FJ Universe Quant Intelligence
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Frantisek Juris
Olá!
Obrigado por visitar o meu perfil — fico muito grato por isso! - Versão: 2.0
- Ativações: 5
Visão Geral
O FJ UNIVERSE Quantum Intelligence EA é um Expert Advisor totalmente automatizado para o MetaTrader 5 que usa um modelo de troca de regime de Markov como seu motor de sinal principal. Ele classifica o mercado em três regimes, Alta, Baixa ou Lateral, a partir do retorno logarítmico móvel do preço ao longo de uma janela de lookback configurável, depois constrói uma matriz de transição ao vivo que aprende a probabilidade de o regime atual ser seguido por um movimento de alta versus um movimento de baixa, e condensa isso em um único sinal direcional. Uma operação só é considerada quando essa vantagem de probabilidade é forte o suficiente para sair de uma zona morta configurável, mantendo o EA fora do mercado em mercados agitados e abrindo posições apenas com genuína convicção estatística.
O EA é construído sobre o comprovado shell da família FJUNIVERSE compartilhado por ADX REGIME, RSI MACDON e HFT TURBO. Ele adiciona oito modos de estratégia, Dollar Cost Averaging opcional, Auto Lot Recovery opcional, um rigoroso bloco de risco multicamadas, um Margin Manager contra alavancagem excessiva, um painel ao vivo no gráfico e um sistema completo de notificações via Discord e Telegram. O modelo é causal e walk-forward, aprendendo apenas com barras concluídas (sem look-ahead). Ele foi testado de forma mais robusta como um sistema Diário, somente comprado, de persistência de tendência em instrumentos com tendência.
Motor de Sinal - Condições de Regime de Markov
Cada entrada é filtrada pelo motor FJU Quantum:
- Classificação de regime: o retorno logarítmico móvel rotula a barra atual como Alta (forte subida), Baixa (forte queda) ou Lateral (dentro da banda)
- Limites adaptativos ou fixos: o modo adaptativo autocalibra a fronteira Alta/Baixa à volatilidade de cada mercado por meio de um quantil móvel dos retornos absolutos; o modo fixo usa uma porcentagem constante
- Matriz de transição causal: após cada barra concluída, o EA registra a transição e atualiza uma matriz de probabilidade 3x3 suavizada por Laplace
- Sinal direcional: probabilidade do próximo movimento de Alta menos a probabilidade de Baixa; seu valor absoluto é a confiança
- Zona morta de entrada: LONG apenas quando o sinal sobe acima do limite positivo, SHORT apenas quando ele cai abaixo do limite negativo
- Saída na inversão de regime: fecha uma posição no momento em que sua vantagem direcional é perdida
- Filtro de direção: as operações vendidas podem ser desativadas para operação somente comprada, a configuração mais robusta em ativos com viés de alta
A janela de lookback, a suavização, a amostra mínima de aprendizado e o limite de entrada são configuráveis. Como a matriz é reconstruída continuamente a partir das barras concluídas, uma configuração adaptativa generaliza entre ações, metais e cripto sem ajuste de curva por mercado.
Estratégias de Negociação
| Estratégia | Descrição |
|---|---|
| CLASSIC | Abre uma posição na direção do sinal de Markov, uma de cada vez por número mágico. O padrão recomendado. |
| TREND | Enquanto a vantagem está ativa, usa a última vela concluída como gatilho: compra após uma vela de alta, vende após uma vela de baixa. |
| REVERSE | Contra a tendência. Enquanto a vantagem está ativa, entra contra a última vela para comportamento de reversão à média. |
| CLASSIC_EXTREME | Como CLASSIC, mas adiciona uma posição a cada sinal confirmado, mesmo com posições abertas. Alimenta o averaging do DCA quando useDCA está habilitado. |
| TREND_EXTREME | Variante de confirmação de tendência que abre apenas quando nenhuma posição está aberta. |
| REVERSE_EXTREME | Variante de confirmação reversa que abre apenas quando nenhuma posição está aberta. |
| CLASSIC_EXTREME_SMART | A primeira operação usa a lógica CLASSIC; entradas de DCA posteriores abrem apenas quando um sinal válido dispara e o preço supera o preço médio de abertura (ask abaixo da média para comprados, bid acima para vendidos). Evita fazer averaging em níveis piores. |
| CLASSIC_EXTREME_SMART_PLUS | Como SMART, mas compara com a entrada existente mais favorável (mais baixa para comprados / mais alta para vendidos), um filtro mais rigoroso para que cada adição seja em um nível melhor. |
Take-Profit e Stop-Loss
TP e SL são uma porcentagem do preço de entrada, então funcionam de forma idêntica em Forex, Metais, Cripto e Índices, sem recálculo de pip ou de casas decimais. O padrão de 6 por cento de TP contra um SL de 2 por cento dá uma proporção de retorno-risco de 3:1 que permite que os ganhos corram enquanto as perdas são cortadas. O fechamento na inversão de regime está disponível como uma saída independente.
