ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Методы матриц и векторовOpenBLASSingular Spectrum AnalysisSingularSpectrumAnalysisReconstructSeries 

SingularSpectrumAnalysisReconstructSeries

Функция-метод расчёта реконструированного временного ряда с использованием первых component_count компонент.

Вычисления для типа vector<double>

bool  vector::SingularSpectrumAnalysisReconstructSeries(
   ulong    window_length,       // размер окна для построения траекторной матрицы
   ulong    component_count,     // количество компонент, используемых для реконструкции
   vector&  reconstructed        // реконструированный временной ряд
   );

Вычисления для типа vector<complex>

bool  vector::SingularSpectrumAnalysisReconstructSeries(
   ulong    window_length,       // размер окна для построения траекторной матрицы
   ulong    component_count,     // количество компонент, используемых для реконструкции
   vectorс& reconstructed        // реконструированный временной ряд
   );

Параметры

window_length

[in]  Размер окна для построения траекторной матрицы, количество компонент, на которые должен быть разложен входной временной ряд.

component_count

[out]  Количество компонент, используемых для реконструкции временного ряда.

reconstructed

[out]  Вектор, содержащий реконструированный выходной ряд.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха или false в случае ошибки.

Примечание

Значение параметра window_length должно быть меньше размера входного временного ряда. Для построения полноценной траекторной матрицы считается оптимальным размер примерно равный половине размера входного временного ряда.