FJ Universe Quant Intelligence
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Frantisek Juris
Ciao!
Grazie per aver visitato il mio profilo — lo apprezzo davvero tanto! - Versione: 2.0
- Attivazioni: 5
Panoramica
FJ UNIVERSE Quantum Intelligence EA è un Expert Advisor completamente automatizzato per MetaTrader 5 che utilizza un modello Markov a commutazione di regime come motore di segnale principale. Classifica il mercato in tre regimi, Rialzista, Ribassista o Laterale, a partire dal log-rendimento mobile del prezzo su una finestra di lookback configurabile, quindi costruisce una matrice di transizione in tempo reale che apprende la probabilità che il regime attuale sia seguito da un movimento al rialzo rispetto a un movimento al ribasso, condensandola in un unico segnale direzionale. Una operazione viene presa in considerazione solo quando questo vantaggio di probabilità è sufficientemente forte da uscire da una zona morta configurabile, mantenendo l'EA neutrale nei mercati instabili e aprendo posizioni solo in presenza di una genuina convinzione statistica.
L'EA è costruito sulla collaudata struttura della famiglia FJUNIVERSE condivisa da ADX REGIME, RSI MACDON e HFT TURBO. Aggiunge otto modalità di strategia, Dollar Cost Averaging opzionale, Recupero Automatico del Lotto opzionale, un rigoroso blocco di rischio multi-livello, un Margin Manager anti sovra-leva, un pannello live sul grafico e un sistema completo di notifiche Discord e Telegram. Il modello è causale e walk-forward, apprendendo solo dalle barre completate (nessuna anticipazione). Si è dimostrato più robusto come sistema Giornaliero, solo long, a persistenza di trend su strumenti in tendenza.
Motore di Segnale - Condizioni di Regime Markov
Ogni ingresso è regolato dal motore FJU Quantum:
- Classificazione del regime: il log-rendimento mobile etichetta la barra corrente come Rialzista (forte rialzo), Ribassista (forte ribasso) o Laterale (all'interno della banda)
- Soglie adattive o fisse: la modalità adattiva auto-calibra il confine Rialzista/Ribassista alla volatilità di ciascun mercato tramite un quantile mobile dei rendimenti assoluti; la modalità fissa utilizza una percentuale costante
- Matrice di transizione causale: dopo ogni barra completata l'EA registra la transizione e aggiorna una matrice di probabilità 3x3 con smoothing di Laplace
- Segnale direzionale: probabilità del prossimo movimento Rialzista meno probabilità Ribassista; il suo valore assoluto è la confidenza
- Zona morta di ingresso: LONG solo quando il segnale supera la soglia positiva, SHORT solo quando scende sotto la soglia negativa
- Uscita al cambio di regime: chiude una posizione nel momento in cui il suo vantaggio direzionale viene perso
- Filtro di direzione: le operazioni short possono essere disabilitate per il funzionamento solo long, l'impostazione più robusta sugli asset con bias rialzista
La finestra di lookback, lo smoothing, il campione minimo di apprendimento e la soglia di ingresso sono configurabili. Poiché la matrice viene ricostruita continuamente dalle barre completate, una configurazione adattiva si generalizza su azioni, metalli e crypto senza curve-fitting specifico per mercato.
