Force Index with Adaptive Volatility Bands

Questo indicatore traccia il Force Index — la variazione di prezzo di ogni barra moltiplicata per il suo volume — all'interno di bande adattive di deviazione standard. Mentre il prezzo da solo vi dice che il mercato si è mosso, il Force Index vi dice quanto sforzo è servito per muoverlo.

Un'ampia variazione di prezzo con volumi sottili e una piccola variazione con volumi consistenti sono eventi molto diversi, anche quando le candele si somigliano. Il Force Index li distingue combinando entrambi in un'unica lettura, e le bande collocano quella lettura nel contesto del comportamento recente dello strumento stesso.

Come funziona

Per ogni barra, il Force Index grezzo è la differenza tra la chiusura corrente e quella precedente, moltiplicata per il volume di quella barra. È positivo quando la barra chiude in rialzo, negativo quando chiude in ribasso, e la sua entità dipende da quanto è stato scambiato. Per impostazione predefinita si utilizza il volume tick; il volume reale viene applicato automaticamente quando il broker lo fornisce.

Quella serie grezza viene poi livellata su un periodo scelto, con il metodo di media che selezionate. Il livellamento è determinante: il Force Index non livellato è molto rumoroso, e il periodo scelto stabilisce se state osservando lo sforzo di breve termine oppure un movimento assai più ampio.

Sulla serie livellata vengono calcolate una base a 20 periodi e la relativa deviazione standard, e le bande superiore e inferiore sono collocate a un multiplo scelto della deviazione. Poiché le bande sono costruite sulla variabilità della serie stessa, si allargano quando lo sforzo diventa irregolare e si restringono quando si assesta.

Perché le bande sono importanti

Il Force Index scala con il volume, perciò i suoi valori grezzi non sono confrontabili tra strumenti diversi. Negli screenshot allegati a questa descrizione, lo stesso indicatore con le stesse impostazioni si muove all'incirca tra più e meno 2 su ETHBTC, tra più e meno 10 su GBPUSD, e nell'ordine delle decine di migliaia su TSLA. Nessuno di questi numeri significa qualcosa preso da solo.

È esattamente il problema che le bande risolvono. Anziché chiedere se un valore sia grande in termini assoluti, chiedono se sia grande per questo strumento, in questo momento — una domanda che ha lo stesso significato su qualsiasi grafico. È ciò che consente a un unico insieme di impostazioni predefinite di funzionare su mercati che differiscono di quattro ordini di grandezza.

Che cosa mostrano le bande

Il Force Index oscilla attorno allo zero, e la linea dello zero ha essa stessa un significato: al di sopra le chiusure avanzano rispetto al volume scambiato, al di sotto arretrano.

Un movimento al di fuori delle bande indica che lo sforzo dietro le barre recenti è diventato statisticamente inusuale rispetto al comportamento recente di quello strumento. Un rientro all'interno indica che si è normalizzato. Nessuno dei due è un segnale operativo: descrivono dove si colloca lo sforzo rispetto al proprio intervallo recente.

I trader ricavano solitamente tre letture da questa rappresentazione.

Espansione dopo la calma. Quando le bande sono strette attorno a una linea piatta, lo sforzo è costante e privo di particolarità. Quando si aprono all'improvviso, qualcosa è cambiato nel volume che sostiene il movimento. Ciò che segue non è determinato — l'espansione può proseguire o rientrare — ma il cambiamento in sé è immediatamente visibile.

Conferma. Il prezzo segna un nuovo massimo o minimo e il Force Index fa altrettanto. Il movimento è sostenuto da uno sforzo proporzionato.

Divergenza. Il prezzo segna un nuovo minimo mentre il Force Index segna un minimo più alto, o il contrario su un massimo. Il prezzo si è mosso, ma lo sforzo alle sue spalle non lo ha seguito. Si tratta di contesto, non di una previsione: le divergenze si risolvono in entrambe le direzioni e possono persistere ben più a lungo del previsto.

