ZScore Cointegration
- インディケータ
-
Oleksandr Art'omenko
I am a professional trader and quantitative strategy developer with 20+ years of experience in the markets. My specialization is market-neutral strategies - Stat Arbitrage, Pair Trading, Basket Arbitrage, Dispersion Trading. Using my experience and capabilities, my goal is to introduce you to - バージョン: 1.2
- アップデート済み: 29 1月 2026
- アクティベーション: 5
“インジケーターは、2 つの金融商品間の Z-Score スプレッド（コインテグレーテッド・スプレッド）を計算・表示します。これは、最小二乗法（OLS）を用いて 2 つのシンボル価格間の結合係数を推定し、その後スプレッド分布を Z-Score に正規化する手法に基づいています。
別ウィンドウには以下が表示されます：
-
メイン Z-Score ライン（赤色）
-
ユーザー設定の上下閾値ライン（銀色の破線）
閾値レベル到達時にはスプレッドの反転可能性を示すシグナルが発生します：
-
Z-Score ≥ +Threshold → 第 1 シンボル売り、第 2 シンボル買いシグナル
-
Z-Score ≤ −Threshold → 第 1 シンボル買い、第 2 シンボル売りシグナル
さらに、手動または ATR によるボラティリティ自動計算に基づく両銘柄の推奨ポジションサイズ（Lots）を示すテキストラベルがチャート上に表示されます。
使い方
-
任意のタイムフレームで、スプレッドの第 1 銘柄（Symbol1）として使用したいシンボルにインジケーターを適用します。
-
インジケーター設定ウィンドウを開き、分析対象の第 2 銘柄（Symbol2）を指定します。
-
コインテグレーション期間と Z-Score 計算期間、閾値（Threshold）を設定します。
-
ロット計算方法を選択：両方手動入力、または第 2 ロットを ATR 自動計算に設定。
-
チャート上でシグナルラベルの色に従ってトレードを行います：
-
緑 → 買い
-
赤 → 売り
覚えておいてください: 「ペア取引」の主な秘密は、相互に関連し相関関係にある 2 つの商品を正しく選択することです。
ペア取引のための専門的なエキスパートアドバイザーが必要な場合は、PCA Pairs Trader Proをチェックしてください。
インジケーターのパラメーター
| パラメーター | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|
| Symbol2 | “GBPUSD” | スプレッド分析の第 2 銘柄シンボル |
| InputSize | 0.1 | 第 1 銘柄（Symbol1）のロットサイズ |
| InputLot2 | 0 | 第 2 銘柄の固定ロットサイズ。0 の場合、ATR による自動計算を実行 |
| ATRperiod | 14 | 自動ロット計算時のボラティリティ算出に用いる ATR 期間 |
| CointegrationPeriod | 100 | β（コインテグレーション）推定のための OLS 回帰に使用するバー数 |
| ZScorePeriod | 100 | Z-Score 正規化のためにスプレッド平均・標準偏差を計算するバー数 |
| ZScoreThreshold | 2.5 | エントリー/イグジットシグナル生成用の Z-Score 閾値。上限は破線、下限は鏡面対称 |
| DebugMode | false | 詳細ログ（Print）を有効化し、中間計算（価格コピー、回帰係数、ロットラベルなど）をデバッグ出力 |
このインジケーターは、2 つの相関銘柄を用いたアービトラージおよびマーケットニュートラル戦略の構築に最適です。ボラティリティ変動に自動適応し、スプレッド時系列の統計特性に基づいた明確なエントリー/イグジットレベルを提供します。