Strategie di Trading
| Strategia | Descrizione |
|---|---|
| CLASSIC | Apre una posizione nella direzione del segnale Markov, una alla volta per numero magico. L'impostazione predefinita consigliata. |
| TREND | Mentre il vantaggio è attivo, utilizza l'ultima candela completata come trigger: acquista dopo una candela rialzista, vende dopo una candela ribassista. |
| REVERSE | Contro-tendenza. Mentre il vantaggio è attivo, entra contro l'ultima candela per un comportamento di mean-reversion. |
| CLASSIC_EXTREME | Come CLASSIC ma aggiunge una posizione a ogni segnale confermato anche mentre sono aperte altre posizioni. Alimenta la media DCA quando useDCA è abilitato. |
| TREND_EXTREME | Variante a conferma di trend che apre solo quando non è aperta alcuna posizione. |
| REVERSE_EXTREME | Variante a conferma reverse che apre solo quando non è aperta alcuna posizione. |
| CLASSIC_EXTREME_SMART | La prima operazione usa la logica CLASSIC; gli ingressi DCA successivi aprono solo quando si attiva un segnale valido e il prezzo batte il prezzo medio di apertura (ask sotto la media per i long, bid sopra per gli short). Impedisce di mediare verso livelli peggiori. |
| CLASSIC_EXTREME_SMART_PLUS | Come SMART ma confronta con l'ingresso esistente più favorevole (il long più basso / lo short più alto), un filtro più rigoroso così che ogni aggiunta avvenga a un livello migliore. |
Take-Profit e Stop-Loss
TP e SL sono una percentuale del prezzo di ingresso, quindi funzionano in modo identico su Forex, Metalli, Crypto e Indici senza alcun ricalcolo di pip o decimali. Il TP predefinito del 6 percento contro un SL del 2 percento offre un profilo rischio-rendimento di 3:1 che lascia correre i vincitori mentre taglia i perdenti. La chiusura al cambio di regime è disponibile come uscita indipendente.
Dimensionamento del Lotto
Quattro formati di dimensionamento:
- LOT: inserimento diretto della dimensione del lotto
- CURRENCY_AMOUNT: importo fisso nella valuta del conto; il lotto è dimensionato in modo che un movimento completo fino a zero costi quell'importo
- PERCENT_OF_BALANCE: dimensionato in modo che un movimento completo fino a zero costi la percentuale configurata del saldo, così un tipico raggiungimento di TP o SL ne è solo una frazione
- PERCENT_OF_EQUITY: stesso calcolo usando l'equity in tempo reale
Se il lotto cade al di fuori dei limiti del broker, l'EA registra il costo minimo e massimo consigliato. L'importo configurato si comporta come un tetto rigido sulla perdita potenziale.
Dollar Cost Averaging
Quando il DCA è abilitato, l'EA apre posizioni aggiuntive man mano che il mercato si muove contro l'operazione iniziale. Il prezzo medio viene ricalcolato dopo ogni livello e TP/SL si spostano sul nuovo costo mediato, così che l'intero paniere debba recuperare solo fino alla media più la percentuale di TP. Uno stop-loss può facoltativamente rimanere inattivo finché non si apre la prima posizione DCA. Il DCA è più efficace con le modalità CLASSIC_EXTREME e SMART.
Recupero Automatico del Lotto
Quando le operazioni precedenti hanno prodotto una perdita netta, il Recupero Automatico del Lotto dimensiona la prossima operazione per recuperare il deficit, in due modalità:
- Dalle operazioni passate per numero magico: legge il P/L chiuso delle ultime N operazioni di questo EA e dimensiona il lotto per recuperare la perdita totale più un margine percentuale
- Dal drawdown di equity e saldo: dimensiona la prossima operazione per recuperare il divario di equity in tempo reale
Il lotto di recupero è mantenuto entro i limiti di volume del broker, e il Margin Manager aggiunge un secondo livello di protezione anti sovra-leva. Sia il DCA sia il Recupero Automatico del Lotto sono disabilitati per impostazione predefinita; testali prima su un conto demo.
Blocco di Rischio Rigoroso
Un blocco di rischio multi-livello sempre attivo protegge il conto. Ogni livello è indipendente, e un limite rigido azzera immediatamente tutte le posizioni:
- Kill-switch perdita giornaliera / settimanale: ferma le nuove operazioni una volta che la perdita del giorno o della settimana raggiunge la percentuale configurata di equity
- Numero massimo di perdite consecutive: mette in pausa gli ingressi dopo N perdite di fila; un regime Laterale azzera la serie (0 disabilita)
- Numero massimo di operazioni al giorno: limita le nuove posizioni per giorno
- Arresto per drawdown massimo: il baluardo rigido, che azzera tutto e blocca le nuove operazioni se l'equity scende della percentuale configurata sotto il suo picco
Lo stato di ogni livello, il P/L di giornata e settimana, il drawdown e la serie di perdite sono mostrati in tempo reale sul pannello.
