ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Методы матриц и векторовOpenBLASSingular Spectrum AnalysisSingularSpectrumAnalysisReconstructComponents 

SingularSpectrumAnalysisReconstructComponents

Функция-метод расчёта реконструированных компонент входного временного ряда и их вклады.

Вычисления для типа vector<double> и matrix<double>

bool  vector::SingularSpectrumAnalysisReconstructComponents(
   ulong    window_length,      // размер окна для построения траекторной матрицы
   matrix&  components,         // матрица реконструированных компонент
   vector&  contributions       // вектор вкладов компонент во входной ряд
   );

Вычисления для типа vector<complex> и matrix<complex>

bool  vector::SingularSpectrumAnalysisReconstructComponents(
   ulong    window_length,      // размер окна для построения траекторной матрицы
   matrixc& components,         // матрица реконструированных компонент
   vectorc& contributions       // вектор вкладов компонент во входной ряд
   );

Параметры

window_length

[in]  Размер окна для построения траекторной матрицы, количество компонент, на которые должен быть разложен входной временной ряд.

components

[out]  Матрица реконструированных компонент, где каждая колонка описывает отдельную компоненту.

contributions

[out]  Вектор вкладов компонент во входной ряд (собственные значения ковариационной матрицы входного временного ряда).

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Значение параметра window_length должно быть меньше размера входного временного ряда. Для построения полноценной траекторной матрицы считается оптимальным размер примерно равный половине размера входного временного ряда.