Что-то интересное - страница 28

Новый комментарий
 

Полная информация - индикатор для MetaTrader 4



Показать полную информацию: цена, символ, таймфрейм, дата, время, спред, своп, уровень стоп-аута, ваше имя...

 

Скрытый секрет технического анализа

Откройте для себя совершенно "другой мир" технического анализа, куда боятся заходить начинающие трейдеры.

 

Просто интересная тема была найдена в русской части форума, которая была открыта вчера: 1,200 подписчиков !!!

На данный момент там 21 страница. Это обсуждение сигнального сервиса в целом, рейтинга, как получить больше подписчиков, и многое другое (обсуждение идет без упоминания сигналов, без названий сигналов и без ссылок на сигналы - так что никаких правил нарушено не было).

MetaQuotes (глава MQ) принимает широкое участие в обсуждении.

Мы можем прочитать эту тему, используя встроенный инструмент перевода форума, который находится над каждым сообщением форума:


Только первые 3 сообщения из этой темы:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

1200 подписчиков!!!

Иван Бутко, 2017.01.16 16:39

Представляете, какие деньги! Одна тысяча двести умножить на тридцать = тридцать шесть тысяч долларов ! В месяц(?). Это и есть результат жизни. Пассивный доход - верх. Вот к чему нужно стремиться. Мечта последней инстанции после достаточного активного дохода.
Одного не могу понять. Почему больше нет подписчиков? Ведь миллионы трейдеров... :)

Мысли вслух


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

1200 подписчиков!!!

Владимир Ткач, 2017.01.16 17:01

Он имеет счет в центах, а получает деньги от подписчиков в долларах?

Просто для информации.
 

Найден интересный индикатор:Fibo Bar MT5 - индикатор для MetaTrader 5




Индикатор рисует уровни Фибоначчи на основе последнего бара. При появлении нового бара уровни перерисовываются.

 

Началась интересная тема: "Хеджирование" в торговле на Forex - Зачем это делать?

Приятно почитать и поучаствовать.

 

Это очень интересная тема, которая дает вам подсказку о том, как уменьшить реле для подписчиков в случае, если поставщик сигналов совершает сделки скальпинговым способом:

Подскажите пожалуйста способы уменьшить задержки для подписчиков, если средняя сделка составляет 7-10 пунктов?

Вот такая интересная дискуссия идет - пользователи задают вопросы, а MetaQuotes (Ренат Фатхуллин) отвечает. На русском языке.
Настоятельно рекомендуется к прочтению, особенно если вы подписались/будете подписываться на скальпинг-сигнал или предоставляете (будете предоставлять) сигнал, который торгуется, например, по скальпингу.

Как прочитать?
Используйте встроенную функцию перевода форума, чтобы перевести сообщения с русского на ваш язык ("машинный перевод", извините).


 
Руководство для идиотов по высокочастотной торговле (на основе статьи)

1. электронная торговля является частью HFT, но не вся электронная торговля является высокочастотной.

Торговля акциями и другими финансовыми инструментами существует уже давно. Именно электронная торговля привела к гораздо меньшим спредам и снижению фактических торговых издержек у вашего брокера. Очень часто компании, занимающиеся ВЧТ, ставят себе в заслугу снижение спредов. Это не так. Это сделала электронная торговля.

Мы все сейчас торгуем электронно. Ничего страшного.

2. Скорость - не проблема

Людям нравится смотреть на скорость торговли как на проблему. Это не так. Мы испытываем потребность в скорости с тех пор, как первые котировки акций стали передаваться по телеграфу через всю страну. Поиск скорости никогда не прекращался. Хотя я не думаю, что совместная и посекундная торговля повышает ценность рынка, она НЕ создает для него проблем.

3. Всегда существовала дельта в скорости торговли.

Со времен вышеупомянутого телеграфа до субмилисекундной торговли не все торговали с одинаковой скоростью. Вы можете торговать акциями на широкополосном соединении 100 Мб, которое быстрее, чем коммутируемое соединение ваших соседей. Эта разница в скорости позволяет вам быстрее получать новости, информацию, исследования, получать котировки и быстрее доводить свои сделки до брокера.

То же самое относится к брокерам, банкам и HFT. Они конкурируют между собой, чтобы получить максимально возможную скорость. И снова скорость не является проблемой.

