Force Index with Adaptive Volatility Bands

本インジケーターは、Force Index（フォース・インデックス）——各バーの価格変動にその出来高を掛け合わせた値——を、適応型の標準偏差バンドの中に描画します。価格だけでは「相場が動いた」ことしか分かりませんが、Force Index はそれを動かすためにどれだけの力がかかったのかを示します。

薄商いでの大きな値動きと、大商いでの小さな値動きは、ローソク足が似て見えても全く別の出来事です。Force Index は両者を一つの値にまとめることで区別し、バンドはその値をその銘柄自身の直近の挙動という文脈の中に位置づけます。

動作原理

各バーについて、生の Force Index は現在の終値と前の終値との差に、そのバーの出来高を掛けた値です。高く引ければ正、安く引ければ負となり、その大きさは取引量に応じて変化します。既定ではティックボリュームを使用し、ブローカーが実出来高を提供している場合は自動的にそちらが使用されます。

この生の系列は、選択した期間と平均化手法によって平滑化されます。ここで平滑化は決定的に重要です。平滑化されていない Force Index は非常にノイズが多く、選んだ期間によって、短期的な力を見ているのか、それよりはるかに長い波を見ているのかが決まります。

平滑化された系列に対して20期間の基準線とその標準偏差が計算され、上下のバンドが選択した偏差の倍数の位置に配置されます。バンドは系列自身の変動性から構築されるため、力の入り方が不安定になれば拡大し、落ち着けば収縮します。

バンドが重要である理由

Force Index は出来高に比例して大きさが変わるため、その生の数値は銘柄間で比較できません。本ページのスクリーンショットでは、同じインジケーターを同じ設定で使用しているにもかかわらず、ETHBTC ではおよそ±2、GBPUSD ではおよそ±10、TSLA では数万という値になっています。これらの数字は、それ単体では何の意味も持ちません。

バンドが解決するのは、まさにこの問題です。ある値が絶対的に大きいかを問うのではなく、この銘柄において、今この時点で大きいのかを問います。この問いはどのチャートでも同じ意味を持ちます。だからこそ、一つの既定設定が4桁もスケールの異なる市場をまたいで機能するのです。

バンドが示すもの

Force Index はゼロを中心に振動し、そのゼロラインそのものにも意味があります。ゼロより上では取引された出来高に対して終値が上昇しており、下では下落しています。

バンドの外に出ることは、直近のバーの背後にある力がその銘柄自身の直近の挙動に照らして統計的に異常な水準に達したことを意味します。バンド内に戻ることは、それが正常化したことを意味します。いずれもそれ自体は売買のシグナルではありません。力が自身の直近レンジに対して現在どの位置にあるかを示すものです。

トレーダーがこの表示から読み取る解釈は、一般に次の三つです。

静けさからの拡大。 バンドが平坦なラインの周りにきつく収縮しているとき、力の入り方は一定で特筆すべきものがありません。バンドが突然開いたときは、値動きの背後にある出来高に変化が生じています。その後どうなるかは決まっていません——拡大が続くこともあれば収まることもあります——が、変化そのものは即座に目に見えます。

確認。 価格が新高値または新安値をつけ、Force Index も同様に更新する状態です。その値動きは見合った力に裏付けられています。

ダイバージェンス。 価格が新安値をつける一方で Force Index はより高い安値にとどまる、あるいは高値圏でその逆が起こる状態です。価格は動いたものの、その背後にある力が追随していません。これは予測ではなく、あくまで判断材料です。ダイバージェンスは継続と反転のどちらにも解消され、想定よりはるかに長く続くことも少なくありません。

入力パラメーター

• Force Index period —— 既定は13。生の系列に適用する平滑化の長さです。
• Force Index smoothing method —— 既定は SMA。EMA、SMA、SMMA、LWMA から選択できます。
• Applied volume —— ティックボリューム（既定）、またはブローカーが提供する場合は実出来高
• Bands period —— 20
• Bands deviation —— 2.0

Force Index の期間は、最も調整する価値のあるパラメーターです。期間が短ければ反応が速くバンドへの接触も増え、長ければ反応が緩やかになり、より大きな力の変化だけを示します。スクリーンショットの一つでは、日足のゴールドチャートに期間200を用いて、長期設定がどのように見えるかを示しています——同じインジケーターが、別の問いに答えている状態です。

バッファ

• バッファ 0 —— Force Index ライン（平滑化済み）
• バッファ 1 —— 上バンド
• バッファ 2 —— 基準線
• バッファ 3 —— 下バンド

4つのバッファはすべて、iCustom() と CopyBuffer() を用いてEAや他のインジケーターから読み取れます。以後変化しない値が必要な場合は、直近の確定済みバーである shift 1 を読み取ってください。

本インジケーターは自己完結型です。他のインジケーターのハンドルを作成しないため、お客様のコードが管理するハンドルは、本インジケーター自身が作成する一つだけです。

各種銘柄での表示

スクリーンショットでは、性質のまったく異なる5つの市場での動作を示しています。

• GBPUSD H1 —— 参考として＋1と−1に水平ラインを引いています。2日間にわたり、値はその間に収まったままでバンドはきつく収縮しています。マークしたバーで価格がレンジを上抜けると、値は約8.8まで跳ね上がり、バンドが一気に開きます。固定ラインがあることで、スケールの変化が一目で分かります。
• TSLA H1 —— 株式の下落局面です。価格の下落とともに力は下バンドを大きく割り込み、その後ゼロ方向に戻り、価格がレンジで落ち着くのに合わせてバンド内に収まります。
• DE30 M10 —— 欧州市場開始時の株価指数です。夜間は数時間にわたりほぼ平坦な値とバンドの強い収縮が続き、セッション開始とともに出来高が入って急激に拡大します。
• XAUUSD 日足、期間200 —— ゴールドでの長期設定です。1月の高値でスパイクが現れ、その後の下落局面を通じて数か月にわたり継続的にマイナス圏の値が続きます。
• ETHBTC H4 —— 暗号資産のクロス銘柄で、値全体がおよそ±2の範囲に収まります。バンドは、数千倍の規模を持つ銘柄の場合とまったく同じようにこのスケールに適応します。

計算仕様

すべての値は確定したデータのみから計算されます。バーが確定すれば、その値は最終値となり変化しません。更新されるのは形成中のバーのみで、新しいティックの到着に応じて変化し、そのバーの確定時に値が固定されます。本インジケーターは先読み（look-ahead）データを使用せず、確定したバーを再描画することもありません。

備考

• 独立したインジケーターウィンドウ、4プロット、5バッファ（うち1つは内部用）。
• 既定設定では、バンドの描画開始におよそ33バー分の履歴が必要です。Force Index の期間を長くすると、必要な履歴も増えます。
• ティックボリュームは実際の出来高の代替指標です。ブローカーが実出来高を提供している銘柄では、それを選択することでより忠実な値が得られます。
• 外部依存なし。 Force Index、基準線、標準偏差バンドはすべてインジケーター内部で計算されます。他のインジケーターを呼び出さないため、失敗しうるハンドルは存在せず、併せて導入すべきものもなく、標準インジケーターフォルダの状態にも依存しません。

本インジケーターはテクニカル分析および相場状況のフィルタリングのためのツールです。トレーディングシステムではなく、売買シグナルを生成せず、投資助言を提供せず、自動的にポジションを建てたり管理したりすることもありません。パフォーマンスに関する主張は一切行いません。

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開発・保守：Narayanan Mohanan（MT5/MQL5 開発者）

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