Новая версия платформы MetaTrader 5 build 4620: исправления ошибок в MQL5 и новые методы OpenBLAS

[MetaQuotes]

В пятницу 11 октября 2024 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5.

В этом выпуске мы исправили несколько трудноуловимых ошибок MQL5, что позволит сделать работу ваших программ еще более стабильной. Кроме того, исправлена ошибка ручного получения тиковой истории из терминала.

MetaTrader 5 Client Terminal 

1. Terminal: Исправлена ошибка, в результате которой в некоторых случаях запрашивалась неполная тиковая история.
   
2. Terminal: Исправлено автодополнение при выборе символов для языков, отличных от английского. Когда пользователь вводит название символа в поле поиска, система начинает автоматически предлагать подходящие варианты. Теперь поиск работает корректно и регистронезависимо для любых локалей.
   
3. В документацию MQL5 добавлено описание новых методов OpenBLAS. На данный момент добавлено 15 новых методов для матриц и векторов, работа по наполнению продолжается.
   OpenBLAS — эффективное решение с открытым исходным кодом для высокопроизводительных вычислений, особенно при работе с большими наборами данных.

   Функция	Действие
   SingularValueDecompositionDC	Singular Value Decomposition, алгоритм divide and conquer. Считается наиболее быстрым среди других алгоритмов SVD (lapack-функция GESDD).
   SingularValueDecompositionQR	Singular Value Decomposition, QR-алгоритм. Считается классическим алгоритмом SVD (lapack-функция GESVD).
   SingularValueDecompositionQRPivot	Singular Value Decomposition, алгоритм QR with pivoting (lapack-функция GESVDQ).
   SingularValueDecompositionBisect	Singular Value Decomposition, алгоритм bisection (lapack-функция GESVDX).
   SingularValueDecompositionJacobiHigh	Singular Value Decomposition, алгоритм Jacobi high level (lapack-функция GEJSV).
   SingularValueDecompositionJacobiLow	Singular Value Decomposition, алгоритм Jacobi low level (lapack-функция GESVJ). В некоторых случаях вычисляет малые сингулярные значения и их сингулярные векторы гораздо более точно, чем другие подпрограммы SVD.
   SingularValueDecompositionBidiagDC	Singular Value Decomposition, алгоритм divide and conquer для бидиагональной матрицы (lapack-функция BDSDC).
   SingularValueDecompositionBidiagBisect	Singular Value Decomposition, алгоритм bisection для бидиагональных матриц (lapack-функция BDSVDX).
   EigenSolver	Вычисление собственных значений и собственных векторов обычной квадратной матрицы классическим алгоритмом (lapack-функция GEEV).
   EigenSymmetricDC	Вычисление собственных значений и собственных векторов симметричной или эрмитовой (комплексно-сопряжённой) матрицы при помощи алгоритма divide and conquer (lapack-функции SYEVD, HEEVD).
   SingularSpectrumAnalysisSpectrum	Функция-метод расчета относительных вкладов спектральных компонент по собственным значениям.
   SingularSpectrumAnalysisForecast	Функция-метод расчета реконструированных и прогнозируемых данных с использованием спектральных компонент входного временного ряда.
   SingularSpectrumAnalysisReconstructComponents	Функция-метод расчета реконструированных компонент входного временного ряда и их вклады.
   SingularSpectrumAnalysisReconstructSeries	Функция-метод расчета реконструированного временного ряда с использованием первых component_count компонент.

4. MQL5: Исправлены ошибки при запуске старых версий исполняемых файлов MQL5-программ (.ex5 файлы), в которых используются методы matrix::CopyRates. Такие ошибки не возникали в файлах, скомпилированных после установки необходимых обновлений.
5. MQL5: Исправлена проверка типов объектов, разрешенных в union.
   
6. MetaTester: Исправлены падения, возникающие в некоторых случаях при деинициализации пользовательских индикаторов.
   

Обновление будет доступно через систему Live Update.

[Vitaly Murlenko]

OpenBLAS. Линейная алгебра. На языке Ассемблера сделали?

[fxsaber]

Просьба исправить.

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

New MetaTrader 5 Platform build 4585: Performance improvements

fxsaber, 2024.10.07 15:50

Is it an error?

void OnStart()
{
  const vector Vector = {1, 1, 1};
  
  Print(Vector.CorrCoef(Vector)); // 0
}

Должна быть единица.

[Aleksey Vyazmikin]

Пишу каждый год о проблеме работы агентов и ничего не меняется кардинально в этом вопросе.

Суть в том, что в локальной сети есть несколько компьютеров, на которых работают агенты, и производительность несколько отличается, а так же задания могут от одного советника быть разной сложности, что приводит к разному времени, необходимому для решения. В итоге, при полной оптимизации имеем процентов 20% времени, когда работает менее 10% агентов, что крайне расточительно.

