FJ Universe Quant Intelligence
- Experten
-
Frantisek Juris
Hallo!
Vielen Dank, dass du mein Profil besuchst – das weiß ich sehr zu schätzen!
Ich bin Vollzeitreisender und war zuvor als Automatisierungsspezialist im Bereich Softwaretests und -entwicklung tätig. Ich habe unter anderem für Vodafone, NCR und Global Payments in Prag, Tschechien, gearbeitet. - Version: 2.0
- Aktivierungen: 5
Überblick
Der FJ UNIVERSE Quantum Intelligence EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 5, der ein Markov-Regimewechselmodell als zentrale Signal-Engine verwendet. Er klassifiziert den Markt anhand der gleitenden logarithmischen Rendite des Preises über ein konfigurierbares Lookback-Fenster in drei Regime, Bullisch, Bärisch oder Seitwärts, und erstellt anschließend eine Live-Übergangsmatrix, die lernt, mit welcher Wahrscheinlichkeit auf das aktuelle Regime eine Aufwärtsbewegung gegenüber einer Abwärtsbewegung folgt, und verdichtet dies zu einem einzigen Richtungssignal. Ein Trade wird nur dann in Betracht gezogen, wenn dieser Wahrscheinlichkeitsvorteil stark genug ist, um eine konfigurierbare Totzone zu verlassen, wodurch der EA in unruhigen Märkten neutral bleibt und Positionen nur bei echter statistischer Überzeugung eröffnet.
Der EA basiert auf der bewährten FJUNIVERSE-Familien-Shell, die von ADX REGIME, RSI MACDON und HFT TURBO geteilt wird. Er ergänzt acht Strategiemodi, optionales Dollar Cost Averaging, optionales Auto Lot Recovery, einen strengen mehrschichtigen Risikoblock, einen Margin Manager gegen Überhebelung, ein Live-Panel auf dem Chart und ein vollständiges Discord- und Telegram-Benachrichtigungssystem. Das Modell ist kausal und walk-forward, es lernt ausschließlich aus abgeschlossenen Bars (kein Look-Ahead). In Tests erwies es sich als am robustesten als tagesbasiertes, ausschließlich long ausgerichtetes Trend-Persistenz-System auf trendstarken Instrumenten.
Signal-Engine - Markov-Regimebedingungen
Jeder Einstieg wird durch die FJU Quantum-Engine gesteuert:
- Regimeklassifizierung: die gleitende logarithmische Rendite kennzeichnet den aktuellen Bar als Bullisch (stark aufwärts), Bärisch (stark abwärts) oder Seitwärts (innerhalb des Bandes)
- Adaptive oder feste Schwellenwerte: der adaptive Modus kalibriert die Bull/Bear-Grenze über ein gleitendes Quantil der absoluten Renditen selbständig auf die Volatilität des jeweiligen Marktes; der feste Modus verwendet einen konstanten Prozentsatz
- Kausale Übergangsmatrix: nach jedem abgeschlossenen Bar erfasst der EA den Übergang und aktualisiert eine Laplace-geglättete 3x3-Wahrscheinlichkeitsmatrix
- Richtungssignal: Wahrscheinlichkeit der nächsten Bewegung Bullisch minus Wahrscheinlichkeit Bärisch; ihr Absolutwert ist die Konfidenz
- Einstiegs-Totzone: LONG nur, wenn das Signal über den positiven Schwellenwert steigt, SHORT nur, wenn es unter den negativen Schwellenwert fällt
- Ausstieg bei Regimewechsel: Schließen einer Position in dem Moment, in dem ihr Richtungsvorteil verloren geht
- Richtungsfilter: Short-Trades können für reinen Long-Betrieb deaktiviert werden, die robusteste Einstellung bei aufwärtsgerichteten Vermögenswerten
Das Lookback-Fenster, die Glättung, die minimale Lernstichprobe und der Einstiegsschwellenwert sind konfigurierbar. Da die Matrix kontinuierlich aus abgeschlossenen Bars neu aufgebaut wird, lässt sich eine adaptive Konfiguration über Aktien, Metalle und Krypto hinweg verallgemeinern, ohne marktspezifisches Curve-Fitting.
