FJ Universe Quant Intelligence
- エキスパート
- バージョン: 2.0
- アクティベーション: 5
概要
FJ UNIVERSE Quantum Intelligence EAは、マルコフ・レジームスイッチングモデルを中核のシグナルエンジンとして使用する、MetaTrader 5向けの完全自動エキスパートアドバイザーです。設定可能なルックバック期間にわたる価格のローリング対数収益率から、市場を強気（Bull）、弱気（Bear）、横ばい（Sideways）の3つのレジームに分類し、続いて現在のレジームの後に上昇する確率と下落する確率を学習するリアルタイムの遷移行列を構築し、これを1つの方向性シグナルへと凝縮します。この確率的優位性が、設定可能なデッドゾーンを超えるほど十分に強い場合にのみトレードが検討されるため、EAは荒れた相場では建玉を持たず、真の統計的確信があるときにのみポジションを開きます。
本EAは、ADX REGIME、RSI MACDON、HFT TURBOと共有される実績あるFJUNIVERSEファミリーのシェルの上に構築されています。8つの戦略モード、オプションのドルコスト平均法（DCA）、オプションの自動ロットリカバリー、厳格な多層リスクブロック、過剰レバレッジ対策のマージンマネージャー、リアルタイムのオンチャートパネル、そしてDiscordおよびTelegramの完全な通知システムを追加しています。本モデルは因果的かつウォークフォワード型であり、完成したバーからのみ学習します（先読みなし）。トレンドのある銘柄において、日足、ロングのみ、トレンド継続型システムとして最も堅牢にテストされました。
シグナルエンジン - マルコフ・レジーム条件
すべてのエントリーはFJU Quantumエンジンによって判定されます:
- レジーム分類: ローリング対数収益率が現在のバーをBull（強い上昇）、Bear（強い下落）、Sideways（バンド内）にラベル付けします
- 適応型または固定型のしきい値: 適応モードでは、絶対収益率のローリング分位数を通じてBull/Bearの境界を各市場のボラティリティに自己較正します。固定モードでは一定の割合を使用します
- 因果的遷移行列: 完成したバーごとに、EAは遷移を記録し、ラプラス平滑化された3×3確率行列を更新します
- 方向性シグナル: 次の動きがBullとなる確率からBearとなる確率を差し引いたもので、その絶対値が信頼度です
- エントリーのデッドゾーン: シグナルが正のしきい値を上回ったときのみLONG、負のしきい値を下回ったときのみSHORTを行います
- レジーム反転時のエグジット: 方向性の優位性が失われた瞬間にポジションをクローズします
- 方向フィルター: ショートトレードを無効化してロングのみで運用でき、これは上昇バイアスのある資産で最も堅牢な設定です
ルックバック期間、平滑化、最小学習サンプル、エントリーしきい値は設定可能です。行列は完成したバーから継続的に再構築されるため、1つの適応型構成が、市場ごとのカーブフィッティングなしに株式、貴金属、暗号資産にわたって汎用的に機能します。
トレード戦略
| 戦略 | 説明 |
|---|---|
| CLASSIC | マルコフシグナルの方向に、マジックナンバーごとに一度に1つのポジションを開きます。推奨されるデフォルトです。 |
| TREND | 優位性がアクティブな間、最後に完成したローソク足をトリガーとして使用します。上昇ローソク足の後に買い、下降ローソク足の後に売ります。 |
| REVERSE | 逆張り型。優位性がアクティブな間、平均回帰的な動作のために最後のローソク足に逆らってエントリーします。 |
| CLASSIC_EXTREME | CLASSICと同様ですが、ポジションが開いている間でも、確認されたシグナルごとにポジションを追加します。useDCAが有効な場合にDCAの平均化を駆動します。 |
| TREND_EXTREME | ポジションが開いていないときのみ開く、トレンド確認型のバリアントです。 |
| REVERSE_EXTREME | ポジションが開いていないときのみ開く、逆張り確認型のバリアントです。 |
| CLASSIC_EXTREME_SMART | 最初のトレードはCLASSICロジックを使用します。その後のDCAエントリーは、有効なシグナルが発生し、かつ価格が平均建値を上回る（ロングではアスクが平均を下回り、ショートではビッドが上回る）場合にのみ開きます。より悪い水準での平均化を防ぎます。 |
| CLASSIC_EXTREME_SMART_PLUS | SMARTと同様ですが、最も有利な既存エントリー（ロングでは最安値、ショートでは最高値）と比較します。より厳格なフィルターであり、すべての追加がより良い水準で行われます。 |
利益確定とストップロス
TPとSLは建値に対する割合であるため、ピップや小数点の再計算なしに、Forex、貴金属、暗号資産、指数で同一に機能します。デフォルトの6パーセントTPと2パーセントSLの組み合わせは3:1のリスクリワード形状をもたらし、利益を伸ばしつつ損失を切ることを可能にします。レジーム反転時のクローズは独立したエグジットとして利用できます。
ロットサイジング
4つのサイジング形式:
- LOT: 直接のロットサイズ入力
