ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Методы матриц и векторовOpenBLASSingular Spectrum AnalysisSingularSpectrumAnalysisForecast 

SingularSpectrumAnalysisForecast

Функция-метод расчёта реконструированных и прогнозируемых данных с использованием спектральных компонент входного временного ряда.

Вычисления для типа vector<double>

bool  vector::SingularSpectrumAnalysisForecast(
   ulong    window_length,         // размер окна для построения траекторной матрицы
   ulong    component_count,       // количество компонент, используемых для прогноза
   ulong    forecast_horizon,      // количество точек, которые нужно спрогнозировать
   vector&  forecast               // вектор, состоящий из реконструированных и спрогнозированных значений
   );

Вычисления для типа vector<complex>

bool  vector::SingularSpectrumAnalysisForecast(
   ulong    window_length,         // размер окна для построения траекторной матрицы
   ulong    component_count,       // количество компонент, используемых для прогноза
   ulong    forecast_horizon,      // количество точек, которые нужно спрогнозировать
   vectorс& forecast               // вектор, состоящий из реконструированных и спрогнозированных значений
   );

Параметры

window_length

[in]  Размер окна для построения траекторной матрицы, количество компонент, на которые должен быть разложен входной временной ряд.

component_count

[in]  Количество компонент, используемых для прогноза.

forecast_horizon

[in]  Количество точек, которые нужно спрогнозировать.

forecast

[out]  Объединение реконструированных по component_count точек плюс forecast_horizon точек, спрогнозированных с помощью первых component_count компонент. Таким образом вектор forecast имеет размер (T+forecast_horizon), где T — это длина входного ряда.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Значение параметра window_length должно быть меньше размера входного временного ряда. Для построения полноценной траекторной матрицы считается оптимальным размер примерно равный половине размера входного временного ряда.