Handelsstrategien
| Strategie | Beschreibung |
|---|---|
| CLASSIC | Eröffnet eine Position in Richtung des Markov-Signals, jeweils eine pro Magic Number. Die empfohlene Standardeinstellung. |
| TREND | Solange der Vorteil aktiv ist, dient die letzte abgeschlossene Kerze als Auslöser: Kauf nach einer Aufwärtskerze, Verkauf nach einer Abwärtskerze. |
| REVERSE | Gegen den Trend. Solange der Vorteil aktiv ist, Einstieg gegen die letzte Kerze für ein Mean-Reversion-Verhalten. |
| CLASSIC_EXTREME | Wie CLASSIC, fügt jedoch bei jedem bestätigten Signal eine Position hinzu, auch während Positionen offen sind. Treibt das DCA-Averaging an, wenn useDCA aktiviert ist. |
| TREND_EXTREME | Trend-Bestätigungsvariante, die nur eröffnet, wenn keine Position offen ist. |
| REVERSE_EXTREME | Reverse-Bestätigungsvariante, die nur eröffnet, wenn keine Position offen ist. |
| CLASSIC_EXTREME_SMART | Der erste Trade nutzt die CLASSIC-Logik; spätere DCA-Einstiege eröffnen nur, wenn ein gültiges Signal ausgelöst wird und der Preis den durchschnittlichen Einstiegspreis übertrifft (Ask unter dem Durchschnitt bei Longs, Bid über dem Durchschnitt bei Shorts). Verhindert das Averaging in schlechtere Niveaus. |
| CLASSIC_EXTREME_SMART_PLUS | Wie SMART, vergleicht jedoch mit dem günstigsten bestehenden Einstieg (niedrigster Long / höchster Short), ein strengerer Filter, sodass jede Erweiterung auf einem besseren Niveau erfolgt. |
Take-Profit und Stop-Loss
TP und SL sind ein Prozentsatz des Einstiegspreises, sodass sie auf Forex, Metallen, Krypto und Indizes identisch funktionieren, ohne Neuberechnung von Pips oder Dezimalstellen. Der Standardwert von 6 Prozent TP gegenüber einem 2-Prozent-SL ergibt ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3:1, das Gewinner laufen lässt, während Verlierer begrenzt werden. Der Ausstieg bei Regimewechsel ist als unabhängiger Exit verfügbar.
Lot-Größenbestimmung
Vier Formate zur Größenbestimmung:
- LOT: direkte Eingabe der Lot-Größe
- CURRENCY_AMOUNT: fester Betrag in Kontowährung; das Lot wird so dimensioniert, dass eine vollständige Bewegung auf null genau diesen Betrag kosten würde
- PERCENT_OF_BALANCE: so dimensioniert, dass eine vollständige Bewegung auf null den konfigurierten Prozentsatz des Kontostands kosten würde, sodass ein typischer TP- oder SL-Treffer nur einen Bruchteil davon ausmacht
- PERCENT_OF_EQUITY: dieselbe Berechnung anhand des Live-Eigenkapitals
Fällt das Lot außerhalb der Broker-Grenzen, protokolliert der EA die empfohlenen minimalen und maximalen Kosten. Der konfigurierte Betrag wirkt als feste Obergrenze für den möglichen Verlust.
Dollar Cost Averaging
Wenn DCA aktiviert ist, eröffnet der EA zusätzliche Positionen, während sich der Markt gegen den ursprünglichen Trade bewegt. Der Durchschnittspreis wird nach jeder Stufe neu berechnet und TP/SL verschieben sich auf die neuen gemittelten Kosten, sodass der gesamte Korb sich nur bis zum Durchschnitt plus TP-Prozentsatz erholen muss. Ein Stop-Loss kann optional inaktiv bleiben, bis die erste DCA-Position eröffnet wird. DCA ist am wirksamsten mit den Modi CLASSIC_EXTREME und SMART.
Auto Lot Recovery
Wenn frühere Trades einen Nettoverlust erzeugt haben, dimensioniert Auto Lot Recovery den nächsten Trade so, dass das Defizit ausgeglichen wird, in zwei Modi:
- Aus vergangenen Trades nach Magic Number: liest den realisierten Gewinn/Verlust der letzten N Trades dieses EA und dimensioniert das Lot so, dass der Gesamtverlust plus ein prozentualer Puffer ausgeglichen wird
- Aus Eigenkapital- und Kontostands-Drawdown: dimensioniert den nächsten Trade so, dass die Live-Eigenkapitallücke ausgeglichen wird
Das Recovery-Lot wird innerhalb der Broker-Volumengrenzen gehalten, und der Margin Manager fügt eine zweite Schicht Schutz vor Überhebelung hinzu. Sowohl DCA als auch Auto Lot Recovery sind standardmäßig deaktiviert; testen Sie sie zuerst auf einem Demokonto.