4. Так что же изменилось? В чем проблема

Изменилось вот что. В прошлом люди использовали свои преимущества в скорости для торговли собственными портфелями. Они знали, что у них есть преимущество в виде более быстрой информации или размещения сделок, и они использовали его для покупки и владения акциями. Если только на несколько часов. Это приемлемо. Рынок очень дарвиновский. Если вы смогли понять, как использовать скорость для покупки и продажи акций, которыми вы владеете, то это для вас большая удача. Если вы занимались дневной торговлей в 1999 году, потому что вы могли видеть движение акций быстрее, чем парень с dial up, и вы сделали деньги. Еще больше сил вам.

Что изменилось, так это то, что биржи стали быстрее доставлять информацию тем, кто платил за это право, А ТАКЖЕ дали им возможность с помощью типов ордеров, где более быстрые трейдеры гарантированно получали право опередить всех тех, кто был медленнее (трейдеры не стесняются оспаривать мои слова). Мало того, они могли использовать алгоритмы, чтобы видеть активность и/или напрямую видеть котировки всех тех, кто был даже на миллисекунду медленнее.

Благодаря этим изменениям самые быстрые игроки теперь могли делать деньги просто потому, что они были самыми быстрыми трейдерами. Им было все равно, чем торговать. Они поняли, что могут делать деньги на так называемом Latency Arbitrage. Вы делаете деньги, будучи самым быстрым и используя преимущества более медленных трейдеров.

Не имело значения, на каких биржах совершались сделки, и были ли они межбиржевыми. Если они были быстрее и могли видеть или предвидеть более медленные сделки, они могли на этом заработать.

5. Здесь начинаются проблемы.

Если у вас самый быстрый доступ к информации, а биржи стимулируют вас прыгать впереди этих пользователей и заключать сделки, платя вам за любой объем, который вы создаете (maker/taker), то вы можете использовать эту комбинацию для заключения сделок, на которых вы практически гарантированно получите прибыль.

Таким образом, самые быстрые игроки, которые потратили миллиарды долларов, чтобы получить максимально быстрый доступ, используют эту скорость для того, чтобы оказаться в первых рядах трейдеров. Они получают возможность видеть, напрямую или алгоритмически, сделки, которые поступают на рынок.

Когда я говорю "алгоритмически", это означает, что фирмы используют свою скорость и свои мозговые способности, чтобы взять столько точек данных, сколько они могут использовать, чтобы предсказать, какие сделки произойдут дальше. Это не просто сделать. Это очень сложно. Для этого нужны очень умные люди. Если вы создадите выигрышные алгоритмы, которые смогут предвидеть/предсказать, что произойдет в следующие миллисекунды на рынках/акциях, вы будете зарабатывать миллионы долларов в год. (Примечание: не все алгоритмы плохие. Алгоритмы - это просто функции. Важно то, каков их замысел и как они используются).

Эти алгоритмы берут любое количество точек данных, чтобы определить, где и что покупать и продавать, и делают это так быстро, как только могут. Скорость обработки также является проблемой. Проще говоря, как можно быстрее, если мы думаем, что это произойдет, то делаем это.

Выход алгоритмов "Это, потом это" создает сделку (опять же это упрощение, я открыт для лучших примеров), которая приносит прибыль в относительно небольшом размере. Когда вы делаете это миллионы раз в день, это превращается в реальные деньги. ИМХО, это и есть определение высокочастотной торговли. Использование преимуществ в скорости и алгоритмической обработке для опережения сделок более медленных участников рынка для создания небольших гарантированных выигрышей миллионы раз в день. Для того чтобы делать деньги, требуется высокая частота сделок.

В этом и кроется проблема. Именно здесь игра подстроена.

Если вы знаете, что, оказавшись в первых рядах, вы сможете увидеть или предвидеть некоторое материальное количество сделок, которые вот-вот произойдут, вы гарантированно получите прибыль. Каково определение фальсифицированного рынка? Когда вы гарантированно получаете прибыль. В терминах казино трейдер, который находится впереди линии, - это дом. Дом всегда выигрывает.

Поэтому, когда Майкл Льюис и другие говорят о том, что фондовый рынок сфальсифицирован, они имеют в виду именно это. Нельзя сказать, что весь фондовый рынок сфальсифицирован, но можно сказать, что для тех акций/индексов, где играет HFT, игра сфальсифицирована так, что самые быстрые и умные игроки гарантированно делают деньги.

6. Плохо ли это для индивидуальных инвесторов?