Dimensionamento de Lote
Quatro formatos de dimensionamento:
- LOT: entrada direta do tamanho do lote
- CURRENCY_AMOUNT: valor fixo na moeda da conta; o lote é dimensionado de modo que um movimento total até zero custaria esse valor
- PERCENT_OF_BALANCE: dimensionado de modo que um movimento total até zero custaria a porcentagem configurada do saldo, então um TP ou SL típico é apenas uma fração disso
- PERCENT_OF_EQUITY: mesmo cálculo usando o patrimônio ao vivo
Se o lote ficar fora dos limites da corretora, o EA registra o custo mínimo e máximo recomendado. O valor configurado funciona como um teto rígido para a perda potencial.
Dollar Cost Averaging
Quando o DCA está habilitado, o EA abre posições adicionais à medida que o mercado se move contra a operação inicial. O preço médio é recalculado após cada nível e o TP/SL desloca-se para o novo custo médio, de modo que toda a cesta só precisa se recuperar até a média mais a porcentagem de TP. Um stop-loss pode opcionalmente permanecer inativo até que a primeira posição de DCA abra. O DCA é mais eficaz com os modos CLASSIC_EXTREME e SMART.
Auto Lot Recovery
Quando operações anteriores produziram uma perda líquida, o Auto Lot Recovery dimensiona a próxima operação para recuperar o déficit, em dois modos:
- A partir de operações passadas por número mágico: lê o P/L fechado das últimas N operações deste EA e dimensiona o lote para recuperar a perda total mais uma margem percentual
- A partir do drawdown de patrimônio e saldo: dimensiona a próxima operação para recuperar a diferença de patrimônio ao vivo
O lote de recuperação é mantido dentro dos limites de volume da corretora, e o Margin Manager adiciona uma segunda camada de proteção contra alavancagem excessiva. Tanto o DCA quanto o Auto Lot Recovery estão desativados por padrão; teste-os primeiro em conta demo.
Bloco de Risco Rigoroso
Um bloco de risco multicamadas sempre ativo protege a conta. Cada camada é independente, e um limite rígido zera todas as posições imediatamente:
- Kill-switch de perda diária / semanal: interrompe novas operações quando a perda do dia ou da semana atinge a porcentagem configurada do patrimônio
- Máximo de perdas consecutivas: pausa as entradas após N perdas seguidas; um regime Lateral zera a sequência (0 desativa)
- Máximo de operações por dia: limita novas posições por dia
- Parada por drawdown máximo: o anteparo rígido, zerando tudo e interrompendo novas operações se o patrimônio cair a porcentagem configurada abaixo de seu pico
O status de cada camada, o P/L do dia e da semana, o drawdown e a sequência de perdas são mostrados ao vivo no painel.
Margin Manager
Uma camada contra alavancagem excessiva que roda a cada tick. Se a margem usada cruzar o limite configurado, o EA realiza qualquer uma de suas próprias pernas em lucro acima de uma porcentagem mínima, liberando margem sem nunca fechar uma posição perdedora, e envia um alerta laranja no Discord quando age. Isso protege a conta durante sequências profundas de DCA.
Meta de Patrimônio e Último Ciclo
Um valor-alvo de patrimônio pode fechar todas as posições e remover o EA quando atingido, útil para metas de lucro de desafios, contas gerenciadas e prop-firms. A configuração de Último Ciclo interrompe novas entradas, mas continua gerenciando as operações existentes via TP, SL, DCA e saídas por inversão, depois remove o EA quando estiver sem posições.
Tempo de Execução e Painel no Gráfico
O EA avalia uma vez por barra concluída (fechamento de vela), correspondendo ao seu desenho Diário, evitando sinais falsos intrabar e mantendo a CPU baixa; o Margin Manager e o kill-switch rígido de drawdown são verificados a cada tick. Um painel ao vivo no canto superior direito, atualizado a cada barra, mostra o status do motor (ACTIVE, WARMUP ou RISK HALT), o regime, o sinal e a confiança, as probabilidades de Alta e Baixa, o viés, as amostras versus o mínimo, o modo ativo, o estado de DCA e recuperação, e o seu P/L do dia, P/L da semana, drawdown e sequência de perdas.