- CURRENCY_AMOUNT: 口座通貨建ての固定額。ゼロまでの完全な値動きでその金額を失うようにロットがサイジングされます
- PERCENT_OF_BALANCE: ゼロまでの完全な値動きで設定した残高の割合を失うようにサイジングされるため、典型的なTPまたはSLヒットはそのごく一部に過ぎません
- PERCENT_OF_EQUITY: リアルタイムの有効証拠金を使用した同じ計算です
ロットがブローカーの制限外となる場合、EAは推奨される最小および最大コストをログに記録します。設定された金額は、潜在的損失に対する厳格な上限として機能します。
ドルコスト平均法（DCA）
DCAが有効な場合、市場が当初のトレードに逆行するにつれて、EAは追加のポジションを開きます。各レベルの後に平均価格が再計算され、TP/SLが新しい平均コストへとシフトするため、バスケット全体は平均価格にTPの割合を加えた水準まで回復するだけで済みます。最初のDCAポジションが開かれるまで、ストップロスをオプションで無効のままにしておくことができます。DCAはCLASSIC_EXTREMEおよびSMARTモードで最も効果的です。
自動ロットリカバリー
過去のトレードが純損失を生じた場合、自動ロットリカバリーは次のトレードのサイズを調整して不足分を回復します。2つのモードがあります:
- マジックナンバーによる過去トレードから: このEAの直近N件のトレードのクローズ済み損益を読み取り、合計損失に割合バッファを加えた額を回復するようにロットをサイジングします
- 有効証拠金と残高のドローダウンから: リアルタイムの有効証拠金の差を回復するように次のトレードをサイジングします
リカバリーロットはブローカーの数量制限内に保たれ、マージンマネージャーが過剰レバレッジ保護の第2層を追加します。DCAと自動ロットリカバリーはいずれもデフォルトで無効です。まずデモで試してください。
厳格なリスクブロック
常時稼働の多層リスクブロックが口座を保護します。各層は独立しており、ハードリミットはすべてのポジションを即座に手仕舞います:
- 日次/週次の損失キルスイッチ: その日または週の損失が設定した有効証拠金の割合に達すると、新規トレードを停止します
- 最大連続損失数: N回連続の損失後にエントリーを一時停止します。Sidewaysレジームが連続記録をクリアします（0で無効）
- 1日あたりの最大トレード数: 1日あたりの新規ポジション数に上限を設けます
- 最大ドローダウン停止: 最後の砦であり、有効証拠金がピークから設定した割合だけ下落した場合、すべてを手仕舞い新規トレードを停止します
各層の状態、日次および週次の損益、ドローダウン、連敗数がパネルにリアルタイムで表示されます。
マージンマネージャー
ティックごとに稼働する過剰レバレッジ対策の層です。使用証拠金が設定したしきい値を超えると、EAは最低割合を上回る利益が出ている自身のレッグを利益確定し、損失ポジションを一切クローズせずに証拠金を解放し、稼働時にはオレンジ色のDiscordアラートを送信します。これは深いDCAシーケンスの間に口座を保護します。
有効証拠金ターゲットとラストサイクル
目標有効証拠金額に達するとすべてのポジションをクローズしEAを除去でき、チャレンジ、運用代行、プロップファームの利益目標に役立ちます。ラストサイクル設定は新規エントリーを停止しますが、既存のトレードをTP、SL、DCA、反転エグジットを通じて管理し続け、建玉がなくなった時点でEAを除去します。
実行タイミングとオンチャートパネル
本EAは、その日足設計に合わせて完成したバーごとに1回（ローソク足クローズ時）に評価を行い、バー内の誤シグナルを回避しCPU負荷を低く保ちます。マージンマネージャーとハードドローダウンキルスイッチはティックごとにチェックされます。各バーで更新されるリアルタイムの右上パネルには、エンジン状態（ACTIVE、WARMUP、RISK HALT）、レジーム、シグナルと信頼度、BullおよびBearの確率、バイアス、最小値に対するサンプル数、アクティブなモード、DCAおよびリカバリーの状態、そして日次損益、週次損益、ドローダウン、連敗数が表示されます。
DiscordおよびTelegram通知
本EAは、起動、終了、エントリー、エグジット（ブローカー側のTPおよびSLを含む）、レジーム反転クローズ、リスクイベント、マージンマネージャーの動作、有効証拠金ターゲット、エラーについてリアルタイム通知を送信します。メッセージは重複検出付きで3秒間隔でキューに入れられます。クローズされたトレードはOnTradeハンドラーによって捕捉されるため、ブローカー、手動、EAによるクローズが同一に報告されます。Discordは最大3つのウェブフック（モニター、ログ、結果）にルーティング可能な色分けされた埋め込みを使用します。Telegramは共有のFJUNIVERSEチャンネルおよびオプションのユーザーチャンネルへ、UTF-8のHTMLを使用します。カスタムブランディングリンクをすべてのメッセージに付加できます。
入力パラメータ
FJU Quantエンジン
| パラメータ | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|
| InpLookback | 40 | レジーム対数収益率のためのバー単位のルックバック期間。日足チャートでは40はおよそ2か月です。 |