Strenger Risikoblock
Ein stets aktiver, mehrschichtiger Risikoblock schützt das Konto. Jede Schicht ist unabhängig, und ein hartes Limit schließt alle Positionen sofort:
- Täglicher / wöchentlicher Verlust-Kill-Switch: stoppt neue Trades, sobald der Tages- oder Wochenverlust den konfigurierten Prozentsatz des Eigenkapitals erreicht
- Maximale aufeinanderfolgende Verluste: pausiert Einstiege nach N Verlusten in Folge; ein Seitwärts-Regime setzt die Serie zurück (0 deaktiviert)
- Maximale Trades pro Tag: begrenzt neue Positionen pro Tag
- Maximaler Drawdown-Stopp: der harte Notanker, der alles glattstellt und neue Trades stoppt, wenn das Eigenkapital um den konfigurierten Prozentsatz unter seinen Höchststand fällt
Der Status jeder Schicht, Tages- und Wochen-Gewinn/Verlust, Drawdown und Verlustserie werden live auf dem Panel angezeigt.
Margin Manager
Eine Schicht gegen Überhebelung, die bei jedem Tick läuft. Überschreitet die genutzte Margin den konfigurierten Schwellenwert, realisiert der EA beliebige seiner eigenen Positionen, die über einem Mindestprozentsatz im Gewinn liegen, gibt damit Margin frei, ohne jemals eine Verlustposition zu schließen, und sendet eine orangefarbene Discord-Benachrichtigung, wenn er handelt. Dies schützt das Konto während tiefer DCA-Sequenzen.
Eigenkapitalziel und letzter Zyklus
Ein Ziel-Eigenkapitalwert kann alle Positionen schließen und den EA entfernen, sobald er erreicht ist, nützlich für Challenge-, Managed- und Prop-Firm-Gewinnziele. Die Einstellung für den letzten Zyklus stoppt neue Einstiege, verwaltet aber bestehende Trades weiterhin über TP, SL, DCA und Regimewechsel-Exits und entfernt den EA, sobald keine Positionen mehr offen sind.
Ausführungszeitpunkt und On-Chart-Panel
Der EA wertet einmal pro abgeschlossenem Bar (Kerzenschluss) aus, passend zu seinem tagesbasierten Design, vermeidet falsche Signale innerhalb des Bars und hält die CPU-Last niedrig; der Margin Manager und der harte Drawdown-Kill-Switch werden bei jedem Tick geprüft. Ein Live-Panel oben rechts, das bei jedem Bar aktualisiert wird, zeigt den Engine-Status (ACTIVE, WARMUP oder RISK HALT), das Regime, das Signal und die Konfidenz, die Bull- und Bear-Wahrscheinlichkeiten, den Bias, die Stichproben gegenüber dem Minimum, den aktiven Modus, den DCA- und Recovery-Status sowie Ihren Tages-Gewinn/Verlust, Wochen-Gewinn/Verlust, Drawdown und Ihre Verlustserie.
Discord- und Telegram-Benachrichtigungen
Der EA sendet Echtzeit-Benachrichtigungen für Start, Stopp, Einstiege, Ausstiege (einschließlich brokerseitiger TP und SL), Regimewechsel-Schließungen, Risikoereignisse, Margin-Manager-Aktionen, Eigenkapitalziel und Fehler. Nachrichten werden in 3-Sekunden-Intervallen mit Duplikaterkennung in eine Warteschlange gestellt. Geschlossene Trades werden von einem OnTrade-Handler erfasst, sodass Broker-, manuelle und EA-Schließungen identisch gemeldet werden. Discord verwendet farbcodierte Embeds, die an bis zu drei Webhooks geleitet werden können (Monitor, Log, Ergebnisse); Telegram verwendet HTML mit UTF-8 an einen gemeinsamen FJUNIVERSE-Kanal und einen optionalen Benutzerkanal. Benutzerdefinierte Branding-Links können an jede Nachricht angehängt werden.
Eingabeparameter
FJU Quant Engine
| Parameter | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
| InpLookback | 40 | Lookback-Fenster in Bars für die logarithmische Rendite des Regimes. Auf Tages-Charts entsprechen 40 etwa zwei Monaten. |
| InpAdaptive | true | Selbstkalibrierende Schwellenwerte. True passt die Bull/Bear-Grenze an die Volatilität des jeweiligen Marktes an; false verwendet die festen Prozentsätze unten. |
| InpBullPct | 2.0 | Bull-Schwellenwert im festen Modus (Prozent). Wird ignoriert, solange adaptiv aktiv ist. |
| InpBearPct | 2.0 | Bear-Schwellenwert im festen Modus (Prozent). Wird ignoriert, solange adaptiv aktiv ist. |
| InpAdaptWin | 200 | Kalibrierungsfenster in Bars für adaptive Schwellenwerte. |
| InpAdaptQ | 0.70 | Adaptives Quantil (0-1). 0.70 bedeutet, dass ein Bar nur dann Bullisch oder Bärisch ist, wenn seine Bewegung zu den oberen 30 Prozent der jüngsten Bewegungen gehört. |
| InpAlpha | 1.0 | Laplace-Glättung, damit Märkte mit wenig Historie keine extremen Wahrscheinlichkeiten erzeugen. |
| InpMinSamples | 30 | Mindestanzahl erlernter Übergänge vor dem Handel. Darunter zeigt das Panel WARMUP an. |
| InpEntryThresh | 0.10 | Einstiegs-Totzone. Das Signal muss plus oder minus diesen Wert überschreiten, um zu handeln. |
| InpAllowShort | false | Short-Trades erlauben. Aus bedeutet nur Long, die robusteste Einstellung bei aufwärtsgerichteten Vermögenswerten. |
| InpExitOnFlip | true | Eine offene Position schließen, wenn der Regimevorteil verloren geht. |
FJU Quant Order Sizing
| Parameter | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
| QUANT_TP_PERC | 6.0 | Take-Profit-Abstand als Prozentsatz des Einstiegspreises. |
| QUANT_SL_PERC | 2.0 | Stop-Loss-Abstand als Prozentsatz des Einstiegspreises. |
| costOfSingleOrder | 1 | Basiswert für die Trade-Größe, interpretiert durch costFormat. |
| costFormat | PERCENT_OF_BALANCE | Einheit der Trade-Größe: LOT, CURRENCY_AMOUNT, PERCENT_OF_BALANCE, PERCENT_OF_EQUITY. |
| tradingStrategy | CLASSIC | Einer von acht Modi: CLASSIC, TREND, REVERSE, CLASSIC_EXTREME, TREND_EXTREME, REVERSE_EXTREME, CLASSIC_EXTREME_SMART, CLASSIC_EXTREME_SMART_PLUS. |
FJU Quant Risk Block
| Parameter | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
| useRisk | true | Hauptschalter für den gesamten Risikoblock. |
| maxDailyLossPct | 3.0 | Täglicher Verlust-Kill-Switch (Prozent des Eigenkapitals). Stoppt neue Trades und stellt bei einer harten Überschreitung glatt. |
| maxWeeklyLossPct | 6.0 | Wöchentlicher Verlust-Kill-Switch (Prozent des Eigenkapitals). |
| maxConsecLosses | 0 | Pause nach so vielen aufeinanderfolgenden Verlusten; ein Seitwärts-Regime setzt die Serie zurück. 0 deaktiviert. |
| maxTradesPerDay | 1 | Maximale neue Trades pro Tag. 0 bedeutet unbegrenzt. |
| maxDDPct | 25.0 | Harter Drawdown-Stopp. Fällt das Eigenkapital so weit unter seinen Höchststand, stellt der EA alles glatt und stoppt den Handel. |
FJU Margin Manager
| Parameter | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
| useMarginManager | true | Den Margin Manager gegen Überhebelung aktivieren. Er handelt nur, wenn das Konto unter Stress steht. |
| MMThresholdPerc | 75 | Prozentsatz der genutzten Margin, der ihn auslöst. 0 deaktiviert ihn. |
| MMMinProfitPerc | 0.1 | Nur Positionen, die mindestens diesen Prozentsatz im Gewinn liegen, werden realisiert. |
Strategie-Upgrade - DCA und Recovery
| Parameter | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
| useDCA | false | Dollar Cost Averaging mit einem gemeinsamen Korb-Take-Profit vom Durchschnittspreis aktivieren. |
| activateSLWithDCA | false | Einen gemeinsamen Stop-Loss für den DCA-Korb verwalten; andernfalls läuft er nur bis zum gemeinsamen Take-Profit. |
| useAutoLotRecoveryByFJU | FALSE | Recovery-Methode: FROM_PAST_TRADES_BY_MAGIC_NUMBER, FROM_EQUITY_BALANCE_DRAWDOWN oder FALSE (deaktiviert). |
| recoveryRangeForPastTrades | 100 | Anzahl der vergangenen geschlossenen Trades, die in der Recovery-Berechnung verwendet werden. |
| additionalPercentageToRecovery | 10 | Zusätzlicher Prozentsatz, der dem Recovery-Betrag als Puffer aufgeschlagen wird. |
| useEquityManagerForAutoLotRecovery | true | Den Korb zurücksetzen, sobald sich das Eigenkapital erholt, für den Eigenkapital-Drawdown-Modus. |
| closeAllTradesOnEquityHigherThen | 0.00 | Alle Trades schließen und den EA entfernen, wenn das Eigenkapital diesen Wert erreicht. 0 deaktiviert dies. |
| lastCycleOfQUANT | false | Neue Positionen blockieren; den bestehenden Korb bis zu TP, SL oder Regimewechsel-Exit verwalten und dann stoppen. |
Allgemeine EA-Einstellungen
| Parameter | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
| magicNumber | 260617 | EA-Kennung. Muss pro Symbol und Chart-Instanz eindeutig sein. |
| useFillingPolicy | true | Die Ausführungsrichtlinie des Brokers automatisch erkennen (IOC, FOK oder RETURN). |
| orderComment | FJUNIVERSE.COM | QUANT | TRADE | Kommentar, der an jedes Order-Ticket angehängt wird. |
Benachrichtigungen
| Parameter | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
| brandLinkName | (leer) | Anzeigename für einen Marken-Link in Benachrichtigungen (auf 10 Zeichen gekürzt). |
| brandLinkURL | (leer) | URL für den Marken-Link in Benachrichtigungen. |
| discordNickName | ANONYMOUS | In Discord-Nachrichten angezeigter Spitzname. |
| discordWebhookLogs | (leer) | Benutzerdefinierter Discord-Webhook für Einstiege, Ausstiege und Systemereignisse. Fällt auf den integrierten FJUNIVERSE-Kanal zurück. |
| discordWebhookResults | (leer) | Benutzerdefinierter Discord-Webhook für Ergebnisse geschlossener Trades. Leer nutzt den integrierten Ergebnis-Kanal. |
| telegramNickName | ANONYMOUS | In Telegram-Nachrichten angezeigter Spitzname. |
| telegramBotToken | (leer) | Telegram-Bot-API-Token von BotFather. Leer nutzt den integrierten FJUNIVERSE-Kanal. |
| telegramChatID | (leer) | Telegram-Chat- oder Kanal-ID für Benachrichtigungen. |
Installation
- Legen Sie FJUNIVERSE_QUANT_INTELLIGENCE in den MQL5-Experts-Ordner
- Öffnen Sie MetaEditor und kompilieren Sie die Datei (drücken Sie F7)
- Starten Sie MetaTrader 5 neu oder aktualisieren Sie das Navigator-Panel
- Ziehen Sie den EA auf einen Chart und aktivieren Sie AutoTrading
Der EA funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen, wurde jedoch am robustesten für den Tages-Zeitrahmen (D1) trendstarker Instrumente wie großer US-Aktien, Gold, Silber und Large-Cap-Krypto im reinen Long-Modus entworfen und getestet. Für Benachrichtigungen erlauben Sie diese URLs unter Tools, Optionen, Expert Advisors: https://discord.com und https://api.telegram.org. Wenn keine Benachrichtigungen benötigt werden, lassen Sie die Webhook- und Token-Felder leer.
Hinweise
- Das Modell ist kausal und walk-forward: es lernt ausschließlich aus abgeschlossenen Bars, sodass es keinen Look-Ahead-Bias gibt.
- Der EA benötigt mindestens InpMinSamples erlernte Übergänge, bevor er handelt; bis dahin zeigt das Panel WARMUP an.
- Nur Long mit adaptiven Schwellenwerten ist die empfohlene Startkonfiguration.
- CLASSIC_EXTREME und die SMART-Modi sind für DCA ausgelegt; beim ersten Einstieg verhalten sich die SMART-Modi wie CLASSIC.
- DCA und Auto Lot Recovery sind leistungsstark, aber risikoreicher und standardmäßig deaktiviert. Testen Sie zuerst auf einem Demokonto.
- Die Magic Number muss pro Chart-Instanz über Symbole und Zeitrahmen hinweg eindeutig sein.
Risikohinweis:
Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden, und die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser EA verwendet automatisierte Strategien, die sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken. Das Markov-Modell hat einen realen, aber selektiven Vorteil; Backtests sind keine Versprechen, und Out-of-Sample-Ergebnisse fallen bescheidener aus als die In-Sample-Historie. Es gibt keine Gewinngarantie, und Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Kapital verlieren. DCA und Lot Recovery können Verluste unter anhaltend ungünstigen Bedingungen verstärken. Führen Sie stets Ihre eigene Recherche durch und beurteilen Sie Ihre Risikobereitschaft. FJUNIVERSE haftet nicht für etwaige Verluste, die Nutzern dieses EA entstehen.