Margin Manager
Un livello anti sovra-leva che gira a ogni tick. Se il margine utilizzato supera la soglia configurata, l'EA incassa qualsiasi delle proprie gambe in profitto al di sopra di una percentuale minima, liberando margine senza mai chiudere una posizione in perdita, e invia un avviso Discord arancione quando agisce. Questo protegge il conto durante sequenze DCA profonde.
Obiettivo di Equity e Ultimo Ciclo
Un valore di equity obiettivo può chiudere tutte le posizioni e rimuovere l'EA al raggiungimento, utile per gli obiettivi di profitto di challenge, conti gestiti e prop-firm. L'impostazione Ultimo Ciclo blocca i nuovi ingressi ma continua a gestire le operazioni esistenti tramite TP, SL, DCA e uscite al cambio di regime, quindi rimuove l'EA una volta neutrale.
Tempistica di Esecuzione e Pannello sul Grafico
L'EA valuta una volta per barra completata (chiusura della candela), in linea con il suo design Giornaliero, evitando falsi segnali intra-barra e mantenendo basso il consumo della CPU; il Margin Manager e il kill-switch rigido per drawdown vengono controllati a ogni tick. Un pannello live in alto a destra, aggiornato a ogni barra, mostra lo stato del motore (ACTIVE, WARMUP o RISK HALT), il regime, il segnale e la confidenza, le probabilità Rialzista e Ribassista, il bias, i campioni rispetto al minimo, la modalità attiva, lo stato di DCA e recupero, e il tuo P/L di giornata, P/L di settimana, drawdown e serie di perdite.
Notifiche Discord e Telegram
L'EA invia notifiche in tempo reale per avvio, arresto, ingressi, uscite (inclusi TP e SL lato broker), chiusure al cambio di regime, eventi di rischio, azioni del Margin Manager, obiettivo di equity ed errori. I messaggi sono accodati a intervalli di 3 secondi con rilevamento dei duplicati. Le operazioni chiuse vengono catturate da un gestore OnTrade, così che le chiusure broker, manuali e dell'EA siano riportate in modo identico. Discord usa embed con codifica a colori instradabili fino a tre webhook (monitor, log, risultati); Telegram usa HTML con UTF-8 verso un canale FJUNIVERSE condiviso e un canale utente opzionale. Link di branding personalizzati possono essere aggiunti a ogni messaggio.
Parametri di Input
FJU Quant Engine
| Parametro | Predefinito | Descrizione |
|---|---|---|
| InpLookback | 40 | Finestra di lookback in barre per il log-rendimento del regime. Sui grafici Giornalieri, 40 corrisponde a circa due mesi. |
| InpAdaptive | true | Soglie auto-calibranti. True adatta il confine Rialzista/Ribassista alla volatilità di ciascun mercato; false usa le percentuali fisse sottostanti. |
| InpBullPct | 2.0 | Soglia Rialzista in modalità fissa (percentuale). Ignorata mentre la modalità adattiva è attiva. |
| InpBearPct | 2.0 | Soglia Ribassista in modalità fissa (percentuale). Ignorata mentre la modalità adattiva è attiva. |
| InpAdaptWin | 200 | Finestra di calibrazione in barre per le soglie adattive. |
| InpAdaptQ | 0.70 | Quantile adattivo (0-1). 0.70 significa che una barra è Rialzista o Ribassista solo quando il suo movimento è nel 30 percento superiore dei movimenti recenti. |
| InpAlpha | 1.0 | Smoothing di Laplace affinché i mercati con poca storia non producano probabilità estreme. |
| InpMinSamples | 30 | Transizioni apprese minime prima di operare. Al di sotto di questo valore il pannello mostra WARMUP. |
