FJ Universe Quant Intelligence
- Эксперты
-
Frantisek Juris
Привет!
Спасибо, что заглянули на мой профиль — я это очень ценю! - Версия: 2.0
- Активации: 5
Обзор
FJ UNIVERSE Quantum Intelligence EA — это полностью автоматизированный торговый советник для MetaTrader 5, в основе сигнального движка которого лежит модель переключения режимов Маркова (Markov). Он классифицирует рынок на три режима — бычий (Bull), медвежий (Bear) или боковой (Sideways) — на основе скользящей логарифмической доходности цены за настраиваемое окно ретроспективы, после чего строит работающую в реальном времени матрицу переходов, которая обучается вероятности того, что за текущим режимом последует движение вверх или движение вниз, и сводит всё это к единому направленному сигналу. Сделка рассматривается только тогда, когда вероятностное преимущество достаточно велико, чтобы выйти за пределы настраиваемой мёртвой зоны, благодаря чему советник остаётся вне рынка в неопределённых условиях и открывает позиции только при наличии подлинной статистической уверенности.
Советник построен на проверенной семейной оболочке FJUNIVERSE, общей для ADX REGIME, RSI MACDON и HFT TURBO. К ней добавлены восемь торговых режимов, опциональное усреднение долларовой стоимости (Dollar Cost Averaging), опциональное автоматическое восстановление лота, строгий многоуровневый блок управления риском, менеджер маржи при чрезмерном плече, информационная панель на графике в реальном времени и полноценная система уведомлений Discord и Telegram. Модель является причинно-следственной и работает по принципу forward-walk, обучаясь только на завершённых барах (без заглядывания вперёд). Наиболее устойчивые результаты она показала как дневная (Daily), работающая только в лонг трендоследящая система на трендовых инструментах.
Сигнальный движок — условия режимов Маркова
Каждый вход проходит через фильтр движка FJU Quantum:
- Классификация режима: скользящая логарифмическая доходность присваивает текущему бару метку Bull (сильный рост), Bear (сильное падение) или Sideways (внутри диапазона)
- Адаптивные или фиксированные пороги: в адаптивном режиме граница Bull/Bear самокалибруется под волатильность каждого рынка через скользящий квантиль абсолютных доходностей; в фиксированном режиме используется постоянный процент
- Причинно-следственная матрица переходов: после каждого завершённого бара советник фиксирует переход и обновляет сглаженную по Лапласу матрицу вероятностей размером 3x3
- Направленный сигнал: вероятность следующего движения Bull минус вероятность Bear; его абсолютное значение является уверенностью
- Мёртвая зона входа: LONG только когда сигнал поднимается выше положительного порога, SHORT только когда он опускается ниже отрицательного порога
- Выход при смене режима: закрытие позиции в момент потери её направленного преимущества
- Фильтр направления: короткие сделки можно отключить для работы только в лонг — наиболее устойчивая настройка на активах с восходящим уклоном
Окно ретроспективы, сглаживание, минимальная обучающая выборка и порог входа настраиваются. Поскольку матрица непрерывно перестраивается из завершённых баров, одна адаптивная конфигурация обобщается на акции, металлы и криптовалюты без подгонки кривой под каждый рынок.
Торговые стратегии
| Стратегия | Описание |
|---|---|
| CLASSIC | Открывает одну позицию в направлении сигнала Маркова, по одной за раз на каждый магический номер. Рекомендуемое значение по умолчанию. |
| TREND | Пока преимущество активно, использует последнюю завершённую свечу как триггер: покупает после восходящей свечи, продаёт после нисходящей. |
| REVERSE | Контртренд. Пока преимущество активно, входит против последней свечи для поведения возврата к среднему. |
| CLASSIC_EXTREME | Как CLASSIC, но добавляет позицию на каждом подтверждённом сигнале даже при открытых позициях. Обеспечивает усреднение DCA, когда включён useDCA. |
| TREND_EXTREME | Вариант с подтверждением тренда, который открывается только при отсутствии открытых позиций. |
| REVERSE_EXTREME | Вариант с подтверждением разворота, который открывается только при отсутствии открытых позиций. |
| CLASSIC_EXTREME_SMART | Первая сделка использует логику CLASSIC; последующие входы DCA открываются только при срабатывании валидного сигнала и когда цена лучше средней цены открытия (ask ниже средней для лонгов, bid выше для шортов). Предотвращает усреднение в худшие уровни. |
| CLASSIC_EXTREME_SMART_PLUS | Как SMART, но сравнивает с наиболее выгодным существующим входом (самым низким лонгом / самым высоким шортом) — более строгий фильтр, так что каждое добавление происходит на лучшем уровне. |
Тейк-профит и стоп-лосс
TP и SL задаются в процентах от цены входа, поэтому они работают одинаково на форексе, металлах, криптовалютах и индексах без пересчёта пунктов или знаков после запятой. Установленные по умолчанию 6 процентов TP против 2 процентов SL дают форму соотношения прибыли к риску 3:1, позволяя прибыли расти, а убытки отсекать. Закрытие при смене режима доступно как независимый выход.
