali değildir; gücün kendi yakın aralığına göre şu anda nerede durduğunu tarif ederler.

Yatırımcılar bu gösterimden genellikle üç okuma çıkarır.

Durgunluktan genişlemeye. Bantlar düz bir çizginin çevresinde sıkıca daralmışken, güç istikrarlı ve dikkat çekmeyen bir seyirdedir. Bantlar aniden açıldığında, hareketin arkasındaki hacimde bir şey değişmiş demektir. Sonrasında ne olacağı belirli değildir — genişleme sürebilir ya da geri çekilebilir — ancak değişimin kendisi anında görülür.

Teyit. Fiyat yeni bir zirve veya dip yapar ve Force Index de aynısını yapar. Hareket, kendisine denk bir güçle desteklenmektedir.

Uyumsuzluk (divergence). Fiyat yeni bir dip yaparken Force Index daha yüksek bir dip yapar ya da zirvede bunun tersi görülür. Fiyat hareket etmiştir, ancak arkasındaki güç bu hareketi takip etmemiştir. Bu bir tahmin değil, yalnızca ek bir değerlendirme unsurudur — uyumsuzluklar hem devam hem de dönüş yönünde sonuçlanabilir ve çoğu zaman beklenenden çok daha uzun süre varlığını sürdürebilir.

Giriş parametreleri

• Force Index period — varsayılan 13. Ham seriye uygulanan yumuşatma uzunluğu.
• Force Index smoothing method — varsayılan SMA; EMA, SMA, SMMA ve LWMA seçenekleri mevcuttur.
• Applied volume — Tick Volume (varsayılan) veya aracı kurum sağlıyorsa Real Volume
• Bands period — 20
• Bands deviation — 2.0

Force Index periyodu, ayarlanması en değerli parametredir. Daha kısa bir periyot daha hızlı tepki verir ve daha çok bant teması üretir; daha uzun bir periyot daha yavaştır ve yalnızca güçteki büyük değişimleri işaretler. Ekran görüntülerinden biri, uzun ufuklu bir ayarın nasıl göründüğünü göstermek için günlük altın grafiğinde 200 periyot kullanmaktadır — aynı gösterge, farklı bir soruyu yanıtlıyor.

Buffer'lar

• Buffer 0 — Force Index çizgisi (yumuşatılmış)
• Buffer 1 — üst bant
• Buffer 2 — temel çizgi
• Buffer 3 — alt bant

Dördü de iCustom() ve CopyBuffer() ile bir Expert Advisor'dan veya başka bir göstergeden okunabilir. Artık değişmeyecek değerler için son tamamen kapanmış mum olan shift 1 değerini okuyun.

Gösterge tümüyle bağımsızdır: başka göstergelere ait handle oluşturmaz, dolayısıyla kodunuzun yönettiği tek handle, göstergenin kendisinin oluşturduğu handle'dır.

Farklı enstrümanlarda

Ekran görüntüleri, göstergeyi birbirine hiç benzemeyen beş piyasada göstermektedir.

• GBPUSD H1 — referans olarak artı ve eksi 1 seviyelerine yatay çizgiler eklenmiştir. İki gün boyunca değer bu çizgilerin arasında sıkışık kalır ve bantlar dar bir aralıkta seyreder. İşaretli mumda fiyat bandından çıkar, değer yaklaşık 8,8'e sıçrar ve bantlar birden açılır. Sabit seviyeler, ölçek değişimini ilk bakışta belirgin kılar.
• TSLA H1 — bir hisse senedindeki satış dalgası. Fiyat düşerken güç alt bandın belirgin biçimde altına iner, ardından sıfıra doğru toparlanır ve fiyat bir bant aralığında dengelenirken bantların içine yerleşir.
• DE30 M10 — Avrupa açılışındaki bir endeks. Gece boyunca saatlerce neredeyse düz seyreden değerler ve sıkışık bantlar, ardından seans başlayıp hacim geldikçe keskin bir genişleme.
• XAUUSD Daily, periyot 200 — altın üzerinde uzun ufuklu bir ayar. Ocak zirvesinde bir sıçrama, ardından takip eden düşüş boyunca aylarca süren kalıcı negatif değerler.
• ETHBTC H4 — tüm değerin yaklaşık artı eksi 2 aralığına sığdığı bir kripto paritesi. Bantlar bu ölçeğe, binlerce kat büyük enstrümanlarda olduğu gibi aynı şekilde uyum sağlar.

Hesaplama davranışı

Tüm değerler yalnızca tamamlanmış verilerden hesaplanır. Bir mum kapandıktan sonra değeri kesinleşir ve değişmez. Yalnızca oluşmakta olan mum, yeni tick'ler geldikçe güncellenir ve o mumun kapanışında sabitlenir. Gösterge geleceğe ait veri (look-ahead) kullanmaz ve kapanmış mumları yeniden çizmez.

Notlar

• Ayrı gösterge penceresi, 4 çizim, biri dahili olmak üzere 5 buffer.
• Varsayılan ayarlarla, bantların çizilmeye başlaması için yaklaşık 33 mumluk geçmiş veri gerekir. Daha uzun bir Force Index periyodu bu gereksinimi artırır.
• Tick Volume, gerçekleşen işlem hacminin yaklaşık bir göstergesidir. Aracı kurumun Real Volume sağladığı enstrümanlarda bunu seçmek daha gerçekçi bir okuma verir.
• Dış bağımlılık yoktur. Force Index, temel çizgi ve standart sapma bantları tümüyle göstergenin içinde hesaplanır. Başka hiçbir göstergeyi çağırmaz; bu nedenle başarısız olabilecek handle bulunmaz, yanında kurulması gereken bir bileşen yoktur ve standart gösterge klasörünüzün durumuna bağımlılık söz konusu değildir.

Bu gösterge, teknik analiz ve piyasa koşullarının filtrelenmesi için tasarlanmış bir araçtır. Bir işlem sistemi değildir, alım satım sinyali üretmez, yatırım tavsiyesi vermez ve otomatik olarak pozisyon açmaz veya yönetmez. Performansına ilişkin hiçbir iddiada bulunulmamaktadır.

Ücretsiz olarak indirilip kullanılabilir. Faydalı bulduysanız, vereceğiniz bir puan diğer yatırımcıların göstergeye ulaşmasına yardımcı olur.

Narayanan Mohanan, MT5/MQL5 geliştiricisi tarafından geliştirilmiş ve sürdürülmektedir.

Bu sayfanın çevirisinde bir hata tespit ederseniz lütfen bana bildirin, düzelteceğim.