Если вы покупаете и продаете акции, почему вас должно волновать, что кто-то использует преимущества своих инвестиций в скорости, чтобы заработать на вас несколько копеек? Решайте сами, но вот что вам нужно знать:

a. Все те трейдеры, которые инвестировали в скорость и дорогих авторов алгоритмов, должны получить прибыль от своих инвестиций. Они делают это, прыгая перед вашей сделкой и скальпируя понемногу. Что бы случилось, если бы их там не было? Есть большая вероятность, что прибыль, которую они получили, прыгая перед вашей сделкой, досталась бы вам или вашему брокеру/банкиру.

b. Если вы торгуете мелкими акциями, это не повлияет на торговлю мелкими акциями. HFT не работает с акциями с низким объемом. По определению они должны совершать высокочастотные сделки. Если акции, которые вы покупаете или продаете, не имеют объема (я не знаю, каков минимальный объем), то они не будут работать с вашими акциями.

c. Является ли это проблемой этики для вас и других инвесторов? Если вы считаете, что инвесторы отвернутся от рынка, потому что они считают, что это этически неправильно для любой части рынка предлагать избранным участникам гарантированный способ заработать деньги, то это может создать значительный отток денежных средств инвесторов, что может повлиять на вашу чистую стоимость. ИМХО, именно поэтому Schwab и другие брокеры, работающие с розничными инвесторами, обеспокоены. Они могут потерять клиентов, которые считают, что Schwab и другие брокеры не могут идти в ногу с другими брокерами или маршрутизируют их ордера не так эффективно, как другие.

7. Существуют ли системные риски, которые являются результатом всего этого.

Простой ответ заключается в том, что я лично считаю, что без сомнения ответ - ДА. Почему?

Если вы знаете, что игра подстроена, и что участие в этой подстроенной игре легально, сделаете ли вы все возможное, чтобы участвовать в ней, если сможете?

Конечно, да. Но это не новое явление. Битва за получение всех этих гарантированных денег продолжается уже несколько лет. И то, что произошло, очень похоже на дарвиновский метод. Более умные игроки поднялись на вершину. Они захватывают большую часть добычи. Это действительно гонка вооружений. Большая скорость дает вам больше мест в первых рядах. Поэтому больше денег тратится на скорость.

Деньги также тратятся на алгоритмы. Чтобы писать алгоритмы, которые приносят вам деньги, нужны самые лучшие и умные. Вам также нужно знать, как влиять на рынки, чтобы дать своим алгоритмам наилучшие шансы на успех. На рынках существует проблема, известная как "вброс котировок". Это когда HFT создает котировки, которые должны обмануть другие алгоритмы, трейдеров, инвесторов, заставив их поверить, что их настоящий ордер доступен для исполнения. На самом деле это не настоящие ордера. Это приманки. Вместо того чтобы позволить кому-либо исполнить ордер, потому что они быстрее всех остальных, они могут увидеть ваше намерение исполнить ордер или вашу реакцию либо непосредственно, либо алгоритмически на котировку и принять меры. И не только это, это создает такой огромный объем информационного потока, что всем остальным становится дороже обрабатывать эту информацию, что в свою очередь замедляет их работу и ставит их в еще более невыгодное положение.

ИМХО, это несправедливо. Это не настоящее намерение. По своей сути это обман рынка. Никогда не было намерения совершить сделку. Оно существует лишь для того, чтобы обмануть.

Но Order Stuffing - не единственная проблема.

Каждый в HFT-бизнесе хочет попасть в первые ряды. Они хотят получить гарантированные деньги. Чтобы добиться этого, HFT использует не только скорость, но и алгоритмы и другие инструменты (не стесняйтесь предоставить больше информации о HFT), чтобы попытаться повлиять на другие алгоритмы. Чтобы быть хорошим в HFT, требуется определенная доля высокомерия. Если вы думаете, что можете превзойти другие HFT-фирмы, вы будете пытаться обмануть их, чтобы они предприняли действия, которые заставят их алгоритмы не торговать или совершать плохие сделки. Это аналогично тому, как великие игроки в покер против остальных.

Мы не знаем, насколько далеко пойдут HFT-фирмы и их алгоритмы, чтобы оказаться впереди всех. Существуетморальный риск. Будут ли они рисковать, зная, что в случае неудачи они могут потерять свои деньги, но результаты могут иметь системные последствия? Мы видели, что произошло с Flash Crash. Есть ли способ предотвратить повторение того же самого? Я так не думаю. Возможно ли, что может произойти что-то гораздо худшее? Я понятия не имею. Как и все остальные.

Именно это отсутствие способности количественно оценить риски создает огромные издержки для всех нас. Уоррен Баффет назвал деривативы оружием массового поражения, потому что он не имел и не имеет представления о том, какими могут быть потенциальные негативные последствия действий плохого игрока. Та же проблема касается и HFT. Как мы будем платить за этот риск? И когда?