Расчёт размера лота
Четыре формата расчёта размера:
- LOT: прямой ввод размера лота
- CURRENCY_AMOUNT: фиксированная сумма в валюте счёта; лот рассчитывается так, чтобы полное движение до нуля стоило эту сумму
- PERCENT_OF_BALANCE: рассчитывается так, чтобы полное движение до нуля стоило заданный процент баланса, поэтому типичное срабатывание TP или SL составляет лишь его долю
- PERCENT_OF_EQUITY: тот же расчёт с использованием текущих средств (equity)
Если лот выходит за пределы лимитов брокера, советник записывает в журнал рекомендуемую минимальную и максимальную стоимость. Заданная сумма выступает жёстким потолком потенциального убытка.
Усреднение долларовой стоимости (DCA)
Когда DCA включено, советник открывает дополнительные позиции по мере движения рынка против первоначальной сделки. Средняя цена пересчитывается после каждого уровня, а TP/SL смещаются к новой усреднённой стоимости, поэтому всей корзине нужно лишь восстановиться до средней цены плюс процент TP. Стоп-лосс может опционально оставаться неактивным до открытия первой позиции DCA. DCA наиболее эффективно с режимами CLASSIC_EXTREME и SMART.
Автоматическое восстановление лота
Когда предыдущие сделки принесли чистый убыток, автоматическое восстановление лота рассчитывает размер следующей сделки для покрытия дефицита, в двух режимах:
- По прошлым сделкам по магическому номеру: читает закрытую прибыль/убыток последних N сделок этого советника и рассчитывает размер лота для покрытия суммарного убытка плюс процентный буфер
- По просадке средств и баланса: рассчитывает размер следующей сделки для покрытия разрыва текущих средств
Восстанавливающий лот удерживается в пределах лимитов объёма брокера, а менеджер маржи добавляет второй уровень защиты от чрезмерного плеча. И DCA, и автоматическое восстановление лота по умолчанию отключены; сначала протестируйте их на демо.
Строгий блок управления риском
Всегда активный многоуровневый блок управления риском защищает счёт. Каждый уровень независим, а жёсткий лимит немедленно закрывает все позиции:
- Дневной / недельный аварийный выключатель убытка: останавливает новые сделки, как только убыток за день или неделю достигает заданного процента от средств
- Максимум последовательных убытков: приостанавливает входы после N убытков подряд; боковой режим (Sideways) обнуляет серию (0 отключает)
- Максимум сделок в день: ограничивает количество новых позиций за день
- Остановка по максимальной просадке: жёсткий предохранитель, закрывающий всё и останавливающий новые сделки, если средства падают на заданный процент ниже своего пика
Статус каждого уровня, прибыль/убыток за день и неделю, просадка и серия убытков отображаются в реальном времени на панели.
Менеджер маржи
Уровень защиты от чрезмерного плеча, работающий на каждом тике. Если используемая маржа пересекает заданный порог, советник фиксирует любые свои собственные позиции в прибыли выше минимального процента, освобождая маржу без закрытия убыточных позиций, и отправляет оранжевое уведомление в Discord при срабатывании. Это защищает счёт во время глубоких последовательностей DCA.
Целевые средства и последний цикл
Целевое значение средств может закрыть все позиции и удалить советник при достижении, что полезно для целей прибыли по челленджам, управляемым счетам и проп-фирмам. Настройка последнего цикла (Last Cycle) останавливает новые входы, но продолжает управлять существующими сделками через TP, SL, DCA и выходы по смене режима, после чего удаляет советник, как только рынок закрыт.
Тайминг исполнения и панель на графике
Советник выполняет оценку один раз за завершённый бар (на закрытии свечи), что соответствует его дневной (Daily) концепции, избегая ложных внутрибаровых сигналов и сохраняя низкую нагрузку на процессор; менеджер маржи и жёсткий аварийный выключатель по просадке проверяются на каждом тике. Информационная панель в правом верхнем углу, обновляемая на каждом баре, показывает статус движка (ACTIVE, WARMUP или RISK HALT), режим, сигнал и уверенность, вероятности Bull и Bear, уклон, выборку относительно минимума, активный режим, состояние DCA и восстановления, а также вашу прибыль/убыток за день, за неделю, просадку и серию убытков.
Уведомления Discord и Telegram
Советник отправляет уведомления в реальном времени о запуске, остановке, входах, выходах (включая TP и SL на стороне брокера), закрытиях по смене режима, рисковых событиях, действиях менеджера маржи, целевых средствах и ошибках. Сообщения ставятся в очередь с интервалом 3 секунды с обнаружением дубликатов. Закрытые сделки фиксируются обработчиком OnTrade, поэтому брокерские, ручные и советниковые закрытия сообщаются одинаково. Discord использует цветные эмбеды, направляемые до трёх вебхуков (мониторинг, журнал, результаты); Telegram использует HTML с UTF-8 в общий канал FJUNIVERSE и опциональный пользовательский канал. Пользовательские брендовые ссылки можно добавлять к каждому сообщению.
Входные параметры
FJU Quant Engine
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| InpLookback | 40 | Окно ретроспективы в барах для логарифмической доходности режима. На дневных графиках 40 — это примерно два месяца. |
| InpAdaptive | true | Самокалибрующиеся пороги. True адаптирует границу Bull/Bear под волатильность каждого рынка; false использует фиксированные проценты ниже. |
| InpBullPct | 2.0 | Порог Bull в фиксированном режиме (процент). Игнорируется, когда включён адаптивный режим. |
| InpBearPct | 2.0 | Порог Bear в фиксированном режиме (процент). Игнорируется, когда включён адаптивный режим. |
| InpAdaptWin | 200 | Окно калибровки в барах для адаптивных порогов. |
| InpAdaptQ | 0.70 | Адаптивный квантиль (0-1). 0.70 означает, что бар считается Bull или Bear только когда его движение входит в верхние 30 процентов недавних движений. |
| InpAlpha | 1.0 | Сглаживание по Лапласу, чтобы рынки с малой историей не давали экстремальных вероятностей. |
| InpMinSamples | 30 | Минимальное число изученных переходов до начала торговли. Ниже этого значения панель показывает WARMUP. |
| InpEntryThresh | 0.10 | Мёртвая зона входа. Сигнал должен превысить плюс или минус это значение, чтобы действовать. |
| InpAllowShort | false | Разрешить короткие сделки. Off означает работу только в лонг — наиболее устойчивая настройка на активах с восходящим уклоном. |
| InpExitOnFlip | true | Закрывать открытую позицию при потере преимущества режима. |
FJU Quant Order Sizing
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| QUANT_TP_PERC | 6.0 | Дистанция тейк-профита в процентах от цены входа. |
| QUANT_SL_PERC | 2.0 | Дистанция стоп-лосса в процентах от цены входа. |
| costOfSingleOrder | 1 | Базовое значение размера сделки, интерпретируемое через costFormat. |
| costFormat | PERCENT_OF_BALANCE | Единица размера сделки: LOT, CURRENCY_AMOUNT, PERCENT_OF_BALANCE, PERCENT_OF_EQUITY. |
| tradingStrategy | CLASSIC | Один из восьми режимов: CLASSIC, TREND, REVERSE, CLASSIC_EXTREME, TREND_EXTREME, REVERSE_EXTREME, CLASSIC_EXTREME_SMART, CLASSIC_EXTREME_SMART_PLUS. |
FJU Quant Risk Block
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| useRisk | true | Главный выключатель всего блока управления риском. |
| maxDailyLossPct | 3.0 | Дневной аварийный выключатель убытка (процент от средств). Останавливает новые сделки и закрывает всё при жёстком нарушении. |
| maxWeeklyLossPct | 6.0 | Недельный аварийный выключатель убытка (процент от средств). |
| maxConsecLosses | 0 | Пауза после этого числа последовательных убытков; боковой режим (Sideways) обнуляет серию. 0 отключает. |
| maxTradesPerDay | 1 | Максимум новых сделок в день. 0 означает без ограничений. |
| maxDDPct | 25.0 | Жёсткая остановка по просадке. Если средства падают настолько ниже своего пика, советник закрывает всё и прекращает торговлю. |
FJU Margin Manager
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| useMarginManager | true | Включить менеджер маржи при чрезмерном плече. Он действует только когда счёт находится под нагрузкой. |
| MMThresholdPerc | 75 | Процент используемой маржи, который его запускает. 0 отключает его. |
| MMMinProfitPerc | 0.1 | Фиксируются только позиции с прибылью не менее этого процента. |
Strategy Upgrade — DCA и восстановление
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| useDCA | false | Включить усреднение долларовой стоимости с общим тейк-профитом корзины от средней цены. |
| activateSLWithDCA | false | Управлять общим стоп-лоссом для корзины DCA; иначе она работает только до общего тейк-профита. |
| useAutoLotRecoveryByFJU | FALSE | Метод восстановления: FROM_PAST_TRADES_BY_MAGIC_NUMBER, FROM_EQUITY_BALANCE_DRAWDOWN или FALSE (отключено). |
| recoveryRangeForPastTrades | 100 | Количество прошлых закрытых сделок, используемых в расчёте восстановления. |
| additionalPercentageToRecovery | 10 | Дополнительный процент, добавляемый к сумме восстановления в качестве буфера. |
| useEquityManagerForAutoLotRecovery | true | Сбрасывать корзину, как только средства восстанавливаются, для режима просадки средств. |
| closeAllTradesOnEquityHigherThen | 0.00 | Закрыть все сделки и удалить советник, когда средства достигают этого значения. 0 отключает. |
| lastCycleOfQUANT | false | Блокировать новые позиции; вести существующую корзину до TP, SL или выхода по смене режима, затем остановиться. |
EA General Settings
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| magicNumber | 260617 | Идентификатор советника. Должен быть уникальным для каждого символа и экземпляра графика. |
| useFillingPolicy | true | Автоопределение политики исполнения брокера (IOC, FOK или RETURN). |
| orderComment | FJUNIVERSE.COM | QUANT | TRADE | Комментарий, прикрепляемый к каждому ордеру. |
Уведомления
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| brandLinkName | (пусто) | Отображаемое имя для брендовой ссылки в уведомлениях (обрезается до 10 символов). |
| brandLinkURL | (пусто) | URL для брендовой ссылки в уведомлениях. |
| discordNickName | ANONYMOUS | Никнейм, отображаемый в сообщениях Discord. |
| discordWebhookLogs | (пусто) | Пользовательский вебхук Discord для входов, выходов и системных событий. По умолчанию переходит на встроенный канал FJUNIVERSE. |
| discordWebhookResults | (пусто) | Пользовательский вебхук Discord для результатов закрытых сделок. Пустое значение использует встроенный канал результатов. |
| telegramNickName | ANONYMOUS | Никнейм, отображаемый в сообщениях Telegram. |
| telegramBotToken | (пусто) | Токен Telegram Bot API от BotFather. Пустое значение использует встроенный канал FJUNIVERSE. |
| telegramChatID | (пусто) | ID чата или канала Telegram для уведомлений. |
Установка
- Поместите FJUNIVERSE_QUANT_INTELLIGENCE в папку MQL5 Experts
- Откройте MetaEditor и скомпилируйте файл (нажмите F7)
- Перезапустите MetaTrader 5 или обновите панель Навигатора
- Перетащите советник на график и включите AutoTrading
Советник работает на всех символах и таймфреймах, но был разработан и наиболее устойчиво протестирован на дневном (D1) таймфрейме трендовых инструментов, таких как крупные акции США, золото, серебро и крупнокапитализированная криптовалюта, в режиме только в лонг. Для уведомлений разрешите эти URL в Сервис, Настройки, Советники: https://discord.com и https://api.telegram.org. Если уведомления не нужны, оставьте поля вебхука и токена пустыми.
Примечания
- Модель является причинно-следственной и работает по принципу forward-walk: она обучается только на завершённых барах, поэтому отсутствует смещение заглядывания вперёд.
- Советнику необходимо как минимум InpMinSamples изученных переходов до начала торговли; до этого панель показывает WARMUP.
- Только в лонг с адаптивными порогами — рекомендуемая стартовая конфигурация.
- CLASSIC_EXTREME и режимы SMART предназначены для DCA; на первом входе режимы SMART ведут себя как CLASSIC.
- DCA и автоматическое восстановление лота мощны, но более рискованны и отключены по умолчанию. Сначала протестируйте на демо.
- Магический номер должен быть уникальным для каждого экземпляра графика по всем символам и таймфреймам.
Предупреждение о рисках:
Торговля сопряжена со значительным риском, и прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Этот советник использует автоматизированные стратегии, которые усиливают как прибыль, так и убытки. Модель Маркова имеет реальное, но избирательное преимущество; бэктесты не являются обещаниями, а результаты вне выборки скромнее истории внутри выборки. Нет гарантии прибыли, и вы можете потерять часть или весь свой капитал. DCA и восстановление лота могут усиливать убытки в продолжительных неблагоприятных условиях. Всегда проводите собственное исследование и оценивайте свою устойчивость к риску. FJUNIVERSE не несёт ответственности за любые убытки, понесённые пользователями этого советника.