Notificações via Discord e Telegram
O EA envia notificações em tempo real para inicialização, encerramento, entradas, saídas (incluindo TP e SL do lado da corretora), fechamentos por inversão de regime, eventos de risco, ações do Margin Manager, meta de patrimônio e erros. As mensagens são enfileiradas em intervalos de 3 segundos com detecção de duplicatas. As operações fechadas são capturadas por um handler OnTrade, de modo que fechamentos da corretora, manuais e do EA são reportados de forma idêntica. O Discord usa embeds codificados por cores roteáveis para até três webhooks (monitor, log, resultados); o Telegram usa HTML com UTF-8 para um canal compartilhado da FJUNIVERSE e um canal de usuário opcional. Links de marca personalizados podem ser anexados a cada mensagem.
Parâmetros de Entrada
FJU Quant Engine
| Parâmetro | Padrão | Descrição |
|---|---|---|
| InpLookback | 40 | Janela de lookback em barras para o retorno logarítmico de regime. Em gráficos Diários, 40 equivale a cerca de dois meses. |
| InpAdaptive | true | Limites autocalibrantes. True adapta a fronteira Alta/Baixa à volatilidade de cada mercado; false usa as porcentagens fixas abaixo. |
| InpBullPct | 2.0 | Limite de Alta do modo fixo (porcentagem). Ignorado enquanto o modo adaptativo está ativo. |
| InpBearPct | 2.0 | Limite de Baixa do modo fixo (porcentagem). Ignorado enquanto o modo adaptativo está ativo. |
| InpAdaptWin | 200 | Janela de calibração em barras para os limites adaptativos. |
| InpAdaptQ | 0.70 | Quantil adaptativo (0-1). 0.70 significa que uma barra é de Alta ou Baixa somente quando seu movimento está nos 30 por cento maiores dos movimentos recentes. |
| InpAlpha | 1.0 | Suavização de Laplace para que mercados com pouco histórico não produzam probabilidades extremas. |
| InpMinSamples | 30 | Mínimo de transições aprendidas antes de operar. Abaixo disso, o painel mostra WARMUP. |
| InpEntryThresh | 0.10 | Zona morta de entrada. O sinal deve exceder mais ou menos esse valor para agir. |
| InpAllowShort | false | Permite operações vendidas. Desativado significa somente comprado, a configuração mais robusta em ativos com viés de alta. |
| InpExitOnFlip | true | Fecha uma posição aberta quando a vantagem de regime é perdida. |
FJU Quant Order Sizing
| Parâmetro | Padrão | Descrição |
|---|---|---|
| QUANT_TP_PERC | 6.0 | Distância do take-profit como porcentagem do preço de entrada. |
| QUANT_SL_PERC | 2.0 | Distância do stop-loss como porcentagem do preço de entrada. |
| costOfSingleOrder | 1 | Valor base do tamanho da operação, interpretado por costFormat. |
| costFormat | PERCENT_OF_BALANCE | Unidade do tamanho da operação: LOT, CURRENCY_AMOUNT, PERCENT_OF_BALANCE, PERCENT_OF_EQUITY. |
| tradingStrategy | CLASSIC | Um dos oito modos: CLASSIC, TREND, REVERSE, CLASSIC_EXTREME, TREND_EXTREME, REVERSE_EXTREME, CLASSIC_EXTREME_SMART, CLASSIC_EXTREME_SMART_PLUS. |
FJU Quant Risk Block
| Parâmetro | Padrão | Descrição |
|---|---|---|
| useRisk | true | Interruptor mestre de todo o bloco de risco. |
| maxDailyLossPct | 3.0 | Kill-switch de perda diária (porcentagem do patrimônio). Interrompe novas operações e zera tudo em uma violação rígida. |
| maxWeeklyLossPct | 6.0 | Kill-switch de perda semanal (porcentagem do patrimônio). |
| maxConsecLosses | 0 | Pausa após esta quantidade de perdas consecutivas; um regime Lateral zera a sequência. 0 desativa. |
| maxTradesPerDay | 1 | Máximo de novas operações por dia. 0 significa ilimitado. |
| maxDDPct | 25.0 | Parada rígida por drawdown. Se o patrimônio cair tanto abaixo de seu pico, o EA zera tudo e interrompe as operações. |
FJU Margin Manager
| Parâmetro | Padrão | Descrição |
|---|---|---|
| useMarginManager | true | Habilita o Margin Manager contra alavancagem excessiva. Ele age apenas quando a conta está sob estresse. |
| MMThresholdPerc | 75 | Porcentagem de margem usada que o aciona. 0 o desativa. |
| MMMinProfitPerc | 0.1 | Apenas posições com pelo menos esta porcentagem de lucro são realizadas. |
Atualização de Estratégia - DCA e Recuperação
| Parâmetro | Padrão | Descrição |
|---|---|---|
| useDCA | false | Habilita o Dollar Cost Averaging com um take-profit compartilhado da cesta a partir do preço médio. |
