ZScore Cointegration
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Oleksandr Art'omenko
I am a professional trader and quantitative strategy developer with 20+ years of experience in the markets. My specialization is market-neutral strategies - Stat Arbitrage, Pair Trading, Basket Arbitrage, Dispersion Trading. Using my experience and capabilities, my goal is to introduce you to - Versión: 1.2
- Actualizado: 29 enero 2026
- Activaciones: 5
El indicador calcula y muestra el Z-Score del spread (spread cointegrado) entre dos instrumentos financieros. Se basa en el método de mínimos cuadrados (OLS) para estimar el coeficiente de relación entre los precios de dos símbolos y posteriormente normalizar la distribución del spread en valores de Z-Score.
En una ventana independiente de la herramienta verá:
Línea principal de Z-Score (roja)
Umbrales superior e inferior (plateados, punteados), definidos por el usuario
Al alcanzar los niveles de umbral, el indicador señala un posible giro del spread:
Z-Score ≥ +Threshold → señal de venta del primer símbolo y compra del segundo
Z-Score ≤ −Threshold → señal de compra del primer símbolo y venta del segundo
Además, en el gráfico se muestran etiquetas de texto con los tamaños de posición recomendados (Lots) para ambos instrumentos, calculados manualmente o automáticamente según volatilidad (ATR).
Cómo usar
Aplique el indicador en cualquier marco de tiempo del símbolo que desee utilizar como primer instrumento (Symbol1).
Abra la ventana de parámetros del indicador y especifique el segundo símbolo (Symbol2) con el que analizar el spread.
Configure el periodo de cointegración y el periodo de cálculo del Z-Score, así como el umbral deseado (Threshold).
Defina el método de cálculo de los lotes: establezca manualmente ambos tamaños o deje el cálculo automático del segundo lote según volatilidad.
Al aparecer las señales en el gráfico, fíjese en el color de las etiquetas:
Verde – comprar, rojo – vender.
RECUERDA: El secreto principal del “Pair Trading” es seleccionar correctamente dos instrumentos interconectados y correlacionados.
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Parámetros del indicador
| Parámetro | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|
| Symbol2 | “GBPUSD” | Símbolo del segundo instrumento para el cálculo del spread. |
| InputSize | 0.1 | Tamaño de lote para el primer instrumento (Symbol1). |
| InputLot2 | 0 | Tamaño fijo de lote para el segundo instrumento. Si es 0, el tamaño se calcula automáticamente según ATR. |
| ATRperiod | 14 | Período de ATR para el cálculo de volatilidad en el tamaño automático de lote. |
| CointegrationPeriod | 100 | Número de barras usadas para la regresión OLS al estimar el coeficiente β (cointegración). |
| ZScorePeriod | 100 | Número de barras para calcular la media y la desviación estándar del spread y normalizar en Z-Score. |
| ZScoreThreshold | 2.5 | Valor umbral de Z-Score para generar señales de entrada/salida. El umbral superior se dibuja punteado, el inferior de forma simétrica negativa. |
| DebugMode | false | Activar registro detallado (Print) para depuración y verificación de cálculos intermedios (copiado de precios, coeficientes de regresión, etiquetas de lotes, etc.). |
Este indicador es ideal para crear estrategias de arbitraje y de mercado neutro en dos instrumentos correlacionados. Se adapta automáticamente a cambios de volatilidad y muestra niveles claros de entrada/salida basados en las propiedades estadísticas de la serie temporal del spread.