Когда у вас есть алгоритмы HFT, борющиеся за то, чтобы попасть в первые ряды, чтобы получить гарантированные деньги, кто знает, в какой степени они будут рисковать и какое влияние они окажут не только на наши американские фондовые рынки, но и на валюты, иностранные рынки и т.д.? ?

А как насчет того, что игроки HFT делают прямо сейчас за пределами американских рынков? Все рынки коррелируют на определенном уровне. Проблемы за пределами США могут создать огромные проблемы для нас здесь.

ИМХО, налицо реальные системные проблемы.

8. Почему же некоторые крупные банки и фонды не кричат о кровавом убийстве?

Если использовать аналогию с блэк-джеком, то это потому, что они умеют считать карты. У них есть ресурсы, чтобы понять, как сравняться с самыми быстрыми HFT-фирмами в скорости торговли. Они могут позволить себе купить скорость или сотрудничать с теми, кто может это сделать. У них также есть мозги, чтобы понять, как работают алгоритмы и где они скальпируют свою прибыль. Зная это, они могут избежать этого. А поскольку у них хватает мозгов понять это, они могут время от времени использовать HFT в своих интересах. Там, где они видят работу HFT, они могут скормить им сделки, что обеспечивает реальную ликвидность в отличие от объема.

Следующий момент, конечно, заключается в том, что если большие парни могут это делать, а маленькие парни могут позволить большим парням управлять своими деньгами, не должны ли мы все просто заткнуться и работать с ними? Конечно, нет. Мы не должны инвестировать только в самые крупные фирмы, чтобы избежать некоторых рисков HFT. Мы должны иметь возможность принимать решения как инвесторы и работать с теми, кто оказывает нам наилучшую поддержку в инвестировании. А не с теми, у кого есть лучшее решение, как перехитрить HFT.

Но что еще более важно, даже самые крупные и умные трейдеры, те, кто может видеть и предвидеть действия HFT-фирм, не могут учесть действия плохих актеров. Они не могут идти в ногу с гонкой вооружений, чтобы быть впереди всех. Это не их ключевая компетенция. Это проблема для них, но они также знают, что, будучи в состоянии справиться с ней лучше, чем их коллеги, это дает им преимущество при продаже. "Мы можем справиться с HFT без проблем". Поэтому они не кричат о кровавом убийстве.

9. Итак, мой вывод?

ИМХО, это не стоит риска. Я знаю, почему существует HFT. Я просто не понимаю, почему мы позволяем ему продолжаться. Это не добавляет никакой ценности. Но если это будет продолжаться, то мы должны потребовать, чтобы все АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ игроки регистрировали свои алгоритмы. Хотя я не поклонник SEC, у них есть умные игроки в их группе рыночной структуры (ценность обращения в SEC говорит :)). Хотя наличие копий алгоритмов, запертых в SEC, не предотвратит крах/обвал рынка, по крайней мере, мы сможем провести реинжиниринг, если это произойдет.

Я знаю, что на первый взгляд это звучит глупо. Перепроектировать крах? Но это может быть лучшим решением, чем ожидание того, что SEC придумает, как регулировать и предотвратить крах рынка.

10... ПОСЛЕДНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ

Я написал это примерно за 2 часа. Не потому, что я думал, что это будет окончательно или правильно. Я ожидаю, что меня АБСОЛЮТНО разгромят по многим пунктам. Но существует так мало знаний и понимания того, что происходит с HFT, что я считаю, что кто-то должен начать разговор.

 

Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий

Система PriceChannel Parabolic

Сергей Голубев, 2013.03.22 14:04

Параболическая система PriceChannel


PriceChannel Parabolic system basic edition

  • индикаторы и шаблон для скачивания для черного фона (первое сообщение этой темы)
  • Индикатор PriceChannel находится на CodeBase здесь, то же самое для белого фона, как установить
  • Часовой индикатордля использования с данной торговой системой -Индикатор отображает на графике три варианта времени: локальное, серверное и GMT
  • Система PriceChannel ColorPar Ichi в этом посте

Последняя версия системы с последними советниками для скачивания


Как торговать


Сетапы для советников: оптимизация и бэктестинг

Торговые примеры

Демо-версия Metaquotes

Брокер GoMarkets, начальный депозит 1,000

  • (77 долларов менее чем за 1 час)

Начальный депозитброкера Alpari UK составляет 1,000

Брокер RoboForex начальный депозит 1,000


1...212223242526272829303132333435...55
Новый комментарий
Причина обращения: