ZScore Cointegration
- Индикаторы
-
Oleksandr Art'omenko
I am a professional trader and quantitative strategy developer with 20+ years of experience in the markets. My specialization is market-neutral strategies - Stat Arbitrage, Pair Trading, Basket Arbitrage, Dispersion Trading. Using my experience and capabilities, my goal is to introduce you to - Версия: 1.2
- Обновлено: 29 января 2026
- Активации: 5
Индикатор рассчитывает и отображает Z‑Score спрэд (Коинтегрированный спред) между двумя финансовыми инструментами. Он основан на методе наименьших квадратов (OLS) для оценки коэффициента связи между ценами двух символов и последующей нормализации распределения спреда в значения Z‑Score.
В отдельном окне инструмента вы увидите:
-
Главная линия Z‑Score (красная)
-
Верхний и нижний пороги (серебристые, пунктир), задаваемые пользователем
При достижении уровня порогов индикатор сигнализирует о потенциальном развороте спреда:
-
Z‑Score ≥ +Threshold → сигнал на продажу первого символа и покупку второго
-
Z‑Score ≤ −Threshold → сигнал на покупку первого символа и продажу второго
Кроме того, на графике выводятся текстовые метки с рекомендуемыми размерами позиций (Lots) для обоих инструментов, рассчитанные либо вручную, либо автоматически по волатильности (ATR).
Как использовать
-
Нанесите индикатор на любой таймфрейм на символе, который вы хотите использовать как первый инструмент (Symbol1).
-
Откройте окно параметров индикатора и укажите второй символ (Symbol2), с которым проанализировать спрэд.
-
Задайте период коинтеграции и период расчёта Z‑Score, а также желаемый порог (Threshold).
-
Определитесь со способом расчёта лотов: вручную задайте оба размера или оставьте автоматический расчёт второго лота по волатильности.
-
При появлении сигналов на графике ориентируйтесь на цвет меток:
-
Зелёный – покупать, Красный – продавать.
ПОМНИТЕ: Главный секрет в "Парной торговле" - это правильно подобрать два взаимосвязанных и коррелируемых инструмента.
Если вы хотите профессиональный Экспертный Советник для Парной торговли, посмотрите PCA Pairs Trader Pro
Параметры индикатора
| Symbol2 | “GBPUSD” | Символ второго инструмента для расчёта спрэд‑спреда. |
| InputSize | 0.1 | Размер лота для первого инструмента (Symbol1). |
| InputLot2 | 0 | Фиксированный размер лота для второго инструмента. Если 0 – размер рассчитывается автоматически по ATR. |
| ATRperiod | 14 | Период ATR для расчёта волатильности при автоматическом размере лота. |
| CointegrationPeriod | 100 | Количество баров, используемых для OLS‑регрессии при оценке коэффициента β (коинтеграция). |
| ZScorePeriod | 100 | Количество баров, за которых вычисляется среднее и стандартное отклонение спреда для нормализации в Z‑Score. |
| ZScoreThreshold | 2.5 | Пороговое значение Z‑Score для генерации сигналов на вход/выход. Верхний порог рисуется пунктиром, нижний – зеркально отрицательный. |
| DebugMode | false | Включить подробный лог (Print) для отладки и проверки промежуточных расчётов (копирование цен, коэффициенты регрессии, метки лотов и т. д.). |
Этот индикатор отлично подходит для создания арбитражных и рыночно‑нейтральных стратегий на двух взаимосвязанных коррелированных инструментах. Он автоматически адаптируется к изменению волатильности и показывает чёткие уровни входа/выхода на основе статистических свойств спрэд‑временного ряда.