Parametri

• Force Index period — 13 per impostazione predefinita. La lunghezza di livellamento applicata alla serie grezza.
• Force Index smoothing method — SMA per impostazione predefinita; sono disponibili EMA, SMA, SMMA e LWMA.
• Applied volume — volume tick (predefinito) o volume reale quando il broker lo fornisce
• Bands period — 20
• Bands deviation — 2.0

Il periodo del Force Index è il parametro che più vale la pena regolare. Un periodo più breve reagisce più rapidamente e produce più contatti con le bande; uno più lungo è più lento e segnala solo i cambiamenti di sforzo più rilevanti. Uno degli screenshot utilizza un periodo di 200 su un grafico giornaliero dell'oro per mostrare l'aspetto di un'impostazione a lungo orizzonte: lo stesso indicatore, che risponde a una domanda diversa.

Buffer

• Buffer 0 — linea del Force Index (livellata)
• Buffer 1 — banda superiore
• Buffer 2 — base
• Buffer 3 — banda inferiore

Tutti e quattro sono leggibili da un Expert Advisor o da un altro indicatore con iCustom() e CopyBuffer(). Leggete lo shift 1 — l'ultima barra completamente chiusa — per ottenere valori che non cambieranno più.

L'indicatore è autonomo: non crea handle verso altri indicatori, quindi l'unico handle gestito dal vostro codice è quello che esso stesso crea.

Su strumenti diversi

Gli screenshot mostrano l'indicatore su cinque mercati che non si somigliano affatto.

• GBPUSD H1 — con livelli orizzontali tracciati a più e meno 1 come riferimento. Per due giorni la lettura resta incastrata tra di essi con le bande molto strette. Alla barra evidenziata il prezzo esce dal proprio range e la lettura balza a circa 8,8 mentre le bande si aprono di colpo. I livelli fissi rendono il cambio di scala evidente a colpo d'occhio.
• TSLA H1 — una discesa su un titolo azionario. Lo sforzo precipita nettamente sotto la banda inferiore mentre il prezzo scende, poi risale verso lo zero e si assesta all'interno delle bande mentre il prezzo si stabilizza in un range.
• DE30 M10 — un indice all'apertura europea. Ore di letture notturne quasi piatte con bande molto strette, poi una brusca espansione all'avvio della sessione, con l'arrivo dei volumi.
• XAUUSD Daily, periodo 200 — un'impostazione a lungo orizzonte sull'oro. Un picco sul massimo di gennaio, poi mesi di letture stabilmente negative lungo la discesa che ne segue.
• ETHBTC H4 — un cross tra criptovalute, dove l'intera lettura rientra all'incirca tra più e meno 2. Le bande si adattano a questa scala esattamente come fanno su strumenti migliaia di volte più grandi.

Comportamento del calcolo

Tutti i valori sono calcolati esclusivamente da dati già chiusi. Una volta che una barra chiude, il suo valore è definitivo e non cambia. Solo la barra in formazione si aggiorna con l'arrivo di nuovi tick, e si fissa alla chiusura di quella barra. L'indicatore non utilizza dati anticipati (look-ahead) e non ridisegna le barre chiuse.

Note

• Finestra dell'indicatore separata, 4 tracciati, 5 buffer, uno dei quali interno.
• Con le impostazioni predefinite servono circa 33 barre di storico prima che le bande inizino a essere disegnate. Un periodo del Force Index più lungo aumenta tale necessità.
• Il volume tick è un'approssimazione del volume scambiato. Sugli strumenti per cui il broker fornisce il volume reale, selezionarlo offre una lettura più fedele.
• Nessuna dipendenza esterna. Il Force Index, la base e le bande di deviazione standard sono calcolati interamente all'interno dell'indicatore. Non richiama alcun altro indicatore, quindi non ci sono handle che possano fallire, nulla da installare a corredo e nessuna dipendenza dallo stato della vostra cartella degli indicatori standard.

Questo indicatore è uno strumento di analisi tecnica e di filtraggio delle condizioni di mercato. Non è un sistema di trading, non genera segnali operativi, non fornisce consulenza in materia di investimenti e non apre né gestisce posizioni in modo automatico. Non viene fatta alcuna affermazione sulle sue prestazioni.

Scaricabile e utilizzabile gratuitamente. Se lo trovate utile, una valutazione aiuta altri trader a individuarlo.

Sviluppato e mantenuto da Narayanan Mohanan, sviluppatore MT5/MQL5.

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