| InpEntryThresh | 0.10 | Zona morta di ingresso. Il segnale deve superare più o meno questo valore per agire. |
| InpAllowShort | false | Consenti operazioni short. Disattivato significa solo long, l'impostazione più robusta sugli asset con bias rialzista. |
| InpExitOnFlip | true | Chiudi una posizione aperta quando il vantaggio di regime viene perso. |
FJU Quant Order Sizing
| Parametro | Predefinito | Descrizione |
|---|---|---|
| QUANT_TP_PERC | 6.0 | Distanza del take-profit come percentuale del prezzo di ingresso. |
| QUANT_SL_PERC | 2.0 | Distanza dello stop-loss come percentuale del prezzo di ingresso. |
| costOfSingleOrder | 1 | Valore della dimensione base dell'operazione, interpretato da costFormat. |
| costFormat | PERCENT_OF_BALANCE | Unità della dimensione dell'operazione: LOT, CURRENCY_AMOUNT, PERCENT_OF_BALANCE, PERCENT_OF_EQUITY. |
| tradingStrategy | CLASSIC | Una di otto modalità: CLASSIC, TREND, REVERSE, CLASSIC_EXTREME, TREND_EXTREME, REVERSE_EXTREME, CLASSIC_EXTREME_SMART, CLASSIC_EXTREME_SMART_PLUS. |
FJU Quant Risk Block
| Parametro | Predefinito | Descrizione |
|---|---|---|
| useRisk | true | Interruttore principale per l'intero blocco di rischio. |
| maxDailyLossPct | 3.0 | Kill-switch perdita giornaliera (percentuale di equity). Ferma le nuove operazioni e azzera tutto in caso di violazione rigida. |
| maxWeeklyLossPct | 6.0 | Kill-switch perdita settimanale (percentuale di equity). |
| maxConsecLosses | 0 | Pausa dopo questo numero di perdite consecutive; un regime Laterale azzera la serie. 0 disabilita. |
| maxTradesPerDay | 1 | Numero massimo di nuove operazioni al giorno. 0 significa illimitato. |
| maxDDPct | 25.0 | Arresto rigido per drawdown. Se l'equity scende così tanto sotto il suo picco, l'EA azzera tutto e smette di operare. |
FJU Margin Manager
| Parametro | Predefinito | Descrizione |
|---|---|---|
| useMarginManager | true | Abilita il Margin Manager anti sovra-leva. Agisce solo quando il conto è sotto stress. |
| MMThresholdPerc | 75 | Percentuale di margine utilizzato che lo attiva. 0 lo disabilita. |
| MMMinProfitPerc | 0.1 | Vengono incassate solo le posizioni in profitto di almeno questa percentuale. |
Strategy Upgrade - DCA e Recupero
| Parametro | Predefinito | Descrizione |
|---|---|---|
| useDCA | false | Abilita il Dollar Cost Averaging con un take-profit di paniere condiviso a partire dal prezzo medio. |
| activateSLWithDCA | false | Gestisce uno stop-loss condiviso per il paniere DCA; altrimenti procede solo verso il take-profit condiviso. |
| useAutoLotRecoveryByFJU | FALSE | Metodo di recupero: FROM_PAST_TRADES_BY_MAGIC_NUMBER, FROM_EQUITY_BALANCE_DRAWDOWN, o FALSE (disabilitato). |
| recoveryRangeForPastTrades | 100 | Numero di operazioni passate chiuse usate nel calcolo del recupero. |
| additionalPercentageToRecovery | 10 | Percentuale extra aggiunta in cima all'importo di recupero come margine. |
| useEquityManagerForAutoLotRecovery | true | Reimposta il paniere una volta che l'equity recupera, per la modalità equity-drawdown. |
| closeAllTradesOnEquityHigherThen | 0.00 | Chiude tutte le operazioni e rimuove l'EA quando l'equity raggiunge questo valore. 0 lo disabilita. |
| lastCycleOfQUANT | false | Blocca le nuove posizioni; gestisce il paniere esistente fino a TP, SL o uscita al cambio di regime poi si ferma. |
EA General Settings
| Parametro | Predefinito | Descrizione |
