Что-то интересное - страница 57

[Sergey Golubev]

Построение индикатора EquiVolume на MQL5

В этой статье рассказывается о том, как построить индикатор EquiVolume на MQL5. Он превращает традиционные свечи в коробки, взвешенные по объему, ширина которых зависит от относительной торговой активности за период просмотра.Мы реализуем пошаговый процесс, который определяет максимальный объем, нормирует все остальные объемы относительно него и преобразует их в пропорциональные визуальные ширины для каждой свечи. Результат может быть использован для анализа силы рынка, выделения зон с высокой активностью и улучшения интерпретации ценового действия как для ручной торговли, так и для разработки алгоритмических стратегий.

[Sergey Golubev]

Кодирование свечных моделей (Часть 3): частотный анализ структур, состоящих из одного типа свечей

Частотный анализ широко используется во многих дисциплинах, включая лингвистику, генетику и науку о данных, для выявления доминирующих структур в больших наборах данных. Применение того же принципа к закодированным данным свечей позволяет определить, какие рыночные структуры встречаются чаще всего, какие являются относительно редкими, а также выявить, демонстрируют ли определенные комбинации повторяющееся поведение, которое может потребовать дальнейшего изучения.

[Sergey Golubev]

Форум, посвящённый торговле, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий

SuperTrend

Сергей Голубев, 19.08.2026 13:54

Создание пользовательских индикаторов для начинающих (часть 1): индикатор SuperTrend

SuperTrend — типичный пример классического «проекта на выходные»: два разработчика могут получить одинаковые требования, но создать совершенно разные реализации. Концепция хорошо отработана и основана на подходе с использованием полос волатильности (подобно каналам Кельтнера или полосам Боллинджера); однако вместо построения статической оболочки вокруг цены она отображается в виде одной линии, которая меняет направление в зависимости от направления тренда. Концепция сочетает в себе показатель ATR (Average True Range) с механизмом фиксации — принципом «трещотки». Эту логику можно реализовать примерно в двадцати строках кода.

[Sergey Golubev]

Забытая классика анализа объёмов: индикатор «Конечные элементы объёма» для современных рынков

В мире технического анализа индикаторы объема играют ключевую роль в понимании динамики рынка и подтверждении ценовых движений. Одним из таких инструментов является индикатор «Крайние элементы объема» (FVE), впервые подробно описанный в апрельском номере журнала «Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES» за 2003 год. FVE был разработан как усовершенствованный метод оценки баланса между покупателями и продавцами, учитывающий не только направление движения цены, но и интенсивность торгового объема.

[Sergey Golubev]

Sergey Golubev #:

Изучение передовых методов машинного обучения в рамках стратегии «прорыва из диапазона Дарваса»

Стратегия «прорыва бокса Дарваса», разработанная Николасом Дарвасом, представляет собой технический подход к торговле, который выявляет потенциальные сигналы на покупку, когда цена акции поднимается выше заданного диапазона «бокса», что свидетельствует о сильном восходящем импульсе. В этой статье мы применим концепцию этой стратегии в качестве примера для изучения трех передовых методов машинного обучения. К ним относятся использование модели машинного обучения для генерации сигналов вместо их фильтрации, применение непрерывных сигналов вместо дискретных, а также использование моделей, обученных на разных временных интервалах, для подтверждения сделок. Эти методы открывают новые перспективы того, как машинное обучение может улучшить алгоритмическую торговлю, выходя за рамки традиционных подходов.

Автоматизация классических рыночных методов в MQL5 (Часть 7): Система «коробки» Николаса Дарваса

Николас Дарвас стал одним из самых знаменитых трейдеров XX века, не имея формального финансового образования. Он был танцором — в 1950-х годах выступал по всей Европе и Азии, одновременно изучая поведение цен на акции по еженедельным газетам, которые доставлялись туда, куда его гастроли приводили на той неделе. Он разрабатывал свой метод на протяжении нескольких лет, терпя убытки, прежде чем обнаружил закономерность, принесшую ему состояние: акции, которые формировали узкие, «тихие» «боксы» ценовой консолидации, а затем пробивали их вверх на фоне растущего объема торгов, вскоре совершали резкие ценовые скачки.

Его правила были настолько просты, что для их применения требовались лишь тетрадь и карандаш. Верх «коробки» — это максимальный максимум, после которого цена не смогла достичь нового максимума в течение трех сессий подряд. Дном «коробки» считался самый низкий минимум за тот же период. Когда цена пробивала верх «коробки» на фоне роста объема торгов, он покупал. Стоп-лосс устанавливался ниже дна «коробки». Если цена росла и формировала новую «коробку», он покупал ещё. Если стоп-лосс срабатывал, он выходил из позиции без колебаний.