FJ Universe Quant Intelligence
- Experts
- 버전: 2.0
- 활성화: 5
개요
FJ UNIVERSE Quantum Intelligence EA는 마르코프(Markov) 국면 전환 모델을 핵심 신호 엔진으로 사용하는 MetaTrader 5용 완전 자동화 Expert Advisor입니다. 구성 가능한 룩백 윈도우에 걸친 가격의 롤링 로그 수익률로부터 시장을 강세(Bull), 약세(Bear), 횡보(Sideways)의 세 가지 국면으로 분류한 다음, 현재 국면 다음에 상승 움직임이 이어질 확률과 하락 움직임이 이어질 확률을 학습하는 실시간 전이 행렬을 구축하고 이를 하나의 방향성 신호로 압축합니다. 이 확률 우위가 구성 가능한 데드존을 벗어날 만큼 충분히 강할 때에만 거래가 고려되어, 혼탁한 시장에서는 EA를 무포지션으로 유지하고 진정한 통계적 확신이 있을 때에만 포지션을 개시합니다.
이 EA는 ADX REGIME, RSI MACDON, HFT TURBO가 공유하는 검증된 FJUNIVERSE 패밀리 셸 위에 구축되었습니다. 여기에 8가지 전략 모드, 선택적 분할 매수(Dollar Cost Averaging), 선택적 자동 랏 회복(Auto Lot Recovery), 엄격한 다층 리스크 블록, 과잉 레버리지 마진 매니저(Margin Manager), 실시간 차트 패널, 그리고 완전한 Discord 및 Telegram 알림 시스템을 추가했습니다. 이 모델은 인과적이며 워크포워드 방식으로, 완성된 봉으로부터만 학습합니다(미래 참조 없음). 추세가 있는 상품에서 일봉, 롱 전용, 추세 지속형 시스템으로 가장 견고하게 테스트되었습니다.
신호 엔진 - 마르코프 국면 조건
모든 진입은 FJU Quantum 엔진에 의해 통제됩니다:
- 국면 분류: 롤링 로그 수익률이 현재 봉을 강세(강한 상승), 약세(강한 하락), 또는 횡보(밴드 내부)로 라벨링합니다
- 적응형 또는 고정 임계값: 적응형 모드는 절대 수익률의 롤링 분위수를 통해 강세/약세 경계를 각 시장의 변동성에 맞게 자가 보정하며, 고정 모드는 일정한 백분율을 사용합니다
- 인과적 전이 행렬: 각 봉이 완성될 때마다 EA는 전이를 기록하고 라플라스 평활화된 3x3 확률 행렬을 갱신합니다
- 방향성 신호: 다음 움직임이 강세일 확률에서 약세일 확률을 뺀 값이며, 그 절댓값이 신뢰도입니다
- 진입 데드존: 신호가 양의 임계값 위로 상승할 때에만 LONG, 음의 임계값 아래로 하락할 때에만 SHORT
- 국면 전환 시 청산: 방향성 우위가 사라지는 순간 포지션을 청산합니다
- 방향 필터: 숏 거래를 비활성화하여 롱 전용으로 운용할 수 있으며, 이는 상승 편향 자산에서 가장 견고한 설정입니다
룩백 윈도우, 평활화, 최소 학습 표본, 진입 임계값은 모두 구성 가능합니다. 행렬이 완성된 봉으로부터 지속적으로 재구축되기 때문에, 하나의 적응형 구성이 시장별 곡선 맞춤 없이 주식, 금속, 암호화폐 전반에 걸쳐 일반화됩니다.
거래 전략
| 전략 | 설명 |
|---|---|
| CLASSIC | 마르코프 신호 방향으로 매직 넘버당 한 번에 하나씩 포지션을 개시합니다. 권장 기본값입니다. |
| TREND | 우위가 활성화된 동안 마지막으로 완성된 캔들을 트리거로 사용합니다: 상승 캔들 후 매수, 하락 캔들 후 매도. |
| REVERSE | 역추세. 우위가 활성화된 동안 마지막 캔들의 반대로 진입하여 평균 회귀 행동을 합니다. |
| CLASSIC_EXTREME | CLASSIC과 유사하지만 포지션이 열려 있는 동안에도 확인된 신호가 발생할 때마다 포지션을 추가합니다. useDCA가 활성화되면 DCA 평균화를 구동합니다. |
| TREND_EXTREME | 포지션이 없을 때에만 개시하는 추세 확인 변형입니다. |
| REVERSE_EXTREME | 포지션이 없을 때에만 개시하는 역방향 확인 변형입니다. |
| CLASSIC_EXTREME_SMART | 첫 거래는 CLASSIC 로직을 사용하며, 이후 DCA 진입은 유효한 신호가 발생하고 가격이 평균 진입가를 능가할 때에만 개시됩니다(롱은 매도호가가 평균 미만, 숏은 매수호가가 평균 초과). 더 나쁜 수준으로 평균화되는 것을 방지합니다. |
| CLASSIC_EXTREME_SMART_PLUS | SMART와 유사하지만 가장 유리한 기존 진입가(가장 낮은 롱 / 가장 높은 숏)와 비교하여, 모든 추가가 더 나은 수준에서 이루어지도록 하는 더 엄격한 필터입니다. |
이익 실현 및 손절
TP와 SL은 진입가의 백분율이므로, 핍이나 소수점 재계산 없이 외환, 금속, 암호화폐, 지수에서 동일하게 작동합니다. 기본값인 6퍼센트 TP 대 2퍼센트 SL은 3:1 손익비 형태를 제공하여 수익은 키우고 손실은 잘라냅니다. 국면 전환 시 청산은 독립적인 청산 방식으로 사용할 수 있습니다.
랏 사이징
네 가지 사이징 형식:
- LOT: 직접 랏 크기 입력
- CURRENCY_AMOUNT: 계좌 통화 기준 고정 금액으로, 가격이 0까지 전부 움직이면 해당 금액만큼 손실되도록 랏이 산정됩니다
- PERCENT_OF_BALANCE: 가격이 0까지 전부 움직이면 설정된 잔고 백분율만큼 손실되도록 산정되므로, 일반적인 TP 또는 SL 도달은 그 일부에 불과합니다
- PERCENT_OF_EQUITY: 실시간 자기자본을 사용한 동일한 계산
랏이 브로커 한도를 벗어나면 EA는 권장 최소 및 최대 비용을 기록합니다. 설정된 금액은 잠재적 손실에 대한 확고한 상한으로 작동합니다.
분할 매수(Dollar Cost Averaging)
DCA가 활성화되면 EA는 시장이 초기 거래와 반대로 움직일 때 추가 포지션을 개시합니다. 각 레벨 이후 평균가가 재계산되고 TP/SL이 새로운 평균 비용으로 이동하므로, 전체 바스켓은 평균가에 TP 백분율을 더한 수준까지만 회복하면 됩니다. 손절은 선택적으로 첫 DCA 포지션이 개시될 때까지 비활성 상태로 유지될 수 있습니다. DCA는 CLASSIC_EXTREME 및 SMART 모드에서 가장 효과적입니다.
자동 랏 회복(Auto Lot Recovery)
이전 거래들이 순손실을 발생시킨 경우, 자동 랏 회복은 두 가지 모드로 다음 거래의 크기를 산정하여 부족분을 회복합니다:
- 매직 넘버 기준 과거 거래로부터: 이 EA의 최근 N개 거래의 청산 손익을 읽어 총 손실에 백분율 버퍼를 더한 만큼 회복하도록 랏을 산정합니다
- 자기자본 및 잔고 낙폭으로부터: 실시간 자기자본 격차를 회복하도록 다음 거래의 크기를 산정합니다
회복 랏은 브로커 거래량 한도 내로 유지되며, 마진 매니저가 과잉 레버리지 보호의 두 번째 계층을 추가합니다. DCA와 자동 랏 회복은 모두 기본적으로 비활성화되어 있으니, 먼저 데모에서 테스트하십시오.
엄격한 리스크 블록
항상 작동하는 다층 리스크 블록이 계좌를 보호합니다. 각 계층은 독립적이며, 확고한 한도는 모든 포지션을 즉시 청산합니다:
- 일일/주간 손실 차단 스위치: 당일 또는 당주의 손실이 설정된 자기자본 백분율에 도달하면 신규 거래를 중단합니다
- 최대 연속 손실: N회 연속 손실 후 진입을 일시 중지하며, 횡보 국면이 연속 기록을 초기화합니다(0은 비활성화)
- 일일 최대 거래 수: 하루 신규 포지션 수를 제한합니다
- 최대 낙폭 정지: 확고한 안전장치로, 자기자본이 고점 대비 설정된 백분율만큼 하락하면 모든 것을 청산하고 신규 거래를 중단합니다
모든 계층의 상태, 일일 및 주간 손익, 낙폭, 손실 연속 기록이 패널에 실시간으로 표시됩니다.