|---|---|---|
| magicNumber | 260617 | Identificatore dell'EA. Deve essere unico per ogni simbolo e istanza di grafico. |
| useFillingPolicy | true | Rileva automaticamente la politica di riempimento del broker (IOC, FOK o RETURN). |
| orderComment | FJUNIVERSE.COM | QUANT | TRADE | Commento allegato a ogni ticket di ordine. |
Notifiche
| Parametro | Predefinito | Descrizione |
|---|---|---|
| brandLinkName | (vuoto) | Nome visualizzato per un link di brand nelle notifiche (troncato a 10 caratteri). |
| brandLinkURL | (vuoto) | URL per il link di brand nelle notifiche. |
| discordNickName | ANONYMOUS | Nickname mostrato nei messaggi Discord. |
| discordWebhookLogs | (vuoto) | Webhook Discord personalizzato per ingressi, uscite ed eventi di sistema. In mancanza, ricade sul canale FJUNIVERSE integrato. |
| discordWebhookResults | (vuoto) | Webhook Discord personalizzato per i risultati delle operazioni chiuse. Vuoto usa il canale risultati integrato. |
| telegramNickName | ANONYMOUS | Nickname mostrato nei messaggi Telegram. |
| telegramBotToken | (vuoto) | Token API del Bot Telegram da BotFather. Vuoto usa il canale FJUNIVERSE integrato. |
| telegramChatID | (vuoto) | ID della chat o del canale Telegram per le notifiche. |
Installazione
- Posiziona FJUNIVERSE_QUANT_INTELLIGENCE nella cartella MQL5 Experts
- Apri MetaEditor e compila il file (premi F7)
- Riavvia MetaTrader 5 o aggiorna il pannello Navigator
- Trascina l'EA su un grafico e abilita l'AutoTrading
L'EA funziona su tutti i simboli e timeframe, ma è stato progettato e testato in modo più robusto sul timeframe Giornaliero (D1) di strumenti in tendenza come le principali azioni statunitensi, oro, argento e crypto a grande capitalizzazione, in modalità solo long. Per le notifiche, consenti questi URL in Strumenti, Opzioni, Expert Advisor: https://discord.com e https://api.telegram.org. Se le notifiche non sono necessarie, lascia vuoti i campi del webhook e del token.
Note
- Il modello è causale e walk-forward: apprende solo dalle barre completate, quindi non c'è bias di anticipazione.
- L'EA necessita di almeno InpMinSamples transizioni apprese prima di operare; fino ad allora il pannello mostra WARMUP.
- Solo long con soglie adattive è la configurazione iniziale consigliata.
- CLASSIC_EXTREME e le modalità SMART sono progettate per il DCA; al primo ingresso le modalità SMART si comportano come CLASSIC.
- Il DCA e il Recupero Automatico del Lotto sono potenti ma a rischio più elevato e disabilitati per impostazione predefinita. Testa prima su demo.
- Il numero magico deve essere unico per ogni istanza di grafico su tutti i simboli e timeframe.
Avvertenza sul Rischio:
Il trading comporta rischi significativi, e le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Questo EA utilizza strategie automatizzate che amplificano sia i profitti sia le perdite. Il modello Markov ha un vantaggio reale ma selettivo; i backtest non sono promesse, e i risultati out-of-sample sono più modesti della storia in-sample. Non vi è alcuna garanzia di profitto, e potresti perdere parte o la totalità del tuo capitale. Il DCA e il recupero del lotto possono amplificare le perdite in condizioni avverse prolungate. Fai sempre le tue ricerche e valuta la tua tolleranza al rischio. FJUNIVERSE non è responsabile per eventuali perdite subite dagli utenti di questo EA.
