ZScore Cointegration
- Indikatoren
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Oleksandr Art'omenko
I am a professional trader and quantitative strategy developer with 20+ years of experience in the markets. My specialization is market-neutral strategies - Stat Arbitrage, Pair Trading, Basket Arbitrage, Dispersion Trading. Using my experience and capabilities, my goal is to introduce you to - Version: 1.2
- Aktualisiert: 29 Januar 2026
- Aktivierungen: 5
Der Indikator berechnet und zeigt den Z-Score-Spread (kointegrierter Spread) zwischen zwei Finanzinstrumenten an. Er basiert auf der Methode der gewöhnlichen kleinsten Quadrate (OLS) zur Schätzung des Beziehungskoeffizienten zwischen den Preisen zweier Symbole und normalisiert dann die Spread-Verteilung in Z-Score-Werte.
In einem separaten Indikatorfenster sehen Sie:
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Haupt-Z-Score-Linie (rot)
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Obere und untere Schwellenwerte (silber, gestrichelt), die vom Benutzer festgelegt werden
Wenn die Schwellenwerte erreicht werden, signalisiert der Indikator eine potenzielle Umkehrung der Streuung:
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Z-Score ≥ +Threshold → Signal zum Verkauf des ersten Symbols und Kauf des zweiten
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Z-Score ≤ -Threshold → Signal zum Kauf des ersten Symbols und zum Verkauf des zweiten
Zusätzlich werden im Chart Textlabel mit empfohlenen Positionsgrößen (Lots) für beide Instrumente angezeigt, die entweder manuell oder automatisch auf Basis der Volatilität (ATR) berechnet werden.
Wie man ihn benutzt
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Wenden Sie den Indikator in einem beliebigen Zeitrahmen auf das Symbol an, das Sie als erstes Instrument verwenden möchten (Symbol1).
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Öffnen Sie das Eigenschaftsfenster des Indikators und geben Sie das zweite Symbol (Symbol2) an, mit dem der Spread analysiert werden soll.
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Legen Sie die Kointegrationsperiode und die Z-Score-Berechnungsperiode sowie den gewünschten Schwellenwert fest.
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Wählen Sie die Methode der Losgröße: geben Sie beide Größen manuell ein oder lassen Sie die automatische Berechnung des zweiten Lots nach Volatilität.
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Wenn Signale auf dem Chart erscheinen, achten Sie auf die Farbe der Etiketten:
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Grün - kaufen
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Rot - verkaufen
HINWEIS: Das Hauptgeheimnis beim "Pair Trading" ist die richtige Auswahl zweier miteinander verbundener und korrelierter Instrumente.
Wenn Sie einen professionellen Expert Advisor für den Handel mit Paaren suchen, schauen Sie sich PCA Pairs Trader Pro an.
Parameter des Indikators
| Parameter | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
| Symbol2 | "GBPUSD" | Das Symbol des zweiten Instruments für die Spread-Berechnung. |
| EingabeGröße | 0.1 | Die Losgröße für das erste Instrument (Symbol1). |
| EingabeLos2 | 0 | Die feste Losgröße für das zweite Instrument. Wenn 0, wird die Größe automatisch von ATR berechnet. |
| ATR-Zeitraum | 14 | ATR-Periode für die volatilitätsbasierte Losgrößenberechnung. |
| CointegrationPeriod | 100 | Anzahl der Balken, die für die OLS-Regression bei der Schätzung des β-Koeffizienten (Kointegration) verwendet werden. |
| ZScorePeriode | 100 | Anzahl der Balken, über die der Mittelwert und die Standardabweichung der Streuung für die Z-Score-Normalisierung berechnet werden. |
| ZScoreSchwellenwert | 2.5 | Z-Score-Schwelle für die Generierung von Einstiegs-/Ausstiegssignalen. Der obere Schwellenwert ist gestrichelt gezeichnet, der untere ist spiegelbildlich negativ. |
| DebugMode | false | Aktivieren Sie die ausführliche Protokollierung (Drucken) zur Fehlersuche und Überprüfung von Zwischenberechnungen (Preiskopien, Regressionskoeffizienten, Lotbeschriftungen usw.). |
Dieser Indikator ist ideal für die Erstellung von Arbitrage- und marktneutralen Strategien für zwei verwandte, korrelierte Instrumente. Er passt sich automatisch an die sich ändernde Volatilität an und bietet klare Einstiegs- und Ausstiegslevels, die auf den statistischen Eigenschaften der Spread-Zeitreihen basieren.