Почему нельзя оценивать время до окончания работы и раздавать задания другим агентам?

Из положительных изменений заметил, что при подключении новых агентов быстрей происходит перераспределение заданий, что уже хорошо, спасибо!

[Aleksey Vyazmikin]

Почему не исправили не правильную оценку стоимости пункта?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 4585: улучшения в работе

Aleksey Vyazmikin, 2024.10.08 07:58

При тестировании советника с галкой "прибыль в пипсах для ускорения расчетов" при работе на инструменте USDJPY и другими 3х знаками после запятой функция SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS) возвращает 100 , а не 1, что явно не верно. Если галку снять, то расчет становится более точным, т.е. возвращаемое значение возле 1.

Прошу исправить эту оплошность!

[fxsaber]

Aleksey Vyazmikin #:

Почему не исправили не правильную оценку стоимости пункта?

Приоритет решения этой задачи низкий.

[Aleksey Vyazmikin]

fxsaber #:

Приоритет решения этой задачи низкий.

Как так, вопрос про деньги с низким приоритетом? Тогда к чему это всё...

[Forester]

Aleksey Vyazmikin #:

Как так, вопрос про деньги с низким приоритетом? Тогда к чему это всё...

Чтобы порог входа в программирование/тестирование через МТ5 был выше. Я тоже 4-5 багов тестера (в тиковом режиме) в начале года подробнейшим образом изложил. Ноль реакции.
Только очень упорные люди будут продолжать лавировать между багами, пытаясь их учесть или компенсировать костылями ... оттого-то форум и становится все скучнее и скучнее... упорных мало или уходят в другие сферы.

Копипастить пакетики с др. языков видимо важнее - есть о чем отчитаться и/или показать на выставке.

Зато на базовые вещи (в тестере) с багами которыми все пользуются времени нет. Тестируешь в тестере с багами -> результаты искажены -> в реале эти баги будут "заложены" в стратегию.

[Aleksey Vyazmikin]

Forester #:
Зато на базовые вещи (в тестере) с багами которыми все пользуются времени нет.

Как раз думал, что подобные баги конкурентное преимущество для терминала в глазах ДЦ, как и лёгкость генерации тестовых граалей, на что сейчас и упор, видимо...

[fxsaber]

Forester #:

Тестируешь в тестере с багами -> результаты искажены -> в реале эти баги будут "заложены" в стратегию.

Использую Тестер, как многоядерный цикл for по тикам со встроенной генетикой и кэшами. Великолепно работает в таком режиме.

[Forester]

Решил проверить, что с теми старыми багами...
свопы != *3 при старте теста в среду
https://www.mql5.com/ru/forum/459334/page26#comment_52341325

Над этим все-таки поработали.
Было:

Запустим тест По всем тикам на EURUSD c 31 мая 2023 (среда) по 2 июня 2023 (пятница). Конец теста в четверг 1 июня  в 23:59
Сделке открытой в среду должен начислиться в четверг (1 июня 2023) *3 своп.
Смотрим сделки - начислен одинарный своп.

Снова запустим в среду на 2 дня: с 31мая (среда) до 3июня  (конец теста в пятницу 2 июня  в 23:59)

Стало правильно:
31 мая 2023 (среда) по 2 июня 2023 (пятница) => 3 свопа, это правильно
и
2 дня: с 31мая (среда) до 3июня  (конец теста в пятницу 2 июня  в 23:59) => 4 свопа, это правильно.

Т.е. вместо 1 свопа стал добавляться 3-й своп. Судя по всему разработчики тестирование того, что получилось закончили. А получилось плохо!

Смотрим следующий пример. Было:

Проверим другие даты запуска.
с 30мая (вторник) до 2 июня (конец теста в четверг 1 июня  в 23:54)

Появился 1 своп за вторник-среду и *3 свопа за среду-четверг. Все правильно - 4 свопа.Т.е. если начало теста не в среду, то *3 своп считается правильно.

Стало:

3 свопа за вторник-среду и 3 свопа за среду-четверг.
Т.е. новый алгоритм начисления свопов добавили, а старый не исправили.
Другие дни добавляют по 1 свопу.

Проходит неделя и все то же самое... 3 свопа за вторник-среду и 3 свопа за среду-четверг.
Тест с 25 мая по 2 июня,

своп=9 (должно быть 7), а если добавить еще 2 дня, то добавляется еще 6 свопов (с 9 до 15):

Тест с 23 мая по 2 июня.

Интересно, когда разаработчики "исправили" этот баг? Если сами не могут по нормальному тестировать - хотя бы отправляли в ЛС сообщение, обнаружившим баг, а не делали все в тихую... 
Раньше когда был сервис-дек - сообщения о исправлении были. И можно было проверить - действительно ли исправили, или напортачили еще больше, как в этом случае.

Странно, что никто из пользователей тестера не смотрит, что там начисляют... может оно уже полгода так...