| InpAdaptive | true | 自己較正型のしきい値。trueはBull/Bearの境界を各市場のボラティリティに適応させます。falseは以下の固定割合を使用します。 |
| InpBullPct | 2.0 | 固定モードのBullしきい値（パーセント）。適応モードが有効な間は無視されます。 |
| InpBearPct | 2.0 | 固定モードのBearしきい値（パーセント）。適応モードが有効な間は無視されます。 |
| InpAdaptWin | 200 | 適応型しきい値のためのバー単位の較正期間。 |
| InpAdaptQ | 0.70 | 適応分位数（0～1）。0.70は、バーの値動きが直近の値動きの上位30パーセントに入る場合にのみBullまたはBearとなることを意味します。 |
| InpAlpha | 1.0 | ラプラス平滑化。履歴の少ない市場が極端な確率を生じないようにします。 |
| InpMinSamples | 30 | トレード前の最小学習済み遷移数。これを下回るとパネルにWARMUPが表示されます。 |
| InpEntryThresh | 0.10 | エントリーのデッドゾーン。シグナルが行動するにはこの値のプラスまたはマイナスを超える必要があります。 |
| InpAllowShort | false | ショートトレードを許可します。オフはロングのみを意味し、上昇バイアスのある資産で最も堅牢な設定です。 |
| InpExitOnFlip | true | レジームの優位性が失われたときに開いているポジションをクローズします。 |
FJU Quant 注文サイジング
| パラメータ | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|
| QUANT_TP_PERC | 6.0 | 建値に対する割合としての利益確定距離。 |
| QUANT_SL_PERC | 2.0 | 建値に対する割合としてのストップロス距離。 |
| costOfSingleOrder | 1 | 基本トレードサイズの値。costFormatによって解釈されます。 |
| costFormat | PERCENT_OF_BALANCE | トレードサイズの単位: LOT、CURRENCY_AMOUNT、PERCENT_OF_BALANCE、PERCENT_OF_EQUITY。 |
| tradingStrategy | CLASSIC | 8つのモードのうちの1つ: CLASSIC、TREND、REVERSE、CLASSIC_EXTREME、TREND_EXTREME、REVERSE_EXTREME、CLASSIC_EXTREME_SMART、CLASSIC_EXTREME_SMART_PLUS。 |
FJU Quant リスクブロック
| パラメータ | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|
| useRisk | true | リスクブロック全体のマスタースイッチ。 |
| maxDailyLossPct | 3.0 | 日次損失キルスイッチ（有効証拠金のパーセント）。ハードな違反時には新規トレードを停止し手仕舞います。 |
| maxWeeklyLossPct | 6.0 | 週次損失キルスイッチ（有効証拠金のパーセント）。 |
| maxConsecLosses | 0 | この回数の連続損失後に一時停止します。Sidewaysレジームが連続記録をクリアします。0で無効。 |
| maxTradesPerDay | 1 | 1日あたりの最大新規トレード数。0は無制限を意味します。 |
| maxDDPct | 25.0 | ハードドローダウン停止。有効証拠金がピークからこの幅だけ下落した場合、EAはすべてを手仕舞いトレードを停止します。 |
FJU マージンマネージャー
| パラメータ | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|
| useMarginManager | true | 過剰レバレッジ対策のマージンマネージャーを有効にします。口座にストレスがかかったときのみ稼働します。 |
| MMThresholdPerc | 75 | これを発動させる使用証拠金のパーセント。0で無効。 |
| MMMinProfitPerc | 0.1 | 少なくともこのパーセント分の利益が出ているポジションのみが利益確定されます。 |
戦略アップグレード - DCAとリカバリー
| パラメータ | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|
| useDCA | false | 平均価格からの共有バスケット利益確定を伴うドルコスト平均法を有効にします。 |
| activateSLWithDCA | false | DCAバスケットの共有ストップロスを管理します。そうでなければ共有利益確定のみで運用されます。 |
| useAutoLotRecoveryByFJU | FALSE | リカバリー方式: FROM_PAST_TRADES_BY_MAGIC_NUMBER、FROM_EQUITY_BALANCE_DRAWDOWN、またはFALSE（無効）。 |
| recoveryRangeForPastTrades | 100 | リカバリー計算に使用される過去のクローズ済みトレード数。 |
