SingularSpectrumAnalysisSpectrum

Функция-метод расчёта относительных вкладов спектральных компонент по собственным значениям.

Вычисления для типа vector<double>

bool  vector::SingularSpectrumAnalysisSpectrum(
   ulong   window_length,      // размер окна для построения траекторной матрицы
   vector& spectrum            // вектор вкладов компонент во входной ряд (спектр SSA)
   );

Вычисления для типа vector<complex>

bool  vector::SingularSpectrumAnalysisSpectrum(
   ulong   window_length,      // размер окна для построения траекторной матрицы
   vectorс& spectrum           // вектор вкладов компонент во входной ряд (спектр SSA)
   );

Параметры

window_length

[in]  Размер окна для построения траекторной матрицы, количество компонент, на которые должен быть разложен входной временной ряд.

spectrum

[out]  Вектор вкладов компонент во входной ряд — собственные значения ковариационной матрицы входного временного ряда.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Значение параметра window_length должно быть меньше размера входного временного ряда. Для построения полноценной траекторной матрицы считается оптимальным размер примерно равный половине размера входного временного ряда.