마진 매니저
매 틱마다 실행되는 과잉 레버리지 계층입니다. 사용 마진이 설정된 임계값을 넘으면, EA는 최소 백분율 이상 수익 중인 자체 레그를 청산하여, 손실 포지션은 결코 청산하지 않으면서 마진을 확보하고, 작동 시 주황색 Discord 알림을 보냅니다. 이는 깊은 DCA 시퀀스 동안 계좌를 보호합니다.
자기자본 목표 및 마지막 사이클
목표 자기자본 값에 도달하면 모든 포지션을 청산하고 EA를 제거할 수 있어, 챌린지, 위탁 운용, 프롭 펌 수익 목표에 유용합니다. 마지막 사이클(Last Cycle) 설정은 신규 진입을 중단하되 TP, SL, DCA, 전환 청산을 통해 기존 거래를 계속 관리하다가, 무포지션이 되면 EA를 제거합니다.
실행 타이밍 및 차트 패널
EA는 완성된 봉(캔들 마감)당 한 번 평가하여 일봉 설계에 부합하고, 잘못된 봉 내부 신호를 피하며 CPU 사용을 낮게 유지합니다. 마진 매니저와 확고한 낙폭 차단 스위치는 매 틱마다 점검됩니다. 매 봉마다 갱신되는 실시간 우측 상단 패널은 엔진 상태(ACTIVE, WARMUP, 또는 RISK HALT), 국면, 신호 및 신뢰도, 강세 및 약세 확률, 편향, 최소값 대비 표본 수, 활성 모드, DCA 및 회복 상태, 그리고 일일 손익, 주간 손익, 낙폭, 손실 연속 기록을 표시합니다.
Discord 및 Telegram 알림
EA는 시작, 종료, 진입, 청산(브로커 측 TP 및 SL 포함), 국면 전환 청산, 리스크 이벤트, 마진 매니저 작동, 자기자본 목표, 오류에 대해 실시간 알림을 보냅니다. 메시지는 중복 감지와 함께 3초 간격으로 대기열에 들어갑니다. 청산된 거래는 OnTrade 핸들러에 의해 포착되므로, 브로커, 수동, EA 청산이 동일하게 보고됩니다. Discord는 최대 세 개의 웹훅(모니터, 로그, 결과)으로 라우팅 가능한 색상 코드 임베드를 사용하고, Telegram은 UTF-8 HTML을 공유 FJUNIVERSE 채널 및 선택적 사용자 채널로 전송합니다. 사용자 정의 브랜딩 링크를 모든 메시지에 추가할 수 있습니다.
입력 매개변수
FJU Quant 엔진
| 매개변수 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|
| InpLookback | 40 | 국면 로그 수익률을 위한 봉 단위 룩백 윈도우입니다. 일봉 차트에서 40은 대략 두 달입니다. |
| InpAdaptive | true | 자가 보정 임계값입니다. True는 강세/약세 경계를 각 시장의 변동성에 맞추고, false는 아래의 고정 백분율을 사용합니다. |
| InpBullPct | 2.0 | 고정 모드 강세 임계값(백분율)입니다. 적응형이 켜져 있으면 무시됩니다. |
| InpBearPct | 2.0 | 고정 모드 약세 임계값(백분율)입니다. 적응형이 켜져 있으면 무시됩니다. |
| InpAdaptWin | 200 | 적응형 임계값을 위한 봉 단위 보정 윈도우입니다. |
| InpAdaptQ | 0.70 | 적응형 분위수(0-1)입니다. 0.70은 봉의 움직임이 최근 움직임 중 상위 30퍼센트에 속할 때에만 강세 또는 약세가 됨을 의미합니다. |
| InpAlpha | 1.0 | 이력이 적은 시장이 극단적인 확률을 생성하지 않도록 하는 라플라스 평활화입니다. |
| InpMinSamples | 30 | 거래 전 최소 학습 전이 수입니다. 이 미만이면 패널에 WARMUP이 표시됩니다. |
| InpEntryThresh | 0.10 | 진입 데드존입니다. 작동하려면 신호가 이 값의 플러스 또는 마이너스를 초과해야 합니다. |
| InpAllowShort | false | 숏 거래를 허용합니다. Off는 롱 전용을 의미하며, 상승 편향 자산에서 가장 견고한 설정입니다. |
| InpExitOnFlip | true | 국면 우위가 사라지면 열려 있는 포지션을 청산합니다. |
FJU Quant 주문 사이징
| 매개변수 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|
| QUANT_TP_PERC | 6.0 | 진입가의 백분율로 표시한 이익 실현 거리입니다. |
| QUANT_SL_PERC | 2.0 | 진입가의 백분율로 표시한 손절 거리입니다. |
| costOfSingleOrder | 1 | costFormat에 의해 해석되는 기본 거래 크기 값입니다. |
| costFormat | PERCENT_OF_BALANCE | 거래 크기 단위: LOT, CURRENCY_AMOUNT, PERCENT_OF_BALANCE, PERCENT_OF_EQUITY. |
| tradingStrategy | CLASSIC | 여덟 가지 모드 중 하나: CLASSIC, TREND, REVERSE, CLASSIC_EXTREME, TREND_EXTREME, REVERSE_EXTREME, CLASSIC_EXTREME_SMART, CLASSIC_EXTREME_SMART_PLUS. |
FJU Quant 리스크 블록
| 매개변수 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|
| useRisk | true | 전체 리스크 블록의 마스터 스위치입니다. |
| maxDailyLossPct | 3.0 | 일일 손실 차단 스위치(자기자본 백분율)입니다. 확고한 위반 시 신규 거래를 중단하고 청산합니다. |
| maxWeeklyLossPct | 6.0 | 주간 손실 차단 스위치(자기자본 백분율)입니다. |
| maxConsecLosses | 0 | 이 횟수만큼 연속 손실 후 일시 중지하며, 횡보 국면이 연속 기록을 초기화합니다. 0은 비활성화합니다. |
| maxTradesPerDay | 1 | 하루 최대 신규 거래 수입니다. 0은 무제한을 의미합니다. |
| maxDDPct | 25.0 | 확고한 낙폭 정지입니다. 자기자본이 고점 대비 이만큼 하락하면 EA는 모든 것을 청산하고 거래를 중단합니다. |
FJU 마진 매니저
| 매개변수 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|
| useMarginManager | true | 과잉 레버리지 마진 매니저를 활성화합니다. 계좌가 압박을 받을 때에만 작동합니다. |
| MMThresholdPerc | 75 | 이를 작동시키는 사용 마진 백분율입니다. 0은 비활성화합니다. |
| MMMinProfitPerc | 0.1 | 최소 이 백분율 이상 수익 중인 포지션만 청산됩니다. |
전략 업그레이드 - DCA 및 회복
| 매개변수 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|
| useDCA | false | 평균가로부터의 공유 바스켓 이익 실현을 사용하는 분할 매수를 활성화합니다. |
| activateSLWithDCA | false | DCA 바스켓에 대한 공유 손절을 관리합니다. 그렇지 않으면 공유 이익 실현까지만 운용됩니다. |
| useAutoLotRecoveryByFJU | FALSE | 회복 방식: FROM_PAST_TRADES_BY_MAGIC_NUMBER, FROM_EQUITY_BALANCE_DRAWDOWN, 또는 FALSE(비활성화). |
| recoveryRangeForPastTrades | 100 | 회복 계산에 사용되는 과거 청산 거래 수입니다. |
| additionalPercentageToRecovery | 10 | 버퍼로서 회복 금액 위에 추가되는 추가 백분율입니다. |
| useEquityManagerForAutoLotRecovery | true | 자기자본 낙폭 모드에서 자기자본이 회복되면 바스켓을 초기화합니다. |
| closeAllTradesOnEquityHigherThen | 0.00 | 자기자본이 이 값에 도달하면 모든 거래를 청산하고 EA를 제거합니다. 0은 비활성화합니다. |
| lastCycleOfQUANT | false | 신규 포지션을 차단하고, 기존 바스켓을 TP, SL 또는 전환 청산까지 관리한 다음 중단합니다. |
EA 일반 설정
| 매개변수 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|
| magicNumber | 260617 | EA 식별자입니다. 심볼 및 차트 인스턴스마다 고유해야 합니다. |
| useFillingPolicy | true | 브로커 체결 정책(IOC, FOK, 또는 RETURN)을 자동 감지합니다. |
| orderComment | FJUNIVERSE.COM | QUANT | TRADE | 모든 주문 티켓에 첨부되는 코멘트입니다. |
알림
| 매개변수 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|
| brandLinkName | (비어 있음) | 알림에 표시되는 브랜드 링크의 표시 이름입니다(10자로 잘림). |
| brandLinkURL | (비어 있음) | 알림에 표시되는 브랜드 링크의 URL입니다. |
| discordNickName | ANONYMOUS | Discord 메시지에 표시되는 닉네임입니다. |
| discordWebhookLogs | (비어 있음) | 진입, 청산, 시스템 이벤트를 위한 사용자 정의 Discord 웹훅입니다. 내장된 FJUNIVERSE 채널로 대체됩니다. |
| discordWebhookResults | (비어 있음) | 청산 거래 결과를 위한 사용자 정의 Discord 웹훅입니다. 비어 있으면 내장된 결과 채널을 사용합니다. |
| telegramNickName | ANONYMOUS | Telegram 메시지에 표시되는 닉네임입니다. |
| telegramBotToken | (비어 있음) | BotFather에서 발급받은 Telegram Bot API 토큰입니다. 비어 있으면 내장된 FJUNIVERSE 채널을 사용합니다. |
| telegramChatID | (비어 있음) | 알림을 위한 Telegram 채팅 또는 채널 ID입니다. |
설치
- FJUNIVERSE_QUANT_INTELLIGENCE 를 MQL5 Experts 폴더에 넣으십시오
- MetaEditor를 열고 파일을 컴파일하십시오(F7 누름)
- MetaTrader 5를 재시작하거나 내비게이터 패널을 새로 고치십시오
- EA를 차트로 끌어다 놓고 AutoTrading을 활성화하십시오
이 EA는 모든 심볼과 시간대에서 작동하지만, 주요 미국 주식, 금, 은, 대형주 암호화폐와 같은 추세 상품의 일봉(D1) 시간대에서 롱 전용 모드로 가장 견고하게 설계 및 테스트되었습니다. 알림을 위해 도구, 옵션, Expert Advisors에서 다음 URL을 허용하십시오: https://discord.com 및 https://api.telegram.org. 알림이 필요하지 않으면 웹훅 및 토큰 필드를 비워 두십시오.
참고 사항
- 이 모델은 인과적이며 워크포워드 방식입니다: 완성된 봉으로부터만 학습하므로 미래 참조 편향이 없습니다.
- EA는 거래 전에 최소 InpMinSamples만큼의 학습 전이가 필요하며, 그때까지 패널에 WARMUP이 표시됩니다.
- 적응형 임계값을 적용한 롱 전용이 권장되는 시작 구성입니다.
- CLASSIC_EXTREME 및 SMART 모드는 DCA를 위해 설계되었으며, 첫 진입 시 SMART 모드는 CLASSIC처럼 작동합니다.
- DCA와 자동 랏 회복은 강력하지만 더 높은 리스크를 가지며 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 먼저 데모에서 테스트하십시오.
- 매직 넘버는 심볼 및 시간대 전반에 걸쳐 차트 인스턴스마다 고유해야 합니다.
리스크 고지:
거래에는 상당한 리스크가 따르며, 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 이 EA는 수익과 손실을 모두 증폭시키는 자동화 전략을 사용합니다. 마르코프 모델은 실재하지만 선택적인 우위를 가집니다. 백테스트는 약속이 아니며, 표본 외(out-of-sample) 결과는 표본 내(in-sample) 이력보다 더 완만합니다. 수익에 대한 보장은 없으며, 자본의 일부 또는 전부를 잃을 수 있습니다. DCA와 랏 회복은 장기간의 불리한 조건에서 손실을 증폭시킬 수 있습니다. 항상 스스로 조사하고 자신의 리스크 허용 범위를 평가하십시오. FJUNIVERSE는 이 EA 사용자가 입은 어떠한 손실에 대해서도 책임지지 않습니다.