| additionalPercentageToRecovery | 10 | バッファとしてリカバリー額の上に追加される追加のパーセント。 |
| useEquityManagerForAutoLotRecovery | true | 有効証拠金が回復したらバスケットをリセットします。有効証拠金ドローダウンモード向け。 |
| closeAllTradesOnEquityHigherThen | 0.00 | 有効証拠金がこの値に達したときにすべてのトレードをクローズしEAを除去します。0で無効。 |
| lastCycleOfQUANT | false | 新規ポジションをブロックします。既存のバスケットをTP、SL、または反転エグジットまで管理してから停止します。 |
EA 一般設定
| パラメータ | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|
| magicNumber | 260617 | EA識別子。銘柄およびチャートインスタンスごとに一意でなければなりません。 |
| useFillingPolicy | true | ブローカーの約定ポリシー（IOC、FOK、またはRETURN）を自動検出します。 |
| orderComment | FJUNIVERSE.COM | QUANT | TRADE | すべての注文チケットに付加されるコメント。 |
通知
| パラメータ | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|
| brandLinkName | （空） | 通知内のブランドリンクの表示名（10文字に切り詰められます）。 |
| brandLinkURL | （空） | 通知内のブランドリンクのURL。 |
| discordNickName | ANONYMOUS | Discordメッセージに表示されるニックネーム。 |
| discordWebhookLogs | （空） | エントリー、エグジット、システムイベント用のカスタムDiscordウェブフック。組み込みのFJUNIVERSEチャンネルにフォールバックします。 |
| discordWebhookResults | （空） | クローズ済みトレード結果用のカスタムDiscordウェブフック。空の場合は組み込みの結果チャンネルを使用します。 |
| telegramNickName | ANONYMOUS | Telegramメッセージに表示されるニックネーム。 |
| telegramBotToken | （空） | BotFatherからのTelegram Bot APIトークン。空の場合は組み込みのFJUNIVERSEチャンネルを使用します。 |
| telegramChatID | （空） | 通知用のTelegramチャットまたはチャンネルID。 |
インストール
- FJUNIVERSE_QUANT_INTELLIGENCE をMQL5のExpertsフォルダに配置します
- MetaEditorを開いてファイルをコンパイルします（F7を押します）
- MetaTrader 5を再起動するか、ナビゲーターパネルを更新します
- EAをチャートにドラッグし、自動売買を有効にします
本EAはすべての銘柄および時間足で動作しますが、米国主要株、金、銀、大型暗号資産などのトレンドのある銘柄の日足（D1）時間足において、ロングのみのモードで設計され最も堅牢にテストされました。通知については、ツール、オプション、エキスパートアドバイザーでこれらのURLを許可してください: https://discord.com および https://api.telegram.org。通知が不要な場合は、ウェブフックおよびトークンのフィールドを空のままにしてください。
注記
- 本モデルは因果的かつウォークフォワード型です。完成したバーからのみ学習するため、先読みバイアスはありません。
- 本EAはトレードする前に少なくともInpMinSamples分の学習済み遷移を必要とします。それまではパネルにWARMUPが表示されます。
- 適応型しきい値を伴うロングのみが、推奨される開始構成です。
- CLASSIC_EXTREMEおよびSMARTモードはDCA向けに設計されています。最初のエントリーでは、SMARTモードはCLASSICのように動作します。
- DCAと自動ロットリカバリーは強力ですが、より高リスクであり、デフォルトで無効です。まずデモで試してください。
- マジックナンバーは、銘柄および時間足をまたいでチャートインスタンスごとに一意でなければなりません。
リスク免責事項:
トレードには重大なリスクが伴い、過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。本EAは利益と損失の双方を増幅する自動化された戦略を使用します。マルコフモデルには現実的だが選択的な優位性があります。バックテストは約束ではなく、アウトオブサンプルの結果はインサンプルの履歴より控えめです。利益の保証はなく、資本の一部または全部を失う可能性があります。DCAとロットリカバリーは、長期にわたる不利な状況において損失を増幅する可能性があります。常に自身で調査を行い、自身のリスク許容度を評価してください。FJUNIVERSEは、本EAの利用者が被ったいかなる損失に対しても責任を負いません。