| activateSLWithDCA | false | Gerencia um stop-loss compartilhado para a cesta de DCA; caso contrário, ela roda apenas até o take-profit compartilhado. |
| useAutoLotRecoveryByFJU | FALSE | Método de recuperação: FROM_PAST_TRADES_BY_MAGIC_NUMBER, FROM_EQUITY_BALANCE_DRAWDOWN ou FALSE (desativado). |
| recoveryRangeForPastTrades | 100 | Número de operações fechadas passadas usadas no cálculo de recuperação. |
| additionalPercentageToRecovery | 10 | Porcentagem extra adicionada ao valor de recuperação como margem. |
| useEquityManagerForAutoLotRecovery | true | Reinicia a cesta assim que o patrimônio se recupera, para o modo de drawdown de patrimônio. |
| closeAllTradesOnEquityHigherThen | 0.00 | Fecha todas as operações e remove o EA quando o patrimônio atinge este valor. 0 o desativa. |
| lastCycleOfQUANT | false | Bloqueia novas posições; gerencia a cesta existente até TP, SL ou saída por inversão e então para. |
Configurações Gerais do EA
| Parâmetro | Padrão | Descrição |
|---|---|---|
| magicNumber | 260617 | Identificador do EA. Deve ser único por símbolo e instância de gráfico. |
| useFillingPolicy | true | Detecta automaticamente a política de preenchimento da corretora (IOC, FOK ou RETURN). |
| orderComment | FJUNIVERSE.COM | QUANT | TRADE | Comentário anexado a cada ticket de ordem. |
Notificações
| Parâmetro | Padrão | Descrição |
|---|---|---|
| brandLinkName | (vazio) | Nome de exibição para um link de marca nas notificações (truncado para 10 caracteres). |
| brandLinkURL | (vazio) | URL do link de marca nas notificações. |
| discordNickName | ANONYMOUS | Apelido exibido nas mensagens do Discord. |
| discordWebhookLogs | (vazio) | Webhook personalizado do Discord para entradas, saídas e eventos do sistema. Recorre ao canal integrado da FJUNIVERSE. |
| discordWebhookResults | (vazio) | Webhook personalizado do Discord para resultados de operações fechadas. Vazio usa o canal de resultados integrado. |
| telegramNickName | ANONYMOUS | Apelido exibido nas mensagens do Telegram. |
| telegramBotToken | (vazio) | Token da API de Bot do Telegram do BotFather. Vazio usa o canal integrado da FJUNIVERSE. |
| telegramChatID | (vazio) | ID de chat ou canal do Telegram para as notificações. |
Instalação
- Coloque o FJUNIVERSE_QUANT_INTELLIGENCE na pasta MQL5 Experts
- Abra o MetaEditor e compile o arquivo (pressione F7)
- Reinicie o MetaTrader 5 ou atualize o painel Navigator
- Arraste o EA para um gráfico e habilite o AutoTrading
O EA funciona em todos os símbolos e timeframes, mas foi projetado e testado de forma mais robusta no timeframe Diário (D1) de instrumentos com tendência, como as principais ações dos EUA, ouro, prata e cripto de grande capitalização, em modo somente comprado. Para as notificações, permita estas URLs em Ferramentas, Opções, Expert Advisors: https://discord.com e https://api.telegram.org. Se as notificações não forem necessárias, deixe os campos de webhook e token vazios.
Notas
- O modelo é causal e walk-forward: ele aprende apenas com barras concluídas, portanto não há viés de look-ahead.
- O EA precisa de pelo menos InpMinSamples transições aprendidas antes de operar; até lá, o painel mostra WARMUP.
- Somente comprado com limites adaptativos é a configuração inicial recomendada.
- CLASSIC_EXTREME e os modos SMART são projetados para DCA; na primeira entrada, os modos SMART se comportam como CLASSIC.
- DCA e Auto Lot Recovery são poderosos, mas de maior risco e desativados por padrão. Teste primeiro em conta demo.
- O número mágico deve ser único por instância de gráfico em todos os símbolos e timeframes.
Aviso de Risco:
A negociação envolve risco significativo, e o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Este EA usa estratégias automatizadas que amplificam tanto os lucros quanto as perdas. O modelo de Markov tem uma vantagem real, porém seletiva; backtests não são promessas, e os resultados fora da amostra são mais modestos do que o histórico dentro da amostra. Não há garantia de lucro, e você pode perder parte ou todo o seu capital. DCA e lot recovery podem amplificar perdas em condições adversas prolongadas. Sempre faça sua própria pesquisa e avalie sua tolerância ao risco. A FJUNIVERSE não se responsabiliza por quaisquer perdas incorridas pelos usuários deste EA.
